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2.1 Les Processus Stochastiques

Un processus stochastique est une collection de variables aléatoires représentant l'évolution aléatoire d'une quantité dans le temps. Il est dit à trajectoires continues si, sauf sur un ensemble de probabilité nulle, ses trajectoires sont continues. De plus, un processus est à accroissements indépendants si les accroissements entre des temps distincts sont des variables indépendantes.

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Un processus stochastique est une collection de variables aléatoires représentant l'évolution aléatoire d'une quantité dans le temps. Il est dit à trajectoires continues si, sauf sur un ensemble de probabilité nulle, ses trajectoires sont continues. De plus, un processus est à accroissements indépendants si les accroissements entre des temps distincts sont des variables indépendantes.

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2.

1 Les processus stochastiques :

Un processus stochastique représente l’évolution aléatoire d’une quantité dans le temps : la


valeur X t ( ω ) représente la quantité au temps t pour la réalisation ω.

Soit (Ω, F, P) un espace probabilisé :

 On appelle processus stochastique X =( X t )t ≥ 0une collection X t de variables aléatoires


(i.e. pour tout t ≥ 0 , ω → X t ( ω )est mesurable).
 On dit que le processus X =( X t )t ≥ 0 est à trajectoires continues s’il existe un ensemble
de probabilité nulle N tel que pour tout ω ∈ Ω ¿ N l’application
t → X t ( ω )est continue.

Soit X =( X t )t ≥ 0un processus stochastique.

 On appelle accroissement de X entre les temps t1 et t2 la variable aléatoire Xt 2−Xt 1.


 On dit que le processus X =( X t )t ≥ 0 est à accroissements indépendants si pour tout
k ≥ 2 , 0=t 0 <t 1 <t 2 <…<t k , les variables Xt i−Xt i−1 , 1≤ i≤ k sont indépendantes.

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