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Aproximação de Stirling e suas Provas

O documento apresenta a aproximação de Stirling, demonstrando que n! se aproxima de √(2πn) * (n/e)^n quando n tende ao infinito. A prova utiliza integrais e a troca de variáveis, além de aplicar a expansão de Taylor para justificar os limites. O resultado é fundamentado em propriedades de funções densidade de probabilidade, especificamente a distribuição normal padrão.

Enviado por

Amarildo nhongane Jasse
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Aproximação de Stirling e suas Provas

O documento apresenta a aproximação de Stirling, demonstrando que n! se aproxima de √(2πn) * (n/e)^n quando n tende ao infinito. A prova utiliza integrais e a troca de variáveis, além de aplicar a expansão de Taylor para justificar os limites. O resultado é fundamentado em propriedades de funções densidade de probabilidade, especificamente a distribuição normal padrão.

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Aproximação de Stirling

Vamos mostrar que


n! √
n+ 12
→ 2π (1)
n e−n
quando n → ∞.
Começamos observando que
Z ∞
n! = tn e−t dt, (2)
0

o que pode ser verificado por indução a partir do caso n = 0 e fazendo-se


integração por partes para estabelecer o passo de indução.
A partir de (2), vamos então considerar
Z ∞ Z ∞  n Z ∞
1 n −t 1 t −t
√ 1−s n

1 t e dt = √ e e dt = n se ds, (3)
nn+ 2 e−n 0 n 0 n 0

onde a segunda igualdade se obtém pela troca de variável s = nt .


Fazendo mais uma troca de variável, desta vez s = 1 − √xn , temos que o
lado direito de (3) vale
√
n √ n
Z   
x x/ n
1− √ e dx. (4)
−∞ n

A expressão dentro da integral tem o seguinte limite


√ n
  
x 2
1− √ ex/ n
→ e−x /2 (5)
n

quando n → ∞ para todo x ∈ R. Isto pode ser verificado tomando-se o log


(na base e) nos dois lados de (5), e usando a expansão de Taylor

y2
log(1 − y) = −y − + O(y 3 ). (6)
2

1
Em seguida escrevemos
√
n √ n
Z   
x x/ n
lim 1− √ e dx
n→∞ −∞ n
√ n
Z ∞   
x x/ n
= lim 1− √ e dx
−∞ n→∞ n
Z ∞
2
= e−x /2 dx
√−∞
= 2π, (7)

onde usamos (5) na segunda igualdade. A terceira igualdade pode ser justi-
ficada pelo seguinte: Z ∞
1 2
√ e−x /2 dx = 1, (8)
−∞ 2π
já que se trata da integral de uma função densidade de probabilidade (a da
distribuição Normal padrão).
Poderı́amos dizer então que (1) está provado, a não ser que a primeira
igualdade em (7) precisa ser justificada. Isto pode ser feito desmembrando-se
judiciosamente a integral e aplicando o mesmo tipo de argumento que leva
a (5), como se esboça a seguir.

• Integral de −n1/7 a n1/7 : (6) vale uniformemente para y numa vizi-


nhança da origem, e daı́ segue que o integrando pode ser escrito como
1 2
e− 2 x +an , com an → 0 quando n → ∞ uniformemente no domı́nio de
integração;
2 /2
• Integral de n1/7 a n1/2 : o integrando é dominado por e−x ;
2 /4
• Integral de − 43 n1/2 a −n1/7 : o integrando é dominado por e−x ;
√
• Integral de −∞ a − 43 n1/2 : o integrando é dominado por e nx/3
.

(Verifique/preencha os detalhes.)

Há outros métodos para provar (1); consulte a literatura/internet.

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