MANAGEMENTUL

RISCULUI IN
AFACERI
Prof. dr. Carmen Nadia Ciocoiu

ASE Bucuresti
Departamentul Management
Facultatea de Management
Cursul prezinta:
Riscul si Managementul riscului:
continut, categorii, evolutii, etape
Procesul Managementului de Risc:
identificarea riscurilor, estimarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de
raspuns, monitorizarea, raportarea si controlul riscurilor
Metodologii si standarde pt. managementul riscului in
afaceri
Metodologii si standarde pt. managementul riscului in
proiecte
Riscul in proiecte de investitii
Modelarea riscului
Riscul economic si financiar
Examinare
Proiect de disciplina
predarea si sustinerea
in ultimele 2 intalniri din semestru,
obligatoriu PRACTIC, nu teoretic
Proba scrisa
Carti recomandate:
Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul
Riscului: O abordare integrat, Ed. ASE,
2014, sau
Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul
Riscului: Teorii practici, metodologii (vol I),
Ed. ASE, 2008
Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul
Riscului: Modele economico - matematice,
instrumente si tehnici (vol II), Ed. ASE, 2008
 PROIECTUL va avea caracter practic (obligatoriu) si va
respecta urmatoarea structura:
1. Obiectivul/ele urmarite prin intocmirea proiectului.
2. Date generale despre firma/institutia/proiectul ce va face obiectul studiului.
3. Stabilirea unor categorii de riscuri (clasificari) adaptate firmei/proiectului respectiv.
Aceasta poate fi preluata din surse bibliografice sau poate fi creata de dvs.
4. Identificarea riscurilor: precizarea surselor de informatii utilizate, a orizontului
de timp luat in considerare si a metodei(lor) de identificare folosite; intocmirea
listei riscurilor identificate in cadrul organizatiei/proiectului.
5. Intocmirea Registrului Riscurilor (pentru toate riscurile identificate in cadrul
organizatiei/proiectului):
Precizati: Id-ul riscului, titlul/denumirea riscului si descrierea acestuia (vezi curs!), cui i se aloca responsabilitatea urmaririi lui.
Evaluarea riscurilor identificate (prin probabilitate si impact). Pentru evaluare se pot folosi diverse metode, adaptate
specificului de activitate al organizatiei/proiectului si abilitatii dvs. de a lucra cu ele.
Calcularea factorului de risc sau ntocmirea matricei riscurilor
Propunerea de strategii/masuri de raspuns pentru riscurile identificate si analizate.
Calculul valorii riscului rezidual (n urma aplicrii msurilor propuse).
Formularea unui plan de contingenta (la care se va apela n cazul n care, indiferent de msurile aplicate, riscurile se
vor materializa) .

6. Concluzii finale (dificultati in intocmirea studiului, eficienta metodelor de lucru

utilizate, masura in care prin studiu ati atins obiectivele stabilite la pct. 1, cui ii
poate folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea obiectivelor organizatiei......)
7. Anexe, bibliografie (daca este cazul)
Precizari:
proiectele teoretice (referat) nu sunt acceptate.
indicatii suplimentare: la seminar sau la consultatii.
pentru cei care isi elaboreaza lucrarea de dizertatie la aceasta disciplina este indicat
sa elaboreze proiectul pe aceeasi tema.
daca doriti sa abordati o tema ce nu se preteaza la structura prezentata anterior, va rog
sa va consultati cu mine inainte de a incepe elaborarea proiectului.
in elaborarea proiectului va rog sa folositi informatiile si cunostintele acumulate la
cursuri si seminarii.
proiectul se va sustine la ultimele intalniri.
la sustinere exista posibilitatea sa fiti intrebati despre modul de lucru cu
metodele utilizate.
este binevenita (si apreciata) utilizarea unor aplicatii informatice.
implicarea, creativitatea, consultarea unor surse bibliografice suplimentare folosite
in intocmirea proiectului imi vor intari convingerea ca lucrez cu studenti la MASTER!!!!
stabilirea notei finale: 60% proba scrisa + 40% proiectul si implicarea la activitatile de
curs si seminar.
I. Riscul si Managementul riscului:
continut, categorii, evolutii, etape
Risculo definitie unanim acceptata
Riscul...doua opiuni
Riscul....abordri oficiale
Risculo definitie completa
Risculo abordare europeana
Riscul...categorii
Managementul riscului: evolutii, niveluri de
implementare
Ce este riscul?
Sansa
Amenintare
Oportunitate
Hazard
Vulnerabilitate
Incertitudine
Avantaj
Dezavantaj

Una dintre cele enumerate?

