MODELAREA ECONOMETRICĂ

A SERIILOR CRONOLOGICE

 Componentele unei serii cronologice

 Estimarea componentei trend (METODA MEDIILOR MOBILE)
 Estimarea componentei sezoniere
 Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

1
 Componentele unei serii cronologice
▪ Dacă datele statistice sunt transversale (dinamice), adică dacă
variabila este măsurată în timp, în ordine secvenţială, atunci, în urma
sistematizării, se obţine o serie cronologică de tipul:
 1 2 ... t ... n  t 
    , t  1, n
 y1 y 2 ... yt ... y n  y t 

unde: t  1, n reprezintă unităţile de timp (perioade sau momente)

yt reprezintă nivelurile variabilei studiate, Y.
▪ O serie cronologică poate fi formată din patru componente:
1. Componenta de lungă durată – trend (YT);

2. Componenta sezonieră (YS);

3. Componenta ciclică (YC);

4. Componenta reziduală (YR). 2

Componentele unei serii cronologice pot fi prezentate, sintetic, astfel:

Componenta
Componenta Componenta Componenta
Denumire de lungă
sezonieră ciclică reziduală
durată
Tip Sistematică Sistematică Sistematică Nesistematică
Fluctuaţii Fluctuaţii Fluctuaţii
regulate ce aproximativ reziduale
apar în regulate ce (întâmplătoar
Tendinţa de
interiorul unei apar la e), care
Definiţie modificare pe
perioade de intervale de rămân după
termen lung
12 luni şi se timp mai mari evidenţierea
repetă an de de 1 an de celorlalte
an zile componente
Evenimente
Schimbări în neprevăzute
Condiţii Interacţiunea
populaţie, (greve,
climaterice, unor factori
tehnologie, inundaţii,
obiceiuri ce
educaţie, războaie etc.)
religioase, influenţează
Factori de nivel de trai sau variaţii
influenţă sociale etc. economia
etc. aleatoare ale
datelor
Un număr Mai mică sau Durată scurtă
De obicei 2-
Durată mare de egală cu 12 şi care nu se
10 ani
termeni luni repetă
3
Modelul general al unei serii cronologice poate fi exprimat ca:

▪ un model aditiv

yt  yTt  ySt  yCt  yRt ,

Modelul aditiv se utilizează atunci când fluctuaţiile rămân
constante în amplitudine faţă de trend

▪ ca un model multiplicativ

yt  yTt  ySt  yCt  yRt .

Modelul multiplicativ se utilizează atunci când fluctuaţiile
(regulate şi neregulate) se amplifică ori se diminuează faţă de
trend
4
 Estimarea componentei trend
• Caracterizarea şi descrierea tendinţei de lungă durată se poate face folosind:
- metode statistice mecanice (simple)
- metode analitice.

• În alegerea metodei un rol important îl joacă graficul statistic (cronograma)

• Metode mecanice:
1. metoda modificării medii absolute
2. metoda indicelui mediu de modificare
3. metoda mediilor mobile.

• Metodele analitice presupun utilizarea unei funcţii analitice de tendinţă.

• Tehnicile de netezire (sau ajustare) a seriei cronologice urmăresc eliminarea

sau atenuarea oscilaţiilor (fluctuaţiilor) sistematice şi nesistematice.

5
Estimarea componentei trend prin metoda mediilor mobile (MMM)

▪ MMM este utilizată când seria cronologică prezintă fluctuaţii regulate

(sezoniere sau ciclice), pentru a netezi evoluţia fenomenului.
▪ Trendul se determină sub formă unor medii, calculate din atâţia
termeni (m), la câţi se manifestă o oscilaţie completă.
▪ Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece în calculul unei astfel
de medii, se lasă în afară primul termen al mediei anterioare şi se
introduce următorul termen.
▪ Dacă mediile mobile sunt calculate, de exemplu, din 5 termeni,
fiecare valoare ajustată va cuprinde termenul din perioada respectivă,
cei 2 termeni anteriori şi cei 2 termeni următori.
yt  2  yt 1  yt  yt 1  yt  2
ytTMM  , t  3, n  2 .
5
6
 ▪ Dacă mediile sunt calculate din m termeni si:
 m este număr impar se vor pierde, prin calculul mediilor (m-1)
termeni şi fiecare valoare ajustată va fi situată în dreptul unei valori
înregistrate.
 m este număr par, atunci valorile medii se situează între termenii
reali şi vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul unor medii de
medii (medii parţiale). Spre exemplu, dacă o oscilaţie completă are loc la
6 termeni, atunci calculăm medii mobile centrate:
yt 3 y
 yt  2  yt 1  yt  yt 1  yt  2  t  3
ytTMM  2 2 , t  4, n  3
.
6
În acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni.

