Plan de travail

Introduction
Formulation du problème et hypothèses
existence de Contrôle relaxé optimal
Conclusion

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21/06/2023

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Conclusion

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1 Plan de travail

2 Introduction

3 Formulation du problème et hypothèses

Contrôle strict admissible
Contrôle strict optimal
Contrôle relaxé

4 existence de Contrôle relaxé optimal

5 Conclusion
Bibliographie

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1 Introduction

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2 Formulation du problème et hypothèses

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4 Conclusion

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2 Introduction

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Contrôle strict admissible
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Contrôle relaxé

4 existence de Contrôle relaxé optimal

5 Conclusion
Bibliographie

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Introduction

Dans ce mémoire nous intéressons à l’existence du contrôle

relaxé optimal pour l’EDS de type champ moyen. L’objectif
de ce mémoire est de cherche un contrôle qui minimise la

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Contrôle strict admissible
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Contrôle relaxé

4 existence de Contrôle relaxé optimal

5 Conclusion
Bibliographie

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Contrôle strict admissible

Definition
On appelle contrôle strict admissible tout processus ut où
t 2 [0; T ]mesurable, (Ft )t -adapté et à valeur dans un
Borélien Ade Rn . Notons par Ul’ensemble de tous les
contrôles strict admissibles.

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Contrôle strict optimal

Definition
Le problème de contrôle strict optimal consiste à minimiser
une fonction coût J (u)sur un ensemble de contrôle strict
admissible UOn dit que le contrôle strct u est optimal si

J (u ) J (u), 8u 2 U

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Conclusion

Formulation du problème et hypothèses

On considère de probèlme de contrôle optimal gouvernée par
le systéme

dXt = b(s, Xs , E [α (Xs )] , us )ds + σ(s, Xs , E [ β (Xs )])dWs

X0 = ζ.
(1)

Où

b : [0; T ] Rd Rd A ! Rd et σ : [0; T ] Rd Rd ! Md (R),

sont deux fonctions mesurables en (t, X1 , X2 , u)et ζune

variable aléatoire F0 -mesurable et indépendante de W, telle
que E[jζ jm ] < ∞, pour tout m > 1.
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existence de Contrôle relaxé optimal Contrôle relaxé
Conclusion

Formulation du problème et hypothèses

La fonction de coût à minimiser est donnée par :
Z T
J (u) = E g(XT , E [ᾱ (XT )]) + h(t, Xt , E β̄ (Xt ) , ut )dt ,
0
(2)

où h : R+ Rd Rd A ! Rest mesurable en(t, X1 , X2 , u)et

g : Rd Rd ! Rest mesurable en X .
On suppose que b, σ, h et gsont dérivables en Xet à dérivées
continues et bornées et :

jσ(t, X1 , X2 )j + jg(X1 , X2 )j + jh(t, X1 , X2 , u)j k(1 + jX1 j + jX2 j).

(3)

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existence de Contrôle relaxé optimal Contrôle relaxé
Conclusion

Formulation du problème et hypothèses

Si les coeffcients de systéme (1)verifiants les conditions

suivantes :
1 Condition de Lipschitz

jb(t, X1 , X2 , u) b(t, Y1 , Y2 , u)j K (jX1 Y1 j + jX2 Y2 j) ,

jσ(t, X1 , X2 ) σ(t, Y1 , Y2 )j K (jX1 Y1 j + jX2 Y2 j) ,

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Formulation du problème et hypothèses

Si les coeffcients de systéme (1)verifiants les conditions

suivantes :
1 Condition de Lipschitz

jb(t, X1 , X2 , u) b(t, Y1 , Y2 , u)j K (jX1 Y1 j + jX2 Y2 j) ,

jσ(t, X1 , X2 ) σ(t, Y1 , Y2 )j K (jX1 Y1 j + jX2 Y2 j) ,

2 Croissance linéaire
jb(t, X1 , X2 , u)j K (1 + jX1 j + jX2 j),
jσ(t, X1 , X2 )j K (1 + jX1 j + jX2 j),

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Conclusion

Formulation du problème et hypothèses

Alors l’EDS (1)possédé une solution unique dans l’intervalle

[0, T ]. De plus cette solution (Xt )0 t T vérifie :

E( sup (jXt j2 )) < ∞

0 t T

Démonstration.
La preuve consiste à utiliser la méthode itérative de Picard.
(En utilisant la même méthode donnée dans le chapitre
2)

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Formulation du problème et hypothèses

