Cours d’Approximation Numérique des EDP :

FST-BM
Prof : A. KASSIDI

Université Sultan Moulay Slimane

Faculté des sciences et techniques, Béni Mellal
Département de Mathématiques
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Année universitaire : 2024/2025

Cours des EDP : Licence GM (FST-BM) 1 / 61
 Chapitre III : Méthode des
différences finies

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I- Introduction

A part dans quelques cas très particuliers, il est impossible de calculer explicitement des
solutions des différents modèles présentés ci-dessus. Il est donc nécessaire d’avoir recours au
calcul numérique sur ordinateur pour estimer ces solutions.
Le principe de toutes les méthodes de résolution numériques des EDP est d’obtenir des
valeurs numériques discrètes (en nombre fini) qui approchent (en un sens convenable qu’on va
préciser) la solution exacte.
Dans ce procédé il faut bien être conscient de deux points fondamentaux :
On ne calcule pas des solutions exactes mais approchées.
On discrétise le problème en représentant des fonctions par un nombre fini de valeurs,
(on passe du continu au discret).

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I- Introduction

Nous présentons dans ce chapitre la méthode des différences finies. Pour simplifier la
présentation, nous nous limitons dans cette section à la dimension un d’espace (on va
considérer cette méthode en dimension supérieure plus tard). Nous n’abordons pour l’instant
que les principes pratiques de cette méthode à savoir la construction de ce qu’on appelle des
schémas numériques.

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II- Présentation de la méthode de différences finies

La méthode de différences finies permet de calculer une approximation de la solution u d’une

EDP en des points qui sont distribués sur une grille. L’objectif est alors de construire des
approximations des dérivées des fonctions intervenant dans l’EDP à l’aide de valeurs discrètes
de celle-ci, par le biais de formules de Taylor.
Nous nous plaçons, sauf mention contraire, dans le cadre d’une discrétisation par différences
finies en une dimension d’espace. Ceci implique que nous discrétisons le continuum
spatio-temporel par une grille régulière de pas ∆t en temps et h en espace tel que les
coordonnées discrètes soient :
(tn , xj ) = (n∆t, jh)
La solution discrète sera calculée en ces points (voir la figure 3.1). Le principe des différences
finies est donc de remplacer les dérivées en ces points par des différences finies en utilisant des
formules de Taylor dont on néglige les restes.

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II- Présentation de la méthode de différences finies

Cette méthode nous permet d’obtenir une approximation

 de 
la solution u aux nœuds du
u1
 u2 
 
N
 ..  ∈ R
maillage. Autrement dit on cherche un vecteur Uh :=  
 . 
uN
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II- Présentation de la méthode de différences finies
L’idée fondamentale pour obtenir cette approximation, et qui est la deuxième étape, est
d’approcher les dérivées de la fonction u en remplaçant les dérivées dans les équations par des
analogues discrets appelés quotients aux différences ou différences finies. La troisième étape
consiste à utiliser ces approximations dans le problème posé pour obtenir un système linéaire
d’inconnu le vecteur Uh . tel que ui est une approximation de u au nœud xi pour
i = 1, 2, . . . , N.
Pour commencer, reprenons quelques formules de différences finies.
Dérivées premières :
Soit u une fonction de classe C 2 ([0, 1]), un développement de Taylor permet d’écrire
h2 ′′
u(x + h) = u(x ) + hu ′ (x ) + u (ξ)
2
où ξ ∈]x , x + h[, il s’ensuit que
u(x + h) − u(x ) h ′′
u ′ (x ) = − u (ξ).
h 2
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II- Présentation de la méthode de différences finies

D’où l’inégalité
u(x + h) − u(x )
− u ′ (x ) ⩽ Mh
h
avec M = sup u ′′ (x ) . On dit que l’approximation
x ∈[0,1]

u(x + h) − u(x )
u ′ (x ) ≃
h
est consistante d’ordre 1. En général, si l’erreur commise en approchant la dérivée par les
différences finies est de la forme Mhk , pour k > 0 fixé, on dit que l’approximation est
consistante d’ordre k.

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II- Présentation de la méthode de différences finies
Pour x = xi , un noud du maillage, on peut écrire

du u (xi+1 ) − u (xi )
u ′ (xi ) = (xi ) ≃ (1)
dx h
la formule (1) est dite de différence finie progressive d’ordre 1.
En utilisant les mêmes arguments, on peut aussi écrire

du u (xi ) − u (xi−1 )
u ′ (xi ) = (xi ) ≃ (2)
dx h
qui est aussi une approximation de u ′ (xi ) consistante d’ordre 1. La formule (2) est dite de
différence finie régressive d’ordre 1.
Remarque 1
On peut obtenir aussi des formules centrées en utilisant les points xi−1 et xi+1

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II- Présentation de la méthode de différences finies

Dérivées secondes :

En utilisant la formule de Taylor jusqu’à l’ordre 4 aux points xi−1 et xi+1 , on obtient

d 2u u (xi−1 ) − 2u (xi ) + u (xi+1 )

u ′′ (xi ) = 2
(xi ) ≃ (3)
dx h2
qui est une formule consistante d’ordre 2.

