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Samedi 19 Juin 2017

Probabilités
Variables Aléatoires Réelles
© Bechata

Cet exercice a pour but l’étude d’une marche aléatoire sur les sommets d’un triangle, ce qui fait l’objet de la partie
II. Dans la partie I, on aborde des questions préliminaires d’algèbre linéaire.
Partie I. 0 1
x y z
On associe à tout triplet (x; y; z) de nombres réels la matrice M (x; y; z) dé…nie par : M (x; y; z) = @ z x y A :
y z x
La matrice M (1; 0; 0) n’est autre que la matrice identité I3 et la matrice M (0; 1; 0) est notée J.

1. L’espace vectoriel E des matrices M (x; y; z).

(a) Calculer les matrices J 2 et J 3 .

(b) Établir que l’ensemble E des matrices de la forme M (x; y; z) où (x; y; z) décrit R3 constitue un sous-
espace vectoriel de l’espace M3 (R) des matrices carrées d’ordre 3.
(c) Établir que (I3 ; J; J 2 ) forme une base de E.
0 1
1 1 1
2. Etude des matrices M (x; y; y). On pose P = @1 1 0 A:
1 0 1
0 1
x + 2y 0 0
(a) Justi…er que P est inversible, calculer P 1 et véri…er que P 1 M (x; y; y)P = @ 0 x y 0 A:
0 0 x y

1
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(b) En déduire la relation suivante pour tout nombre entier naturel n :

1 1
[M (x; y; y)]n = (x + 2y)n M (1; 1; 1) + (x y)n M (2; 1; 1):
3 3
Partie II.
On désigne dans toute cette partie par p un nombre réel tel que 0 < p < 1=2 et on considère la marche aléatoire
d’un point S sur les sommets d’un triangle ABC.
A l’instant initial t = 0, le point S est en A, et il se déplace ensuite selon les règles suivantes :

Si S est à l’instant n au sommet A du triangle : il est à l’instant n + 1 au sommet B avec la probabilité p,

au sommet C avec la probabilité p, ou encore au sommet A avec la probabilité 1 2p.

Si S est à l’instant n au sommet B du triangle : il est à l’instant n + 1 au sommet C avec la probabilité p,

au sommet A avec la probabilité p, ou encore au sommet B avec la probabilité 1 2p.

Si S est à l’instant n au sommet C du triangle : il est à l’instant n + 1 au sommet A avec la probabilité p,

au sommet B avec la probabilité p, ou encore au sommet C avec la probabilité 1 2p.

Pour tout nombre entier naturel n, on désigne en…n par :

An l’événement “le point S est au sommet A à l’instant n” et par an sa probabilité.

Bn l’événement “le point S est au sommet B à l’instant n” et par bn sa probabilité.

Cn l’événement “le point S est au sommet C à l’instant n” et par cn sa probabilité.

1. Calcul des probabilités an , bn , cn .

(a) Exprimer à l’aide de la formule des probabilités totales les probabilités an+1 , bn+1 , cn+1 en fonction des
probabilités an , bn , cn .
0 1 0 1
an+1 an
(b) En déduire une matrice M telle qu’on ait pour tout nombre entier naturel n : @ bn+1 A = M @ bn A
cn+1 cn
(c) Exprimer en fonction de p les probabilités an , bn , cn et leurs limites quand n tend vers +1.

2. Nombres moyens des passages en A, B, C entre les instants 1 et n.

On désigne dans cette question par Xn la variable aléatoire prenant la valeur 1 lorsque S est au sommet A
à l’instant n, et prenant la valeur 0 sinon.
Interpréter la variable aléatoire X1 + X2 + + Xn et son espérance mn = E(X1 + X2 + + Xn ), puis
établir que :
1 1 (1 3p)n
mn = n + 2(1 3p) :
3 3p
Donner un équivalent de mn lorsque n tend vers +1.

i
F
nn

2
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Corrigé
0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0
1. (a) Pour commencer, on a J = @0 0 1A ; un calcul direct nous donne J 2 = @1 0 0A et J 3 = @0 1 0A.
1 0 0 0 1 0 0 0 1
(b) Le plus simple est de montrer que E = Vect(I; J; J 2 ) car cela justi…e que E est un espace vectoriel et cela répond
partiellement à la question 1.c). On constate que
0 1 0 1 0 1 0 1
x y z 1 0 0 0 1 0 0 0 1
8x; y; z 2 R; M (x; y; z) = @ z x y A = x @0 1 0A + y @0 0 1A + z @1 0 0A = xI + yJ + zJ 2
y z x 0 0 1 1 0 0 0 1 0

donc E = Vect(I; J; J 2 ).
(c) D’après la question précédente, la famille (I; J; J 2 ) est une famille génératrice de E: Il su¢ t de montrer qu’il s’agit
d’une famille libre. Soit a; b; c trois réels tels que
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
aI + bJ + cJ 2 = 0M3 (R) , a @0 1 0A + b @0 0 1A + c @1 0 0A = @0 0 0A
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 8
a b c 0 0 0 < a=0
, @ c a b A = @0 0 0A , b=0
:
b c a 0 0 0 c=0

