Agrupamento de
cortes transversais
Chapter 13 ao longo do tempo:
métodos simples de
dados de painel
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Agrupamento de cortes transversais
ao longo do tempo
● Cortes transversais agrupados sobre o preço das casas
Property tax
Size of house
in square feet
Number of bedrooms
Number of bathrooms
Before reform
After reform
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Análise de política com cross section empilhadas/agrupadas
• Dois ou mais cortes transversais amostrados independentemente
podem ser usadas para avaliar o impacto de um determinado
● Exemplo: Efeito da localização do novo incinerador de lixo nos
preços das casas
• Examine o efeito da localização de uma casa em seu preço antes e
depois da construção do incinerador de lixo:
After incinerator
was built
Before incinerator
was built
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Exemplo: Efeito do incinerador de lixo nos preços das casas
• Seria errado concluir que depois da construção do incinerador que
estar perto do incinerador deprime os preços tão fortemente
• É preciso comparar com a situação anterior à construção do
incinerador:
Incinerator depresses prices but location
was one with lower prices anyway
• No caso em questão, isso é equivalente:
● Este é o chamado estimador de diferenças em diferenças (DiD)
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Diferenças em diferenças em uma regressão:
Differential effect of being in the location and after the incinerator was built
• Com a regressão o erro padrão para o efeito DiD pode ser obtidos
• Se as casas vendidas antes e depois da construção do incinerador
forem sistematicamente diferentes, outras variáveis explicativas
devem ser incluídas
• Isso também reduzirá a variação do erro e, portanto, o erro padrão
● Comparações antes/depois em “experimentos naturais”
• DiD pode ser usado para avaliar mudanças de política ou outros
eventos exógenos
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Avaliação de políticas usando diferenças em diferenças
Compare outcomes of the two groups
before and after the policy change
Compare a diferença nos resultados das unidades que são afetadas pela mudança de política (=
grupo de tratamento) e aquelas que não são afetadas (= grupo de controle) antes e depois que a
política foi realizada.
Por exemplo, o nível do seguro desemprego é reduzido, mas apenas para o grupo A (= grupo de
tratamento). O grupo A normalmente tem períodos de desemprego mais longos que o grupo B (=
grupo controle). Se a diferença nas durações do desemprego entre o grupo A e o grupo B for menor
após a reforma, a redução do seguro desemprego reduz a duração do desemprego para os afetados.
Atenção: A diferença nas diferenças só funciona se a diferença nos resultados entre os dois grupos
não for alterada por outros fatores além da mudança de política (por exemplo, não deve haver
diferenças na tendência).
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Painel de dois anos sobre estatísticas de crimes em cidades
Each city has two time
series observations
Number of
police in 1986
Number of
police in 1990
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Análise de dados em painel de dois períodos
● Exemplo: Efeito do desemprego na criminalidade da cidade
• Suponha que nenhuma outra variável explicativa esteja disponível.
Será possível estimar o efeito causal do desemprego sobre o crime?
• Sim, se as cidades forem observadas por pelo menos dois períodos
e outros fatores que afetam o crime permanecerem
aproximadamente constantes durante esses períodos:
Time dummy for Unobserved time-constant Other unobserved factors
the second period factors (= fixed effect) (= idiosyncratic error)
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Exemplo: Efeito do desemprego na criminalidade da cidade
Subtract:
Fixed effect drops out
● Estime a equação diferenciada por OLS:
+ 1 percentage point unemploy-
ment rate leads to 2.22 more
crimes per 1,000 people
Secular increase in crime
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Agrupamento de cortes
transversais ao longo do tempo
● Discussão do estimador de painel de primeiras diferenças
• Outras variáveis podem ser incluídas na equação original
• Observe que pode haver correlação arbitrária entre as
características invariantes no tempo não observadas e as variáveis
explicativas incluídas
• MQO na equação original seria, portanto, inconsistente
• O estimador de primeiras direrenças é, portanto, uma maneira de
estimar consistentemente os efeitos causais na presença de
endogeneidade invariante no tempo
• Para consistência, exogeneidade estrita deve ser mantida na
equação original
• As estimativas via primeiras diferenças serão imprecisas se as
variáveis explicativas variarem apenas um pouco ao longo do tempo
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