Méthodes Numériques

Index de l'Unité VI Résolution des Équations Différentielles

Introduction........................................................................................................................................1
6.1 Méthodes à une étape.....................................................................................................................2
6.1.1 Méthode d'Euler..................................................................................................................... 2
[Link] Analyse d'erreur pour la méthode d'Euler ...................................................................... 5
[Link] Méthode d'Euler Améliorée
6.1.2 Méthode pour la série de Taylor d'ordre supérieur ............................................................... 7
6.1.3 Méthode du point milieu (ou du polygone amélioré)............................................................ 8
6.1.4 Méthode de Runge–Kutta ...................................................................................................... 9
[Link] Méthodes de Runge-Kutta d'ordre deux..................................................................... 11
6.2 Méthodes à Étapes Multiples......................................................................................................16
6.2.1 Méthode de Heun sans Auto démarrage ..................................................................................... 17
6.2.2 Méthodes multi-étapes d'ordre supérieur ............................................................................... 18
6.2.3 Méthode de Milne.................................................................................................................. 19

6.2.4 Méthode d'Adams d'ordre quatre..................................................................................... 19

6.3 Systèmes d'Équations Différentielles Ordinaires.....................................................................20

6.3.1 Méthode d'Euler................................................................................................................... 20

6.4 Applications................................................................................................................................24
Apéndices
Annexe A "Méthodes Investigées"............................................................................................ 32

Annexe B « Exemples »........................................................................................................ 33

Conclusion......................................................................................................................................... 46

Bibliografía........................................................................................................................................ 47
 Unidad VI “Solución de Ecuaciones Diferenciales”

Introduction

Les méthodes numériques nous rendent aptes à comprendre des schémas

numériques afin de résoudre des problèmes mathématiques, d'ingénierie et
scientifiques sur un ordinateur, réduire des schémas numériques de base,
écrire des programmes et les résoudre sur un ordinateur et utiliser correctement le
logiciel existant pour ces méthodes et n'augmente pas seulement notre capacité
non seulement pour l'utilisation des ordinateurs mais aussi pour élargir l'expertise mathématique

et la compréhension des principes scientifiques de base.

Mais cette fois-ci, nous appliquerons les méthodes numériques pour les équations
dérivées et leurs méthodes pour la résolution de problèmes par le biais des
méthodes d'une étape ; ainsi que par les méthodes d'étapes
Multiples.

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

6.1 Méthodes à un Pas

Tous les méthodes à un pas peuvent s'exprimer sous cette forme générale,
que ne va différer que par la manière dont la pente est estimée. Comme dans
le problème du parachutiste en chute, la procédure la plus simple est d'utiliser la
équation différentielle pour estimer la pente dérivée àxjeau début de
intervalle. En d'autres termes, la pente au début de l'intervalle est prise
comme une approximation de la pente moyenne sur l'ensemble de l'intervalle.
Ce procédé, appelé méthode d'Euler.

6.1.1 Méthode d'Euler

La première dérivée fournit une estimation directe de la pente à

x je

f(xje,yje) Oùf(xje,yje) c'est l'équation différentielle évaluée àx je y y je

pourra être remplacé dans l'équationyje 1 yje hoù cela nous sera résulté
équation suivante :
yje 1 yje f  xje,yje h
Cette formule est connue sous le nom de méthode d'Euler (ou d'Euler-Cauchy)
punto medio). Un nouveau valeur de yp est prédit par le biais de la pente
(égale à la première dérivée à la valeur originale dex )que habrá de
extrapoler de manière linéaire sur la taille du pas h

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Énoncé du problème. (Exemple)

Utilisez la méthode d'Euler pour intégrer numériquement l'équation

dy
2
 x 3 12x2 20x 8.5
dx

Depuisx 0 jusqu'àx 4avec une taille de pas de 0,5. La condition initiale à

x 0 es y 1 N'oubliez pas que la solution exacte est donnée par l'équation

y 0 ,5x4 4x 3 10x2 8,5x 1

Solution. On peut utiliser l'équation yje 1 yje f  xjeyje  h pour mettre en œuvre
la méthode d'Euler
y 0,5 y 0  f  0,10. 5
Où y 0 1 et la pente estimée àx 0 es
f  0,1  0  3 12
2  0 2 20  0  8,5 8,5

y 0,5 1.0 8,5  0,5  5,25

La solution réelle en x 0,5es

y 0 ,5  0,5 4 4  0,5 3  10  0,5 2 8.5  0,5 1 3,21875

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 Unité VI "Solution d'équations différentielles"

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Ainsi, l'erreur est :

Et=vrai - approximatif = 3,21875 - 5,25 = -2,03125 ou

Exprimée sous forme d'erreur relative en pourcentage,et .63.1%Pour la deuxième étape,
y 1 y 0,5  f  0,5,5,25 0,5
5,25  2  0,5 3  12  0,5 2  20 0,5
   8,5 0,5 5,875

[Link] Analyse de l'erreur pour la méthode d'Euler

La solución numérica de los EDO involucra dos tipos de error (recuerde los
chapitres 3 et 4)
1. Erreurs de tronquage, ou de désinsectisation, causées par la nature des
techniques utilisées pour approcher les valeurs de y.
2. Erreurs d'arrondi, qui sont le résultat du nombre limite de chiffres
significatives que peut retenir un ordinateur.

