Covariância e Correlação em Estatística

O documento aborda conceitos de covariância e coeficiente de correlação, explicando como essas medidas estatísticas indicam a relação entre variáveis. A covariância pode ser positiva, negativa ou zero, enquanto o coeficiente de correlação varia entre -1 e 1, indicando a força e direção do relacionamento linear. Também são apresentadas funções do Excel para calcular essas medidas estatísticas.

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Estatística e

Análise de Dados
Cheops A. Malta
cam@[Link]
[Link]
Agenda
 Covariância
 Coeficiente de Correlação
 Análise dos valores do coeficiente de correlação

2
Covariância
é uma medida de como duas variáveis
variam conjuntamente.

Em estatística, a covariância é uma medida de

como duas variáveis estão relacionadas. Ela é
análoga à variância, mas seu valor indica relação
entre as duas séries de dados. Para duas
variáveis X e Y, a covariância é definida como
cov(X, Y) = E((X - ?)(Y - ?)), onde ? = E(X) e ? = 3
E(Y).
Covariância
Se a Covariância for maior que zero:
As duas variáveis estão diretamente
relacionados;
Apresentam movimentos de mesma tendência;

Se a Covariância for menor que zero:

As variáveis apresentam relações inversas;
O desempenho de um é o inverso do outro;

Se a Covariância for igual a zero:

4
Não existe relação alguma entre as duas ações;
Covariância

=COVAR(Matriz1; Matriz2)
5
=COVARIAÇÃO.P(Matriz1; Matriz2)
=COVARIAÇÃO.S(Matriz1; Matriz2)
Coeficiente de Correlação
O coeficiente de correlação indica a
força e a direção do relacionamento
linear entre duas variáveis aleatórias.
Pode ser simples, se o estudo tratar apenas de duas
variáveis ou múltiplas se envolver mais de duas
variáveis.

O coeficiente de correlação (r) fica situado no intervalo

entre –1 e 1, ou seja:
6

-1 > r < 1
Coeficiente de Correlação
Variáveis perfeitamente correlacionadas de
forma positiva
Se os incrementos entre pares são proporcionais e na mesma
direção, sejam acréscimos ou decréscimos, os pontos formados
pelos pares de valores fazem parte de uma reta com declividade
positiva e, portanto, r= +1

Variáveis perfeitamente correlacionadas de

forma negativa
Se os incrementos são proporcionais e em direções opostas,
7
os pontos formados pelos pares de valores fazem parte de
uma reta com declividade negativa e, portanto, r = -1
Coeficiente de Correlação
Variáveis não correlacionadas
Nesta situação os pares de valores do gráfico de dispersão não
apresentam nenhuma tendência.

8
Coeficiente de Correlação

=CORREL(Matriz1; Matriz2) 9
Funções Excel - 6
COVAR(Matriz1; Matriz2)
COVARIAÇÃO.P(Matriz1; Matriz2)
COVARIAÇÃO.S(Matriz1; Matriz2)
CORREL(Matriz1; Matriz2)

10
Funções Excel - 4
DISTORÇÃO(Intervalo)
CURT(Intervalo)