Multi Decrement Models
January 23, 2014
Multi Decrement Models January 23, 2014 1 / 33
Outline
1 Pengantar Model Multidekremen
2 Model dua Variabel Random
3 Random Survivorship Group
4 Deterministic Survivorship Group
5 Tabel Dekremen Tunggal Terkait
Hubungan yang Mendasar
Nilai Pusat Multidekremen
Asumsi Constant Force untuk Multidekremen
Asumsi Berdistribusi Uniform untuk Multidekremen
Masalah Estimasi
6 Pembentukan Tabel Multidekremen
7 Catatan dan Rujukan
Multi Decrement Models January 23, 2014 2 / 33
Pengantar Model Multidekremen
Model Multidekremen merupakan Suatu model aktuaria dengan meli-
batkan satu orang tertanggung tetapi penyebab terjadinya klaim atau
jenis kerugian dalam dunia aktuaria (decrement) tidak hanya kematian
saja. Terdapat kerugian lain yang menyebabkan muculnya klaim dari
pemegang polis asuransi, misalnya disabilities atau sakit.
Multi Decrement Models January 23, 2014 3 / 33
Pengantar Model Multidekremen
Sebagai contoh asuransi yang sering menggunakan model multidekre-
men adalah Asuransi Kesehatan dan Dana Pensiun. Asuransi kesehatan
disini perusahaan asuransi memberikan perlindungan saat pemegang po-
lis mengalami sakit dengan tingkat keparahan tertentu bahkan medap-
atkan manfaat ketika pemegang polis mengalami kematian. Sedangkan
Dana pensiun memberi perlindungan berupa jaminan hari tua dan kece-
lakaan ataupun sakit sebelum pemegang polis memasuki masa pensiun.
Multi Decrement Models January 23, 2014 4 / 33
Model dua Variabel Random
Model multi decrement ini terdiri dari 2 buah variabel random yang
saling berubungan satu dengan yang lain, yaitu:
T (x) = T , variabel random kontinu yang mendeskripsikan sisa
usia seseorang pada waktu orang berusia x tahun.
J(x) = J , variabel random diskrit yang mendeskripsikan status
decrement seseorang.
Multi Decrement Models January 23, 2014 5 / 33
Model dua Variabel Random
Asumsi dalam model Multi decrement yaitu :
m
X
fj (j) = 1
j=1
jumlahan dari nilai marginal adalah 1
Z∞
fT (T ) = 1
0
luasan daerah dari fungsi marginal sisa usia adalah 1
Multi Decrement Models January 23, 2014 6 / 33
Model dua Variabel Random
Peluang densitas bersama pada T dan J adalah :
Z∞
fT,j (t, j)dt
0
peluang dekrement karena kasus J antara selang waktu t dan t + dt
Zt
fT,j (s, j)ds
0
peluang decrement karena kasus J mulai saat ini hingga t tahun
kedepan.
Multi Decrement Models January 23, 2014 7 / 33
Model dua Variabel Random
m Z b
X
fT,j (t, j)dt
j=1 a
peluang dekremen karena semua kasus dalam selang waktu antara
a dan b
Multi Decrement Models January 23, 2014 8 / 33
Model dua Variabel Random
Probabilitas kumulatif bersama dalam model multidekremen
Zt X
m Zt
(τ )
FT (t) = t qx = fT,j (s, j)ds = fT (s)ds
0 j=1 0
sehingga berlaku :
1 − FT (t) = t p(τ
x
)
Force of Decrement dari model multi decrement untuk orang berusia x
:
Jika diketahui nilai FT (t):
fT (t)
µ(j)
x (t) =
1 − FT (t)
fT (t)
= (τ )
t px
Multi Decrement Models January 23, 2014 9 / 33
Model dua Variabel Random
Jika diketahui masing-masing dekrement j adalah :
fT (t, j) fT,j (t, j)
µ(j)
x (t) = = (τ )
1 − FT (t) t px
m
X
µ(τ )
x (t) = µ(j)
x (t)
j=1
Multi Decrement Models January 23, 2014 10 / 33
Model dua Variabel Random
Probabilitas dekremen dari semua sebab antara usia x + t dan x + t + k
tertunda k tahun :
(τ ) R1 (τ ) (τ )
qx+k = s px+k .µx+k (s)ds
0
R1 (τ )
m
P (j)
= s px+k . µx+k (s)ds
0 j=1
m
P (j)
= qx+k
j=1
Multi Decrement Models January 23, 2014 11 / 33
Random Survivorship Group
Sekelompok orang yang berusia a tahun, yang masih hidup dan aktif
bekerja disimbolkan dengan
laτ
masing-masing individu diasumsikan memiliki distribusi sampai pada
waktu decrement
(j)
fT,j (t, j) = t Pa(τ ) .µ(a+t)
Multi Decrement Models January 23, 2014 12 / 33
Random Survivorship Group
Jumlah orang yang hidup dan meninggal pada kelompok karena sebab
j antara usia x hingga x + n tahun, dinotasikan dengan
(j)
n Dx
dengan
x≥a
sehingga nilai harapan hidup jumlah orang pada kelompok tersebut
x+n−a
(j) R (τ )
E(n Dx ) = la .fT,j (t, j)dt
x−a
x+n−a
(τ ) R
= la fT,j (t, j)dt
x−a
x+n−a
(τ ) R (τ ) (j)
= la t pa .µ(a+t) dt
x−a
Multi Decrement Models January 23, 2014 13 / 33
Random Survivorship Group
sedangkan jumlah orang yang hidup dan meninggal pada kelompok karena
semua sebab antara usia x hingga x + n, dinotasikan dengan
(τ )
n Dx
dengan
x≥a
Multi Decrement Models January 23, 2014 14 / 33
Random Survivorship Group
sehingga jumlah nilai harapan hidupa orang pada kelompok tersebut
adalah
x≥a !