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III- Méthode des différences finies en dimension un
Nous considérons dans cette partie deux types de problèmes aux limites d’ordre 2, à savoir un
problème elliptique et un problème parabolique.
III.1- Problème elliptique
Considérons le problème suivant : étant donné f (·) dans C 0 ([0; 1]), on cherche une fonction
u(·) dans C 2 ([0; 1]) telle que

′′
 −u (x ) = f (x ),
 0<x <1
(P)

 u(0) = 0, u(1) = 0

Nous admettons que le problème (P) admet une solution unique u. L’approximation de cette
solution par la méthode de différences finies consiste, en première étape, à discrétiser
l’intervalle [0, 1] et à écrire le problème (P) en chaque point de discrétisation, puis en
deuxième étape à approcher la dérivée seconde en chaque point de la discrétisation par les
formules de différences finies d’ordre 2. (i.e. la formule (3))
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III.1- Problème elliptique
Première étape
Soit N ∈ N un entier positif, on définit le pas du maillage (ou de la discrétisation) par
1
h = N+1 et on définit les points de la discrétisation xi = ih, pour i = 0, · · · , N + 1 avec
x0 = 0 et xN+1 = 1. On écrit alors la première équation de (P) en chaque point de la
discrétisation xi , pour i = 1, · · · , N :

−u ′′ (xi ) = f (xi ) pour tout i ∈ {1, · · · , N}

Deuxième étape
En utilisant la discrétisation centrée classique de la dérivée seconde donnée par la formule (3),
on trouve
−ui−1 + 2ui − ui+1


 = fi , 1 ⩽ i ⩽ N
h2

(4)


u0 = 0, uN+1 = 0.


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III.1- Problème elliptique
ce qui est équivalent à

2u1 − u2

 = f1 ,



 h2




−ui−1 + 2ui − ui+1
= fi , 2⩽i ⩽N −1


 h2



 −uN−1 + 2uN


= fN ,

h2
On obtient N équations et N inconnues u1 , . . . , uN . On dit usuellement qu’on a discrétisé le
problème avec une méthode de différences finies utilisant le schéma à trois points de la
dérivée seconde. Notons que la connaissance des conditions au bord, correspondant aux
valeurs de u0 et uN+1 , est nécessaire pour résoudre ce système d’équations linéaires qu’on
peut écrire sous forme matricielle
AUh = F (5)
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III.1- Problème elliptique

où
 
2 −1
... 00    
 −1 2 −1 . . .
 ..  u1 f1
. 

1  .



 u2 


 f2 

A := 2  0 −1 2
 .. 0 , Uh :=  ..  et F :=  .. 
h   
.
 
.

 .. .. .. ..     
 . . . . −1 
 uN fN
0 . . . 0 −1 2

La solution discrète de notre problème de départ et qui sera notée Uh est obtenue en
résolvant ce système dont les composantes du vecteur solution correspondent aux
approximations des valeurs de u sur les nœuds du maillage.

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III.1- Problème elliptique
Proposition 1
Le système (5) admet une solution unique.

Démonstration
Il est clair que la matrice A est symétrique, montrons qu’elle est définie positive. En effet, soit
x ∈ RN de composante x1 , . . . , xN .
N−1
1 X 
x t Ax ⩾


(2x1 − x2 ) x1 + − x i−1 + 2xi − xi+1 xi + (−xN−1 + 2x N ) x N
h2 i=2
N
(xi−1 − xi )2 + xN2
X
x12 +
i=2
=
h2
il suffit de remarquer que le dernier terme et positif et non nul pour tout x ̸= 0.

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III.2- Problème parabolique

Nous considérons l’équation de la chaleur

∂u ∂ 2 u

− 2 = f (t, x ), (x , t) ∈ (0, 1) × R∗,+



∂t ∂x (6)


u(0, x ) = u0 (x ), 0<x <1


Les conditions aux limites peuvent être de plusieurs types voir (Chapitre 2), mais leur choix
n’intervient pas dans la définition des schémas, ici nous utilisons des conditions aux limites de
Dirichlet homogènes

u(t, 0) = u(t, 1) = 0 pour tout t ∈ R∗,+ (7)

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III.2- Problème parabolique
1
Pour discrétiser le domaine [0, 1] × R+ , on introduit un pas d’espace h = N+1 > 0 avec N un
entier positif et un pas de temps ∆t > 0, et on définit les nœuds du maillage uniforme

(tn , xj ) = (n∆t, jh) pour n ⩾ 0, j ∈ {0, 1, . . . , N + 1}

On note ujn la valeur d’une solution discrète approchée au point tn , xj et u(t, x ) la solution

exacte de (6). Les conditions (7) se traduisent donc par

u0n = uN+1
n
= 0, pour tout n > 0

À chaque pas de temps, nous devons calculer les valeurs ujn 1⩽j⩽N , qui forment un vecteur

dans RN .
Nous donnons maintenant plusieurs schéma possibles pour l’équation de la chaleur (6). Tous
ces schémas sont définis par N équations qui permettent de calculer les N valeurs de ujn .