Les erreurs de troncature se composent de deux parties. La première est une erreur de
Truncation locale résultant d'une application de la méthode en question sur un
paso simple. La segunda est une erreur de troncature propagée qui résulte de la
approximations produites lors des étapes précédentes. La somme des deux est le
total, oerror de truncamiento global.

On peut obtenir certaines connaissances sur l'ampleur et les propriétés de

erreur de troncature lors de la dérivation de la méthode d'Euler directement à partir de l'expansion
de la série de Taylor. Pour cela, observez que l'équation différentielle soumise à
l'intégration sera de la forme
General: y´ f(x,y)

dy
Oùy´ y x y yce sont les variables indépendantes et dépendantes,
dx
respectivement. Si la solution (c'est-à-dire, la fonction qui décrit le
comportement de y) a des dérivées continues, peut être représenté par une
expansion de la série de Taylor par rapport aux valeurs de départ  xje,yje comme dans
yj e ´´ 2 yje(n) n
yje 1 yje yj e ´h h  h  Rn
2! n!

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y (n1)( ) n1
Où : h xjex1 yR terme résiduel, défini comme Rn h
je n
(n 1)!
Où est dans un endroit de l'intervalle dexjea xje 1

[Link] Méthode d'Euler améliorée

Cette méthode est basée sur la même idée que la méthode d'Euler simple, mais elle fait un
raffinement dans l'approche, en prenant une moyenne entre les pentes
des droites tangentes trouvées.

Ainsi, dans le graphique, nous voyons que la pente moyennem correspond à la

pente de la droite bissectrice de la droite tangente à la courbe au point de
la condition initiale et la tangente à la courbe au point ,  x1 ,y1 
oùy1c'est l'approximation obtenue avec la première formule d'Euler.
Enfin, cette droite bissectrice est déplacée parallèlement jusqu'au point de
la condition initiale, et on considère la valeur de cette droite en le
pointx x1comme l'approche d'Euler améliorée.

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L'approximation à chaque étape est alors déterminée par la formule :

yi 1 yi
f  xje,yje  f  x  1,y
je je
0
1 h Siendo: yn1 y h  nf  xn,yn 
2

6.1.2 Méthode pour la série de Taylor d'ordre supérieur

Une façon de réduire l'erreur de la méthode d'Euler pourrait être l'inclusion de

termes d'ordre supérieur dans l'expansion de la série de Taylor pour sa solution.
Par exemple, avec l'inclusion du terme de second ordre selon ce qui suit
équation :
f'(xje,yje) 2
y je 1 y je f  xje,yje h h
2!

Une erreur de troncature locale

f´´(xje,yje) 3
Ea h
6
Bien que l'incorporation de termes d'ordre supérieur soit suffisamment
simple à mettre en œuvre dans les polynômes, son inclusion n'est pas si triviale quand
L'EDO est plus compliquée. En particulier, les EDO qui sont une fonction à la fois de la
la variable dépendante comme de l'indépendante, nécessitent une différenciation par la
règle de la chaîne. Par exemple, la première dérivée de f(x,y) es

f x,y  f x,y  dy
f ´ xje,yje 
x y dx

La deuxième dérivée est :

f f dy f f dy
f 
x y dx x y dx dy
f´  xje,yje 
x y dx

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Les dérivées d'ordre supérieur deviennent beaucoup plus compliquées. En

conséquence, comme décrit dans les sections suivantes, ont été développées
méthodes alternatives d'une étape, Ces schémas sont comparables en performance
avec les procédures de la série de Taylor d'ordre supérieur, mais nécessitent uniquement
du calcul des premières dérivées.

6.1.3 Méthode du point milieu (ou du polygone amélioré)

Une autre modification simple de la méthode d'Euler. Connue sous le nom de méthode du point
medio (de l'polygon amélioré de l'élément modifié d'Euler), cette technique utilise le
méthode d'Euler pour prédire une valeur de y au point médian de l'intervalle (voir
la figure suivante)

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 Unité VI «Résolution des Équations Différentielles»

h
yje 1 yje f(xje,yje)
2 2
Ensuite, cette valeur prédite est utilisée pour calculer une pente au point médian :

yje 1 f x ,yje 1 je 1

2 2 2

lequel est pris pour représenter une approximation valide de la pente

moyenne sur tout l'intervalle. Cette pente est utilisée ensuite pour extrapoler
linéairement depuis x jejusqu'àxj e 1

yi 1 yi f x ,y h je 1 je 1

2 2

Comme dans la section précédente, cette procédure pourra également se connecter avec les
formules d'intégration de Newton-Cotes

6.1.4 Méthode de Runge–Kutta

L'objectif des méthodes numériques de Runge-Kutta est l'analyse et la solution de

les problèmes de valeur initiale des équations différentielles ordinaires (EDO), ceux-ci
ce sont une extension de la méthode d'Euler pour résoudre les (EDO), mais avec un
ordre de précision plus élevé que celui-ci.

