Université Paris-Dauphine Année universitaire 2025-2026

Licence de mathématiques appliquées Intégrale de Lebesgue et probabilités

Feuille 0 : des rappels et quelques nouveautés

Exercice 1. On considère les ensembles de parties de R suivantes

A = {{1}, {3}, {5}} B = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}} C = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}, {7}} .

A-t-on A ⊂ B ? A ⊂ C ? B ⊂ C ?
Exercice 2. On considère pour tout n ∈ N la fonction fn définie sur R par fn (x) = xn 1Q (x).
1. Montrer que f0 n’est continue en aucun point de R.
2. Montrer que f1 est continue en 0 et n’est continue en aucun point de R∗ .
3. Montrer que pour tout entier n ≥ 2 la fonction fn est dérivable en 0 et n’est continue en aucun point de R∗ .
Exercice 3. Quelques définitions :
— On dit d’un ensemble E qu’il est fini si et seulement si E = ∅ ou si il existe un entier non nul n et une
application φ : E → {0, . . . , n − 1} bijective.
— On dit d’un ensemble E qu’il est infini dès qu’il n’est pas un ensemble fini.
— On dit d’un ensemble E qu’il est dénombrable si et seulement si il existe une partie A de N et une application
φ : E → A bijective.
Par conséquent tout ensemble fini est dénombrable, la réciproque n’est pas vraie en général.
1. Montrer qu’un ensemble E est dénombrable si et seulement si il existe une application ψ : E → N injective.
2. Montrer que toute partie d’un ensemble dénombrable E est dénombrable.
3. Montrer que si E est un ensemble dénombrable et F est un ensemble tel qu’il existe une application g : F → E
injective alors F est nécessairement dénombrable.
4. Montrer que toute partie de N qui n’est pas finie est en bijection avec N.
5. Montrer que l’application ψ : N × N → N définie par φ(n, m) = 2n 3m est injective.
6. Montrer que si E1 et E2 sont des ensembles dénombrables alors E1 × E2 et E1 ∪ E2 sont des ensembles
dénombrables.
S
7. Montrer que si (En )n≥0 est une suite d’ensembles dénombrables alors n≥0 En est un ensemble dénombrable.
S
8. Montrer que si I est un ensemble dénombrable et (Ei )i∈I une famille d’ensembles dénombrables alors i∈I Ei
est un ensemble dénombrable.
9. Montrer que {0, 1}N qui est l’ensemble des suites à valeurs dans {0, 1} n’est pas un ensemble dénombrable.
10. Montrer que Q ∩ [0, 1[ et Q∩]0, 1[ sont en bijection. Est-ce que [0, 1[ et ]0, 1[ sont en bijection ?
Exercice 4. Le but de cet exercice est d’établir le théorème de Cantor-Bernstein.
1. Soit A un ensemble pour lequel on suppose qu’il existe une application injective u définie sur A et à valeurs
dans une partie B de A. Soit (Cn )n∈N la suite de parties de A définie par récurrence de la façon suivante :
C0 = B c et pour tout n ∈ N∗ , Cn+1 = u(Cn ). On pose C = ∪n∈N Cn et on considère l’application v définie
sur A par 
u(x) si x ∈ C
v(x) =
x si x ∈
/ C.
(a) Montrer que v est à valeurs dans B.
(b) Montrer que v : A → B est bijective.
2. Déduire du résultat précédent le théorème de Cantor-Bernstein : « Soient E et F deux ensembles. Si il existe
une application f : E → F injective et une application g : F → E injective alors il existe une application
h : E → F bijective. »
Exercice 5. Le but de cet exercice est d’établir que R et P(N) sont en bijection. On note F l’ensemble des suites
à valeurs dans {0, 1} constantes à partir d’un certain rang.

1
 1. Donner un exemple de bijection entre ]0, 1[ et R.
2. Justifier que {0, 1}N = F(N, {0, 1}) est en bijection avec P(N).
3. Justifier que F est en bijection avec N.
X an
On note E = {0, 1}N \ F et pour tout a = (an )n∈N on pose f (a) = .
2n+1
n∈N
4. Montrer que f est une injection de E dans ]0, 1[.
5. Montrer que  
n−1 2k + 1
]0, 1[\f (E) = x ∈]0, 1[ : ∃n ∈ N ∃k ∈ J0, 2 K tels que x = n+1
2
6. En déduire que ]0, 1[\f (E) est en bijection avec F .
7. En déduire que ]0, 1[ est en bijection avec {0, 1}N donc que R est en bijection avec P(N).
8. À l’aide d’une bijection entre R et {0, 1}N construire une bijection entre R et R2 .