Toate cele enumerate?
 RISCUL...o definiie unanim acceptat:

Probabilitate

...asupra obiectivelor.
 Riscul...doua opiuni:

RISC INCERTITUDINE

AMENINARE
Riscul.... abordri diferite:

Neutre (fara a mentiona explicit orientarea

Doar ameninare: spre amenintare sau oportunitate):

Domeniul securitatii Association for Project

informatiilor si al Management (APM) (1997)
persoanelor AS/NZS 4360:2004
Managementul dezastrelor (prima varianta in 1999)
ISO 31000:2009

Combinate (ameninare i oportunitate):

Institute of Risk Management (IRM), Association of Insurance and
Risk Managers (AIRMIC), National Forum for Risk Management in
the Public Sector (ALARM), UK A risk management standard (2002)

Project Management Institute (PMI), USA: PMBok (2000, 2004, 2008,
2012)
 Riscul.o definitie completa:

Riscul de proiect: un eveniment sau o condiie incert

care, dac apare, are un efect pozitiv sau negativ asupra a
cel putin unuia dintre obiectivele proiectului, precum timp,
cost, scop sau calitate. Un risc poate sa aiba una sau mai
multe cauze si, daca apare, unul sau mai multe efecte.
Project Management Institute, Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK Guide), 2008, pg. 238

Posibilitatea de a ajunge ntr-o primejdie, de a avea de

nfruntat un necaz sau de suportat o pagub.
Dicionarul Explicativ al Limbii Romne

Riscul este atat posibilitatea ca ceva bun sa nu se

intample, cat si amenintarea ca ceva rau se va intampla..
(Economist Intelligence Unit i Arthur Andersen &Co, Managing Business Risks:
An Integrated Approach, 1995).
Riscul o abordare oficial
Riscul: efectul incertitudii asupra obiectivelor.
Nota 1: Efect o deviaie pozitiv sau negativ fa de ceea ce se ateapt.
Nota 2: Obiectivele - pot sa aiba diferite aspecte (financiare, de sntate
i securitate, de mediu, etc.) i se pot aplica la diferite niveluri (strategic,
al organizaiei, al unui proiect, produs sau proces).
Nota 3: Riscul este caracterizat adesea prin referire la potenialele
evenimente i consecine, sau la o combinare a acestora.
Nota 4: Incertitudinea - starea, chiar i parial, de deficit de informaii
legate de nelegerea sau cunoaterea unui eveniment, a consecinei/lor sale,
sau a probabilitii.
(ISO/IEC Guide 73: 2009 Risk management-Vocabulary, definitie preluata de ISO 31000: 2009
Risk management - Principles and guidelines)

n funcie de domeniul de activitate, riscul este definit n mod diferit, unul dintre
elementele de difereniere fiind unitatea de analiz, adic entitatea pentru
care riscul este analizat i evaluat.
Riscul: (upside) si (downside).
In domeniul securitatii, se recunosc doar consecintele negative si
managementul riscului este orientat spre prevenirea si
diminuarea daunelor.
[Link]

Adoptarea unei clasificari a riscurilor este primul pas

al procesului de managementul riscului.
Pentru fiecare firma sau proiect se poate construi
propria clasificare.
Categoriile de riscuri trebuie sa fie:
suficiente pt a acoperi toata gama riscurilor,
nu foarte detaliate pentru a nu ingreuna procesul
de identificare a riscurilor,
..intre 5 si 7ar trebui sa fie suficient !
Riscul...categorii:

n funcie de modul lor de producere:

RISCURI PURE consecine ale unor evenimente
accidentale ce nu pot fi prevzute (uragane,
cutremure, incendii, inundaii, rzboaie, atentate etc.);
este posibil o pierdere, dar nu i un profit;
RISCURI SPECULATIVE sunt legate de deciziile ce
se iau n cadrul unei organizatii sau n cadrul unui
proiect, fiind evenimente cu o mare probabilitate de
apariie, depinznd n mare msur i de o serie de
factori externi ce influeneaz aceste procese.
Riscul...categorii:

n funcie de prezena n societate:

RISCURI STATICE: prezente continuu n
societate (riscurile pure: de incendii,
de inundaii, etc.)
RISCURI DINAMICE: se modific odat
cu societatea (schimbri politice,
economice, sociale, legale, tehnologice
etc.)
Riscul...categorii:

n funcie de gradul de percepie al riscului de

ctre o persoan/organizatie:
RISC OBIECTIV: variatia rezultatelor posibile ale
unei actiuni fata de rezultatul urmarit.
RISC SUBIECTIV (perceput): msura n care o
persoan se simte ameninat de un anumit risc.
RISCUL ACCEPTABIL: nivelul riscului subiectiv
pe care o persoan sau o organizaie consider
c i-l poate asuma.
Risculcategorii:
n funcie de zona n care pot fi localizate:
Riscuri de proprietate
Riscuri de personal:
pierderi directe: aciuni voite ale angajailor (de
exemplu, spionajul fcut de proprii angajai,
furtul, diferite practici frauduloase, etc.);
pierderi indirecte: aciuni nevoite ale angajailor
(pierderi determinate de lipsa unui angajat din motive
de boal sau accidente).
Riscuri de pia
Riscuri de consumator
Risculcategorii:

n funcie de obiectivele proiectului:

Riscuri ce afecteaza scopul proiectului

Riscuri ce afecteaza costul proiectului
Riscurile ce afecteaza durata proiectului
Riscurile ce afecteaza calitatea proiectului

exemple?
Risculcategorii:

In functie de impact: In functie de cauza ce

genereaza riscuri intr-
un proiect:
Strategice
Managerul de proiect
Comerciale
Echipa de proiect
Legale
Natura proiectului
Financiare
Maturitatea organiza iei
Organizaional
Client & contract
e Mentenan
Furnizori & subcontractori
i service
Reguli ce trebuie respectate la
ncadrarea tipologic a riscurilor:

Regula nr. 1: Un risc trebuie ncadrat numai ntr-o

singur clasificare;
Regula nr. 2: Un risc poate s aib una sau mai multe
cauze sau efecte i pot exista cauze/efecte comune
pentru mai multe riscuri. Incadrarea se va face in functie
de cauza sau de impact, pentru toate riscurile;
Regula nr. 3: Orice risc fr impact financiar direct
trebuie orientat direct sau indirect ctre impactul
financiar (adic s fie exprimat n termeni de cost, n
final);
Regula nr. 4: Msurarea impactului trebuie s se
realizeze doar ntr-o singura unitate de msur.
Terminologie
Risc efectul incertitudinii asupra obiectivelor (ISO Guide 73:2009).
Managementul riscului activitile coordonate pentru a conduce i controla o
organizaie cu privire la risc. Aplicarea sistematic a politicilor, procedurilor i practicilor
de management al riscului pentru sarcinile de estimare, control, comunicare i re-
examinare a riscului. (ISO Guide 73: 2009)
Identificarea riscului procesul de gsire, recunoatere i descriere a riscului. Presupune
identificarea surselor de risc, a evenimentelor, cauzelor i consecinelor (ISO Guide 73:
2009)
Estimarea riscului un proces sistematic de organizare a informaiei pentru a sprijini
luarea deciziei de risc n cadrul procesului de management al riscului. Const n
identificarea pericolelor i analiza i evaluarea riscurilor asociate cu expunerea la
aceste pericole.
Analiza riscului procesul de nelegere a naturii riscului i de determinare a nivelului
riscului (adica a consecinei i a probabilitii).
Consecin efectul unui eveniment asupra obiectivelor.
Terminologie
Probabilitate msur a ansei de apariie a unui eveniment.
Evaluarea riscului compararea riscului analizat cu criteriile de risc date prin
intermediul unei scale cantitative sau calitative pentru determinarea magnitudinii
riscului.
Reducerea riscului aciunile ntreprinse pentru reducerea probabilitii de
apariie a fenomenului nociv i a gravitii acestuia.
Re-examinarea riscului re-examinarea sau monitorizarea rezultatelor
procesului de management al riscului lund n calcul (dac este cazul) noi
cunotine i experiene privitoare la risc.
Comunicarea riscului mprtirea informaiei referitoare la risc i
management al riscului ntre decident i alte pri interesate.
Controlul riscului aciuni de implementare a deciziilor de management a
riscului. (ISO Guide 73:2009)
 MANAGEMENTUL RISCULUI:
definitie, evolutii, etape
MR = un proces sistematic de abordare a riscului din cadrul
unei organizaii
MR are diferite accepiuni, n funcie de domeniile n care se realizeaz.
Managementul riscului este considerat tot mai frecvent ca o funcie
general a managementului organizaiei al crei obiectiv este
identificarea, analiza i controlul cauzelor i efectelor incertitudinii i
riscurilor dintr-o organizaie.
Managementul riscului activitile coordonate pentru a conduce i controla
o organizaie cu privire la risc. Aplicarea sistematic a politicilor, procedurilor
i practicilor de management al riscului pentru sarcinile de estimare, control,
comunicare i re-examinare a riscului. (ISO Guide 73: 2009)
Scopul principal al managementului de risc este sprijinirea organizaiei
s progreseze spre atingerea scopurilor i obiectivelor sale n cel mai
direct, eficient i eficace mod.
Abordri pentru managementul integrat al riscului: ERM - entreprise
risk management; EWRM - enterprise wide risk management
MANAGEMENTUL RISCULUI (1200-prezent):