Los métodos de Runge-Kutta (RK) logran la exactitud del procedimiento de una

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 Unité VI "Solution des Équations Différentielles"

série de Taylor sans nécessiter le calcul de dérivées supérieures. Il existe beaucoup

variations mais toutes peuvent être notées sous la forme généralisée de l'équation

yje1 yje  xje,yje, h h

Où  xje,yje, h est connue sous le nom de fonction d'incrément, laquelle peut
s'interpréter comme une pente représentative sur l'intervalle. La fonction
L'increment est généralement écrit comme :

a1k1 a2 k 2  unn k n

Où les a sont constants et les k sont :

Remarquez que les k ses relations de récurrence. C'est-à-dire, k1apparaît dans la

équation pourk 2, qui apparaît dans l'équation pour k 3, etc. Comme chaque k est une
évaluation fonctionnelle, cette récurrence fait que les méthodes soyez efficaces
pour des calculs sur ordinateur.
Il est possible de concevoir plusieurs types de méthodes Runge-Kutta en utilisant différents
nombres de termes dans la fonction d'incrément comme spécifié par n.
Remarque que la méthode de Rung-Kutta (RK) d'ordre un avec n 1oui, en effet,
le méthode d'Euler.

Une fois que n est choisi, a, p et q sont évalués en égalant l'équation 25.28 aux
termes dans la série de développement de Taylor. Ainsi, du moins pour les versions de

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ordre inférieur, le nombre de termes n représente souvent l'ordre de la

approximation. Par exemple, les méthodes RK d'ordre deux utilisent la fonction
increment avec deux termes Ces méthodes du deuxième ordre seront
exacts si la solution de l'équation différentielle est quadratique. De plus, comme les
termes avech 3et les plus âgés sont éliminés lors de la dérivation, l'erreur de
le troncage local est et le global est . Dans les sections suivantes
nous développerons des méthodes RK d'ordre trois et quatre Pour ces cas-là,
les erreurs de troncature globale sont , respectivement.
y

[Link] Méthodes de Runge-Kutta d'ordre deux.

La version du deuxième ordre de l'équation précédente est :

yje1 yje  a1k1 a2 k 2  h

Où :

k1 f  xje y je
k2 f  xje p1h yje q11k1h 

En utilisant l'équation, nous devons déterminer les valeurs pour les constantes a1, a2, p1
y p11. Pour cela, nous rappelons que la série de Taylor d'ordre deux pour je1eny
termes de y t y f(x,y)
je je c'est écrit comme :

f´(xi ,yje) 2
yje1 yje f  xje,yje h h ecu. 1
2!

Où doit être déterminé par différences en utilisant les règles de la chaîne

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 Unité VI « Résolution d'équations différentielles »

f x,y  f x,y  dy
f ´ xje,yje 
x y dxecu. 2

Si nous remplaçons l'équation équ. 2 dans l'équation équ. 1, on a

f x,y  f x,y  dy h 2
yje 1 yje f  xje,yje h 
x y dx 2!

La stratégie de base qui doit être mise en évidence dans les méthodes de Runge-Kutta est l'utilisation
de manipulations algébriques pour résoudre les valeurs de , ce qui
provoque que les équations

yje1 yje  a1k1 a2 k 2  h

et la précédente soient équivalentes. Pour cela, nous utilisons d'abord une série de Taylor pour
développer l'équation.k 2 f x je p1h yjeq11k1hLa  série de Taylor pour une
une fonction de deux variables est définie comme :

g g
e x r y s  g x,y   r s 
x y

p ara ex
Si cette méthode est appliquée pandaller la
équation yje1 yi  u n1k1  a2 k 2  ha

f f
f  xje p1h yje q11k1h  f  xje,yje  p1h q11k1h O h 
2
x y

Ce résultat pourra être remplacé un

j toon
c lun
équationk1 f  xje,yje y yi1 yje a 1k1  a 2k2 h
pour donner

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f f
yje1 yje a1hf  xje,yje  a2 hf  xi ,yJe a2p1h 2  a2 q11h 2f  xje,yje  
 O h3
x y

O, en regroupant les termes,

f f 2
yje1 yje un1f xje,yje  a 2f  xi ,yje h un2p 1
 a2 q11f  xje,yje h O h 
3
x y

Maintenant, si nous comparons les termes communs dans les équations précédentes
nous déterminons que pour rendre équivalentes les deux équations, il faut remplir
le suivant :

a1 a 2 1
1
a1p 2
2
1
un1 q11
2

Les trois équations simultanées précédentes contiennent les quatre constantes

inconnues. Comme il y a une inconnue de plus que le nombre d'équations, il n'existe pas
un ensemble unique de constantes qui satisfont les équations. Cependant, en
En supposant une valeur pour l'une des constantes, nous pouvons déterminer les trois autres. Dans
consequence, il existe une famille de méthodes du deuxième ordre plus qu'une seule
version.

Comme nous avons trois équations avec quatre inconnues, nous devons supposer la valeur de
une de ces inconnues pour déterminer les trois autres. Supposons que nous spécifions
une valeur pour a2. Donc, il est possible de résoudre simultanément les équations
25.31 à 25.33 pour obtenir :

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 Unité VI "Résolution d'Équations Différentielles"

Étant donné que nous pouvons choisir un nombre fini de valeurs pour a2, il y a un nombre
interminable de méthodes RK de second ordre. Chaque version pourrait donner
exactement les mêmes résultats si la solution de l'EDO était quadratique, linéaire
ou une constante. Cependant, on obtient des résultats différents lorsque la
la solution est plus compliquée. Voici trois des versions les plus
couramment et utilisées et préférées :

Méthode de Heun avec un seul correcteur (a2 = ½). Si nous supposons que a2 est 1/2, les
Les équations (25.34) et (25.35) pourraient être résolues pour a1 = ½ et p1 = qI 1= 1. Ces
les paramètres, lorsqu'ils sont substitués dans l'équation (25.30), donnent

Où

Observez que k1 est la pente au début de l'intervalle et k2 est celle de la fin. Dans
conséquence, cette méthode de Runge-Kutta de deuxième ordre est en fait la technique
de l'itération de Heun.