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III.2- Problème parabolique
Schéma explicite :
La première possibilité est l’utilisation de la formule de différence divisée progressive d’ordre 1

∂u u (tn+1 , xj ) − u (tn , xj ) ujn+1 − ujn

(tn , xj ) ≈ ≈
∂t ∆t ∆t
Ce qui nous permet d’écrire une approximation de l’équation de la chaleur avec un schéma
qui est dit un "Schéma explicite"
ujn+1 − ujn −uj−1
n + 2u n − u n
j j+1
+ 2
= f (tn , xj ) (8)
∆t h
En posant pour tout n ⩾ 0  
u1n

u2n 
Uhn
 
:=  .. 
.
 
 
n
uN
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III.2- Problème parabolique
Ce dernier système peut s’écrire sous la forme matricielle suivante, pour tout n ⩾ 0
1  n+1 
Uh − Uhn + Ah Uhn = Fhn
∆t
où  
2 −1 0 . . . 0  
 −1 2 −1 . . .
 ..  f1n
. 

 n 
 f2 

1  .  n
A := 2  0 −1 2
 . . 0  et Fh := 

 .. 

h  .
 .. .. .. ..   
 . . . . −1  fNn

0 . . . 0 −1 2
D’une manière équivalente le système peut s’écrire
Uhn+1 = (Id − ∆tAh ) Uhn + ∆tFhn , pour tout n ⩾ 0
Le vecteur Uhn+1 , qui représente l’approximation à l’instant tn+1 , est donné explicitement et
directement en fonction de Uhn , l’approximation à l’instant tn , ainsi que des données du
problème. C’est pourquoi il est appelé schéma explicite.
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III.2- Problème parabolique
Schéma implicite :
En utilisant le schéma de différences finies régressif d’ordre 1 pour approximer la dérivée
temporelle :
∂u u (tn , xj ) − u (tn−1 , xj ) ujn − ujn−1
(tn , xj ) ≈ ≈
∂t ∆t ∆t
Pour n ⩾ 0 et j ∈ {1, . . . , N}, le schéma implicite est donné par

ujn − ujn−1 −uj−1

n + 2u n − u n
j j+1
+ = fjn = f (tn , xj ) , (9)
∆t h2
où d’une manière équivalente, pour tout n ⩾ 0
n+1
ujn+1 − ujn −uj−1 + 2ujn+1 − uj+1
n+1
+ = f (tn+1 , xj ) . (10)
∆t h2

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III.2- Problème parabolique

On peut également réécrire le système (9) sous forme matricielle

(Id + ∆tAh ) Uhn = Uhn−1 + ∆tFhn , pour tout n ⩾ 1

qui est, pour chaque n fixé, un système linéaire de matrice (Id + ∆tAh ) dont la résolution
donne le vecteur Uhn en fonction de Uhn−1 et les données. Il est dit schéma implicite car il
nécessite (contrairement au schéma explicite) la résolution d’un système linéaire à chaque
pas de temps.

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III.2- Problème parabolique

Autres schémas :
On considère une combinaison convexe de (8) et (10), pour 0 ⩽ θ ⩽ 1, on obtient le
θ-schéma, (f = 0)

ujn+1 − ujn n+1

−uj−1 n+1
+ 2ujn+1 − uj+1 n + 2u n − u n
−uj−1 j j+1
+θ + (1 − θ) =0 (11)
∆t h2 h2
où on retrouve le schéma explicite (8) si θ = 0, et le schéma implicite (10) si θ = 1. Le
θ-schéma est implicite dés que θ ̸= 0.
1
Pour la valeur θ = , on obtient le schéma de Crank-Nicholson.
2

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III.2- Problème parabolique
Un autre schéma implicite, dit à six points est donnée par
   
n+1
uj+1 n
− uj+1 5 ujn+1 − ujn n+1
uj−1 n
− uj−1
+ +
12∆t 6∆t 12∆t
−uj−1 + 2ujn+1 − uj+1
n+1 n+1 n + 2u n − u n
−uj−1 j j+1
+θ + (1 − θ) = 0 (12)
2h2 2h2
Tous les schémas qui précédent sont dits à deux niveau car ils ne font intervenir que deux
indices de temps. On peut bien sur construire des schémas multiniveaux, les plus populaires
sont à trois niveaux, par exemple le schéma de DuFort-Frankel,

ujn+1 − ujn−1 −uj−1

n + u n+1 + u n−1 − u n
j j j+1
+ 2
=0
2∆t h

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III.2- Problème parabolique
Le schéma de Gear
ujn+1 − 4ujn + ujn−1 −uj−1
n+1 n+1
+ 2ujn+1 − uj+1
+ = 0.
2∆t h2
La liste des schémas ci-dessus n’est pas exhaustive, en effet il existe encore beaucoup trop de
schémas, l’objectif de la section suivante est de donner les définitions et les propriétés
nécessaires afin de pouvoir analysés les différents schémas.
Remarque 2
La collection des couples (n′ , j ′ ) qui interviennent dans l’équation discrète au point (n, j) est
appelé stencil (support en anglais) du schéma. En général, il est facile à voir que plus le
stencil est large plus le schéma est couteux et difficile à programmer.

