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Exercice

Le document présente les résultats d'une estimation par autoregression vectorielle (VAR) pour plusieurs variables économiques sur la période de 1994 à 2019. Les résultats incluent des coefficients, des erreurs standards, des statistiques t, ainsi que des mesures de qualité d'ajustement comme le R-carré et le critère d'Akaike. Les estimations montrent des relations variées entre les variables, avec des significativités statistiques différentes selon les retards considérés.

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Le document présente les résultats d'une estimation par autoregression vectorielle (VAR) pour plusieurs variables économiques sur la période de 1994 à 2019. Les résultats incluent des coefficients, des erreurs standards, des statistiques t, ainsi que des mesures de qualité d'ajustement comme le R-carré et le critère d'Akaike. Les estimations montrent des relations variées entre les variables, avec des significativités statistiques différentes selon les retards considérés.

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Etape1 :

Vector Autoregression Estimates


Date: 01/09/26 Time: 13:53
Sample (adjusted): 1994 2019
Included observations: 26 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLPID DLAPD DLMM2 DLDEP


DLPID(-1) 0.279303 0.025299 0.370021 0.707601
(0.34304) (0.45644) (0.22680) (0.32459)
[ 0.81419] [ 0.05543] [ 1.63149] [ 2.18001]

DLPID(-2) -0.383253 -0.888699 0.212853 -0.088443


(0.37435) (0.49809) (0.24750) (0.35421)
[-1.02378] [-1.78420] [ 0.86001] [-0.24969]

DLPID(-3) -0.105488 -0.545797 0.644108 0.494944


(0.35895) (0.47760) (0.23732) (0.33964)
[-0.29388] [-1.14279] [ 2.71414] [ 1.45728]

DLAPD(-1) 0.149714 -0.123629 0.152562 0.237205


(0.19692) (0.26201) (0.13019) (0.18632)
[ 0.76029] [-0.47186] [ 1.17186] [ 1.27310]

DLAPD(-2) 0.329387 -0.036490 -0.076587 0.028186


(0.18660) (0.24828) (0.12337) (0.17656)
[ 1.76521] [-0.14697] [-0.62080] [ 0.15964]

DLAPD(-3) 0.121634 0.124840 -0.147922 0.229489


(0.20040) (0.26664) (0.13249) (0.18962)
[ 0.60696] [ 0.46820] [-1.11646] [ 1.21028]

DLMM2(-1) 0.032125 0.319515 -0.060876 0.230944


(0.27258) (0.36269) (0.18022) (0.25792)
[ 0.11785] [ 0.88097] [-0.33779] [ 0.89542]

DLMM2(-2) 0.053264 -0.009577 -0.173430 0.066196


(0.25930) (0.34501) (0.17144) (0.24535)
[ 0.20541] [-0.02776] [-1.01164] [ 0.26980]

DLMM2(-3) -0.394444 -0.232125 -0.569580 -0.079250


(0.27011) (0.35939) (0.17858) (0.25558)
[-1.46031] [-0.64588] [-3.18948] [-0.31008]

DLDEP(-1) 0.088983 0.333328 -0.210418 -0.564511


(0.33277) (0.44277) (0.22001) (0.31486)
[ 0.26740] [ 0.75283] [-0.95642] [-1.79287]

DLDEP(-2) 0.290317 0.638594 -0.359761 -0.418358


(0.36624) (0.48730) (0.24214) (0.34654)
[ 0.79269] [ 1.31047] [-1.48578] [-1.20726]

DLDEP(-3) 0.528540 0.891601 -0.239220 -0.080865


(0.32298) (0.42974) (0.21353) (0.30560)
[ 1.63646] [ 2.07476] [-1.12029] [-0.26461]

C 0.048545 0.026337 0.164425 0.013845


(0.04909) (0.06531) (0.03245) (0.04644)
[ 0.98898] [ 0.40326] [ 5.06663] [ 0.29809]

R-squared 0.506536 0.438781 0.700230 0.618505


Adj. R-squared 0.051030 -0.079267 0.423519 0.266357
Sum sq. resids 0.370043 0.655107 0.161748 0.331293
S.E. equation 0.168715 0.224484 0.111544 0.159637
F-statistic 1.112029 0.846989 2.530546 1.756375
Log likelihood 18.38663 10.96128 29.14519 19.82463
Akaike AIC -0.414356 0.156824 -1.241938 -0.524972
Schwarz SC 0.214692 0.785873 -0.612889 0.104076
Mean dependent 0.078672 0.044301 0.121527 0.068944
S.D. dependent 0.173192 0.216083 0.146911 0.186377

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.39E-07


Determinant resid covariance 8.67E-09
Log likelihood 93.75991
Akaike information criterion -3.212300
Schwarz criterion -0.696107
Number of coefficients 52

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