La méthode du point milieu (a2 = 1). Si nous supposons que a2 est 1,

alors , et l'équation est maintenant

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 Unité VI "Résolution d'Équations Différentielles"

Où

C'est la méthode du point milieu.

Méthode Ralston ) Ralston et Rabinowitz ont déterminé que lorsque
sélectionner un seuil minimum sur l'erreur de troncature est obtenu
pour les algorithmes de RK d'ordre deux. Pour cela
version

Où

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6.2 Méthodes à Étapes Multiples

Les méthodes d'une étape décrites dans les sections précédentes utilisent des informations
en un seul point xi pour prédire une valeur de la variable dépendante yi+1 dans un
point futur xi+1. Procédures alternatives, appelées méthodes multi étapes, se
basant sur la connaissance que, une fois le calcul commencé, on a
des informations précieuses des points précédents et cela est à notre disposition. La
La courbure des lignes reliant ces valeurs précédentes fournit des informations
en ce qui concerne la trajectoire de la solution. Les méthodes multi-étapes qui
nous explorerons comment tirer parti de ces informations pour résoudre les EDO. Avant de
décrire les versions d'ordre supérieur, nous présenterons une méthode simple de
deuxième ordre qui sert à démontrer les caractéristiques générales des
procédures multi étapes.

Illustration graphique de la différence fondamentale entre les méthodes pour

résoudre EDO a) d'un pas et b) de
Multi étapes.

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 Unité VI « Résolution des Équations Différentielles »

6.2.1 Méthode de Heun de Non Auto initié

Rappelons que la procédure de Heun utilise la méthode d'Euler comme un

prédicteur :
y 0yje1 yi´f(xi,yi)h
Et la règle trapézoïdale comme un correcteur :

f(xje yje)  f(xje1 yje01 )

yje1 yje hec.1
2

Ainsi, le prédicteur et le correcteur ont des erreurs de troncature locale

de, y respectivement. Cela suggère que le prédicteur est le lien faible
dans la méthode, car elle a la plus grande erreur. Cette faiblesse est significative en raison de
la eficiencia du pas correctif itératif dépend de l'exactitude de la
prédiction initiale. En conséquence, une façon d'améliorer la méthode de Heun est
par le biais du développement d'un prédicteur ayant une erreur locale de . Cela se
peut remplir en utilisant la méthode d'Euler et la pente en , et une information
extra du point précédent comme dans :

yje0 1 y f(x
je1 y 2h je
je ec.2

Observez l'équation ec. 2 atteint ) aux dépens d'employer une taille de

paso plus grand, 2h. De plus, notez que l'équation ec. 1 n'est pas autonome,
puisqu'il implique une valeur antérieure de la variable dépendante yi-1. Cette valeur pourrait ne pas
être disponible dans un problème commun de valeur initiale. En raison de cela, les
Les équations sont appelées méthode de Heun de non-autonome. La dérivée estimée
de l'équation se localise maintenant au point médian plus qu'au début de l'intervalle
sur lequel la prédiction est faite. Comme il sera démontré plus tard, cet emplacement
centrada améliore l'erreur du prédicteur à Cependant, avant de procéder à
une déduction formelle de la méthode de Heun sans auto-initialisation, nous résumerons le
méthode et nous l'exprimerons en utilisant une nomenclature légèrement modifiée :

Prévision
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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

Correcteur :

Où les exposants ont été ajoutés pour indiquer que le correcteur s'applique
itérativement de j 1 a m pour obtenir des solutions raffinées. Observez
m m
que y je&y j e 1 ce sont les résultats finaux des itérations du correcteur en
les étapes de temps précédentes. Les itérations se terminent à n'importe quelle étape
de temps en fonction du critère d'arrêt :

yje1´  y je1je1
Ea 100% ec. 3
yjeje1

QuandEaest inférieure à une tolérance d'erreur. Elle est prédéfinie, les

itérations. À ce stadej m
6.2.2 Méthodes à plusieurs étapes d'ordre supérieur

Maintenant que nous avons formellement développé les formules d'intégration de

Newton-Cotes et Adams, nous pouvons les utiliser pour déduire des méthodes à plusieurs étapes de
ordre supérieur. Comme cela s'est produit avec la méthode de Heun de non-auto-initiation, les
Les formules d'intégration sont appliquées en série comme méthodes prédicteur-correcteur.
De plus, si les formules ouvertes et fermées ont des erreurs de troncature locale
Dans le même ordre d'idées, il est possible d'incorporer des modificateurs du type liste. Pour améliorer
la exactitud y permitir el control del tamaño de paso. Proporciona ecuaciones
générales pour ces modificateurs. Dans la section suivante, nous présentons deux des
procédures multi étapes d'ordre supérieur les plus courantes : la méthode de Milne et
la méthode d'Adams d'ordre quatre.

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 Unité VI "Résolution d'Équations Différentielles"

Méthode de Milne.