Exercice 1 :
1 h2
Monter que le Schéma (12) n’est rien que le θ-schéma avec θ = −
2 12∆t
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IV- Analyse de la méthode des Différences Finies

Une fois la construction des schémas aux différences est faite, la question qui se pose
maintenant concerne la convergence de ces schémas. A-t-on par exemple dans le cas des
problèmes elliptique, en chacun des sommets du maillage, ui tend vers u (xi ) quand le pas de
maillage h tend vers 0. Dans cette section nous analysons les schémas numériques de
différences finies, en définissant deux notions très importantes, il s’agit de la stabilité et la
consistance des schémas.
La démarche : Étude de la consistance et la stabilité
Pour une équation aux dérivées partielles donnée, l’idée est donc de construire une équation
discrète où les opérateurs différentiels sont remplacés par des opérateurs d’approximation. La
solution continue n’a a priori pas de raison d’être solution de cette équation discrète.

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IV- Analyse de la méthode des Différences Finies

La question qui se pose donc naturellement est de savoir si, pour une équation discrète
particulière (on parlera également de schéma) obtenue en utilisant la méthode de différences
finies décrite ci-dessus, la solution de l’équation discrète obtenue approche de la solution du
problème continu et d’autre part quand il y a convergence, de quantifier la vitesse de
convergence.
Cette analyse se fait toujours en deux étapes fondamentales qui seront donc le dénominateur
commun de chaque étude de schéma de ce cours :

1- La consistance qui correspond à l’erreur d’approximation liées lorsqu’on remplace l’EDP

par des différences finies. Il est fondamental de comprendre que, bien que très intuitive en tant
que condition nécessaire, la consistance d’une méthode ne suffit pas à obtenir la convergence.

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IV- Analyse de la méthode des Différences Finies

2- La stabilité qui assure que l’opérateur discret est bien inversible et la norme de son inverse
est bornée indépendamment du pas de discrétisation.

On montrera alors que dès qu’un schéma est consistant et stable alors il est convergent, c’est
à dire que la solution numérique calculée à partir de ce schéma tend, quand les paramètres de
discrétisation tendent vers 0, vers la solution de l’équation aux dérivées partielles initiale.

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques

Dans le cas unidimensionnel par exemple, l’approximation par le schéma centré a abouti à la
résolution d’un système linéaire de la forme

Ah Uh = Fh (13)

Pour étudier la convergence de
Uh vers u, la solution de (P), nous avons besoin de définir une
norme vectorielle dans C [0, 1] .
Les normes les plus utilisées sont
Z 1 Z 1 1/2
∥u∥1 := |u(x )|dx , ∥u∥2 := |u(x )|2 dx , ∥u∥∞ := sup |u(x )|.
0 0 0⩽x ⩽1

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques

Pour y ∈ RN , on considère aussi les normes

N N
!1/2
2
X X
∥y ∥1 = |yi | , ∥y ∥2 = |yi | , ∥y ∥∞ = max |yi |
1⩽i⩽N
i=1 i=1

Considérons u la solution du problème (P) et Uh son approximation donnée par le système

(13). Notons  
u (x1 )
 u (x2 ) 
 
πh (u) := 
 .. 
.

 
u (xN )
la projection de la solution exacte sur le maillage.

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques

Définition 1
1 On appelle erreur de consistance du schéma (4), le vecteur Eh (u) ∈ RN défini par

Eh (u) := Ah (πh (u)) − Fh = Ah (πh (u)) − Ah uh

2 On dit que le schéma est consistant pour la norme ∥ · ∥ de RN si

lim ∥Eh (u)∥ = 0

h→0

3 Pour p > 0, on dit que le schéma est d’ordre p, pour la norme ∥ · ∥ s’il existe une
constante C > 0 indépendante de h telle que

∥Eh (u)∥ ⩽ Chp

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques
Proposition 2
Supposons que la solution u du problème (P) est dans C 4 ([0; 1]). Alors le schéma (4) est
consistant d’ordre 2 pour la norme ∥ · ∥∞ .

Démonstration :
La formule de Taylor à l’ordre 4 de u au voisinage de xi−1 et xi+1 permet d’écrire, pour tout
1 ⩽ i ⩽ N, avec ξi−1 ∈] xi−1 , xi [ et ξi+1 ∈ ]xi , xi+1 [

(Eh (u))i = (Ah (πh (u)) − Fh )i

1 
= 2 − u(xi−1 ) + 2u(xi ) − u(xi+1 ) − f (xi )
h
h2  (4) 
= −u ′′ (xi ) − u (ξi−1 ) + u (4) (ξi+1 ) − f (xi )
4!
h2 (4)
= − u (ξi ) ,
12
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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques
 
où ξi ∈ xi−1 , xi+1 , il s’ensuit que

h2
∥Eh (u)∥∞ ⩽ sup u 4 (x )
12 x ∈[0,1]

on conclut que la schéma est consistant et il est d’ordre 2 pour la norme ∥ · ∥∞

Corollaire 1
(a)- Le schéma est consistant d’ordre 1 en ∥ · ∥1 .
3
(b)- Le schéma est consistant d’ordre en ∥ · ∥2 .
2

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques

Démonstration :
1 1
Comme h = ou encore N + 1 = ,
N +1 h
(a)- En considérant la norme ∥ · ∥1 , on a
N
X h2 4
∥Eh (u)∥1 = u (ξi )
i=1
12
h2
⩽ (N + 1) sup u 4 (x )
12 x ∈[0,1]
h
= sup u 4 (x ) = O(h).
12 x ∈[0,1]

D’où le schéma est d’ordre 1 par rapport à la norme ∥ · ∥1 .