Exercice 6. On note C(R, R) l’ensemble des fonctions définies sur R à valeurs dans R continues et F(Q, R) l’ensemble
des fonctions définies sur Q et à valeurs dans R.
1. Donner un exemple d’injection de C(R, R) dans F(Q, R).
2. Étant donnée une bijection de N × N dans N, construire une bijection de {0, 1}N = F(N, {0, 1}) dans
F(N, {0, 1}N ). Indication : penser à F(N, {0, 1}N ) ≈ {0, 1}N×N .
3. Étant donnée une bijection de R dans P(N) et une bijection de Q dans N construire une bijection de F(Q, R)
dans R.
4. En déduire qu’on peut construire une injection de R dans C(R, R) et une injection de C(R, R) dans R.

Exercice 7. Soit F un K-espace vectoriel (avec K = R ou K = C). On appelle norme sur F toute application N
définie sur F et à valeurs dans R+ qui vérifie les conditions suivantes
— pour tout x ∈ F on a N (x) = 0 si et seulement si x = 0 ;
— pour tout x ∈ F et tout λ ∈ K on a N (λx) = |λ|N (x) ;
— pour tous x, y ∈ F on a N (x + y) ≤ N (x) + N (y).
1. On note F1 l’espace vectoriel réel des fonctions définies sur [0, 1] à valeurs réelles et Riemann-intégrables et
on note F2 le sous-espace vectoriel de F1 constitué des fonctions continues sur [0, 1]. Montrer que
Z 1
N (f ) = |f (t)| dt
0

est une norme sur F2 mais pas sur F1 .

Soit E un ensemble. On appelle distance sur E toute application définie sur E × E et à valeurs dans R+ qui vérifie
les conditions suivantes
— pour tous x, y ∈ E on a d(x, y) = 0 si et seulement si x = y ;
— pour tous x, y ∈ E on a d(x, y) = d(y, x) ;
— pour tous x, y, z ∈ E on a d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).
Si d est une distance sur E on dit que (E, d) est un espace métrique.
2. Montrer que si N est une norme sur un K-espace vectoriel F alors d(x, y) = N (x − y) est une distance sur F .
3. En déduire que la fonction d définie sur R × R par d(x, y) = |x − y| est une distance sur R.
Soit E un ensemble. On appelle topologie sur E toute famille O de parties de E qui vérifie les conditions suivantes
— ∅ ∈ O et E ∈ O ;
Tn
— pour tout entier n ∈ N∗ et toute famille O1 , . . . , On ∈ O on a i=1 Oi ∈ O;
S
— pour toute famille (Oi )i∈I d’éléments de O on a i∈I Oi ∈ O.
Si O est une topologie sur E on dit que E muni de O est un espace topologique. Les éléments de O sont appelés
les ouverts de la topologie O et, par définition, les fermés de O sont les complémentaires dans E des ouverts de O.
4. Justifier que pour tout ensemble E l’ensemble P(E) des parties de E est une topologie sur E.

2
 5. Montrer que si O1 et O2 sont deux topologies sur un même ensemble E alors O1 ∩ O2 est une topologie sur
E.
T
6. De façon générale, montrer que si (Oi )i∈I est une famille de topologies sur un même ensemble E alors i∈I Oi
est une topologie sur E.
7. Justifier que pour toute famille A de parties d’un ensemble E il existe une topologie sur E qui contient A et
qui est la plus petite topologie au sens de l’inclusion contenant A. Cette topologie est la topologie engendrée
par A.
Soit (E, d) un espace métrique. Pour tout x ∈ E et tout nombre réel r > 0 on appelle boule ouverte de centre x et
de rayon r la partie de E définie par

B(x, r) = {y ∈ E : d(x, y) < r}

et pour tout x ∈ E et tout nombre réel r ≥ 0 on appelle boule fermée de centre x et de rayon r ≥ 0 la partie de E
définie par
B̄(x, r) = {y ∈ E : d(x, y) ≤ r}
8. Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que

O = {A ⊂ E : ∀x ∈ A ∃r > 0 tel que B(x, r) ⊂ A}

est une topologie sur E. On appelle cette topologie la topologie de d sur E.