La méthode de Milne est la plus courante des méthodes à plusieurs étapes basée sur les
formules d'intégration de Newton-Cotes. Utilise la formule de Newton-Cotes de trois
points comme un prédicteur :

et la formule fermée de Newton-Cotes à trois points (règle de Simpson 1/3) comme

un correcteur

Méthode d'Adams d'ordre quatre :

Une méthode populaire à plusieurs étapes basée sur les formules d'intégration d'Adams
utilisez la formule d'Adams-Bashforth de quatrième ordre (voir le tableau 26.1) comme le
predictor:

et la formule d'Adams-Moulton d'ordre quatre comme correcteur :

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 Unité VI "Résolution d'Équations Différentielles"

Les modificateurs prédicteur et correcteur pour la méthode d'Adams d'ordre quatre

Ils pourront se développer à partir des formules et des coefficients d'erreur.

6.3 Systèmes d'Équations Différentielles Ordinaire

De nombreux problèmes pratiques en ingénierie et en science nécessitent la solution d'un

système d'équations différentielles ordinaires simultanées plus qu'une seule
équation. De tels systèmes peuvent généralement être représentés comme :

dy1
f1(x y1 y 2 yn
dx
dy2
f 2(x y1 y 2 yn
dx

dyn
f n(x y1 y 2 yn
dx
La solution d'un tel système nécessite de connaître les n conditions.
initiales dans la valeur initiale de x.

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 Unité VI "Résolution d'équations différentielles"

Méthode d'Euler.

Les méthodes analysées précédemment pour de simples équations peuvent

s'étendre au système qui a été montré précédemment. Des applications en ingénierie peuvent
impliquer des milliers d'équations simultanées. Dans ce cas, la procédure pour
résoudre un système d'équations implique simplement d'appliquer la technique d'un
passe pour chaque équation à chaque étape avant de procéder à la suivante. Cela se
illustre mieux avec l'exemple suivant pour la méthode d'Euler simple.
Exemple

Résolution de systèmes d'EDE par la méthode d'Euler Énoncé : Résoudre

le jeu suivant d'équations différentielles en utilisant la méthode d'Euler,
en supposant que , y . Intégrer pour avec une taille de pas
de 0,5.

Solution : On implémente la méthode d'Euler pour chaque variable.

Observez que, s'utilise dans la deuxième équation plus que

la calculée avec la première équation. En procédant de manière similaire, on
a

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 Unité VI « Solution d'équations différentielles »

Nota.- Les méthodes utilisées pour la résolution de ces systèmes d'équations sont les
utilisés dans les sections précédentes, nous allons donc ajuster la taille du pas
directement, bien sûr après avoir résolu le système par l'une des méthodes
vus précédemment
Contrôle de la taille du pas.

Maintenant que nous avons développé des méthodes pour estimer l'erreur de troncature locale, nous
peut être utilisé pour ajuster la taille du pas. En général, la stratégie consiste à augmenter
le pas si l'erreur est trop petite et le diminuer si elle est trop grande.
Press y Cols. (1992) ont suggéré le critère suivant pour satisfaire à ce qui précède :

Où h-actuel et h-nouveau = taille du pas actuel et nouveau, ∆actuel = précision

actual calculada, ∆nuevo= exactitud deseada, y a= exponente constante que es
égal à 0,2 lorsque la taille du pas augmente et 0,25 diminue la taille de
pas

Le paramètre clé dans l'équation 25.47 est évidemment ∆nouveau car c'est son
véhicule pour spécifier l'exactitude souhaitée. Une façon de le faire serait
relier ∆ nouveau à un niveau relatif d'erreur. Bien que cela fonctionne bien seulement
Lorsque des valeurs positives se produisent, cela peut causer des problèmes pour des solutions qui
ils passent par zéro. Par exemple, vous pourriez simuler une fonction oscillatoire
qui passe répétez par zéro, mais est limité par des valeurs maximales
absolus. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin de ces valeurs maximales pour figurer dans la
précision souhaitée.

Une manière plus générale de gérer ces cas est de déterminer ∆ nouveau comme :

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 Unité VI "Résolution d'Équations Différentielles"

Où E=niveau de tolérance global. Votre choix d'échelle y déterminera alors

comment l'erreur a été escaladée. Par exemple, si y-échelle = y, la précision sera
géré en termes d'erreur relative fractionnaire. Si vous traitez maintenant un cas
là où l'on souhaite des erreurs relatives constantes à une limite maximale prédéfinie, il existe
Il existe une y-échelle égale à cette limite. Un truc suggéré par Press et al. Pour obtenir
les erreurs relatives constantes sauf celles qui franchissent très près de zéro, sont :

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

6.4 Applications

Méthode d'Euler et d'Euler modifié un circuit électrique contient une

impédance, une résistance et une capacité, l'équation qui régit ce problème
«LRC» lorsque le système n'est soumis à aucun potentiel est de type :

Se prendra avec les caractéristiques du circuit une réactance L de 0,4H, R=300Ω et une
capacité de .001 F. Au temps initial (t=0), l'intensité est de 3A et sa dérivée
(c'est-à-dire la charge électrique) de 0,5 A/s. °C Solution Tout d'abord, il faut transformer ceci
problème dans un ensemble d'équations du premier ordre. On prendra Q égal à la
dérivée de l'intensité du courant.