Remark
1 Les coeffcients de l’équation d’état (1)étant à dérivées
bornées (donc sont Lipschitziens) alors, (1)admet une
solution forte unique donnée par :
Z t Z t
Xt = ζ + b(s, Xs , E [α (Xs )] , us )ds + σ(s, Xs , E [ β (Xs )])dWs .
0 0

De plus cette solution est continue et vérifie pour tout

m>0: " #
E sup jXt jm < +∞.
0 t T

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Formulation du problème et hypothèses

Remark
1 Les coeffcients de l’équation d’état (1)étant à dérivées
bornées (donc sont Lipschitziens) alors, (1)admet une
solution forte unique donnée par :
Z t Z t
Xt = ζ + b(s, Xs , E [α (Xs )] , us )ds + σ(s, Xs , E [ β (Xs )])dWs .
0 0

De plus cette solution est continue et vérifie pour tout

m>0: " #
E sup jXt jm < +∞.
0 t T

2 Les hypothèses sur het gimpliquent que le coût J (u)est

bien défini pour chaque contrôle strict admissible.
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existence de Contrôle relaxé optimal Contrôle relaxé
Conclusion

Contrôle relaxé

Dans l’absonce des propriétés de compacité le contrôle strict

ne peut pas exister, l’idée est de changer le contrôle strict à
valeurs dans Apar une mesure de probabilité définie sur
[0, T ] A. Ce mesure est appelée contrôle relaxé se note
qt (da). Si le contrôle est la mesure de Dirac au point
contrôle strict c’est à dire qt (da) = δut (da), alors on trouve
que le probèlme de contrôle strict est un cas particulier de
probèlme de contrôle relaxé telle que la projection
sur[0, T ]coïncide avec la mesure de Lebesgue.

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existence de Contrôle relaxé optimal Contrôle relaxé
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Contrôle relaxé

Definition
Un contrôle relaxé qest une variable aléatoire q(w, dt, da)à
valeur dans Vtelle que pour chaque t, 1[0,t] qest Ft -mesurable.
On note par Rl’ensemble des contrôles relaxés. L’équation
d’état dans le cas des contrôles relaxés est donnée par :
( Z
dXt = b(t, Xt , E [α (Xt )] , a)qt (da)dt + σ(t, Xt , E [ β (Xt )])dWt
A
X0 = ζ.
(4)
Avec les mêmes hypothéses sur bet σ.

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existence de Contrôle relaxé optimal Contrôle relaxé
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Contrôle relaxé

Definition
La fonction coût à minimiser sur l’ensemble des contrôles
relaxés R, est donnée par :
Z TZ
J (q) = E g(XT , E [ᾱ (XT )]) + h t, Xt , E β̄ (Xt ) , a qt (da)dt .
0 A
(5)
Avec les mêmes hypothéses sur het g On cherche à
minimiser le coût Jsur l’ensemble R. On dit que q 2 Rest
un contrôle relaxé optimal si :

J (q ) J ( µ ), 8 µ 2 R.

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Contrôle relaxé
Definition
La solution de l’équation (4)est donnée par :
Z tZ
Xt = ζ+ b(s, Xs , E [α (Xs )] , a)qs (da)ds
0 A
Z t
+ σ(s, Xs , E [ β (Xs )])dWs .
0

De plus cette solution est continue et vérifie :

" #
E sup jXt jm < M, 8m > 1.
t2[0,T ]

Où Mest une constante qui dépend de k, m, Tet ζ.

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Contrôle relaxé
Remark
Dans le cas où le contrôle relaxé qt (da) = δut (da)est une
masse de Dirac au point contrôle strict ut , on trouve
Z Z
b(s, Xs , E [α (Xs )] , a)qs (da)ds = b(s, Xs , E [α (Xs )] , a)δut (da)
A A
= b(s, Xs , E [α (Xs )] , ut ),

Z Z
h t, Xt , E β̄ (Xt ) , a qt (da) = h t, Xt , E β̄ (Xt ) , a δut (da)
A A
= h t, Xt , E β̄ (Xt ) , ut

Ce qui nous donne que le problème de contrôle strict est un

cas particulier de celui de relaxé.
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2 Introduction

3 Formulation du problème et hypothèses

Contrôle strict admissible
Contrôle strict optimal
Contrôle relaxé

4 existence de Contrôle relaxé optimal

5 Conclusion
Bibliographie

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Conclusion

existence de Contrôle relaxé optimal

Dans cette section et moyennant le théorème de sélection de

Skorokhod on va démontrer l’existence d’un contrôle optimal
relaxé minimisant le fonctionel de coût Jsur l’ensemble
Rdes contrôles relaxé.
Theorem
Il existe q 2 Rtel que :

J (q) = inf J (µ) = inf J (u).