Soit (E, d) un espace métrique. On dit que (E, d) est séparable si il existe une suite (un )n≥0 d’éléments de E telle
que
∀x ∈ E ∀ε > 0 ∃n ∈ N tel que un ∈ B(x, ε).
9. Montrer que R muni de la distance habituelle est un espace métrique séparable.
Soit E un ensemble et O une topologie sur E. On dit que O admet une base dénombrable S d’ouverts quand il existe
une suite (Un )n≥0 d’ouverts de O telle que pour tout O ∈ O il existe I ⊂ N tel que O = n∈I Un .
10. Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que (E, d) est séparable si et seulement si la topologie de d sur E
admet une base dénombrable d’ouverts.

Exercice 8. Soient E et F deux ensembles. Quelques définitions :

— Une relation binaire R entre E et F est une partie G de l’ensemble E × F et pour tout x ∈ E et tout y ∈ F
on note xRy si et seulement si (x, y) ∈ G.
— Une relation binaire R sur E, c’est-à-dire entre E et E, est réflexive si et seulement si pour tout x ∈ E on a
xRx.
— Une relation binaire R sur E, est symétrique si et seulement si ∀(x, y) ∈ E 2 xRy ⇒ yRx.
— Une relation binaire R sur E, est antisymétrique si et seulement si ∀(x, y) ∈ E 2 xRy et yRx ⇒ x = y.
— Une relation binaire R sur E, est transitive si et seulement si ∀(x, y, z) ∈ E 3 xRy et yRz ⇒ xRz.
— Une relation binaire R sur E, est totale si et seulement si ∀(x, y) ∈ E 2 xRy ou yRx.
— Une relation binaire R sur E qui est réflexive, symétrique et transitive et appelée une relation d’équivalence.
— Une relation binaire R sur E qui est réflexive, antisymétrique et transitive et appelée une relation d’ordre.
— Si R est une relation d’équivalence sur E, pour tout x ∈ E on appelle classe d’équivalence de x la partie de
E notée Cx définie par Cx = {y ∈ E : xRy}. On note E/R l’ensemble des classes d’équivalence de R.
— Si R est une relation d’ordre sur E, on appelle topologie de l’ordre sur E la topologie engendrée par les
ensembles ]x, → [= {y ∈ E : xRy} \ {x} et ] ←, x[= {y ∈ E : yRx} \ {x} où x ∈ E.
1. Soit R la relation binaire définie sur Z par « xRy ⇐⇒ x et y ont même parité ».
(a) Montrer que R est une relation d’équivalence.
(b) Quel est l’ensemble des classes d’équivalence de R ?
2. Soit R la relation binaire définie sur l’ensemble E des fonctions de R dans R par « f Rg ⇐⇒ f (0) = g(0) ».
(a) Montrer que R est une relation d’équivalence.
(b) Montrer que l’ensemble des classes d’équivalence de R est en bijection avec R.

3
 3. Montrer que la relation binaire R définie sur l’ensemble E des fonctions définies sur R à valeurs réelles par

f Rg ⇐⇒ {x ∈ R : f (x) ̸= g(x)} est dénombrable

est une relation d’équivalence.

4. Soit R la relation binaire définie sur R par « xRy ⇐⇒ x ≤ y ».
(a) Montrer que R est une relation d’ordre totale.
(b) Montrer que la topologie de l’ordre sur R associée à R est la topologie euclidienne usuelle.
5. Donner un exemple de relation binaire qui n’est ni une relation d’équivalence ni une relation d’ordre.
6. Montrer que l’ensemble des classes d’équivalence d’une relation d’équivalence R sur un ensemble E constitue
une partition de E.
7. Soit (E, d) un espace métrique et F l’ensemble des suites de Cauchy d’éléments de E.
(a) Montrer que la relation binaire R définie sur F par « uRv ⇐⇒ limn→∞ d(un , vn ) = 0 » est une relation
d’équivalence sur F .
(b) Montrer que la fonction D définie sur l’ensemble F/R × F/R par D(A, B) = limn→∞ d(an , bn ) où a ∈ A
et b ∈ B est correctement définie, c’est-à-dire que pour tous a ∈ A et b ∈ B la suite (d(an , bn ))n∈N
admet une limite et que la valeur de cette limite ne dépend pas du choix particulier des représentants
a et b de A et B.
(c) Montrer que D est une distance sur F/R.
(d) Montrer que (F/R, D) est un espace métrique complet.
8. Soit O une partie ouverte de R.
(a) Montrer qu’à tout x ∈ O on peut associer un unique intervalle Ux vérifiant la propriété « Ux est le plus
grand intervalle ouvert au sens de l’inclusion contenu dans O et contenant x ».
(b) Montrer que pour tous x, y ∈ O si Ux ∩ Uy ̸= ∅ alors Ux = Uy .
(c) Montrer que la relation binaire R définie sur O par « xRy ⇐⇒ Ux ∩ Uy ̸= ∅ » est une relation
d’équivalence.
(d) En déduire que pour tout ouvert O S⊂ R il existe une famille dénombrable (Oi )i∈I d’intervalles ouverts
deux à deux disjoints telle que O = i∈I Oi .