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques

(b)- Si on considère cette fois-ci la norme ∥ · ∥2

N
! 12
h4 X 2
∥Eh (u)∥2 = u (4) (ξi )
122 i=1
!1
h4 2 2
⩽ (N + 1) sup u (4) (x )
122 x ∈[0,1]
!1
2
3 1 2  3

=h 2 sup u (4) (x ) = O h2
122 x ∈[0,1]

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes paraboliques
Supposons que le schéma pour approcher notre problème parabolique se met sous la forme
(1) (0) (−1)
Bh Uhn+1 + Bh Uhn + Bh Uhn−1 = Fhn (14)
(1) (0) (−1)
où les matrices Bh , Bh , et Bh vont dépendre de l’approximation choisie.
Pour le schéma explicite, on a
(1) 1 (0) 1 (0) (−1)
Bh = Id, Bh = − Id + Ah , Bh = 0.
∆t ∆t
Pour le schéma implicite, on a
(1) (0) 1 (0) (−1) 1
Bh = 0, Bh = Id + Ah , Bh =− Id.
∆t ∆t
Pour le schéma saute-mouton, on a
(1) 1 (0) (0) (−1) 1
Bh = Id, Bh = Ah , Bh =− Id .
∆t ∆t
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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes elliptiques

La consistance est définie d’une manière analogue au cas des problèmes elliptique (cas
stationnaire).
Soit u la solution du problème (6) et Uh son approximation donnée par le schéma général (14).
Notons  
u (t, x1 )

 u (t, x2 ) 

πh (u)(t) :=  .. 
.
 
 
u (t, xN )
la projection de la solution exacte sur le maillage à l’instant t.

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes paraboliques
Définition 4
1 On appelle erreur de consistance à l’instant tn du schéma (14), le vecteur Ehn (u) ∈ RN
défini par
(1) (0) (−1)
Ehn (u) := Bh (πh (u) (tn+1 )) + Bh (πh (u) (tn )) + Bh (πh (u) (tn−1 )) − Fhn

2 On dit que le schéma est consistant pour la norme ∥ · ∥ de RN si

sup ∥Ehn (u)∥ → 0 quand ∆t → 0 et h → 0

0⩽n⩽M+1

3 Le schéma est dit consistant d’ordre p en espace et q en temps pour la norme ∥ · ∥ de

RN s’il existe des constantes C > 0, p > 0 et q > 0 indépendantes de ∆t et de h telles
que
sup ∥Ehn (u)∥ ⩽ C ((∆t)q + hp )
0⩽n⩽M+1

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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes paraboliques
Proposition 3
Supposons que la solution du problème (6) est C 2 par rapport à la variable t et C 4 par rapport
à la variable x . Alors les schémas implicite et explicite sont d’ordre 1 en temps et 2 en espace.

Démonstration :
Les trois résultats se démontrent de façon similaires. On ne détaille la preuve que pour le
schéma explicite. En utilisant le fait que
∂u ∂2u
f (tn , xj ) = (tn , xj ) − 2 (tn , xj ) ,
∂t ∂x
il découle de la définition de l’erreur de consistance que Ehn (u) = Ej − Fj , où l’on a posé
u (tn+1 , xj ) − u (tn , xj ) ∂u
Ej = − (tn , xj )
∆t ∂t
u (tn , xj+1 ) − 2u (tn , xj ) + u (tn , xj−1 ) ∂2u
Fj = − (tn , xj )
h2 ∂x 2
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IV.1- Erreur de consistance : Cas des problèmes paraboliques
Par un développement de Taylor par rapport à la variable de temps (xj étant fixé), on obtient :

∂u ∆t 2 ∂ 2 u
u (tn+1 , xj ) = u (tn , xj ) + ∆t (tn , xj ) + (θ, xj ) ,
∂t 2 ∂t 2
où θ ∈]tn , tn+1 [, de sorte que
∆t ∂ 2 u
Ej = (θ, xj ) .
2 ∂t 2
Concernant Fj , on montre de même que
!
h2 ∂4u ∂4u
Fj = (tn , ξ1 ) + (tn , ξ2 )
24 ∂x 4 ∂x 4

où ξ1 ∈] xj−1 , xj [ et ξ2 ∈] xj , xj+1 [. Compte-tenu des hypothèses de régularité, on en déduit

facilement la majoration de l’erreur de consistance.

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques

Le problème à approcher s’écrit généralement sous la forme Lu = F où L est l’opérateur

(y compris sur la frontière) et F représente toutes les données du problème. Un schéma aux
différences finies s’écrit généralement sous la forme

Lh uh = Fh (15)

La consistance, vue dans le paragraphe précédent ne suffit pas pour avoir la convergence, il
faut maintenant étudier l’erreur commise en approchant u par uh . Avant cela regardons la
stabilité du schéma. La notion de stabilité est liée au comportement de la solution lorsqu’on
perturbe les données.

