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José Célio Orlando Bila

Equações diferenciais ordinárias

Método de Taylor
Método Runge-Kutta

Licenciatura em Engenharia Civil

Universidade Save
Maxixe
2022
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José Célio Orlando Bila

Equações diferenciais ordinárias

Método de Taylor
Método Runge-Kutta

Trabalho da cadeira de Análise e Métodos

Numéricos Aplicados a ser apresentado a
Faculdade de Engenharia, curso de licenciatura
em Engenharia Civil, como requisito para
avaliação.

Docente: Msc. Ângelo Rafael General

Universidade Save
Maxixe
2022
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Definição
Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis
dependentes, em relação a uma ou mais variáveis independentes, é chamada de equação
diferencial. Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação da forma

𝐹 (𝑥, 𝑦(𝑥); 𝑦 ′ (𝑥), 𝑦 ′′ (𝑥); … ; 𝑦 (𝑛) (𝑥)) = 0, Envolvendo uma função incógnita y = y (x)

e suas derivadas ou suas diferenciais. x é a variável independente, y é a variável

dependente e o símbolo 𝑦 (𝑘) denota a derivada de ordem k da função y = y(x).
Exemplos :
1. y’’+3y’+6y=sin(x)
2. (y’’)3 +3y’ +6y=tan(x)
3. y’’+3yy’=ex
4. y’=f(x,y)
5. M(x,y)dx+N(x,y)dy=0

Classificação
Havendo uma só variável independente, as derivadas são ordinárias e a equação é
denominada equação diferencial ordinária.
Exemplo:
a) y’’+3y’+6y=sin(x)
𝑑𝑦 𝑥𝑦−3𝑥−𝑦−3
b) = 𝑥𝑦−2𝑥+4𝑦−8
𝑑𝑥

Havendo duas ou mais variáveis independentes, as derivadas são parciais e a equação é

denominada equação diferencial parcial.
Exemplo :
𝝏𝒛 𝝏𝒛
a) 𝝏𝒙
+ 𝝏𝒚 = 𝟎

b) y’=f(x,y)

Ordem de uma Equação Diferencial

A ordem da equação diferencial é a ordem da mais alta derivada da função incógnita
que ocorre na equação.
Exemplo:
𝑑𝑦 𝑥𝑦−3𝑥−𝑦−3
a) 𝑑𝑥
= 𝑥𝑦−2𝑥+4𝑦−8 (primeira ordem)

b) exyy’=e-y+e-2x-y (primeira ordem)

c) y’’+3y’+6y=sin(x) (segunda ordem)
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Grau de uma Equação Diferencial

Grau é o valor do expoente para a derivada mais alta da equação, quando a equação tem
a “forma” de um polinómio na função incógnita e em suas derivadas, como por
exemplo:
a) (e-y+1)sen(x)dx= (1+cos(x))dy (primeiro grau)
b) exyy’=e-y+e-2x-y (primeiro grau)
c) (y’’)2+4y=0 (segundo grau)

Solução de uma Equação Diferencial

O problema nas equações diferenciais elementares é, essencialmente, a descoberta da
primitiva que deu origem à equação. Em outras palavras, a solução de uma equação
diferencial de ordem n é, essencialmente, a determinação de uma relação entre as
variáveis, envolvendo n constantes arbitrárias independentes, que, juntamente com as
derivadas delas obtidas, satisfaz à equação diferencial. Uma solução particular de uma
equação diferencial é a que se obtêm quando se dão, para as constantes arbitrárias que
aparecem na primitiva, valores definidos. Uma solução para uma equação diferencial é
uma função que satisfaz identicamente à equação. A solução mais geral possível que
admite uma equação diferencial é denominada solução geral, enquanto outra solução é
chamada uma solução particular.
Exemplos:
1. y ( x) = e-x é uma solução particular de y’’ + y = 0;
2. y(x) = Ce-x é a solução geral de y’’ + y = 0;
3. y(x) = sin(x) é uma solução particular de y’’ + y = 0;
4. y(x) = A sin(x) + B cos(x) é a solução geral de y’’ + y = 0;
5. y(x) = 777 é uma solução particular de y’’+ 3yy’ = 0.

Existência e unicidade de solução para uma EDO

Três perguntas importantes sobre soluções para uma EDO.
1. Dada uma equação diferencial, será que ela tem solução?
2. Se tiver solução, será que esta solução é única?
3. Existe uma solução que satisfaz a alguma condição especial?
Para responder a estas perguntas, existe o Teorema de Existência e Unicidade de
solução que nos garante resposta para algumas das questões desde que a equação tenha
algumas características. Alertamos que descobrir uma solução para uma Equação
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Diferencial é algo “similar” ao cálculo de uma integral e nós sabemos que existem
integrais que não possuem primitivas, como é o caso das integrais elípticas. Dessa
Forma, não é de se esperar que todas as equações diferenciais possuam soluções.
Problema de Valor Inicial (PVI)
Uma equação diferencial satisfazendo algumas condições adicionais é
denominado Problema de Valor Inicial (PVI).
Exemplo:
exy’ + 2y = arctan(x) y(0) = π
Se são conhecidas condições adicionais, podemos obter soluções particulares para a
equação diferencial e se não são conhecidas condições adicionais poderemos obter a
solução geral.
Método te Taylor

Métodos do tipo Runge-Kutta

Uma forma alternativa de se deduzir o Método de Heun é tentar analisar as expansões
de Taylor de modo a obter um método que obtenha um erro de truncamento o menor
possível. Para atingir isso podemos imaginar que vamos calcular um ponto
intermediário.
𝑦̃𝑖 + 𝛼 = 𝑦𝑖 + 𝛼ℎ𝑓(𝑡𝑖, 𝑦𝑖)
Para em seguida obter o próximo ponto através de:
𝑦i+1= yi+𝛽ℎ𝑓(ti+yi)+𝛾ℎ𝑓(ti+𝛼ℎ, 𝑦̃
Objectivo e escolher os parâmetros
truncamento local menor possível.

