TUTORIAL REGRESI DATA PANEL
I. PENGENALAN
Data panel Gabungan data time-series sama data cross-section. Misalnya, penelitian dengan
objek banyak pemda beberapa periode waktu (e.g. 100 LKPD pemda periode tahun 2005-2010).
Silahkan isi tabel di bawah ini!
Judul skripsimu :
Model regresi panelmu* :
*Note: Model regresi panel itu persamaan model regresi dari penelitianmu, isinya variabel
dependen, independen, dan marjin error. Biasanya model ini bisa dilihat dari model regresi di jurnal
yang jadi referensi penelitianmu, bisa disesuaikan variabel-variabel di penelitianmu sendiri.
*Contoh:
Y = α + b1.(X1)it + b2.(X2)it + ... + e
Y = Variabel dependen
α = Konstanta
b(1, 2, ...) = Koefisien regresi
X1, X2, X... = Variabel independen 1, 2, 3, dst.
e = Error term
t = Waktu
i = Pemda
Metode estimasi data panel ada 3 model: (1) Common Effect Model; (2) Fixed Effect Model; dan (3)
Random Effect Model.
Untuk milih metode mana di antara 3 model di atas yang dipakai, ada beberapa jenis uji yang bisa
digunakan:
1) Uji Chow: Untuk milih antara Common Effect Model sama Fixed Effect Model. Kalau ternyata
hasilnya menentukan yang dipakai adalah Fixed Effect Model, kita lanjut ke uji ke-2, yaitu Uji
Hausman.
2) Uji Hausman: Untuk milih antara Fixed Effect Model sama Random Effect Model.
3) Kalau dari hasil Uji Chow ternyata yang digunakan adalah Common Effect Model, maka
dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier, yaitu untuk milih antara Common Effect Model
sama Random Effect Model.
Tabel singkat alurnya:
*Note: Sebenarnya untuk data panel, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas, sama autokorelasi) ga dilakukan gpp. Tapi perlu dilakukan uji korelasi (nanti
dijelasin...)
II. INPUT DATA PANEL KE APLIKASI EVIEWS
1) Buka aplikasi Eviews, pilih File > New > Workfile.
2) Nanti keluar jendela Workfile Create kayak gini:
Di Workfile Structure Type, pilih:
- Unstructured/Undated Untuk data cross-section
- Dated – regular frequency Untuk data time-series
- Balanced Panel Untuk data panel
Panel Specification diisi:
- Frequency: Kalau data tahunan, pilih Annual
- Start date: Mulai tahun...
- End date: Sampai tahun...
- Number of cross sections: Jumlah Pemda yang jadi objek penelitian
Kemudian pilih OK, nanti akan muncul tampilan di bawah ini.
3) Di jendela Workfile tadi, pilih Object > New Object. Di bagian Type of Object pilih Series, dan di bagian
Name for Object masukkan nama variabelnya. Ulangi satu-satu untuk setiap variabel di penelitianmu.
Di sini misalnya variabel Y, X1, X2, dan X3.
4) Kalau udah, semua variabel yang tadi dibuat di-block, trus klik kanan > Open > as Group. Nanti keluar
struktur database kita. Urut-ututan kolomnya disesuaikan sama urutan kita ngeblock variabel di awal
tadi.
5) Kalau sudah, buka file Excel data yang mau kita masukkin. Copy aja datanya langsung, yang penting
pastikan jumlah tahun/periode sama jumlah objeknya sudah sama. Langsung paste di workfile
eviewsnya.
Kalau sudah, bisa langsung tutup jendela Group-nya.
6) Untuk memastikan apakah tiap variabel sudah benar datanya, bisa langsung dibuka satu per satu dengan
klik masing-masing variabel di jendela Workfile tadi.
III. DESCRIPTIVE STATISTICS
1) Dari menu di atas, pilih Quick > Group Statistics > Descriptive Statistics > Common Sample.
2) Nanti keluar jendela di bawah ini:
Masukin variabel-variabel yang mau ditampilin di Descriptive Statistics. Kalau udah klik OK, nanti keluar
hasilnya kayak di bawah ini:
Kalau mau nyimpen hasilnya pilih Name, nanti tinggal masukin namanya, trus klik OK.