1202 in Italia apare cartea Liber Abaci (Cartea de Calcul)

a lui Leonardo Pisano (Fibonacci)
1525 Girolamo Cardano scrie Liber de Ludo Aleae
(Cartea Jocurilor de Noroc), prima incercare de stabilire a
principiilor statistice ale probabilitatii (desi cuvantul in sine
nu apare in carte). Ideea a fost reluata putin mai tarziu de
catre Galileo.
1654 provocarea cavalerului de Mr catre Blaise
Pascal si Pierrre de Fermat ptr. a rezolva problema mizei
unui joc de noroc nefinalizat intre 2 jucatori atunci cand
unul se afla in castig -> baza teoriei probabilitatilor.
1654-1760: se pun bazele instrumentelor folosite azi in
MR (teoria jocurilor, teoria haosului)
1738 Daniel Bernoulli scrie eseul Prezentarea unei noi
teorii privind calcularea riscului -> introduce conceptul de
utilitate.
MANAGEMENTUL RISCULUI (1200-prezent):

1816-1848: Urmare a unor masuratori geodezice in Bavaria

si incercand sa estimeze curbura Pamantului, Gauss
propune curba lui Gauss. Aceasta dezvaluie distributia
normala ce sta la baza celor mai multe sisteme din MR.
1875 Francis Galton (var al lui Charles Darwin) descopera
regresia liniara.
1921 Frank Knight: Risk, Uncertainty and Profit,
Maynard Keynes: A Treatise on Probability.
1932 prima editie a Journal of Risk and Insurance
1944 J. von Neumann & O. Morgenstein: Teoria jocurilor
i comportamentul economic.
1952 Harry Markowitz, castigator al premiului Nobel n anul
1990: Selectarea Portofoliului, Journal of Finance.
MANAGEMENTUL RISCULUI (1200-prezent):
1956 The Harvard Business Review publica MR: o noua
faza n controlul costurilor de Russel Gallagher, care ulterior
a detinut functia de director de asigurari la Philco
Corporation din Philadelphia. Acest oras devine punctul
central al noii conceptii privind MR.
1966 Institutul de Asigurari American creaz un set de trei
examene, care permit obinerea titulaturii de Associate n
RM (ARM), fiind recunoscut ca primul certificat de acest fel.
1970 - crearea Agentiei de Protectie a Mediului din SUA,
coloana vertebrala a reglementarilor privind mediul
inconjurator i a miscarilor ecologiste din zilele noastre.
1973 Asociatia de la Geneva (AG) organizeaza prima sa
Adunare Constitutiva i incepe un proces de interconectare
a MR, asigurarilor i a relatiilor economice.
1976 Revista Fortune publica un articol special intitulat
Revolutia MR.
MANAGEMENTUL RISCULUI (1200-prezent):

1980 Washington: Societatea de Analiza a Riscului (SRA), cu

scopul de reprezentare a opiniei publice i sprijinirea MR
academic i de mediu.
1986 Londra: Institutul de MR (IRM).
1990 Secretariatul Natiunilor Unite autorizeaza declansarea
Decadei Internationale de Reducere a Dezastrelor Naturale
(IDNDR), ceea ce se dorea un efort conjugat de 10 ani n
studierea naturii i efectelor dezastrelor naturale, n mod deosebit
n zonele mai putin dezvoltate ale lumii.
1993 apare denumirea de Chief Risk Officer (CRO) pentru a
descrie capacitatea de a controla toate variabilele de risc,
referindu-se, n acest sens, i la MR, planurile de afaceri i
strategiile comerciale.
1995 Standards Australia/Standards New Zeeland publica
primul standard in MR (revizuit ulterior n 1999 i 2004) care a
ntrunit i coroborat, pentru prima oara, mai multe discipline si a
devenit document reper pentru ISO 31000:2009.
 MANAGEMENTUL RISCULUI (1200-prezent):

1996 The Global Association of Risk Professionals i

ncepe activitatea la New York i Londra.
Peter Bernstein: Against the Gods: The remarkable Story of
Risk.
2000 - Mult mediatizatul virus Y2K nu se concretizeaza, o
contribuie masiva n acest sens avand investitiile masive (de
ordinul miliardelor USD) pentru modificarea sistemelor de
operare.
2001 - Atacurile teroriste de la 11 Septembrie relanseaz
preocuprile pentru MR.
2008 Criza financiara intensifica interesul pentru
managementul riscului
2009- apar ISO/IEC Guide 73: 2009 Risk management-
Vocabulary si ISO 31000: 2009 Risk management - Principles
and guidelines
 Cine utilizeaza MR?

Practicile specifice Finante si

Investitii
MR sunt utilizate pe
scara larga in Asigurari
sectorul public si Sanatate
privat, acoperind o Institutii Publice
mare varietate de Guverne
activitati si operatii: Proiecte
 Best practice in risk management. A function comes of age, EIU, 2007
218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste
50% din companii au un venit anual>500 mil USD

Care considerati ca este cel mai imp factor pt succesul MR in organizatia dvs.?
 Organizarea formal a
managementului de risc

MR are diverse niveluri de implementare in cadrul

organizatiilor sau al proiectelor, in functie de diverse
criterii (cele mai importante sunt atitudinea fata de risc a
organizatiei i expunerea la riscul financiar).

