Aula 9 a partir daqui
Transformação dos Dados
• É o processo de mudar o formato, estrutura ou valores dos dados
• Pode ser usado para transformar dados que não possuem distribuição
normal para dados que a possuam
• Sua utilidade reside no fato de que a maior parte das variáveis estudadas
não apresenta distribuição normal
• Com dados não normais, é necessário lidar com grandes amostras e aplicar
o Limite do Teorema Central. Ou ainda, usar Distribuições não-normais
(tendo distribuições empíricas como base de seleção)ou testes não-
paramétricos
• Além das transformações básicas, há ainda as transformações de Box-Cox e
de Yeo-Johnson.
Retomando...
• Até aqui, vimos como as transformações de dados podem nos auxiliar
a lidar com a presença de heterocedasticidade (ou com a falta de
normalidade dos dados das séries).
• Claro que essas transformações também impactam medidas de
autocorrelação e autocovariância.
• Transformar os dados significa adequá-los a um padrão, de modo que
todas as observações de um determinado atributo respeitem esta
regra.
• Agora, vamos analisar mais uma família de transformações clássicas
que é a de Box-Cox.
Quando os dados não são normais?
• Usualmente podemos partir para:
• Exame dos dados para verificar se há explicação não estatística para o padrão da
distribuição não seguir a normalidade
• Análise dos dados em termos de médias, em vez de valores individuais
• Utilizar outro tipo de distribuição como referência, que se ajuste melhor aos dados
• Efetuar transformação para uma aproximação da normalidade
• Persistindo a não-normalidade, essa variável deverá ser estudada com base em
outras variáveis explicativas
• Outra alternativa é a utilização de outras FDP para parametrização das análises
• Por fim, resta a utilização de métodos não-paramétricos para a condução dos
estudos pretendidos
Transformação de Box-Cox
• Pode ser utilizado quando:
• Os dados não são normalmente distribuídos e os dados não são coletados em
subgrupos
• Os erros não são normalmente distribuídos, nem possuem variância
constante
• Todos os valores devem ser maiores que zero
• Quando se trata de realizações de v.a. contínuas
• O Excel é pouco recomendado para esse tipo de transformação quando se
trabalha com um grande número de dados. Para essas situações, recomenda-
se utilização de R ou Python
• O add-in do E-views não se utiliza mais.
Algumas considerações de Box-Cox
• O uso de Y= diretamente implica que sendo
−1
• , pois para
−1
=
→ →
Transformação de Box-Cox
• Cada uma dessas transformações se aproxima de algo como
• Sendo
Transformações comuns de Box-Cox
Valores de Lambda (𝜆) Dados Transformados (Y´=𝒀 )
-3 1/𝑌
-2 1/𝑌
-1 1/Y
-0,5 1/ 𝑌
0 log(Y)
0,5 𝑌
1 Y
2 𝑌
3 𝑌
Transformação Box-Cox
Transformações de Box-Cox
• Os resultados finais precisarão ser revertidas para que possam ser
utilizadas nas bases originais:
t ,
Estimativas pontuais...afff
• Por serem em função da média, podem apresentar vieses, então
utiliza-se a expansão de Taylor para minimizá-los:
Nota: Back transformations ajustadas
Preparação para ir pro Excel...
• Para trabalharmos a transformação de Box-Cox no Excel, é preciso
mais uma informação!
• Sabemos que o dado transformado de Box-Cox é dado por
• Todavia, ainda precisamos de uma forma que nos possibilite
encontrar um lambda que nos forneça os dados transformados que
seja o melhor estimador, assim, hoje, faremos uso da função
Vamos ao Excel [Link]