▪ Prin calculul mediilor mobile, abaterile sezoniere se compensează.

7
 Exemplu

Să considerăm seria cronologică privind sosirile trimestriale de turişti, în

hotelul „TURIST“ dintr-o zonă montană:
Trimestre
Anii
I II III IV
2003 940 650 1934 1360
2004 952 706 2072 1406
2005 992 734 2088 1478
2006 1026 740 2190 1492

Pentru calcularea tendinţei pe termen lung, folosind metoda mediilor

mobile din 4 termeni (la câţi se manifestă o oscilaţie completă), putem
sistematiza datele astfel:

8
Anul Trimestrul Perioada (t) yt ytT(MM)
0 1 2 3 4
I 1 940 —
II 2 650 —
2003
III 3 1934 1222
IV 4 1360 1231
I 5 952 1255
II 6 706 1278
2004
III 7 2072 1289
IV 8 1406 1297
I 9 992 1303
II 10 734 1314
2005
III 11 2088 1327
IV 12 1478 1332
I 13 1026 1346
II 14 740 1360
2006
III 15 2190 —
IV 16 1492 —

9
▪ Prima medie mobilă centrată este:
y1 y5
 y 2  y3  y 4 
y 3TMM  2 2
4
940 952
 650  1934  1360 
y3TMM  2 2  1222
persoane.
4
▪ Cea de-a doua medie mobilă centrată este:
650 706
 1934  1360  952 
y4TMM  2 2  1231
persoane
4
ş.a.m.d.

10
Reprezentarea grafică ilustrează modul în care
mediile mobile permit determinarea tendinţei de lungă
durată, prin eliminarea oscilaţiilor sezoniere.

2500

2000
persoane

1500

1000

500

0
Tr. I Tr. II Tr. Tr. Tr. I Tr. II Tr. Tr. Tr. I Tr. II Tr. Tr. Tr. I Tr. II Tr. Tr.
'03 '03 III IV '04 '04 III IV '05 '05 III IV '06 '06 III IV
'03 '03 '04 '04 '05 '05 '06 '06

Valori observate Medii mobile

11
 Estimarea componentei sezoniere
• Variaţiile sezoniere pot să apară în interiorul unui an sau
chiar al unui interval mai scurt de timp, cum ar fi luna,
săptămâna sau ziua.
• Deci, pentru studiul statistic al componentei sezoniere
este necesar să avem la dispoziţie date sistematizate pe
intervale de timp mai mici de un an de zile.
• Pentru a măsura efectul sezonier putem determina
devieri sezoniere sau indici de sezonalitate.
• Devierile sezoniere măsoară, în medie, abaterile
fiecărui sezon de la trend, iau valori pozitive şi negative,
astfel încât suma devierilor sezoniere, pentru toate
sezoanele, este egală cu zero.
• Indicii de sezonalitate măsoară, în medie, de câte ori
se abate variabila, în fiecare sezon, de la trend, iau
valori supraunitare sau subunitare, astfel încât produsul
lor este egal cu 1.
12
Determinarea devierilor sezoniere
Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg următorii paşi:

1. Se înlătură din valorile seriei cronologice (yt) componenta de

trend (ytT). Atunci:

yt-ytT=ytS+ytR.

2. Pentru fiecare sezon în parte, calculăm media rezultatelor

obţinute la pasul 1. Astfel, prin calculul mediei se înlătură cea mai mare
parte din variaţiile reziduale. Aceste medii, calculate pentru m sezoane,
măsoară diferenţele, faţă de linia de tendinţă, date de componenta
sezonieră.