Exercice 9. La droite réelle achevée est l’ensemble ordonné constitué des nombres réels auxquels sont adjoints
deux éléments supplémentaires : un plus grand élément, noté +∞ et un plus petit élément, noté −∞. Elle est
notée [−∞, +∞] ou R̄.
1. L’addition et la multiplication définies sur l’ensemble des réels sont partiellement étendues à R̄ en suivant les
règles usuelles de calcul des limites. Il en résulte que pour certains couples d’éléments de R̄ l’addition ou la
multiplication ne sont pas définies. Compléter les tableaux ci-dessous en conséquence

× −∞ y < 0 0 y > 0 +∞
+ −∞ y ∈ R +∞ −∞
−∞ x<0
x∈R 0
+∞ x>0
+∞
2. On considère sur R̄2 la fonction d définie par

d(x, y) = | arctan(x) − arctan(y)|

où la fonction arctan est prolongée de R à R̄ en posant arctan(−∞) = − π2 et arctan(+∞) = π2 .

(a) Montrer que d est une distance sur R̄.
(b) Montrer que (R̄, d) est un espace métrique séparable.
(c) Montrer que (R̄, d) est un espace compact.

4
Exercice 10. Soit (an )n≥0 une suite de nombres réels. On pose

lim inf an = lim inf ak et lim sup an = lim sup ak .

n→∞ k≥n n→∞ k≥n

1. Pourquoi ces deux quantités sont bien définies en tant que éléments de R̄ ?
2. Montrer qu’il existe une sous-suite de (an )n≥0 qui converge dans R̄ vers lim inf an et une sous-suite de (an )n≥0
qui converge dans R̄ vers lim sup an .
3. Déterminer lim inf an et lim sup an si pour tout n ≥ 0 on a an = (−1)n .
4. Vérifier les assertions suivantes

lim sup an < α ⇒ ∃n, ∀k ≥ n, ak < α

∃n, ∀k ≥ n, ak ≤ α ⇒ lim sup an ≤ α
lim sup an > α ⇒ ∀n, ∃k ≥ n, ak > α
∀n, ∃k ≥ n, ak ≥ α ⇒ lim sup an ≥ α

5. Montrer que lim inf an ≤ lim sup an .

6. Montrer que lim sup(−an ) = − lim inf an et que lim inf(−an ) = − lim sup an .
7. Montrer que (an ) converge vers ℓ ∈ R̄ si et seulement si lim inf an = lim sup an = ℓ.
8. Soit (bn )n≥0 une autre suite de nombres réels.
(a) Montrer que l’on a lim sup(an + bn ) ≤ lim sup an + lim sup bn .
(b) Donner un exemple où lim sup(an + bn ) = lim sup an + lim sup bn .
(c) Donner un exemple où lim sup(an + bn ) < lim sup an + lim sup bn .
(d) Montrer que quand (bn )n≥0 converge dans R on a égalité.

Exercice 11. Soit (E, d) un espace métrique et (xn )n≥0 une suite de Cauchy d’éléments de E.
1. Montrer que (xn )n≥0 est une suite bornée.
2. Montrer que (xn )n≥0 admet une sous-suite (yn )n≥0 telle que pour tout entier n ≥ 0 et tout entier p ≥ n on
a d(yn , yp ) ≤ 21n .
3. Montrer que si (xn )n≥0 admet une sous-suite (yn )n≥0 convergente alors (xn )n≥0 est une suite convergente.

Exercice 12. Soit I ⊂ R un intervalle ouvert et f : I → R une fonction convexe.

1. Montrer que f admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche en tout point de I.
2. Montrer que pour tout x0 ∈ I et tout x ∈ I on a f (x) ≥ f (x0 )+fd′ (x0 )(x−x0 ) et f (x) ≥ f (x0 )+fg′ (x0 )(x−x0 ).
On introduit Ef = {(a, b) ∈ R2 : ∀x ∈ I f (x) ≥ ax + b}.
3. Montrer que pour tout x ∈ I on a f (x) = sup (ax + b).
(a,b)∈Ef

Exercice 13. Soient E et F deux ensembles et f : E → F une application.