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques

Définition 5
Le schéma (15) est dit stable s’il existe h0 > 0 et δ > 0 tels que, quelque soit h < h0 et pour
toute perturbation θh du second membre Fh , vérifiant ∥θh ∥ < δ, le problème

Lh zh = Fh + θh

admet une unique solution zh et nous avons

∥uh − zh ∥ ⩽ C ∥θh ∥

où C est une constante indépendante de h.

Cette définition signifie qu’une petite perturbation du second membre du schéma aux
différences induit uniformément en h une petite perturbation sur la solution.

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques
Dans le cas où le schéma est linéaire, nous disposons d’une autre définition plus pratique,
équivalente à la précédente.
Définition 6
Si le schéma Lh uh = Fh est linéaire, on dit qu’il est stable si, quel que soit Fh , l’équation
Lh uh = Fh admet une unique solution, et de plus,
∥uh ∥ ⩽ C ∥Fh ∥
où C est une constante indépendante de h.

Pour notre problème modèle, nous allons adopter la définition suivante :

Définition 7
On dira que le schéma numérique (13) est stable au sens de la norme ℓ∞ si la matrice Ah est
inversible et il existe une constante C indépendante de h telle que
∥Uh ∥∞ = sup |uj | ⩽ C
1⩽j⩽N+1

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques
Proposition 4
Le schéma (13) est stable au sens de la norme ℓ∞ .

Démonstration : Nous allons procéder en plusieurs étapes

Étape 1 :
Nous allons montrer d’abord que pour tout U ∈ RN si AU ⩽ 0 alors U ⩽ 0, (où la
définition A ⩾ 0 si Aij ⩾ 0 pour tout i et j, et de même pour le vecteur U ⩾ 0 si Ui ⩾ 0 pour
tout i ).
Soit U ∈ RN vérifiant AU ⩽ 0, et soit i0 l’entier tel que Ui0 = max Uj .
1⩽j⩽N
Supposons que Ui0 > 0. Posons V = AU et examinons trois cas
Si i0 = 1, on a
1
V1 = (AU)1 = 2 (2U1 − U2 ) ,
h
d’où h2 V1 = (U1 − U2 ) + U1 > 0, par conséquent h2 V1 > 0, qui est une contradiction
avec le fait que V1 ⩽ 0, par conséquent Ui0 ⩽ 0
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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques

Si i0 = N, un raisonnement analogue donne Ui0 ⩽ 0.

Si 2 ⩽ i0 ⩽ N − 1, on a
1
Vi0 = (AU)i0 = (2Ui0 − Ui0 −1 − Ui0 +1 ) ⩽ 0
h2
Par ailleurs
2Ui0 − Ui0 −1 − Ui0 +1 = (Ui0 − Ui0 −1 ) + (Ui0 − Ui0 +1 ) ⩾ 0.
D’où
(Ui0 − Ui0 −1 ) + (Ui0 − Ui0 +1 ) = 0,
ou encore
Ui0 −1 = Ui0 = Ui0 +1 .
De proche en proche on se ramène au cas i0 = 1.

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques
Étape 2 :
Nous allons montrer maintenant que La matrice Ah est inversible et si on note
A−1 a A−1


h = bij on h ⩾ 0 et

N
X 1
0< bij ⩽ , pour tout i = 1, . . . , N
j=0
8

On considère ei le i éme vecteur de la

N
 base canonique de R .  
On a Ah A−1
h ei = ei , soit A h A−1
h ei = ei ⩾ 0. Comme A h ⩾ 0 et Ah −A−1
h ei = ei ⩽ 0,
alors on obtient, par Étape 1, que A−1 h ei ⩾ 0 pour tout i.
Or Ah ei n’est autre que la colonne i de la matrice A−1
−1
h qui est donc ⩾ 0.
Montrons maintenant l’inégalité.
Soit v (x ), la fonction définie dans [0; 1] par v (x ) = x2 (1 − x ), on pose

V = (v (x1 ) , v (x2 ) , . . . , v (xN ))t .

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques
Il est facile de voir que (Ah V )i = 1, pour tout i = 1, . . . , N, en effet,
1 1
(Ah V )1 = 2 (2V1 − V2 ) = 2 (2v (x1 ) − v (x2 ))
h h
1
= 2 (h(1 − h) − h(1 − 2h)) = 1
h
Pour i = 1, . . . , N − 1
1
(Ah V )i = 2 (2Vi − Vi−1 − Vi+1 )
h 
1 (i − 1)h (i − 1)h (i + 1)h (i + 1)h
   
= 2 ih(1 − ih) − 1− − 1− =1
h 2 2 2 2
pour i = N
1
(Ah V )N = 2 (2VN − VN−1 )
h 
1 xN−1 1

= 2 xN (1 − xN ) − (1 − xN−1 ) = 2 (h(1 − h) − h(1 − 2h)) = 1.
h 2 h
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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes elliptiques

D’où
Ah V = U := (1, 1, . . . , 1)t
Il s’ensuit que
N   1
bij = A−1
X
h U = Vi = v (xi ) ⩽ max v (x ) ⩽
j=1
i x ∈[0,1] 8