MR poate fi aplicat in cadrul unui proiect/organizatie prin

utilizarea unor resurse propii sau prin apelarea la un
consultant.
Niveluri de implementare a managementului de risc:

Niveluri de
implementare a
MR

Nivelul de baz
Identificarea, Clasificarea
riscului, Diminuarea

Nivelul intermediar
Nivelul de baz + Abordare
cantitativ, Prioritizare,
Constituire buget de risc

Nivelul avansat
Nivelul intermediar +
Modele matematice, Analiza
decizional, Tehnici
specifice de evaluare
II. Procesul de Management al Riscului

Stabilirea contextului si a obiectivelor

Identificarea riscurilor
Analiza & evaluarea riscurilor
Dezvoltarea strategiilor de rspuns la risc
Monitorizarea & Revizuire
Comunicare & Consultare
Procesul de MR (cfm. ISO 31000:2009)
M
O
N
I
T
A
R
I
Z
A
R
E

A
C
T
U
A
L
I R
Z E
A
 Etapa 1: STABILIREA CONTEXTULUI

Identificarea obiectivelor proiectului sau ale

organizatiei care fac obiectul analizei;
Intelegerea contextului (mediului) intern si extern,
strategic si organizational in care se va desfasura
MR. (de ex., natura afacerii, riscurile inerente
acesteia si prioritatile stabilite)
Identificarea stakeholderilor i a intereselor
acestora;
Stabilirea obiectivelor managementului de risc.
Stabilirea unei clasificri a riscurilor (a grupelor cu
care se va lucra)
Comunicare & consultare
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Surse de informaii:
Aspecte ce trebuie luate
cercetare la masa de lucru in considerare:
factori cauzali i posibile
vizite la faa locului consecine;
manifestri n intervalul de timp pe care
se desfoar identificarea;
afara organizaiei corelarea cu alte riscuri;
Metode variate ce ajuta la strategiile utilizate n mod curent
pentru diminuarea riscului i
identificarea riscurilor gradul lor de eficacitate.
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Titlul riscului (optional):

Comunicarea in cadrul
echipei
Descrierea riscului:
Daca toate partile implicate nu..atunci..
SAU
Cauza...efect
Originea (sursele) riscului (optional):
Cantitatea mare de informatii referitoare la.
 Evaluarea calitativa a probabilitatii si a impactului
(optional, daca lista riscurilor este foarte mare)
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Metode de identificare a riscurilor:
Utilizarea experienei intuitive a managerilor
Expertii din companie
Interviurile structurate
Brainstorming
Chestionare standard completate de persoanele implicate
n derularea activitilor.
Tabelul riscurilor
Amenintri Resurse afectate Consecinte
modificationali

Analiza cauza- rdcin (5 why): (ex. [Link]:

Root Cause Analysis Titanic)
Alte metode ce provin din alte domenii conexe (ex.
Managementul calitatii)
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Analiza cauzei radacin: exemplu
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Scheme logice

Start

Activitate

Activitate

Decizie Nu Aciune
Da

Rezultat
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Cartografierea procesului

Este similar schemei logice, dar poate

folosi imagini reprezentative pentru a
descrie etapele procesului.

Arat cum sunt corelate riscurile.

Domenii poteniale de folosire/ rezultate

Ofer o reprezentare vizual simpl i clar a pailor
implicai
Faciliteaz n elegerea, explicarea i
analizarea sistematic a proceselor complexe
i a riscurilor asociate
O pre-condi ie pentru utilizarea altor instrumente
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Foi de verificare

Prezint informaiile ntr-

un format eficient.
Pot fi realizate printr-o
simpl listare de elemente.
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete)

Permite asocierea de cauze posibile multiple cu

un singur efect.
Construit pentru a identifica i organiza posibile
cauze pentru un risc.
Folosete o combinaie ntre reprezentarea vizual (pe
baz de ramuri) i brainstorming ptr obtinerea cauzelor.
Ramura primar: reprezint efectul
Ramura major: corespunde unei cauze majore
Ramura minor: corespunde unor factori cauzali mai detalia i
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / os de pete)

Etape:
Se definete i se cade de acord asupra unui enun al problemei (situat ca i
cap al osului de pete).
Intrebati-v Care ar putea s fie cauzele? pentru fiecare nod.
Adugai-le la diagrama os de pete.
Pentru fiecare linie mergei napoi la cauza principal.
Luati n considerare separarea seciunilor supraglomerate.
Luai n considerare principalele
cauze i necesitatea investigrii lor

Enunul
problemei

Masurare/
Masini Metode
control
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete)

Mediu Manopera Materiale

Enun
ul
proble
mei

(Echipamente) (sistem de msurare

i control)
Maini Msurare Metode

Grupele de cauze pot fi

obtinute pe baza regulii celor 6 M
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete) exemplul 1

