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Examen de Probabilités et Statistiques S3

Ce document est un examen de rattrapage en Probabilités et Statistique pour les étudiants de l'Université Abdelmalek Essaadi. Il contient trois exercices portant sur des concepts tels que les densités de probabilité, les variables aléatoires continues, et les lois exponentielles et géométriques. Les étudiants doivent résoudre des problèmes indépendants sans documents autorisés dans un délai de 1h30.

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Examen de Probabilités et Statistiques S3

Ce document est un examen de rattrapage en Probabilités et Statistique pour les étudiants de l'Université Abdelmalek Essaadi. Il contient trois exercices portant sur des concepts tels que les densités de probabilité, les variables aléatoires continues, et les lois exponentielles et géométriques. Les étudiants doivent résoudre des problèmes indépendants sans documents autorisés dans un délai de 1h30.

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Université Abdelmalek Essaadi Département de Mathématiques

Faculté des sciences de Tétouan Filière: SMA/SMI (S3)

Examen de rattrapage
Matière : Probabilités & Statistique
Durée : 1h 30

Instructions : Aucun document n’est autorisé.


Les exercices sont indépendantes.

Exercice 1
 2
Soit f la fonction définie sur R par : f (x) = x exp − x2 , x ≥ 0.
1. Vérifier que f est une densité de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire continue de densité f . Calculer la probabilité P(X > 1).
3. Calculer l’espérance E(X) de X.
4. Soit Y = X 2 . Déterminer la densité de Y .
5. Calculer l’espérance E(Y ) de Y .

Exercice 2
Soit (X, Y ) un couple aléatoire de densité jointe
( 2 2
Cxye−x −y , si x > 0 et y > 0,
f(X,Y ) (x, y) =
0, sinon.
1. Déterminer C.
2. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 3
Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ (λ > 0).
Sa densité est donnée par : fX (x) = λe−λx · 1[0,+∞) (x).
1. Donner la loi de probabilité de [X], partie entière de X.
2. Calculer E([X]).
3. Soit Y une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre p, indépendante de X.
Soit Z la variable aléatoire définie par : Z = inf(X, Y )
(a) Donner la loi de [X] + 1.
(b) Calculer P(Z = k) pour k ∈ N∗ .
(c) Calculer P(l < a < Z < b < l + 1) pour l ∈ N∗ et a, b ∈ R.

Bonne chance !

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