Étape 3 :
Nous allons montrer que |Ui | ⩽ C pour tout i.
Nous avons
N
1
A−1

X
|Ui | = h Fh i
= bij Fj ⩽ sup |Fj |
j=1
8 1⩽j⩽N

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes paraboliques

Définition 8
Le schéma (14) est dit stable pour la norme ∥ · ∥ en espace, s’il existe deux constantes C1 et
C2 indépendantes de h et de ∆t telles que l’on ait
(1) (−1)
1 Si Bh = 0 ou Bh =0

max ∥Uhn ∥ ⩽ C1 Uh0 + C2 max ∥Fhn ∥

0⩽n⩽M 0⩽n⩽M

(1) (−1)
2 Si Bh ̸= 0 ou Bh ̸= 0
 
max ∥Uhn ∥ ⩽ C1 Uh0 + Uh1 + C2 max ∥Fhn ∥
0⩽n⩽M 0⩽n⩽M

et ceci quelque soit les données initiales Uh0 , Uh1 , h et le terme source Fh n .

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes paraboliques
Stabilité du schéma explicite pour la norme L∞
∆t
Pour le point ih à l’instant n∆t l’équation du schéma explicite s’écrit, en posant λ = h2
uin+1 = λui−1
n
+ (1 − 2λ)uin + λui+1
n
+ ∆tfi n
Si (1 − 2λ) ⩾ 0, nous avons
uin+1 ⩽λ max ui−1
n
+ (1 − 2λ) max |uin | + λ max ui+1
n
+ ∆t max |fi n |
i i i i
⩽ max |uin | + ∆t max |fi n |
i i
 
⩽ max max uin−1 + ∆t max fi n−1
+ ∆t max |fi n |
i i i i
 
⩽ max uin−1 + ∆t max fi n−1 + max |fi n |
i i i
..
.

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes paraboliques

.. .. ..
. . .
n
X
⩽ max ui0 + ∆t max fi k
i i
k=0

⩽ max ui0 + (n + 1)∆t max |f (x , t)|

i x ,t

⩽ max ui0 + T max |f (x , t)| := C

i x ,t

ce qui montre que le schéma est stable si (1 − 2λ) ⩾ 0.

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes paraboliques
Stabilité du schéma implicite pour la norme L∞
Pour le point ih à l’instant n∆t l’équation du schéma implicite s’écrit, en posant toujours
∆t
λ= 2.
h
n
−λui−1 + (1 + 2λ)uin − λui+1
n
= uin−1 + fi n ∆t
De toutes les valeurs de module égal à max |uin |, prenons celle dont l’indice i est le plus petit
i
on le note i ∗ .
Si i ∗ = 0 ou i ∗ = N + 1 cela voudrait dire que le maximum des valeurs est égal à une valeur
limite qui est donc indépendante de h et de ∆t, ce qui donne la stabilité.
Supposons maintenant que i ∗ ̸= 0 et i ∗ ̸= N + 1 et écrivons l’équation correspondante à
i = i∗ :
−λuin∗ −1 + (1 + 2λ)uin∗ − λuin∗ +1 = uin−1
∗ + fi n∗ ∆t

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IV.2- Stabilité du schéma : Cas des problèmes paraboliques
Supposons pour fixer les idées que uin∗ > 0 (le cas uin∗ < 0 peut être traite d’une manière
analogue) alors en remarquant que
−λuin∗ −1 + (1 + 2λ)uin∗ − λuin∗ +1 = λ uin⋆ − uin∗ +1 + λ uin∗ − uin∗ −1 + uin∗

on en déduit que
−λuin∗ −1 + (1 + 2λ)uin∗ − λuin∗ +1 ⩾ 0
ce qui donne
uin−1
∗ + fi n∗ ∆t ⩾ 0
ou encore  
max |uin | = uin∗ ⩽ max uin−1
∗ + ∆tfi n∗
i i
et de proche en proche on obtient
 
max uin ⩽ max max |u0 (x )| , max |f (x , t)|
i x x ,t

Le schéma implicite est donc inconditionnellement stable.

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IV.3- Convergence

Définition 9
1 Le système (13) est dit convergent pour la norme ∥ · ∥ si

lim ∥Uh − πh (u)∥ = 0

h→0

2 Le système (14) est dit convergent pour la norme ∥ · ∥ si

lim sup ∥Uhn − πh (u) (tn )∥ = 0

h→0,∆t→0 0⩽n⩽M

Théorème 1 (Théorème de Lax)

Si un schéma aux différences finis est consistant et stable alors il est convergent.