3. Devierile sezoniere se vor calcula din valorile obţinute la pasul 2,

 m 
ajustate astfel încât suma lor să fie egală cu zero.  

k 1
y Sk  0 

13
Exemplu
Folosind datele din exemplul anterior, vom determina devierile
sezoniere ale variabilei, „sosiri de turişti“.
Pentru aceasta, vom înlătura mai întâi componenta de trend (col. 3 –
col. 4, tabelul anterior), iar rezultatele (ytS+ytR) le vom sistematiza în
tabelul de mai jos:
Trimestrul
Anii Suma
I II III IV
0 1 2 3 4 5
2003 — — 712 129 —
2004 -303 -572 783 109 —
2005 -311 -580 761 746 —
2006 -320 -620 — — —
Media -311,3 -590,7 752 128 -22
Deviere sezonieră -306 -585 758 133 0

14
Pentru fiecare sezon vom determina media abaterilor:
 303  (311)  (320)
– pentru trimestrul I:  311,3 ;
3

 572  (580)  (620)

– pentru trimestru II:  590,7 ;
3

712  783  761

– pentru trimestrul III:  752 ;
3

129  109  146

– pentru trimestrul IV:  128 .
3

15
 Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferită de zero:
4

y
k 1
Sk  (311,3)  (590,7)  752  128  22
,

22
vom ajusta mediile calculate cu valoarea 4  5,5 , obţinând
devieri sezoniere, astfel:

yS1  311,3  (5,5)  305,8  306 persoane

yS 2  590,7  (5,5)  585,2  585 persoane

yS 3  752  (5,5)  757,5  758 persoane

yS 4  128  (5,5)  133,5  134 persoane

16
• Devierile sezoniere în trimestrele I şi II sunt
negative (niveluri sub trend), iar trimestrele III şi
IV sunt pozitive (vârfuri de activitate)

• Rezultatele ne arată că factorul sezonier

deviază numărul sosirilor de turişti în trimestrul I
cu 306 persoane sub linia de trend, în trimestrul
II cu 585 persoane sub trend, iar în trimestrele III
şi IV cu 758, respectiv, cu 133 persoane peste
tendinţa de lungă durată.

17
Determinarea indicilor sezonieri
▪ Pentru determinarea indicilor de sezonalitate, metodologia
este similară, parcurgându-se paşii:

1. Se înlătură componenta de trend:

yt
 ytS  ytR
ytT .

2. Se calculează, pentru fiecare sezon, media rezultatelor

obţinute la punctul 1, eliminând astfel variaţiile reziduale.

3. Indicii de sezonalitate se determină din mediile obţinute la

pasul 2, ajustate astfel încât indicele mediu să fie egal cu 1.

▪ Cele mai exacte rezultate se obţin dacă vom folosi în calcule

media geometrică. Cu toate acestea, pentru uşurinţa calculelor,
deseori se foloseşte media aritmetică.
18
Exemplu

Pe baza datelor din exemplul dat (slide 9), vom înlătura

componenta de trend yt:ytT (col. 3:col. 4) şi vom obţine
ytS·ytR, valori sistematizate în tabelul urmator.
Trimestrul
Anii Prod
I II III IV
0 1 2 3 4
2003 — — 1,583 1,105 —
2004 0,759 0,552 1,607 1,084 —
2005 0,761 0,559 1,573 1,112 —
2006 0,762 0,554 — — —
Media 0,761 0,555 1,588 1,099 0,7
Indice de
0,821 0,599 1,714 1,186 1,0
sezonalitate

19
Pentru fiecare sezon determinăm media valorilor astfel obţinute:

– pentru trimestrul I: 0,759  0,761 0,762  0,761 ;

3

– pentru trimestru II: 0,552  0,559  0,554  0,555 ;

3

– pentru trimestrul III: 3 1,583 1,607 1,573  1,588 ;

– pentru trimestrul IV: 3 1,105 1,084 1,110  1,099 .

20
 ▪ Cum produsul acestor medii (geometrice) este diferit de 1:
4

y
k 1
Sk  0,761  0,555  1,588  1,099  0,737 , vom ajusta mediile calculate cu media

indicilor sezonieri, obţinând indici de sezonalitate, astfel:

▪Media indicilor sezonieri este calculată ca o medie geometrică:

y S  4 y S1  y S2  y S3  y S4  0,9265 .
▪ Indicii de sezonalitate vor fi subunitari în trimestrele I şi II şi
supraunitari în trimestrele III şi IV.

