Stampa del 19/01/2026 9:38

[EPQ3102082] - ECONOMETRIC ANALYSIS

Informazioni generali
Corso di studi APPLIED ECONOMICS
Percorso DIGITAL ECONOMICS
Altri Percorsi ECONOMIC DATA ANALYTICS
ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND GREEN FINANCE
PERCORSO COMUNE
Tipo di corso Laurea Magistrale
Anno di offerta 2025/2026
Anno di corso 1
Tipo Attività Formativa Caratterizzante
Lingua Inglese
Crediti 9 CFU
Tipo attività didattica Lezione
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento Erogabile
Titolari DAL BIANCO CHIARA
Docenti CAGGIANO GIOVANNI
Durata 63 ore (63 ore Lezione)
Frequenza Non obbligatoria
Modalità didattica In presenza
Settore scientifico disciplinare SECS-P/05
Sede PADOVA
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti
Gli studenti dovrebbero aver sviluppato una buona conoscenza pratica dei concetti generali di Statistica ed
Econometria.
Dovrebbero avere familiarità con i metodi di ricerca empirica e l'interpretazione statistica dei risultati.
Per supportare gli studenti nell'acquisizione e nella verifica delle conoscenze e competenze preliminari sopra
elencate, sarà reso disponibile un corso preparatorio online in modalità asincrona un mese prima dell'inizio
delle lezioni.

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 Conoscenze e abilità da acquisire
ABILITÀ COGNITIVE
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
C1. Identificare le tecniche econometriche più utili e appropriate per analizzare un insieme di dati;
C2. Discutere le proprietà dei metodi econometrici per l'analisi di dati cross section, delle serie storiche e di
dati panel.
ABILITÀ PRATICHE
Gli studenti saranno in grado di:
P1. Applicare tecniche econometriche per l'analisi di dati cross section e di dati panel;
P2. Applicare tecniche econometriche per l'analisi di dati di serie storiche.
COMPETENZE TRASVERSALI
Gli studenti svilupperanno:
T1. Capacità analitiche;
T2. Capacità di valutazione.

Modalità d'esame
Le conoscenze e le abilità degli studenti saranno valutate attraverso:
• Un esame scritto - agli studenti vengono poste domande teoriche ed esercizi che richiedono l'analisi di dati
reali. Il punteggio massimo di questo test è 30. La prova scritta si distingue in due parti: la prima di
Microeconometria (2/3 del punteggio del test), la seconda di Macroeconometria (1/3 del punteggio del test).
Verranno valutate le abilità C1, C2, P1, P2, T1, T2.
• Homework assignments - gli studenti saranno coinvolti nella discussione di gruppo, nella soluzione degli
esercizi in aula e nell'assegnazione di assignments individuali e di gruppo, con l’utilizzo di software statistici
per l’analisi econometrica come Stata e Python. Verranno valutate le abilità P1, P2, T1, T2. Gli homework
assignments aggiungono fino a 2 punti extra al voto della prova scritta.

Gli studenti potranno sostenere un esame intermedio al termine della parte di Microeconometria (seconda
metà di novembre).

Criteri di valutazione
100% esame scritto: gli studenti saranno valutati sulla chiarezza di esposizione di concetti teorici, sulla
capacità di ragionamento, sulla corretta interpretazione dei risultati econometrici, sulle corrette derivazioni
statistiche e matematiche.

Fino a 2 punti aggiuntivi, assegnati in caso di corretto completamento degli assignments, saranno aggiunti al
voto del test scritto limitatamente alle prime due sessioni d'esame (gennaio/febbraio). Gli studenti saranno
valutati sulle corrette derivazioni statistiche e matematiche e sulla loro capacità di pensiero critico
nell'interpretazione dei risultati.

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 Contenuti
Il corso introduce gli studenti ad alcuni strumenti ampiamente utilizzati nell'econometria moderna,
discutendo le proprietà di una varietà di metodi per l'analisi dei dati cross section, delle serie storiche e dei
dati panel. Saranno integrati metodi e applicazioni pratiche.

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

• Richiami di statistica
• Il modello di regressione lineare classico: specificazione, stima e verifica d’ipotesi
• Il modello di regressione lineare per dati cross section
• Il modello di regressione lineare generalizzato per i dati cross section
• Il modello lineare con variabili esplicative endogene: variabili strumentali (IV) e metodo generalizzato dei
momenti (GMM)
• Test diagnostici per stimatori IV: test di esogeneità di Wu-Hausman, test di sovraidentificazione di Sargan-
Hansen, informatività dello strumento, strumenti deboli
• Il modello lineare statico per dati panel: stimatori random effect (RE), fixed effect (FE), fist difference (
FD)
• Modelli di scelta discreta: linear probability model, modelli probit e logit
• Serie storiche stazionarie: i modelli ARMA
• Proprietà delle serie storiche stazionarie: le funzioni di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale
• Serie storiche nonstazionarie: trend deterministici e stocastici, radici unitarie
• Decomposizione dei processi nonstationari

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso offrirà:
• lezioni frontali,
• esercizi,
• presentazione di modelli econometrici.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni
di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori
informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Ulteriore materiale sarà reso disponibile durante il corso nella piattaforma Moodle.

Si suggerisce agli studenti con un background econometrico non adeguato di leggere i capitoli selezionati
dal manuale: Stock and Watson "Introduction to econometrics" (capitoli 2-6) e di fruire del corso
preparatorio online reso disponibile prima dell'inizio delle lezioni.

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 Testi di riferimento

Titolo: Applied Econometric Time Series, 4th Edition, Autori: Enders, Walter, Luogo: New York,
Anno: 2014, Editore: Wiley, Note: --.
Titolo: Econometric analysis of cross section and panel data, Autori: Wooldridge, Jeffrey M., Luogo:
Cambridge, Anno: 2010, Editore: The MIT Press, Note: Manuale avanzato.
Titolo: Introductory Econometrics: A Modern Approach, Autori: Wooldridge, Jeffrey M., Luogo:
Mason, Ohio, Anno: 2012, Editore: South-Western Cengage Learning, Note: Manuale introduttivo.
Titolo: Mastering 'metrics:The Path from Cause to Effect., Autori: Angrist, Joshua David; Pischke,
Jörn-Steffen, Luogo: Princeton, NJ, Anno: 2015, Editore: Princeton Univ. Press, Note: Manuale
introduttivo.
Titolo: Microeconometrics : methods and applications, Autori: CAMERON, A.C; TRIVEDI, P.K,
Luogo: Cambridge, Anno: 2005, Editore: Cambridge University Press, Note: Manuale avanzato.
Titolo: Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion, Autori: Joshua D. Angrist,
Jörn-Steffen Pischke., Luogo: Princeton, NJ, Anno: 2009, Editore: Princeton University Press,,
Note: Manuale avanzato.
Titolo: Structural Vector Autoregressive Analysis, Autori: Kilian, Lutz; Lütkepohl, Helmut, Luogo:
Cambridge, Anno: 20171123, Editore: Cambridge University Press, Note: --.
Titolo: Time series analysis, Autori: Hamilton, James D., Luogo: Princeton, Anno: 1994, Editore:
Princeton university press, Note: --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Project work
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz,
wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile

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