Si la méthode d'Euler traditionnelle est utilisée, il faut résoudre ces équations

utilisant les formules :

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 Unité VI "Résolution d'Équations Différentielles"

Le tableau des résultats obtenu avec un pas de 0,0005 est :

Si maintenant on utilise la méthode d'Euler modifiée, les formules sont :

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 Unité VI « Résolution des équations différentielles »

Il convient de souligner que le problème devient très instable si des valeurs plus élevées sont utilisées.
hauts pour L.

Méthode de Butcher : implicite d'ordre deux

Soit le PVI suivant :

Y|= .3y+et =f(t , y)
Y(0) = 1
Résolvez ce problème en utilisant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2
construit à partir de la matrice de Butcher suivante :

Solution :
Il convient de noter que le schéma précédent est implicite étant donné qu'il s'agit d'une matrice A dense.

Aplicando las formulas genéricas de Runge-Kutta de segundo orden al arreglo de

Boucher antérieur chute :

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

En substituant dans la fonction f par l'expression de l'exemple, il reste le suivant

algorithme de calcul :

Notez qu'il est maintenant nécessaire de résoudre un système d'équations en K1 et K2 pour

chaque pas de temps.

Les calculs commencent avec i=0, t=0, y0=1, c'est-à-dire la valeur initiale et on suppose un
valeur du pas temporel h=0,1. La séquence des calculs suivants se
résumé dans le tableau ci-dessous.

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Système d'équations rigides et stabilité (SisRigid)

Soit le système couplé suivant d'équations différentielles du premier ordre :

Coya écriture en forme matricielle conduit à :

Solution :
Pour trouver une solution analytique du problème, il est nécessaire de diagonaliser la matrice A.
ou décoller le système d'équations par une transformation similaire. Pour

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 Unité VI « Résolution d'Équations Différentielles »

Cela nécessite de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A.
Les valeurs propres sont données en rendant le déterminant de |A-λI| égal à zéro, ce qui
résulte en l'équation quadratique suivante :

Et la nuance des auto-vecteurs correspondants est :

Par conséquent, par le biais du changement de variables suivant :

Le système précédent se transforme d'un système découplé :

Et la solution analytique est maintenant immédiate :

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 Unité VI « Résolution des Équations Différentielles »

Que en remplaçant les variables originales et les conditions initiales, il reste

enfin

Si l'on trace y1 par rapport à t, on observe deux échelles de temps, t1 et t11 où le

le premier terme de la solution, e-11.1t, reste pratiquement constant à la
long de t1 et diminue ensuite lentement dans un intervalle de temps 0<t11<40.

On dit qu'un système d'EOD est rigide lorsqu'il existe une valeur propre dans la matrice.
du système qui ne contribue presque rien à la solution surtout le domaine de
intégration. Un indice de rigidité est défini de la manière suivante :

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 Unité VI "Solution d'équations différentielles"

Où |Re|λ|| représente le module de la partie de l'autovalor. En effet, soit le

méthode générique donnée par l'équation en différences suivante, appliquée à f(t ,
y)=ky=y|:

où µ(hλ) représente le polynôme caractéristique de l'équation aux différences,

on dit qu'une méthode est stable si elle satisfait à la condition, |µ(hλ)|≤1
pour tous les valeurs de hλ.

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Annexe A "Méthodes Investigées"

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Annexe B « Exemples »

Métodos de Un paso

Méthode d'Euler

1. Utilisez la méthode d'Euler pour intégrer numériquement l'équation

dy
2
 x 3 12x2 20x 8,5
dx

Depuisx 0 jusqu'àx 4avec une taille de pas de 0,5. La condition initiale en

x 0 es y 1 Rappelez-vous que la solution exacte est donnée par l'équation

y 0 ,5x4 4x 3 10x2 8,5x 1

Solution. On peut utiliser l'équation yje 1 yje f  xje,yje h pour mettre en œuvre
la méthode d'Euler :
y 0,5 y 0  f  0,10, 5
Où y 0 1 et la pente estimée àx 0 es
f  0,1  0  3 12
2  0 2 20  0  8.5 8,5

y 0,5 1.0 8.5  0,5  5.25

La solution réelle enx 0,5es

y 0 ,5  0,5 4 4  0,5 3  10  0,5 2 8.5  0.5  1 3.21875

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Méthode d'Heun

2. Utilisez la méthode d'Heun pour intégrer numériquement l'équation suivante

Différentiel

dy
4e0.8x 0.5y
dc
Depuis x=0 jusqu'à x=4, avec un pas h=1. Avec la condition initiale que
Lorsque x=0 alors y=2. Obtenez la solution exacte en intégrant analytiquement.
Et j'ai comparé les résultats obtenus par la méthode de Heun.

Solution analytique de l'équation différentielle :

y´ 4e0.8x 0,5y
Conditions initiales :
x 0,y 2
L'équation différentielle en y' 4ème0.8x 0,5yc'est de la forme
y´ay g(x)
La solution éprouvée de l'équation différentielle est :
y ce h ache
En y ce h ache, c elle est arbitraire, la solution représente une infinité de
solutions en fonction de la valeur c.