µ2R u2U

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existence de Contrôle relaxé optimal

Démonstration.
Supposons que l = infµ2R J (µ), Soit (qn , X1n , X2n , W n ), (une
suite minimisante) une famille telle que :

lim J (qn ) = lim E g(XTn , E ᾱ XTn )

n! ∞ n! ∞
Z TZ
+ h(t, Xtn , E β̄ (Xtn ) , a)qnt (da)dt
t A
= l,

et
( Z
dXtn = b(t, Xtn , E [α (Xtn )] , a)qnt (da)dt + σ(t, Xtn , E [ βXtn ])dWtn
A
X0n = ζ.
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existence de Contrôle relaxé optimal

Démonstration.
La famille (qn , X n , W n )est tendue dans P(A) C2 ;c-à-d :
1 La suite (qn )n 0 est tendue dans P(A), car [0; T ] Aest
compact, et d’après le Théorème de Prokhorov l’espace
P(A)est également compact pour la topologie de la
convergence faible. Le fait que (qn )n 0 variable aléatoire
avec des valeurs dans un compact P(A)donc la famille
des distributions associeés à (qn )n 0 est tendue.

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existence de Contrôle relaxé optimal

Démonstration.
La famille (qn , X n , W n )est tendue dans P(A) C2 ;c-à-d :
1 La suite (qn )n 0 est tendue dans P(A), car [0; T ] Aest
compact, et d’après le Théorème de Prokhorov l’espace
P(A)est également compact pour la topologie de la
convergence faible. Le fait que (qn )n 0 variable aléatoire
avec des valeurs dans un compact P(A)donc la famille
des distributions associeés à (qn )n 0 est tendue.
2 (X n , Bn )est tendue dans C2 (vérifiants le critère de
tension de Kolmogorov) : Pour p > 1et s < tpar
l’inégalité de Burkholder-Davis-Gundy nous avons

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Démonstration.

Z tZ
E(jXtn Xsn j2P ) = E j b(r, Xrn , E [α (Xrn )] , a)qnr (da)dr
s A
Z t p
+ σ(r, Xrn , E [ βXrn ])dWr j2
s
Z tZ
2E jb(r, Xrn , E [α (Xrn )] , a)j2 qnr (da)dr
s A
Z t p
+ jσ(r, Xrn , E [ βXtn ])j2 dr
s
Z tZ Z t p
2CE jXrn j2 qnr (da)dr + jXrn j2 dr
s A s

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Démonstration.
" Z tZ Z t
! #
2CE sup jXln j2 qnr (da)dr + sup jXln j2 dr p
s l t s A 0 l t s
" # " #
4pCE sup jXln j2p ] jt sjp + 4pE sup jXln j2p jt sjp
s l t s l t
" #
p
Kp jt sj , avac Kp = 8pE sup jXln j2p ] ,
s l t

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existence de Contrôle relaxé optimal

Démonstration.
où Kp est une constante qui dépende uniquement de p,
c’est le critère de tension de Kolmogorov pour une suite
de processus est vérifié. Alors, la suite(X n )n est tendue
dans C.
De même façon pour la suite (Wtn ).

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Démonstration.
où Kp est une constante qui dépende uniquement de p,
c’est le critère de tension de Kolmogorov pour une suite
de processus est vérifié. Alors, la suite(X n )n est tendue
dans C.
De même façon pour la suite (Wtn ).
Donc d’après le théorème de sélection de Skorokhod, il
existe un espace probabilitsé filtré (Ω̃, F̃ , F̃t , P)et deux
suites (q̃n , X̃ n , W̃ n )et q̃, X̃, W̃ définies sur cet espace
telle que :
Pour tout n 2 Non a :

les lois de (qn , X n , W n ) et q̃n , X̃ n , W̃ n coincident, (6)

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existence de Contrôle relaxé optimal

Démonstration.
c’est-à-dire les deux suites (qn , X n , W n )et q̃n , X̃ n , W̃ n ont la
même loi.
Il existe une sous-suite q̃nk , X̃ nk , W̃ nk qu’on peut la note
q̃n , X̃ n , W̃ n telle que :

lim q̃n , X̃ n , W̃ n = q̃, X̃, W̃ , P, p s dans P (A) C2 . (7)

n! ∞

En conséquence du (6)on a :
Z TZ
E g(X̃Tn , E ᾱ X̃Tn ) + h(t, X̃tn , E β̄ X̃tn , a)q̃nt (da)dt
0 A

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Démonstration.