m
(τ ) P (j)
E(n Dx ) =E n Dx
j=1
x+n−a m
R (τ ) (τ ) P (j)
= la .t pa . µ(a+t) dt
x−a j=1
m x+n−a
P R (τ ) (τ ) (τ )
= la .t pa .µ(a+t) dt
j=1 x−a
m x+n−a
P R (τ )
= la .fT,j (t, j).dt
j=1 x−a
Multi Decrement Models January 23, 2014 15 / 33
Deterministic Survivorship Group
(τ )
Banyaknya survivor sampai usia x dari kelompok asal dengan Ia hidup
pada usia a adalah:
Z x
Ix(τ ) = Ia(τ ) exp − µa (τ ) (y − a) dy (1)
a
Multi Decrement Models January 23, 2014 16 / 33
Deterministic Survivorship Group
dan total dekremen antara usia x dan x + 1 adalah
d(τ ) (τ )
x = lx qx 6(τ )
dan dari persamaan (1) didapatkan:
(τ )
1 dlx
µ(τ )
a (x − a) = − (τ ) dx
lx
Multi Decrement Models January 23, 2014 17 / 33
Deterministic Survivorship Group
didefinisikan force of decrement pada usia x dikarenakan sebab j adalah:
lx (j) − lx+h (j)
µ(j)
a (x − a) = lim
h→0 hlx (τ )
1 dlx (j)
= − (τ )
lx dx
Multi Decrement Models January 23, 2014 18 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait
Didefinisikan dengan fungsi:
Z t
0 (j)
t px = exp[− µ(j)
x (s) ds]
0
dan
0 (j) 0
t qx = 1 − t px(j)
0 (j)
t qx adalah nilai mutlak dekremen karena sebab j pada interval (x, x+t].
Multi Decrement Models January 23, 2014 19 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Hubungan yang Mendasar
Z t
Jelast p(τ
x
)
= exp{− [µ(1) (2) (m)
x (s) + µx (s) + ... + µx (s)] ds}
0
m
0 (j)
Y
= t px
i=0
secara intuitif kita dapatkan hubungan
0 (j)
t px ≥ t p(τ
x
)
Akibatnya
0 (j) (j)
t px µx (t) ≥ t p(τ ) (j)
x µx (t)
Multi Decrement Models January 23, 2014 20 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Hubungan yang Mendasar
jika fungsi-fungsi ini diintegralkan terhadap t pada interval (0, 1) maka
Z 1
0 (j) 0 (j) (j)
qx = t px µx (t) dt
0
Z 1
(τ ) (j)
≥ t px µx (t) dt
0
(j)
= qx
Multi Decrement Models January 23, 2014 21 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Nilai Pusat Multidekremen
pada konteks mortalita, nilai kematian pusat pada usia x adalah
R1
t px µx (t) dt
mx = 0 R 1
0 t px dt
R1
lx+t µx (t) dt
= 0R1
0 lx+t dt
dx
=
Lx
Multi Decrement Models January 23, 2014 22 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Nilai Pusat Multidekremen
Pada konteks multidekremen, nilai pusat dekremen dari semua penyebab
adalah R 1 (τ ) (τ )
0 t px µx (t) dt
m(τ )
x = R 1 (τ )
0 t px dt
untuk nilai pusat dekremen dengan sebab j adalah
R1 (τ ) (j)
0 t px µx (t) dt
m(j)
x = R 1 (τ )
0 t px dt
sehingga didapatkan hubungan
m
X
m(τ
x =
)
m(j)
x
j=1
Multi Decrement Models January 23, 2014 23 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Nilai Pusat Multidekremen
Nilai pusat yang sesuai untuk tabel dekremen tunggal terkait adalah
R1 0 (j) 0 (j)
0 (j)
0 t px µx t dt
mx = R 1 0 (j)
0 t px dt
Multi Decrement Models January 23, 2014 24 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Asumsi Constant Force untuk Multidekremen
Dengan asumsi constant force untuk dekremen j dan untuk jumlah
dekremen atas interval (x,x+1) mengakibatkan
