Classification: Internal | Classificação:
Interna
Especificação de Dados - FTP e API
1. Convenções e observações gerais
• Arquivos em FTP são distribuídos em formato CSV compactado (.[Link]).
• As datas e horários exibidos na planilha usam o fuso CT (America/Chicago) quando indicado.
• Conversão de fuso: São Paulo (BRT, America/Sao_Paulo) normalmente está 2-3 horas à frente de Chicago,
dependendo do horário de verão (CDT/CST).
• Convenção de nomes de arquivo: {YYYYMMdd} = data no formato ano-mês-dia sem separadores;
{HH_mm} = hora e minuto.
2. FTP - Estrutura de diretórios e arquivos
2.1 EOD Equities - NASDAQ (preços diários)
Caminho: /eod/equities/nasdaq
Arquivo: nasdaq-price-{YYYYMMdd}.[Link]
Periodicidade: Segunda a sexta (exceto feriados).
Disponibilização: 16:30 CT (≈ 19:30 BRT quando Chicago estiver em CST; ≈ 18:30 BRT quando estiver em
CDT).
Campos disponíveis:
Campo Tipo/Formato Observações
Open float
High float
Low float
Last float
Volume integer
TradeDateTime dd/MM/YYYY Informa apenas Data (sem horário)
TradeDate dd/MM/YYYY Data do pregão (sem horário).
PreviousOpen float
PreviousClose float
PreviousHigh float
PreviousLow float
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Interna
2.2 EOD Equities Options - OPRA (opções)
Caminho (FTP): /eod/equities-options/opra
Arquivo: opra-options-{YYYYMMdd}-{HH_mm}.[Link]
Periodicidade: Segunda a sexta (exceto feriados).
Janelas indicadas (CT): 15:00-15:01; 14:45-14:46; 14:30-14:32.
Disponibilização: Após 1-3 minutos (após cada janela).
Campos disponíveis:
Campo Tipo/Formato Observações
Open float
High float
Low float
Last float
Volume integer
Strike float
Date dd/MM/YYYY
Previous float
Previous_Date dd/MM/YYYY
Bid float
Bid_Date dd/MM/YYYY HH:mm
Ask float
Ask_Date dd/MM/YYYY HH:mm
2.3 Delayed Equities - NASDAQ (Bid/Ask)
Caminho (FTP): /delayed/equities/nasdaq
Arquivo: nasdaq-bid-ask-{YYYYMMdd}.[Link]
Periodicidade: Segunda a sexta (exceto feriados).
Janela referenciada (CT): 15:59-16:00.
Disponibilização: 16:20 CT.
Campos disponíveis:
Campo Tipo/Formato Observações
UpdateTime dd/MM/YYYY HH:mm Timestamp da última atualização
na amostra/arquivo.
Bid float Preço de compra.
Ask float Preço de venda.
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Interna
3. API (Equities) - Endpoints e campos
3.1 Histórico por minuto (OHLCV)
Endpoint: /historical/queryminutes
Disponibilização: Sob demanda (resposta imediata via HTTP).
Campos retornados:
Campo Tipo/Formato Observações
Date time YYYY-MM-dd HH:mm
Trading_Day int
Open float
High float
Low float
Close float
Volume long
3.2 Histórico de ticks - Trades
Endpoint: /historical/queryticks?Type=T
Disponibilização: Sob demanda (resposta imediata via HTTP).
Campos retornados:
Campo Tipo/Formato Observações
Date Time YYYY-MM-dd HH:mm:ss:fff
Trading_Day int
Sale Condition string
Price float
Size long
3.3 Histórico de ticks - Quotes (Bid/Ask)
Endpoint: /historical/queryticks?Type=Q
Disponibilização: Sob demanda (resposta imediata via HTTP).
Campos retornados:
Campo Tipo/Formato Observações
Date Time YYYY-MM-dd HH:mm:ss:fff
Trading_Day int
Quote Condition string
Bid Price float
Bid Size long
Offer Price decimal
Offer Size long
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4. Notas de implementação
• Parsing de datas: atenção aos formatos informados (dd/MM/YYYY, dd/MM/YYYY HH:mm, YYYY-MM-dd
HH:mm:ss:fff).
• Tipos numéricos: 'integer' vs 'long' indicam diferentes intervalos; prefira tipos 64-bit ao persistir
volume/tamanho.
• Compressão: para consumo no Job, descompactar .gz e então interpretar CSV. Caso o arquivo tenha
cabeçalho, validar se os nomes batem com os campos listados acima.
• Feriados: os feeds indicam segunda a sexta exceto feriados; se necessário, manter calendário de pregão
para evitar buscas/desvios.