Comparant y ce h achecon y´ 4e0.8x 0,5y il se trouve que dans a 0,5

L'équation est réorganisée y´ 4e0.8x 0,5y d'accord ay , ensuite on multiplie le
résultat
Pour le terme x e 0.5x de la solution y ce h achepara simplificar el primer miembro:
y´ 4e0.8x 0,5y

Solution. Avant de résoudre le problème numériquement, nous pouvons utiliser

calcul pour déterminer la solution analytique suivante

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Méthode de Runge Kutta

Utilisez la méthode RK d'ordre quatre pour résoudre les EDO

Solution. D'abord, nous devons résoudre pour toutes les pentes au début du
intervalo:
K je1 f(0,4,6) 0 ,5(4) 2
K je2 f(0,4,6) 4 0,3(6) 0,1(4) 1.8

OùK jec'est j la i-ème valeur de k pour la j-ème variable dépendante. Ensuite,

nous devons calculer les premières valeurs deyxyy2au point milieu :
h 0,5
y1 k1 1 4 (2) 3.5
2 2
h 0,5
y 2 k1 2 6 (1.8) 6.45
2 2
Lesquels seront utilisés pour calculer le premier ensemble de pentes de point
moyen

K 2,1 f(0,25,3,5,6,45) 1 ,75

K 2.2 f(0,25,3.5,6.45) 1,715
Ceux-ci sont utilisés pour déterminer le deuxième ensemble de prédictions de point.
moyen
h
y1 k 2.14   1,75  0,5 3,5625
2 2
h
y 2 k 2.2 6  1,715 0,5 3,5625
2 2
lequel sera utilisé pour calculer le deuxième ensemble de pentes en point
moyen
k3.2 f  0.25,3.5625,6.42875 1
 .78125
k3.2 f  0.25,3.5625,6.42875 1.715125

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

Ceci sera utilisé pour detterminer les prévisions à la fin de l'intervalle

y1 k 3.1h 4   1,781250  ,5  3,109375
y 2 k 3.2 h 6   1.7151250  ,5  6.857563
Lesquels seront utilisés pour calculer les pentes à la fin de l'intervalle,

k4.1 f  0.5,3.109375,857563 1
 ,554688
k4.2 f  0.5,3.109375,857563 1.631749

1
y1 0,5 4    2  2   1,75 1,78125   1.554688  0,5 3.115234
6
1
y2(0,5) 6   1.8 2  1.75 1.78125 1,631794
  0,5 6,857670
6
En procédant de manière similaire pour les étapes restantes, on obtient

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Méthode de Runge-Kutta d'ordre deux

Comparaison de plusieurs schémas RK d'ordre deux.

Enoncé : Utilisez la méthode du point médian et la méthode de Ralston pour intégrer
numériquement l'équation :

Depuis jusqu'à en utilisant un pas de 0,5. La condition initiale

en Comparez les résultats avec les valeurs obtenues avec un autre
algorithme RK d'ordre deux : la méthode de Heun sans correcteur d'itération.

Solution : La première étape de la méthode du point médian est l'utilisation de l'équation pour
calculer

Cependant, comme l'EDO est une fonction uniquement de x, un tel résultat manque de
relevance concernant la deuxième étape pour calculer :

Notez que cette estimation de la pente est beaucoup plus proche de la valeur.
moyenne pour l'intervalle (4.4375) que la pente au début de l'intervalle (8.5)
qui aurait pu être utilisée par la procédure d'Euler. La pente dans le
Le point médian peut alors être remplacé dans l'équation 25.37 pour prédire.

Le calcul se répète, et les résultats sont résumés dans la figure 25.14 et le tableau 25.3.

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

Por medio del método de Ralston, k1 para el primer intervalo es también igual a 8.5
y:

La pente moyenne est calculée par

Laquelle sera utilisée pour prédire

Notez que tous les méthodes RK de second ordre sont supérieures à la méthode de
Euler

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Méthodes à Plusieurs Étapes

Méthode de Heun de Auto Démarrage

Utilisez la méthode de Heun sans auto-démarrage pour effectuer les mêmes calculs que
dans l'exemple 25.5 par la méthode de Heun. C'est-à-dire, intégrer
de en utilisant une taille de pas de 1.

Comme dans l'exemple 25.5, la condition initiale dans . Cependant,

comme ici nous traitons avec une méthode en plusieurs étapes, nous avons besoin de l'information
supplémentaire de ce que .

Solution : Le prédicteur est utilisé pour extrapoler linéairement de

Le correcteur est donc utilisé pour calculer la valeur :

Laquelle représente une erreur relative en pourcentage de -5,73 %. Cette erreur est un peu plus
petit que la valeur de -8,18 % encourue dans le Heun d'auto-démarrage.
Maintenant, l'équation du prédicteur peut être appliquée de manière itérative pour s'améliorer.
la solution :

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 Unité VI « Résolution d'équations différentielles »

Que représente un Et de -1,92 %. Un estimé d'erreur peut-il être déterminé ?

approximé en utilisant l'équation ec. 3 :

L'équation peut être appliquée de manière itérative jusqu'à ce que Ea soit en dessous de
une valeur préspécifiée d'Es. Comme ce fut le cas avec la méthode de Heun, les
Les itérations convergent vers une valeur de 6.360865. Cependant, comme la valeur de
le prédicteur initial est plus précis, la méthode multipas converge une raison quelque peu
plus rapide.

