Ly ée Carnot Pour le jeudi 13 janvier 2005
ECS 4 Mathématiques
A. Troes h
Devoir Maison no 9
Problème 1 Amélioration de l'inégalité de Bienaymé-T heby hev pour la loi de Poisson
Dans tout le problème, X est une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre > 0.
1. Une première inégalité.
(a) Montrer que P (jX j > ) 6 1 .
(b) En déduire l'inégalité : P (X > 2) 6 1 (1)
2. Première amélioration de l'inégalite (1).
(a) Soit Y une variable aléatoire dis rète à valeurs positives, et ayant une espéran e. On note
Y ( ) = fy0 ; y1 ; : : : ; yn ; : : :g. Montrer, en minorant E (Y ), que : 8a > 0; P (Y > a) 6 E (aY ) :
(b) On onsidère une variable aléatoire dis rète Z , d'espéran e nulle et de varian e 2 . Montrer
que pour tout ouple (a; x) de ℄0; +1[R+ :
P (Z > a) 6 P (Z + x) > (a + x)2 2
( ) En appliquant l'inégalité obtenue en (2a) à la variable aléatoire (Z + x)2 , montrer que :
8a > 0; 8x > 0; P (Z > a) 6 (a ++xx)
2 2
2
:
> a) 6 + a
2
(d) En déduire que : 8a > 0; P (Z 2 2
.
(e) Utiliser ette dernière inégalité pour montrer que : P (X > 2) 6 1
+1
.
3. Deuxième amélioration de l'inégalité (1).
+1
X
Pour tout réel t, on pose GX (t) = P (X = k)tk :
k=0
(a) Justi er l'existen e de GX (t), et montrer que : GX (t) = e(t 1)
:
(b) Montrer que : 8t 2 [1; +1[; 8a > 0; P (X > a) 6 GXta(t) .
( ) Déterminer le minimum sur [1; +1[ de la fon tion g : t 7! et 1
t2 :
e
(d) En déduire que P (X > 2) 6
4 .
4. Montrer que ette dernière amélioration est meilleure que elle obtenue à la question (2e) dès que
prend des valeurs assez grandes.
Problème 2 Étude d'une stratégie dans une suite de tirages de boules.
Soient n 2 N , et N un entier supérieur ou égal à 3. On onsidère une urne ontenant N boules
numérotées de 1à N . Un joueur ee tue une suite de tirages au hasard d'une boule dans l'urne ave
remise, et e jusqu'à on urren e de n tirages (le joueur peut dé ider de s'arrêter à l'issue de ha un des
n tirages). On note alors, pour tout i 2 [ 1; n ℄ , Xi le numéro de la boule tirée lors du i-ième tirage et
Gn le gain du joueur, 'est-à-dire le numéro de la dernière boule tirée par elui- i (lorsqu'il a dé idé de
s'arrêter, ou bien à l'issue du tirage n).
L'objet du problème, à travers l'étude de diérentes stratégies, est la re her he de l'optimisation du
gain du joueur dans ette suite de pro essus aléatoires.
1. On étudie tout d'abord une première stratégie : le joueur dé ide d'ee tuer les n tirages auxquels
il a droit.
(a) Déterminer la loi de Gn .
(b) En déduire E (Gn ).
1
2. Dans ette question, on suppose que n > 2, et on désigne par s un entier de [ 2; N ℄ . On étudie
maintenant une deuxième stratégie : le joueur ee tue ses tirages (jusqu'à on urren e des n tirages
auxquels il a droit) jusqu'à e que le numéro obtenu soit supérieur ou égal à un seuil s qu'il se xe.
(a) Déterminer la loi de Gn .
(b) En déduire E (Gn ).
3. On étudie désormais une troisième stratégie. Le joueur ee tue tout d'abord un premier tirage,
puis, pour tout i 2 [ 1; n 1 ℄ , il ee tue son (i + 1)-ième tirage si et seulement si le numéro Xi
obtenu au tirage pré édent est inférieur à un seuil propre à e tirage sn i (sn i 2 [2; N ℄). On
explique dans les questions suivantes omment on onstruit ette suite (sn )n2N .
(a) On suppose i i que n = 1. Déterminer E (G1 ). On pose alors s1 = E (G1 ).
(b) On suppose maintenant n = 2. Le joueur ee tue don son se ond tirage si et seulement si
X1 6 s1 = s2 1 . Déterminer E (G2 ). On pose alors s2 = E (G2 ).
( ) On revient au as général et on onsidère avoir onstruit sur le modèle pré édent la suite
(si )16i6n des seuils su essifs du joueur. Dans ette question, le joueur est autorisé à ee tuer
n + 1 tirages et adopte don la stratégie suivante : il ee tue un premier tirage, puis, pour
tout i 2 [ 1; n ℄ , il ee tue son (i + 1)-ième tirage si et seulement si le numéro Xi obtenu au
tirage pré édent est inférieur ou égal à sn i+1 . En notant Gn+1 le gain alors obtenu par le
joueur, déterminer la loi de Gn+1 en fon tion de elle de Gn .
(d) Montrer alors que :
[s ℄(2s
E (Gn+1 ) = n n
[sn ℄ 1) + N + 1
2N 2
(où [℄ désigne la fon tion partie entière).
4. On dé nit don la suite (sn )n2N par
N +1
s1 =
2 ; = [sn ℄(2sn 2N[sn ℄ 1) + N 2+ 1 :
et sn+1
(a) Montrer que : 8n 2 N , sn < N . En déduire que la suite (sn )n2N est roissante, puis qu'elle
est onvergente.
N +s s 1 N +s s
(b) Montrer que : 8s 2 [ 1; N ℄ ; 8n 2 N ; sn+1 6 n
2 N 2
On pourra poser "n = sn [sn ℄, pour tout n 2 N .
( ) En déduire lim sn , puis montrer que :
n!1
9n 2 N ; 8n > n ;
0 0 N 1 6 sn < N:
(d) Déterminer en n, pour tout entier n supérieur ou égal à n0 , l'expression de sn en fon tion de
sn0 .
5. Comparer maintenant les diérentes stratégies.
À vingt ans, on veut refaire le monde. À trente ans, on veut réer un empire. À quarante
ans, on veut ontruire une maison. Plus tard, on veut sauver les meubles.
Question subsidiaire Quel est le rapport entre e di ton et le problème ?