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IV.3- Convergence
Démonstration :
1- Cas elliptique :
Considérons le problème Lu = F approché par Ah Uh = Fh et supposons que l’approximation
est consistante et stable. La consistance se traduit par

lim ∥Eh (u)∥ = 0 où Eh (u) = Ah (πh (u)) − Fh .

h→0

La stabilité se traduit par

A−1
h existe et A−1
h ⩽ C,
où C est une constante indépendant de h. Comme Fh = Ah Uh . Alors, on a

Eh (u) = Ah (πh (u)) − Ah Uh = Ah (πh (u) − Uh )

par la linéarité de Ah .
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IV.3- Convergence

Maintenant Ah est inversible et son inverse est borné par la propriété de stabilité. On en
déduit que

∥πh (u) − Uh ∥ = A−1

h Eh (u)
⩽ A−1
h Eh (u)
⩽ C Eh (u) ,

et par la consistance on en déduit que

lim ∥πh (u) − Uh ∥ = 0.

h→0

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IV.3- Convergence

2- Cas parabolique :
La consistance du schéma (14) se traduit par

lim ∥Ehn (u)∥ = 0 où

h→0,∆t→0
(1) (0) (−1)
Ehn (u) := Bh (πh (u) (tn+1 )) + Bh (πh (u) (tn )) + Bh (πh (u) (tn−1 )) − Fhn

La stabilité du schéma se traduit par

 
max Uhn ⩽ C1 Uh0 + Uh1 + C2 max Fhn
0⩽n⩽M 0⩽n⩽M

quelque soit les données initiales Uh0 (et Uh1 ) et le terme source Fhn .

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IV.3- Convergence
Si on note Ehn := πh (u) (tn ) − Uhn , par définition du problème (14) nous avons
(1) (0) (−1)
Ehn+1 + Bh Ehn + Bh Ehn−1 = Ehn (u)




Bh

et par la stabilité du schéma nous avons

 
max Ehn ⩽ C1 Eh0 + Eh1 + C2 max Ehn (u)
0⩽n⩽M 0⩽n⩽M

Généralement nous avons lim Eh0 = 0 et lim Eh1 = 0, de plus par la consistance
h→0 h→0
lim Ehn (u) = 0, on en déduit
h→0,∆t→0

lim max ∥Ehn ∥ = 0

h→0,∆t→0 0⩽n⩽M

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V- Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace

Nous allons décrire la méthode des DF dans le cas multidimensionnel à travers le problème
modèle suivant. Considérons le problème de Dirichlet pour l’opérateur de Laplace défini dans
un domaine bidimensionnel rectangulaire
(
−∆u = f dans Ω
(16)
u=g sur Γ

où Ω = (x , y ) ∈ R2 | a < x < b, c < y < d et Γ = ∂Ω est la frontière de Ω, et f une



fonction continue dans Ω et g une fonction continue sur Γ.

La méthode des différences finies comme dans le cas unidimensionnel, fournit une
approximation de la solution en un nombre fini de points de l’ouvert. Elle consiste à remplacer
chacun des opérateurs différentiels (ici le Laplacien) par un "quotient aux différences".

Méthodes des différences finies en dimension deux

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V- Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace
La première étape consiste à définir un "maillage " ou une "grille de points " de l’ouvert Ω :
on choisit deux entiers n et m et on définit deux "pas" h et k par :
b−a d −c
h= , k=
n m
Nous considérons donc une partition de l’intervalle [a; b] en n parties égales de longueur h et
une partition de l’intervalle [c; d] en m parties égales de longueur k. Le maillage de est
l’ensemble
n o
Ωh := (xi , yi ) | xi = a + ih, i = 0, 1, . . . , n, yj = c + jk, j = 0, 1, . . . , m

Les nœuds du maillage sont les points Pij = (xi ; yj ) pour i = 0, 1, . . . , n et j = 0, 1, . . . , m.

Pour des raison de résolution pratique on les numérote de la gauche vers la droite et du bas
vers le haut.
Méthodes des différences finies en dimension deux
Cours des EDP : Licence GM (FST-BM) d’espace 59 / 61
V- Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace
On cherche la aussi un vecteur de Rm×n dont on notera les composantes par ui,j
approximation de u (xi ; yj ). En utilisant la formule de Taylor nous considérons les
approximations suivantes
∂2u 1
(xi , yj ) ≃ (ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j )
∂x 2 h2
∂2u 1
(xi , yj ) ≃ (ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1 )
∂y 2 k2
En utilisant ces deux dernières formules, l’approximation de l’équation de Poisson devient
1 1
− 2
(ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j ) − 2 (ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1 ) = fi,j
h k
pour i = 1, . . . , n − 1 et i = 1, . . . , m − 1 Les conditions sur la frontière Γ sont
u (x0 , yj ) = g (x0 , yj ) et u (xn , yj ) = g (xn , yj ) pour j = 0, 1, . . . , m (17)
u (xi , y0 ) = g (xi , y0 ) et u (xi , ym ) = g (xi , ym ) pour i = 0, 1, . . . , n. (18)
Méthodes des différences finies en dimension deux
Cours des EDP : Licence GM (FST-BM) d’espace 60 / 61
V- Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace
On obtient un système linéaire dont la matrice est tridiagonale par bloc, de la forme
   
A D a −b1
 D A D   −b a −b1 
   1 
 .. .. ..   .. .. .. 
Ah := 
 . . . 
 où A := 
 . . . 

.. .. .. ..
   
. . D  . . −b1 
   
 
D A −b1 a

.
 
−b2 . .
 .. ..
 
 . .

−b2  1 1
et D :=  .. .. ..
 avec b1 = , b2 = , a = 2 (b1 + b2 )

 . . .

 h2 k2
 
..
. −b2
On montre comme en dimension 1 que cette matrice est définie positive.
Méthodes des différences finies en dimension deux
Cours des EDP : Licence GM (FST-BM) d’espace 61 / 61