MANAGEMENT

Insuficient de flexibil

Lipsa de atractivitate a

domeniului
 Fluctuaie
mare a
personalului
 Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete) exemplul 2

Acoperirea

Rata de pulverizare
Reuscarea
Viteza tamburului rotativ

Distanta de tragere

Temperatur

Atomizarea presiunii aerului

Operator Precomprimare

Temp/RH

Viteza de
Operator

Training Viteza presei

Adncimea
 Instru
Factorii din

fabric alim
sfarsitul etapei de IDENTIFICARE
Identificarea riscurilor se
incheie cu o lista de riscuri
grupate pe categorii, urmate de
o scurta descriere a fiecaruia si
de evaluarea calitativa a
impactului si probabilitatii.
O lista prea lunga a riscurilor nu
trebuie sa va sperie.....din
evaluarea calitativa se poate
dovedi ca multe dintre
acestea sunt nesemnificative!
Numai o parte din riscurile
identificate trebuie supuse
evaluarii cantitative!

.trecerea spre etapa de ANALIZA & EVALUARE

 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
Analiza riscurilor:
1. estimarea probabilitii de apariie a riscurilor
2. evaluarea efectelor (impactului) acestora
3. utilizarea informaiilor obinute
pentru cuantificarea riscului.
Evaluarea riscurilor: compararea nivelului
riscului masurat prin analiza cu criteriile de risc
(calitative si cantitative) stabilite anterior.
Analiza & Evaluarea = Estimarea riscului

Important !!!!!!!
evaluarea riscului depinde de experiena i de
tolerana la risc a managerului.
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Analiza calitativ a Analiza cantitativ

riscului a riscului
Estimeaz probabilitatea i
impactul riscurilor identificate Adesea se realizeaz dup
analiza calitativ sau o poate
pentru a determina nlocui pe aceasta.
magnitudinea i prioritatea
Probabilitatea & impactul se
acestora. determin cu modele matematice i
aplicaii informatice complexe.
Estimarea probabilitii &
Proiectele mari, complexe,
impactului se realizeaz prin care implic tehnologii avansate
de multe ori necesita o analiz
expresii verbale sau pe scale de cantitativ aprofundat a
riscurilor.
valori.
Instrumente i tehnici:
Instrumente si tehnici: Analiza arborelui de decizie
Matricea (graficul) Analiza de senzitivitate
probabilitate-impact Analiza scenariilor
Topul celor 10 riscuri
Simularea
Opiniile experilor
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Probabilitatea - msoar posibilitatea de apariie a unui eveniment, evaluat
cantitativ pe o scar de la 0 la 1.
Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii
influeneaz tipul de probabilitate utilizat.
Masurare vs. Estimare
Pentru o estimare ct mai corect a probabilitilor de ctre un analist cu
ajutorul experilor sau a managerilor trebuie parcurse urmtoarele etape:
- Motivarea experilor - stabilirea unui mod eficace de comunicare ntre
analist i expert, precum i identificarea unor eventuale deviaii emoionale
- Structurarea - n scopul stabilirii clare a mrimilor nesigure i
a presupunerilor (ipotezelor statistice ce vor fi supuse evalurii)
- Verificarea modului de lucru - asigurarea faptului c se folosesc n
estimarea probabilitilor toate informaiile relevante referitoare la
situaia decizional
- Cuantificarea - se acord efectiv valori numerice probabilitilor
evenimentelor previzibile, ncercnd evitarea fenomenului de
ancorare prematur pe nite valori preconcepute
- Verificarea consistenei rezultatelor.
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Probabilitati obiective si subiective:

- probabilitatea obiectiv, calculat: formulat ca fiind egal cu

raportul dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i
numrul de apariii ale tuturor evenimentelor din clasa respectiv.
- probabiliti subiective: folosite atunci cnd n determinarea
probabilitilor apare constrngerea unor aciuni unice, nerepetabile
n trecut, iar managerul de proiect sau de risc este nevoit s se
bazeze mai mult pe judecat, experien proprie i opiniile membrilor
echipei.

Trei niveluri de acuratee n estimarea probabilitilor: de baza,

intermediar (valori intre 0 si 1 sau %) si superior (fct. de distributie)
Surse de influenta (bias) n estimarea probabilitilor:
familiaritatea, proximitatea, controlabilitatea, subiectivitatea
motivationala
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.1. Estimarea probabilitatii

Proprieti fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):
Probabilitatea de apariie a unui eveniment (stare a naturii) este un numr
nenegativ (mai mare sau egal cu 0) i mai mic dect 1:
0 P(E) 1, unde Ei numrul de evenimente, i = 1,..,n;
Probabilitatea apariiei unuia sau altuia dintre dou evenimente mutual
exclusive este dat de suma probabilitilor celor dou evenimente:
P(E1 sau E2) = P(E1) + P(E2). Dou sau mai multe evenimente sunt
mutual exclusive dac numai unul dintre evenimente se poate produce
la un moment dat.
Suma probabilitilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin ntr-o
n

problem decizional este egal cu 1: P (UEi) = P(Ei 1i ) =1;

