Scribd
Unggah
65 tayangan13 halaman

Fungsi MGF dan Moment Faktorial

1. Moment generating function (MGF) dan factorial moment (FM) digunakan untuk memperoleh informasi statistik penting seperti rata-rata, varians, dan probabilitas dari suatu variabel acak. 2. MGF dan FM memiliki hubungan yang erat, di mana MGF dapat digunakan untuk memperoleh nilai FM dan sebaliknya. 3. Teorema-teorema penting mengenai MGF dan FM digunakan untuk menghitung statistik-statistik tersebut d

Diunggah oleh

Rommel Yonatan
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
65 tayangan13 halaman

Fungsi MGF dan Moment Faktorial

1. Moment generating function (MGF) dan factorial moment (FM) digunakan untuk memperoleh informasi statistik penting seperti rata-rata, varians, dan probabilitas dari suatu variabel acak. 2. MGF dan FM memiliki hubungan yang erat, di mana MGF dapat digunakan untuk memperoleh nilai FM dan sebaliknya. 3. Teorema-teorema penting mengenai MGF dan FM digunakan untuk menghitung statistik-statistik tersebut d

Diunggah oleh

Rommel Yonatan
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

PERTEMUAN 1

MOMENT GENERATING FUNCTION


DAN FACTORIAL MOMENT

Efri Diah Utami, [Link]


Mata Kuliah : Statistika Matematika I
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Definisi:
Jika X adalah random variabel, maka
tx
e f ( x)
bila X diskret

M X (t ) E (e )
tX

bila
e tx Xf (kontinyu
x) dx

disebut Moment Generating Function (MGF)


dari X
jika nilai harapannya ada untuk setiap nilai t
dalam interval h<t<h, dan h>0 atau
konvergen.

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Contoh:
Diasumsikan X adalah random variable
x1 ,..., xnilai
diskret dengan
. Maka
m
m
M X (t ) i 1 e txiMGF
f ( xi )
M (t ) i 1 xi e f ( xi )
m

'
X

txi

M (t ) i 1 x e f ( xi )
m

r
X

r
i

txi

Jika t=0 maka


M (0) i 1 xir f ( xi ) E ( X r )
r
X

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Teorema 1.
Misalkan X suatu peubah acak denganM
MGF
X (t )
k
d
maka: M X (t )
'
k
k
dt
t 0
Teorema 2:
Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak
M Xmasing
(t )
M Y (t )
dengan MGF masing
dan
M Y (t ) setiap nilai t, maka X dan Y
BilaM X (t ) untuk
mempunyai distribusi peluang yang sama.

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
M X a (t ) e M X (t )
Teorema 3:
Teorema 4:M aX (t ) M X (at )
bt
M
(
t
)

e
M X (at )
Teorema 5: aX b
Teorema 6:
Bila X 1 , X 2 ,....., X n
peubah acak bebas
dengan MGF M
masing-masing
X 1 (t ), M X 2 (t ),...., M X n (t )
dan Y X 1 X 2 ..... X n
maka
at

M Y (t ) M X 1 (t ).M X 2 (t ).....M X n (t )

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Teorema 7:
Jika MGF dari X ada (exist) maka
E ( X r ) untuk
M Xr (0)semua r=1,2,...
Dan

E ( X r )t r
M X (t ) 1
r!
r 1

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Teorema 8 :
X2
F1 ( x)
JikaX 1 dan
masing-masing memiliki
CDF
dan
F2 ( x)
M 1 (t )
M 2 (t )
F1 ( x) F2 ( x)
M,1 (tmaka
) M 2 (t )
dan MGF
dan
untuk semua nilai riil x jika dan
hanya jika
untuk semua t
dalam interval h<t<h untuk h>0

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Contoh 1.
Diketahui random variable X dengan pdf
x
f ( x ) e , untuk x 0

1
tx x
M X (t ) e e dx
,t 1
1 t
0
E ( X ) M ' X (t 0) 1

E ( X 2 ) M 2 X (t 0) 2

MOMENT GENERATING FUNCTION


(MGF)
Latihan
1:

1. Anggap X adalah random variabel dengan MGF
a. Bagaimana distribusi peluang dari X?
b. Berapakah P(X=2)
2. Anggap X adalah random variabel kontinyu dengan pdf
untuk
c. Tentukan MGF
d. Gunakan MGF untuk mendapatkan dan
3. Tentukan MGF dari distribusi geometrik. Gunakan MGF
tersebut untuk mendapatkan rata-rata dan varians

FACTORIAL MOMENT
Definisi:
Faktorial moment ke-r dari X adalah

E[ X ( X 1)...( X r 1)]

Dan factorial moment generating function (FMGF)


dari X adalah

G X (t ) E (t X )

Jika nilai harapannya ada / eksis untuk semua t


dalam interval 1-h<t<1+h
FMGF kadang juga dsb probability generating
function

FACTORIAL MOMENT
Untuk nilai non negatif dari random variabel X
G X( r ) (0)
P( X r )
r!
Hubungan MGF dan FMGF:

G X (t ) E (t X ) E (e X ln t ) M X (ln t )

FACTORIAL MOMENT
Teorema:
G X (t )
Jika X mempunyai sebuah FMGF,
G X' (1) E ( X )
G X" (1) E[ X ( X 1)]
G Xr (1) E[ X ( X 1)...( X r 1)]

maka

FACTORIAL MOMENT
Latihan
2:

1. Sebuah random variabel diskret dengan pdf jika
x=0,1,2,
a. Tentukan FMGF
b. Gunakan FMGF untuk mendapatkan E[X(X-1)(X-2)]
dan kemudian tentukan

Anda mungkin juga menyukai