µ(j) (j)
x (t) = µx (0)
dan
µ(τ ) (τ )
x (t) = µx (0) 0≤t<1
sehingga didapatkan
0 (j)
s qx(j) /s qx(τ )
qx =1− p(τ
x
)
(2)
Multi Decrement Models January 23, 2014 25 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Asumsi Berdistribusi Uniform untuk Multidekremen
Asumsi Berdistribusi Uniform untuk Multidekremen
Sebagai bentuk alternatif persamaan (2), multidekremen pada interval
(x, x + 1) bisa kita asumsikan dengan
(j)
t qx = t qx(j)
dan
(τ )
t qx = t qx(τ )
Multi Decrement Models January 23, 2014 26 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Asumsi Berdistribusi Uniform untuk Multidekremen
sehingga didapatkan
Z s
0 (j)
s px = exp[− µ(j)
x (t) dt]
0
!
Z s (j)
qx
= exp − (τ )
dt
0 1 − t qx
qx(j) /qx(τ )
(τ )
= s px
Multi Decrement Models January 23, 2014 27 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Masalah Estimasi
Jika p.d.f. gabungan fT,J (t, j) diketahui maka fungsi survival dan per-
cepatan dekremen (forces of decrement) ditentukan menggunakan rumus-
rumus yang ada pada bagian 10.2. Masalah yang terjadi?
Pada kondisi yang bagaimana saja informasi bisa diperoleh dalam dekre-
men tunggal untuk membentuk distribusi (T, J)?
Multi Decrement Models January 23, 2014 28 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Masalah Estimasi
fungsi survival gabungan T1 (x) dan T2 (x) adalah:
sT1 ,T2 (t1 , t2 ) = P r{(T1 (x) > t1 ) ∩ (T2 (x) > t2 )}
untuk T1 (x) dan T2 (x) independen, maka:
sT (t) = sT1 (t), sT2 (t) = sT1 ,T2 (t, 0)sT1 ,T2 (0, t)
dan
d
µ(τ )
x (t) = − log sT1 (t) sT2 (t)
dt
= µ(1) (2)
x (t) + µx (t)
Multi Decrement Models January 23, 2014 29 / 33
Tabel Dekremen Tunggal Terkait Masalah Estimasi
jika T1 (x) dan T2 (x) tidak independen, maka:
d
µ(τ )
x (t) = − log sT1 ,T2 (t, t)
dt
d d
6 − log sT1 ,T2 (t, 0) − log sT1 ,T2 (0, t)
=
dt dt
Multi Decrement Models January 23, 2014 30 / 33
Pembentukan Tabel Multidekremen
Contoh: Tentukan peluang dekremen untuk usia 65-69 berdasarkan
tabel berikut dengan asumsi uniform.
0 (1) 0 (2) 0 (3)
x qx qx qx
65 0,02 0,02 0,04
66 0,025 0,02 0,06
67 0,03 0,02 0.08
68 0,035 0,02 0,1
69 0,04 0,02 0,12
Multi Decrement Models January 23, 2014 31 / 33
Pembentukan Tabel Multidekremen
Penyelesaian: Dengan menerapkan rumus-rumus yang ada, maka di-
dapatkan:
0 (1) 0 (2) 0 (3) (1) (2) (3)
x qx qx qx qx qx qx
65 0,02 0,02 0,04 0,01941 0,01941 0,03921
66 0,025 0,02 0,06 0,02401 0,01916 0,05866
67 0,03 0,02 0,08 0,02852 0,01892 0,07802
68 0,035 0,02 0,1 0,03292 0,01867 0,09727
69 0,04 0,02 0,12 0,03723 0,01843 0,11643
Multi Decrement Models January 23, 2014 32 / 33
Catatan dan Rujukan
Dasar model multidekremen dibangun oleh Makeham (1874).
Bicknell dan Nesbitt (1956) membentuk teori yang sangat umum untuk
asuransi individu menggunakan model multidekremen.
Analisis tabel mortalita dengan sebab kematian adalah topik pada paper-
paper yang ditulis oleh Greville (1948) dan Preston, dkk (1973).
Multi Decrement Models January 23, 2014 33 / 33