Probabilitatea apariiei a dou evenimente independente este egal cu
produsul probabilitilor de apariie a celor dou evenimente:
P(E1 i E2) = P(E1) * P(E2).
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.1. Estimarea probabilitatii

Transformarea din expresii verbale in valori numerice (exemplu):

Definire
Sigur
Aproape sigur
Probabil
anse aproape egale
Probabil nu
Aproape sigur nu
Imposibil
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii

Metode de estimare a probabilitilor:

Estimarea direct prin ntrebri adresate exper ilor
Metoda loteriilor
Roata (cercul) probabilitii.
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Metode de estimare a probabilitilor:

Metoda nlimilor relative

Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea

0
100
200
300
400
500
600
700 11/35 = 0.029
351
Numar reclamatii
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii

Estimarea probabilitilor unor evenimente foarte rare:

arborele erorilor: ncepe cu eecul sau accidentul care se poate
produce i, dup aceea, descrie cauzele posibile ale acestuia;
utilizarea unei scale a anselor:
1:2 1: 4 1:10 1:100 1:1000 1:10000
Raport de anse n
favoarea evenim

Probab. evenim.

0.5 0.25 0.1 0.01 0.001

0.0001

arborele evenimentelor: O reprez. grafic care prezint
toate evenim. ce pot conduce la o catastrof n ordine cronologic a
posibilitii de apariie, de la stnga la dreapta. Fiecare stadiu al
arborelui reprezint un factor care, n combinaie cu alii, conduce la
catastrof.

Probab. catastrofei 1 = 0.2 * 0.1 * 0.01 * 0.05 = 0.00001;

Probab. catastrofei 2 =
= 0.2 * 0.1 * 0.99 * 0.02 * 0.05 = 0.0000198
Probabilitatea de catastrof =
= 0.00001+ 0.0000198 = 0.0000298

Sist. de rcire
secundar

Supranclzirea
generatorului
centralei 0.2
0.9
Nu se 0.8

OK
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.2. Estimarea impactului

Impactul riscului poate fi masurat prin:

cost - orice unitate monetara;

timp - ca ntrziere n realizarea unei activitati;

calitate sau cerine ale clientilor;

altele

Pentru fiecare proiect/afacere se poate defini o scala proprie de evaluare a

impactului care s in cont de obiectivele asumate.

Sunt preferate scale de 3, 4, 5, sau 10

niveluri Se pot folosi diferite scale:
Liniar:
Exponenial:
Calitativ:

Este recomandabil s se utilizeze o scal cu un numr egal de niveluri

cu cea a evalurii probabilitii.
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Analiza de senzitivitate (sensibilitate):

- Este o procedur iterativ, pe parcursul creia se

evalueaz diferitele modificri posibile ale factorilor
exogeni i impactul lor asupra valorilor unor
indicatori sprecifici proiectului (ex. indicatori de
eficien economic i financiar).
- Se realizeaz usor prin utilizarea de foi de calcul
Excel si cu produse informatice specifice (ex. TopRank
de la Palisade Corporation).

 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Analiza scenariilor:
Se aseamn foarte mult ca mod de lucru cu analiza de senzitivitate, dar se
utilizeaz pentru proiecte ce vizeaz orizonturi de timp mai lungi, de la decade
la sute de ani.
Aplicarea metodei presupune construirea a trei secnarii:
1. scenariul cel mai probabil (varianta de baz).
2. scenariu pessimist, n care toi factorii de influen ar avea evoluii negative (de
ex.: nr. mic de uniti vndute, intrarea unui nou competitor reflectat n scderea
procentului de vnzri, costuri mai mari de exploatare a noii investiii, etc.)
3. scenariu optimist, n care toi factorii de influen ar avea evoluii pozitive.
Se calculeaz indicatorii pentru situaia favorabil i cea nefavorabil i
se compar cu indicatorii pentru situaia de baz.
Diferenele mari ntre scenariul pesimist/optimist i varianta de baz reflect
un nivel ridicat al riscului asociat proiectului.
Apeleaza la tehnica Delphi pentru obinerea datelor de intrare necesare
elaborrii scenariilor.
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Tehnica simulrii:

- Cele mai multe dintre variabilele determinante ale rentabilitii unui proiect
pot varia simultan, ceea ce complic realizarea analizei de senzitivitate.
- Prin tehnica de simulare Monte Carlo se pot genera toate combinaiile valide
dintre valorile variabilelor determinante i, prin evaluarea rentabilitii proiectului
pentru fiecare combinaie, se poate obine distribuia de probabilitate a
rentabilitii proiectului.
- Tehnica de simulare Monte Carlo poate fi aplicata in Excel sau cu produse informatice
specifice (ex. @RISK de la Palisade Coroporation).