IV. ESTIMASI REGRESI DATA PANEL
1) Dari menu di atas, pilih Quick > Equation Estimation.
Di bagian Specification, tulis semua variabel penelitian yang dipakai. Pastikan variabel dependen selalu
yang paling kiri (paling awal), baru diikuti dengan variabel-variabel independen, diikuti dengan c
(konstanta). Di bagian Estimation Setting, pilih LS – Least Squares (LS and AR).
Untuk milih model mana yang mau diestimasi, masuk ke tab Panel Option, di samping tab Specification.
Kalau mau estimasi Common Effect, diisi sebagai berikut:
Effect Specification, Cross-section: None
Period: None
Weights, GLS weights: No weights
Coef covariance method: Ordinary
Kalau mau estimasi Common Effect, diisi sebagai berikut:
Effect Specification, Cross-section: Fixed
Period: None
Weights, GLS weights: No weights
Coef covariance method: Ordinary
Kalau mau estimasi Random Effect, diisi sebagai berikut:
Effect Specification, Cross-section: Random
Period: None
Weights, GLS weights: No weights
Coef covariance method: Ordinary
Terus pilih OK. Nanti keluar tampilan hasil regresinya (contoh yang di bawah ini untuk Common Effect
Model):
2) Kalau mau disimpen equationnya, pilih menu Name di jendela Equation.
Masukin nama equation-nya, terus klik OK.
V. PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL
Kayak yang udah dijelasin di bagian I, ada 3 jenis uji yang digunakan dalam pemilihan model regresi
data panel, yaitu Uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect), Uji Hausman (Fixed Effect vs Random
Effect), dan Uji Lagrange Multiplier (Common Effect vs Random Effect).
1) Uji Chow, untuk memilih model mana yang terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect.
Caranya:
- Pastikan bahwa model telah tertampil pada jendela model Fixed Effect (kalau lupa lihat
bagian IV).
- Kalau sudah, klik View > Fixed/Random Effect Testing > Redundant Fixed Effects >
Likelihood Ratio.
- Nanti keluar hasilnya kayak di bawah ini:
Dari tampilan di atas, cukup dilihat bagian yang dikotakin merah. Di bagian Effect Test,
perhatikan angka Prob. (Probability) dari Cross-section F. Kalau nilainya <0,05 (ditentukan
di awal sebagai nilai signifikansi atau alpha), maka model yang dipilih adalah Fixed Effect,
sedangkan kalau nilainya >0,05 maka model yang dipilih adalah Common Effect.
Di contoh di atas, karena probabilitasnya Cross-section F nilainya 0.0000 (<0,05), maka
model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Karena hasilnyamemilih Fixed Effect Model,
maka dilanjutkan dengan Uji Hausman.
2) Uji Hausman, untuk memilih model mana yang terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect.
Caranya:
- Pastikan bahwa model telah tertampil pada jendela model Random Effect (kalau lupa lihat
bagian IV).
- Kalau sudah, klik View > Fixed/Random Effect Testing > Correlated Random Effects >
Hausman Test.
- Nanti keluar hasilnya kayak di bawah ini:
Dari tampilan di atas, cukup dilihat bagian yang dikotakin merah. Di bagian Test Summary,
perhatikan angka Prob. (Probability) dari Cross-section random. Kalau nilainya <0,05, maka
model yang dipilih adalah Fixed Effect, sedangkan kalau nilainya >0,05 maka model yang
dipilih adalah Random Effect.
Di contoh di atas, karena probabilitasnya Cross-section random nilainya 0.6031 (>0,05),
maka model yang dipilih adalah Random Effect Model.
3) Uji Lagrange Multiplier, untuk memilih model mana yang terbaik antara Common Effect dan
Random Effect. Yang ini caranya agak riweuh, soalnya manual pake ngitung-ngitung. Mudah-
mudahan sih ga perlu pake uji ini, tapi kalo ternyata perlu nanti aku cariin manualnya.