1. Soit A ⊆ E.
(a) Montrer que A ⊆ f −1 (f (A)) mais que l’égalité peut faire défaut.
(b) Montrer que si f est injective on a A = f −1 (f (A)).
2. Soit B ⊆ F .
(a) Montrer que f (f −1 (B)) ⊆ B mais que l’égalité peut faire défaut.
(b) Montrer que si f est surjective on a B = f (f −1 (B)).
3. Montrer que si pour tout sous-ensemble A de E on a A = f −1 (f (A)) alors f est nécessairement injective.
4. Montrer que si pour tout sous-ensemble B de F on a B = f (f −1 (B)) alors f est nécessairement surjective.

Exercice 14. Soient E et F deux ensembles et f : E → F une application. Soient I et J deux ensembles non
vides, (Ai )i∈I une famille de parties de E, (Bj )j∈J une famille de parties de F et B une partie de F . Montrer que
S
S T
T
1. f i∈I Ai = i∈I f (Ai ) et f i∈I Ai ⊂ i∈I f (Ai ) avec égalité si f est injective.

5
 S  S T  T
2. f −1 B
j∈J j = j∈J f −1 (B ) et f −1
j j∈J j =
B j∈J f
−1 (B ).
j

3. (f −1 (B))c = f −1 (B c ).

Exercice 15. Soient f : E → F , g : F → G et h : F → G. On pose p : x 7→ (g(x), h(x)).

1. Montrer que pour tout B ⊂ G on a (g ◦ f )−1 (B) = f −1 (g −1 (B)).
2. Montrer que pour tous B, C ⊂ G on a p−1 (B × C) = g −1 (B) ∩ h−1 (C).

Exercice 16. Soit E un ensemble non vide, n et m deux entiers non nuls et (Gi,j )1≤i≤n,1≤j≤m une famille de
parties de E. Montrer que  
n m n
!
\ [ [ \
 Gi,j  = Gi,ji .
i=1 j=1 (j1 ,...,jn )∈{1,...,m}n i=1

ce qui peut autrement s’écrire  

n m n
!
\ [ [ \
 Gi,j  = Gi,ji .
i=1 j=1 1≤j1 ,...,jn ≤m i=1

Exercice 17. Soit E un ensemble non vide et A, B, C trois parties de E. Pour chacune des fonctions suivantes,
dire si elle est la fonction indicatrice d’une partie de E et, si oui, de laquelle.
1. 1A + 1B 2. 1A − 1B 3. 1A 1B 4. |1A − 1B | 5. 1A + 1B − 1A 1B 6. sup(1A , 1B ) 7. inf(1A , 1B ).

Exercice 18. Soit E un ensemble et (An )n≥0 une suite de parties de E. On pose
[ \ \ [
lim inf An = Ak et lim sup An = Ak .
n≥0 k≥n n≥0 k≥n

1. Donner en une phrase la propriété caractéristique des éléments de lim inf An et la propriété caractéristique
des éléments de lim sup An .
2. Montrer que
   
 X   X 
lim inf An = x ∈ E : 1Acn (x) < ∞ et lim sup An = x ∈ E : 1An (x) = ∞ .
   
n≥0 n≥0

3. Déterminer lim inf An et lim sup An si pour tout n ≥ 0 on a An =] − ∞, (−1)n ].

S T T S
4. Montrer que pour tout entier m ∈ N on a lim inf An = n≥m k≥n Ak et lim sup An = n≥m k≥n Ak .
5. Montrer que \ [
An ⊂ lim inf An ⊂ lim sup An ⊂ An .
n n

6. Exprimer 1∩n≥0 An et 1∪n≥0 An à l’aide des fonctions indicatrices (1An )n≥0 .

7. Montrer que lim inf Acn = (lim sup An )c et lim sup Acn = (lim inf An )c .
8. Déterminer l’ensemble des éléments x de E tels que la suite (1An (x))n≥0 admet une limite.
9. On suppose que (An )n≥0 est une suite monotone au sens de l’inclusion. Déterminer lim inf An et lim sup An .
10. Soient A, B, C, D et F des parties de E et (An )n≥0 la suite de parties de E définie par A0 = A, A1 = B,
A2 = F et pour tout entier n ≥ 1, A3n = C, A3n+1 = D et A3n+2 = F . Déterminer lim inf An et lim sup An .
11. Soit (An )n≥0 une suite de parties de E. Comparer lim sup 1An , 1lim sup An , lim inf 1An et 1lim inf An .

Exercice 19. Soit A une matrice réelle, symétrique et positive. Montrer qu’il existe une unique matrice réelle,
symétrique et positive R telle que A = R2 .