Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка
SRES SUPERVISORY RISK EVALUATION SYSTEM
(SRES)
Департамент страхового рынка и актуарных расчетов
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НАДЗОР: ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОЦЕСС
Согласно Регламенту по внутренним процедурам надзора за страховыми организациями риск-ориентированный
надзор осуществляется с помощью инструментов:
Profiling-tool (PT-tool) – ежегодная качественная оценка рисков страховой организации, исходя из
показателей неотъемлемых рисков, оценки менеджмента и контроля, поддержки капитала и уровня ее влияния
на рынке;
Early warning system (EWS) – ежемесячная количественная оценка рисков на основе изменения ключевых
параметров по 7 категориям риска, распределенных по системе CARMELS (C - Капитал; A - Активы; R – Резервы и
перестрахование; M - Менеджмент; E - Доходность; L - Ликвидность; S – Системность)
С помощью анкеты рисков Оценка рисков на основе
определяется: рейтинговой системы CARMELS
• Уровень уязвимости • 7 категорий риска
страховой организации 2. EWS: • 22 коэффициента
• Функции риск менеджмента 1. PT-tool
Количественн
• Уровень влияния страховой Качественная ая оценка
организации на страховом оценка рисков рисков
рынке
4. Stress test: 3. Sensitivity
Оценка test:
Оценка потенциального влияния по Оценка
влияния на рынок по сценарию стабильности Оценка стабильности
определенному сценарию страховой организации
5
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НАДЗОР: ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОЦЕСС
Оценка рисков Порядок распределения СО
Стандартный
надзор
Инструмент
качественной Profiling
оценки рисков tool
Наблюдение
Уровень риск-
ориентированного Детальный
надзорного надзор
внимания
Интенсивный
Инструмент
Early надзор
количественной warning
оценки рисков system
определяет вид и интенсивность надзора Экстремальный
за страховыми организациями, в том надзор
числе:
- анализ финансовых показателей;
- инспекторские проверки;
- запрос дополнительной информации;
- назначение представителя;
- встречи со страховой организацией.
3
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ PROFILING TOOL (PT-TOOL)
Риски, присущие деятельности СО, веса
Оценка менеджмента СО, веса
Страховой риск 25% Совет директоров 10%
Процесс качественной
Операционный риск 15%
Правление 25% оценки рисков
Кредитный риск 15%
Операционный
Риск ликвидности 5% менеджмент 25%
Финансовый результат СО, веса
Рыночный риск 15% Риск менеджмент 20%
Стратегический риск 15% Управление
безопасностью ИС 10% Излишек 50%
Риск контрагента 5%
Место СО на рынке,
Регуляторный риск 5% Независимая оценка 10%
Прибыль 25%
Доля обязательств 40%
Доступ к
Неотъемлемые Качество дополнительному Количество договоров
капиталу 25% 20%
риски СО управления рисками
веса
50% 50%
Доля премий/ТП 40%
Чистый риск Поддержка
капитала
50% 50%
Общий уровень Уровень влияния на
уязвимости рынке
Подверженность СО к рискам
по матрице по матрице
Оценка качественных
параметров
Устойчи Адекват Уязви- Очень
Слабая слабая
-вая -ная мая
4
ВОПРОСЫ ПО АНКЕТЕ PROFILING TOOL (PT-TOOL)
1. Заполнение анкеты
2. Балл по компоненту риска = (Сумма баллов - Кол-во вопросов)/Кол-во вопросов * 6 (сколько показателей) + 1
5
EARLY WARNING SYSTEM TOOL (EWS-TOOL)
Определение финансового состояния на основе изменения Процесс количественной
ключевых параметров
оценки рисков
Вес 25% 15% 15% 10% 15% 10% 10%
Резервы и
Категория
Капитал Активы перестрахование Менеджмент Доходность Ликвидность Системность
риска
2 4 6 5 1 2 2
коэффициента коэффициента коэффициентов коэффициентов коэффициент коэффициента коэффициента
Оценивается Оценивается Оценивается Оцениваются Оценивается Оценивается Оценивается
достаточность качество достаточность результаты рентабельность достаточность доля сделок с
капитала активов страховых страховой и капитала высоколиквидных аффилиирован-
резервов и инвестиционной активов ными лицами
эффективность деятельности
перестрахования
Уровень
финансовой
устойчивости
Очень
Сильный Средний Слабый
слабый
6
EARLY WARNING SYSTEM TOOL (EWS-TOOL)
7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАДЗОРНОГО ВНИМАНИЯ
(PT-TOOL + EWS-TOOL)
Качественная оценка рисков
ОКП Очень
Устойчи- Адекват- Уязви-
УФУ Слабая слабая
вая ная мая
Количественная оценка рисков
Стандартный Стандартный
Сильный Наблюдение Наблюдение Наблюдение
надзор надзор
Стандартный Интенсивный Интенсивный
Средний Наблюдение Детальный надзор
надзор надзор надзор
Интенсивный Интенсивный Экстремальный Экстремальный
Детальный надзор надзор надзор надзор надзор
Слабый
Очень Интенсивный Экстремальный Экстремальный Экстремальный Экстремальный
надзор надзор надзор надзор надзор
слабый
Вид и частота Стандартный Интенсивный Экстремальный
Наблюдение Детальный надзор
мониторинга надзор надзор надзор
Анализ финансовых
ежеквартально ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно
показателей
Запрос
дополнительной нет нет да да да
информации
Встреча со страховой
организацией каждые 2 года ежегодно раз в полгода ежеквартально ежемесячно
Инспекция каждые 4 года каждые 4 года каждые 3 года каждые 2 года ежегодно
Назначение
нет нет по усмотрению да да
представителя