Vamos começar analisando o que podemos obter pela escolha do ponto

intermediário Vamos então expandir f (ti + αh, y˜i + α ) em torno do ponto original
(ti, yi ).
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Os métodos de Runge-Kutta são métodos de passo simples,

ou seja, yk +1 é determinado usando apenas de xk e [Link] método de Runge-Kutta de
ordem p não requer o cálculo de qualquer derivada de f, mas avalia uma outra função φ.
Especificamente, os métodos de Runge-Kutta são definidos da seguinte forma:

yk +1 = yk + φ(xk, yk), ∀k = 0, 1 , .. . ,
Em que φ é uma função de x e y que depende indirectamente de f e do tamanho do passo
h. O método de Euler, obtido considerando φ = f, é um método de Runge-Kutta de
ordem p = 1.

2.
Considere o Problema de Valor Inicial bem-posto

y’ ( t) = f( t , y), a ≤ t ≤ b, y( a) = α
Dentre os métodos numéricos para resolver este tipo de problema, os mais utilizados
por sua precisão e simplicidade são os Métodos de Runge-Kutta.
Estes métodos possuem a precisão dos Métodos de Taylor, mas não exigem que sejam
calculadas derivadas de ordem superior.

O método do geral de Runge-Kutta de R-estagios é definido por

ω i +1 = ω i + h φ R( ti , ωi , h), com φR( ti, ωi, h) = c1 k1 + c2 k2 + ... + cRkR,
c1 + c2 + ... + cR = 1.

As funções kj são dadas por

k1 = f(ti , ωi),
k2 = f(ti + ha 2, ωi + h(b21k1)), a 2 = b21,
k3 = f(ti + ha 3, ωi + h(b31k1 + b32k2)), a 3 = b31 + b32,
k4 = f(ti + ha 4, ωi + h(b41k1 + b42k2 + b43k3)), a 4 = b41 + b42 + b43,
kR = f(ti+haR, ωi+h(bR1k1 +...+bR ,R −1kR −1)), aR = bR1 +...+bR ,R −1.
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Note que a aproximação ω i +1 é calculada a partir de ω i e uma media de

valores de f(t , y) em viários pontos.
Os valores de cr, ar e brs são escolhidos de modo que o Método de Runge-Kutta tenha a
mesma ordem do erro de um Método de Taylor. Isso e o que define a ordem do Método
de Runge-Kutta. Note que o Método de Runge-Kutta de Primeira Ordem coincide com
o Método de Euler e o Método de Taylor de Primeira Ordem.
O Método de Runge-Kutta de 2-estagios e definido p or
ω i +1 = ω i + h( c1 k1 + c2 k2),
com
c1 + c2 = 1,
k1 = f( ti, ωi),
k2 = f( ti + ha 2, ωi + h( a 2 k1))
Para determinar os valores de c1, c2 e a 2, podemos desenvolver a função
k2 pelo polinómio de Taylor, em torno do ponto (ti , ωi) ate segunda
ordem, de modo a expressar o método da seguinte forma
ωi +1 = ωi + (...)h + (...)h 2 + O(h 3) e, então, igualar os coeficientes de h e h 2 com
os coeficientes deles no
Método de Taylor de segunda ordem.
Fazendo estas contas, obtemos o seguinte sistema não-linear

Este sistema possui infinitas soluções. Cada uma delas gera um Método de
Runge-Kutta de Segunda Ordem diferente
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Tomando c1 = 0, c2 = 1 e a 2 = 2, temos o Método do Ponto Médio:

ω0 = a,
ℎ ℎ
ω i+1 = ω i + hf (ti + 2 , ωi + 2 f(ti, ωi)) , para i = 0, 1, ..., N – 1

Tomando c1 = 12 , c2 = 12 e a2 = 1, temos o M´etodo de Euler Modificado:

ω0 = α ,
ω i+1 = ω i +h2 [f(ti , ωi) + f(ti+1, ωi + hf(ti, ωi)] ,
para i = 0, 1, ..., N – 1
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Tomando c1 = 1
4, c2 = 34 e a2 = 23 , temos o Método de Heun:
ω0 = α ,
ω i+1 = ω i +h4f(ti , ωi) + 3f ti + 23 h , ωi + 23 hf(ti , ωi) ,
para i = 0, 1, ..., N − 1.

Considere o seguinte Problema de Valor Inicial

y 0 = y − t 2 + 1, 0 ≤ t ≤ 2, y(0) = 0.5.
Utilize os Métodos de Ponto Médio (PM), de Euler Modificado (EM) e de Heun (H), com N = 10, para
aproximar a solução deste problema.