A. II e III, apenas.
B. I e III, apenas.
C. I e II apenas.
D. I, II e III.
16.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) são títulos
A. que podem ter correção com base na variação do dólar norte-americano.
B. de renda fixa sem garantia real de ativos imobiliários.
C. emitidos por companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários.
D. vendidos apenas para investidores qualificados.
17.
Bonificação, em ações, é
A. a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas, em função do
aumento de capital por incorporação de reservas.
B. a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas, sem a alteração do
capital, mas com a redução do valor patrimonial da ação.
C. o aumento da quantidade de ações decorrentes do exercício do direito de
preferência de um aumento de capital.
D. a distribuição gratuita de novas ações para os acionistas que exercerem o
direito de subscrição.
18.
Uma ação esta cotada no mercado a R$ 18,00. Um investidor estima um lucro por
ação igual a R$ 2,00 no atual exercício. Nesse caso, o P/L estimado indica que
A. o lucro deverá se elevar, anualmente, em 11,00%.
B. a taxa de retorno da ação será de 1,80% a.a.
C. o retorno esperado da ação será de 11,11% para um período de nove anos.
D. o capital investido será recuperado em nove anos.
19.
O Banco A realizou um swap de taxas de juros fixa por flutuante com o Banco B.
Pelo acordo, o Banco A paga uma taxa de juros fixa, enquanto o Banco B paga uma
taxa de juros flutuante, ajustada periodicamente. No início da operação, a curva de
juros futuros tem inclinação igual a zero. Se os juros futuros de longo prazo subirem
mais do que os de curto prazo, de modo que a curva de juros se torne positivamente
inclinada, o risco de crédito dessa operação
A. aumentará, da perspectiva do Banco B.
B. aumentará, da perspectiva do Banco A.
C. diminuirá tanto para o Banco A como para o Banco B.
D. aumentará tanto para o Banco A como para o Banco B.
20.
No Brasil, os contratos futuros de dólar negociados em bolsa de valores
diferenciam-se dos contratos Non Deliverable Forward (NDF) por
A. não possuírem ajustes diários.
B. possuírem maior risco de contraparte.
C. não necessitarem de depósitos de margem de garantia.
D. serem padronizados.
21.
Ao contratar um swap de dólar versus percentual do Di, visando a uma operação de
hedge, um importador assumirá uma posição
A. ativa em dólar e ativa em taxa de juros.
B. passiva em dólar e ativa em taxa de juros.
C. ativa em dólar e passiva em taxa de juros.
D. passiva em dólar e passiva em taxa de juros.
22.
Os gráficos representados pelas Figuras 1 e 2 indicam lucros obtidos com
estratégias utilizando opções de compra ou de venda de ações.
Dados:
P = valor do prêmio
K = preço de exercício
S = preço do ativo-objeto
Essas estratégias são utilizadas quando um investidor avalia que o preço de uma
ação irá, respectivamente:
A. subir e cair.
B. cair e subir.
C. cair e cair.
D. subir e subir.
23.