Pour la deuxième étape, le prédicteur est :

Qu'est-ce qui est supérieur à la prédiction de 12.08260 qui a été calculée avec la méthode de
Heun original. Le premier correcteur donne 15.76693 et itérations subsequentes
convergent vers le même résultat comme on l'a obtenu avec la méthode de Heun
autoinicio : 15.30224. Comme avec l'étape précédente, le taux de convergence de
le correcteur a été amélioré grâce à la meilleure prédiction initiale.
Déduction et analyse de l'erreur des formules du prédicteur-correcteur. Déjà
nous utilisons des concepts graphiques pour déduire le Heun de non-autoinitialisation. Maintenant
nous montrerons comment les mêmes équations peuvent être déduites mathématiquement.
Cette déduction est particulièrement intéressante car elle lie les idées de l'ajustement de
courbe, de l'intégration numérique et des EDO. L'exercice est également utile car
fournir une procédure simple pour développer des méthodes multiphases de
ordre supérieur et évalue ses erreurs.

La déduction repose sur la résolution de l'EDE générale :

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 Unité VI « Résolution d'équations différentielles »

Cette équation peut être résolue en multipliant les deux côtés par intégrant entre
les limites :

Le côté gauche peut être intégré et évalué à l'aide du théorème fondamental :

ec. 4

L'équation représente une solution à l'EDE si l'intégrale peut être évaluée. C'est
dire, fournit un moyen de calculer une nouvelle valeur de la variable
dépendant sur la base d'une valeur précédente de et l'équation différentielle.
Les formules d'intégration numérique fournissent un moyen de faire cela.
évaluation. Par exemple, la règle trapezoïdale peut être utilisée pour évaluer l'intégrale,
comme dans :

ec. 5

Où c'est la taille du pas. En remplaçant l'équation ec.5 dans la

l'équation ec.4 est la suivante :

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 Unité VI « Résolution des Équations Différentielles »

Quelle est l'équation correctrice pour la méthode de Heun. Comme elle se base sur la
règle trapezoïdale, l'erreur de troncature peut être directement tirée du tableau
2:

ec.6

Un procédé similaire peut être utilisé pour déduire le prédicteur. Pour ce dernier
caso, les limites d'intégration vont de :

Que peut-on intégrer et réarranger pour obtenir :

ec.7

Maintenant, plus que d'utiliser la formule fermée du tableau 2, la première formule en

l'intégration ouverte de Newton-Cotes peut être utilisée pour évaluer l'intégrale comme
en:

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

ec. 8

Laquelle est appelée méthode du point moyen. En substituant l'équation ec. 8 dans la
L'équation ec.7 est obtenue :

ec.9

Lequel est le prédicteur pour le Heun de non-autostart. Comme avec le correcteur, l'erreur
de truncamiento local se puede tomar directement :

éc.10

Où le sous-indice p désigne que c'est l'erreur du prédicteur.

Ainsi, le prédicteur et le correcteur pour la méthode de Heun sans auto-initialisation ont
erreurs de troncature du même ordre. En plus de mettre à jour la précision du
préviseur, ce fait a des avantages supplémentaires liés à l'analyse du
error, comment se élaborera en la suivant section.
Estimation des erreurs : Si le prédicteur et le correcteur d'une méthode à plusieurs étapes sont
de même ordre, l'erreur de troncation locale peut être estimée au cours
d'un calcul. C'est un énorme avantage, car cela établit un critère pour le
ajustement de la taille de pas.

L'erreur de tronquage local pour le prédicteur est estimée avec l'équation ec.9.
Ce type d'erreur estimée peut être combiné avec l'estimation de prédicteur del paso
à donner :

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 Unité VI "Résolution des Équations Différentielles"

ec.11

Au moyen d'une procédure similaire, l'erreur estimée pour le correcteur peut être
combiner avec le résultat du correcteur pour donner

L'équation ec.10 peut être soustraite de l'équation ec.11 pour donner :

Où est E maintenant entre y . Maintenant, si on divise l'équation par 5 et qu'on

réorganise le résultat on a:

ec.12

Notez que le côté droit des équations ec. 6 et ec. 12 sont identiques, avec le
exception de l'argument de la troisième dérivée. S'il n'y a pas de variation appréciable
Sur l'intervalle en question, nous pouvons supposer que le côté droit est égal.
et donc, les côtés gauches devraient être équivalents, comme dans :

ec.13

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 Unité VI "Solution d'Équations Différentielles"

Ainsi, nous arrivons à une relation qui peut être utilisée pour estimer l'erreur de
truncation par étape basé sur deux quantités, qui sont de routine
sous-produits du calcul.
Solution. En =1, le prédicteur est de 5.607005 et le correcteur donne 6.360865. Ces
les valeurs peuvent être remplacées dans l'équation ec.13 pour donner :

Ce qui se compare bien à l'erreur exacte :

En =2, le prédicteur donne 13.44346 et la trajectoire donne 15.30224, qui est utilisée
para calcular:

Qui se compare également favorablement à l'erreur

exactement,

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 Unité VI "Résolution d'équations différentielles"

Conclusion

Médiants les méthodes précédentes vues, je comprends qu'elles sont d'une grande aide.
dans l'application de différents domaines comme l'électronique la bactériologie ainsi
comme ce qui est la probabilité entre autres. Par lequel nous pouvons dire que.
Méthodes numériques et leurs applications dans leurs différentes méthodes sont d'une grande
aide dans la vie de l'ingénieur ainsi que dans celle du diplômé.

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 Unité VI "Solution d'équations différentielles"

Bibliographie
Méthodes Numériques pour ingénieurs; Chapra Steven C. et Canalé Raymond
5a éd.

Información de los: Capítulos 25, 26, 28

Pages : 713 à 846

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