Z TZ
E g(X̃Tn , E ᾱ X̃T n
)+ h(t, X̃tn , E β̄ X̃tn , a)q̃nt (da)dt
0 A
Z TZ
= E g(XTn , E ᾱ XTn ) + h(t, Xtn , E β̄ (Xtn ) , a)qnt (da)dt
0 A
=l
= inf J (µ),
µ2R

où Eest l’espérence mathématiques relativement à P.

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Démonstration.
Donc :
Z TZ
E g(X̃Tn , E ᾱ XTn ) + h(t, X̃tn , E β̄ X̃tn , a)qnt (da)dt
0 A
= l = inf J (µ).
µ2R

= lim E g(X̃Tn , E ᾱ XTn )

n! ∞
Z TZ
+ h(t, X̃tn , E β̄ X̃tn , a)q̃nt (da)dt
0 A
Z TZ
= E g(X̃T , E [ᾱ (XT )]) + h(t, X̃t , E β̄ X̃t , a)q̃t (da)dt
0 A
= J (q̃).
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Démonstration.
Ce qui implique que :

J (q̃) = inf J (µ).

µ2R

Il nous reste à démontrer que X̃est une solution de

l’équation (4). En effet, d’après (6)on a :
Z tZ
X̃tn = ζ+ b(s, X̃sn , E α X̃sn , a)q̃ns (da)ds (8)
0 A
Z t
+ σ(s, X̃sn , E β(X̃sn ) )dW̃sn ,
0

b, σ, αet β étant continues alors par (7)on trouve :

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Démonstration.

Z tZ
lim b(s, X̃sn , E α X̃sn , a)q̃ns (da)ds
n! ∞ 0 A
Z tZ
= b(s, X̃s , E α X̃s , a)q̃s (da)ds, P.p.s,
0 A

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Démonstration.

Z tZ
lim b(s, X̃sn , E α X̃sn , a)q̃ns (da)ds
n! ∞ 0 A
Z tZ
= b(s, X̃s , E α X̃s , a)q̃s (da)ds, P.p.s,
0 A

Z t
lim σ(s, X̃sn , E β(X̃sn ) )dW̃sn
n! ∞ 0
Z t
= σ(s, X̃s , E β(X̃s ) )dW̃s , P.p.s.
0

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existence de Contrôle relaxé optimal

Démonstration.
Et par conséquent on a :
Z tZ
lim X̃ n = ζ+ b(s, X̃s , E α X̃s , a)q̃s (da)ds
n! ∞ t 0 A
Z t
+ σ(s, X̃s , E β(X̃s ) )dW̃s .
0

Puisque
lim X̃ n = X̃t , P.p.s,
n! ∞ t

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Démonstration.
alors
Z tZ
X̃t = ζ+ b(s, X̃s , E α X̃s , a)q̃s (da)ds
0 A
Z t
+ σ(s, X̃s , E β(X̃s ) )dW̃s ,
0

qui est la forme intégrale de l’équation (4)relativement a

W̃.

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existence de Contrôle relaxé optimal

Corollary
Sous la condition de convexity de Roxin : l’ensemble

(b, h)(t, x, x0 , A) = bi (t, x, x0 , u), h(t, x, x0 , u)/u 2 U, i = 1, ,n ,

est convexe et fermé. Le contrôle relaxé optimal est une masse

de Dirac au point d’un contrôle strict optimal c’est-à-dire

q̃t (da) = δut (da).

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Conclusion

Dans ce mémoire nous étudions le problème de contrôle

relaxé pour lesquels des contrôles admissibles sont des
mesures de probabilités est regi par des équations
différentielles stochastiques. La méthode de dé-monstration
est basée sur la tension des distributions associées à la suite
de processus(qn , X1n , X2n , Bn )et le théorème de sélection de
Skorokhod.

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Merci pour votre attention

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Bibliographie

Berglund, N. Introduction aux équations différentielles

stochastiques. (2005).
Damien Lambetron, Bernard Lapeyre, Introduction au
calcul stochastique appliqué à la finance. ISBN
978-2-7298-71987, Èllipses Edition Marketings S.A.,
(2012).
Jeanblanc Monique. Cours de Calcul stochastique.
Université d’Evry. (2006).
Jean-Christophe Breton, Calcul stochastique M2
Mathématiques, Université deRennes 1,
Octobre-Décembre (2021).

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Bibliographie

Philippe Briand. Équations Différentielles Stochastiques

Rétrogrades, Mars (2001).
Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique,
Master 2 Recherche de Mathématiques. Université
d’Orléans, Janvier (2014).

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