- Reprezentarea datelor se poate face sub forma de grafice (distributii de probabilitate

ale indicatorilor de eficienta VNA si RIR) si tabele.
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
Aplicaii informatice
Tornado Graph for VNA / 2007/C23
211,757%
-108,722%
Decision Tools Suite Palisade Corporation Alte cheltuieli de
Cheltuieli privind marfurile / 2013/I8-8,577%
Analiza de senzitivitate Investiia total / 2007/C3
Investiia total / 2008/D3
TopRank: Cheltuieli materiale / 2013/I6

One-way (one variable at a time)

Investiia total / 2009/E3
Venituri din provizioane / 2013/I17 -,199%
si Two-way (two at a time) Alte cheltuieli din afara (cu energie -,13%

Grafice Tornado si Spider (all at a Investiia total / 2010/F3

time) Investiia total / 2012/H3

Cheltuieli financiare / 2016/L11

Cheltuieli financiare / 2018/N11

Tehnica simularii Cheltuieli financiare / 2024/T11

- @RISK Productia imobilizata / 2013/I15

-217,00-180,83-144,67-108,50-72,33 -36,17 ,00

Percent% Change in VNA / 2007/C23

Spider Graph for VNA / 2007/C23

Output % Change in Value
 Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.3. Cuantificarea final
Factor de risc (FR): FR = P*I
Matricea (graficul) probabilitate/impact a riscurilor
Probabilitate

Impact
risc {0-4,999} risc minim {5-13,999} risc mediu {14-25} risc critic
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.3. Cuantificarea final

I M PAC T
P
R
O
B 1
A
B R9
0.75
I R13
L

I
0.5
T R14
A
T 0.25
E
0
sfarsitul etapei de ANALIZA & EVALUARE

trecerea la etapa de TRATARE A RISCURILOR

 Etapa 4. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA
RISC)
Inainte de a propune si aplica masuri de raspuns este ideal
sa existe:

O lista a riscurilor, cu probabilitatea si impactul fiecaruia

Lista raspunsurilor/masurilor de tratare potentiale
Lista celor care ar putea sa fie numiti ca
proprietar/ responsabil al riscului (risk owner)

Pentru fiecare risc se pot enumera mai multe

strategii/masuri posibile, dar se vor selecta numai cele ce
pot fi aplicate in contextul dat.
 Etapa 3. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri

Evitare

Transfer

Diminuare

Acceptare
 Etapa 4. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri

Evitare
Reducerea la 0 a
probabilitatii
 Etapa 4. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la
amenintri

Transfer

Asigurri,
outsourcingul
 Etapa 4. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri

Diminuare

Prin reducerea probabilitii

sale de apariie (programarea
corespunztoare a
activitilor, instruirea
personalului, etc.).
Prin reducerea efectelor n
cazul apariiei acestuia
(formarea de rezerve de
costuri sau de timp).
 Etapa 4. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri

Acceptare
Activ (plan de contingen, plan
de management al riscurilor,
rezerve de costuri sau de timp)
Pasiv (prin acceptarea unui
nivel redus al profitului n cazul
n care anumite activiti nu se
ndeplinesc la timp i la
standardele de calitate
prevzute)
 Etapa 4. TRATAREA RISCULUI
(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
Matricea alegerii unei strategii de managementul riscului

MicaMare
IT
IL

O
A

B
A
B

R
E
T

P
 Etapa 5: MONITORIZAREA & REVIZUIREA
RISCURILOR
Monitorizarea si revizuirea periodic sau ad-hoc.

Scop:
s asigure c exist metode de control eficiente;
obinerea de informaii suplimentare pentru a mbunti
evaluarea riscurilor;
nvarea de lecii din evenimente (inclusiv din situaiile evitate
la limit), schimbri, tendine, succese i eecuri;
detectarea schimbrilor n contextul intern i extern, inclusiv a
modificrilor criteriilor de risc i a riscului n sine, care pot necesita
revizuirea msurilor de tratare a riscului i a prioritilor;
identificarea riscurilor emergente.

Pentru monitorizare sunt absolut necesare:

baze de date cu riscuri
registre de risc (diverse modele)
Registrul riscurilor
Cod Descrierea Activ
risc riscului te
viza

R1 .......... .....

Identificarea Monitorizare
riscurilor i control
 Etapa 6: COMUNICAREA & CONSULTAREA

Comunicarea n dublu sens ntre prile

interesate cu privire la existena,
natura, forma, severitatea sau
acceptabilitatea riscurilor .
Trebuie s se deruleze continuu cu
stakeholderii interni si externi
Concluzii privind procesul
de managementul riscului:

MR nu este [Link] sa se
dezvolte si sa incorporeze concepte
noi.

Directii de dezvoltare:
Integrare

Aspecte comportamentale
 Imbunatatirea procedurilor.