yS1=0,761:0,9265=0,821

yS2=0,555:0,9265=0,599

yS3=1,588:0,9265=1,714

yS4=1,099:0,9265=1,186
4

Acum y
k 1
Sk 1
. 21
• Indicii de sezonalitate arată că, în medie, sosirile de turişti:
- în trimestrele III şi IV se află peste tendinţa de lungă durată cu
71,4%, respectiv cu 18,6%
- în trimestrele I şi II, sosirile de turişti se situează sub linia de trend
cu 17,9%, respectiv cu 40,1%.
• În previzionarea sosirilor de turişti va trebui să ţinem cont, pentru
fiecare trimestru, de influenţa factorului sezonier, influenţă
determinată sub forma devierilor sezoniere sau a indicilor de
sezonalitate.
• După ce am determinat devierile sezoniere ori indicii de
sezonalitate, vom desezonaliza seria cronologică ((yt-ySk) pentru
devieri şi yt/ySk pentru indici).
• Rezultatele astfel obţinute vor conţine doar componenta trend (ytT)
şi componenta reziduală (ytR).
• Putem acum să determinăm tendinţa de lungă durată, aplicând
o metodă mecanică ori analitică.
• Trebuie subliniat că in etapa de previzionare, va trebui să ţinem cont
şi de devierile sezoniere sau de indicii de sezonalitate.

22
 Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
▪ În cazul fenomenelor afectate de sezonalitate, nivelurile
previzionate, pentru tendinţa pe termen lung pe sezoane, vor trebui
corectate cu factorul sezonier.
▪ Astfel, în cazul în care am determinat devieri sezoniere, paşii
pentru previzionare sunt:

1. Pentru seria desezonalizată ( yt  ySk  ytT  ytR ) se determină trendul

( y tT ), folosind o metodă mecanică sau analitică.

2. Pentru perioada viitoare, se previzionează componenta de trend
y( n  p )T .

3. Se adună valorile previzionate pe sezoane cu devierile sezoniere

( y Sk ) pentru a obţine previziunea finală:

y( n  p )  y( n  p )T  ySk 23
Exemplu

▪ Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2003-2006 ( t  1,16 )

privind sosirile de turişti, în hotelul „CREASTA“, s-a determinat
tendinţa de lungă durată (pentru seria desezonalizata) folosind
metoda modificării medii absolute:
ytT  1246  (t  1)  7,53 , t  1, n , n  16

y1T  1246 ; y16T  1359  ynT

şi devierile sezoniere (trimestriale), y Sk :

yS 1  306 , yS 2  585 , yS 3  758 , yS 4  133 .

▪ Pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turişti, pentru anii

2007 şi 2008 se determină rezultatele din tabelul urmator:
24
Previzionarea sosirilor trimestriale de turişti

Anul Trimestrul p y( n  p ) T  y Sk Previziune y( n  p )

2007 I 1 1359+7,53=1367 -306 1061
II 2 1359+2·7,53=1374 -585 789
III 3 1359+3·7,53=1382 758 2140
IV 4 1359+4·7,53=1389 133 1522
2008 I 5 1359+5·7,53=1397 -306 1091
II 6 1359+6·7,53=1404 -585 819
III 7 1359+7·7,53=1412 758 2170
IV 8 1359+8·7,53=1419 133 1552

25
 ▪ În cazul în care factorul sezonier a fost măsurat prin indici de
sezonalitate, atunci, pentru previzionare parcurgem paşii:
1. Pentru seria desezonalizată ( yt / ySk  ytT  ytR ) se determină trendul
( y tT ), folosind o metodă mecanică sau analitică.
2. Pentru perioada viitoare, se previzionează componenta de
trend y ( np )T .
3. Se corectează (prin înmulţire) valorile previzionate pe
sezoane, cu indicii de sezonalitate ( y Sk ) pentru a obţine previziunea

finală: yn  p   yn  p T  ySk .

26
Exemplu

Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2003-2006 ( t  1,16 ) privind

sosirile de turişti, în hotelul „CREASTA“, s-a determinat tendinţa de
lungă durată folosind metoda modificării medii absolute:
ytT  1246  (t  1)  7,53 , t  1, n , n  16

y1T  1246 ; y16T  1359  ynT

şi indicii de sezonalitate (pe trimestre), y Sk :

yS1  0,821 , yS 2  0,599 , yS 3  1,714 , yS 4  1,186

27
Previzionarea sosirilor trimestriale de turişti

Anul Trimestrul p y( n  p ) T  y Sk Previziune y( n  p )

2007 I 1 1359+7,53=1367 0,821 1122
II 2 1359+2·7,53=1374 0,599 823
III 3 1359+3·7,53=1382 1,714 2369
IV 4 1359+4·7,53=1389 1,186 1647
2008 I 5 1359+5·7,53=1397 0,821 1147
II 6 1359+6·7,53=1404 0,599 840
III 7 1359+7·7,53=1412 1,714 2420
IV 8 1359+8·7,53=1419 1,186 1683

28