Par conséquent, la famille (I; J; J 2 ) est une base de E:

2. (a) On procède par les opérations élémentaires sur les matrices

0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 .. 1 0 0 1 1 1 .. 1 0 0
@1 1 0 A . @ 0 1 0 A , @0 2 1A . @ 1 1 0 A L2 L2 L1
1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 L3 L3 L1
0 1 0 1
1 1 1 .. 1 0 0
, @0 2 1A . @ 1 1 0 A
0 0 3 1 1 2 L3 2L3 L2

La nouvelle matrice est triangulaire et tous ses coe¢ cients diagonaux sont non nuls donc la matrice P est inversible
et l’on a
0 1 0 1
3 3 0 .. 2 1 2
@0 L1 3L1 + L3
6 0A . @ 2 4 2 A
L2 3L2 L3
0 0 3 1 1 2
0 1 0 1
6 0 0 .. 2 2 2
L1 2L1 + L2
, @0 6 0A . @ 2 4 2 A
0 0 3 1 1 2
0 1 1 1 1 1
0 1 L1 L1
B 3 3 3 C 6
1 0 0 B
. B 1 2 1 C C 1
, @0 1 0A .. B C L2 L2
B 3 3 3 C 6
0 0 1 @ 1 1 2 A 1
L3 L3
3 3 3 3
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
B 3 3 3 C 0 1B C 0 1
B 1 2 1 C 1 1 1 B 31 3
2
3
1 C 1 0 0
B C B C @
donc P 1
=B C : Véri…cation @1 1 0 AB C= 0 1 0 A:
B 3 3 3 C B 3 3 3 C
@ 1 1 2 A 1 0 1 @ 1 1 2 A 0 0 1
3 3 3 3 3 3
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Un calcul direct nous donne
01 2 1 2 1 2 1
x+ y x+ y x+ y 0 1
B3 3 3 3 3 3 C
B1 1 2 2 1 1 C x + 2y 0 0
B y C
P 1 M (x; y; y) = B x y x+ y x C P 1 M (x; y; z)P = @ 0 x y 0 A
B3 3 3 3 3 3 C
@1 1 1 1 2 2 A 0 0 x y
x y x y x+ y
3 3 3 3 3 3

(b) En utilisant la fameuse formule (P DP 1 )n = P Dn P 1 ; l’égalité de la question 2.a) nous donne

0 1 0 1
(x + 2y)n 0 0 (x + 2y)n 0 0
1 n
P [M (x; y; y)] P = @ 0 (x y) n
0 A n
, [M (x; y; y)] = P @ 0 (x y)n 0 AP 1

0 0 (x y)n 0 0 (x n
y)

Puis, par un calcul direct, on a

0 1 0 n n n 1
(x + 2y)n 0 0 (x + 2y) (x y) (x y)
@ A = @(x + 2y)n n A
P 0 (x y)n 0 (x y) 0
n n
0 0 (x y)n (x + 2y) 0 (x y)

et donc
0 2 1 1 1 1 1 1
n n n n n n
(x y) + (x + 2y) (x y) + (x + 2y) (x y) + (x + 2y)
B 3 3 3 3 3 3 C
B 1 1 2 1 1 1 C
B n n n n n n C
[M (x; y; y)]n = B (x y) + (x + 2y) (x y) + (x + 2y) (x y) + (x + 2y) C
B 3 3 3 3 3 3 C
@ 1 n 1 n 1 n 1 n 2 n 1 n
A
(x y) + (x + 2y) (x y) + (x + 2y) (x y) + (x + 2y)
3 3 3 3 3 3
0 1 0 1
1 1 1 2 1 1
1 1 n
= (x + 2y)n @ 1 1 1 A + (x y) @ 1 2 1 A
3 3
1 1 1 1 1 2
1 1
= (x + 2y)n M (1; 1; 1) + (x y)n M (2; 1; 1)
3 3

Partie II.

1. (a) On applique la formule des probabilités totales avec le système complet d’évènements An ; Bn ; Cn et en utilisant
la question précédente, on a :

P (An+1 ) = P (An \ An+1 ) + P (Bn \ An+1 ) + P (Cn \ An+1 )

= P (An )P(An ) (An+1 ) + P (Bn )P(Bn ) (An+1 ) + P (Cn )P(Cn ) (An+1 )
= (1 2p)P (An ) + pP (Bn ) + pP (Cn )
P (Bn+1 ) = P (An \ Bn+1 ) + P (Bn \ Bn+1 ) + P (Cn \ Bn+1 )
= P (An )P(An ) (Bn+1 ) + P (Bn )P(Bn ) (Bn+1 ) + P (Cn )P(Cn ) (Bn+1 )
= pP (An ) + (1 2p)P (Bn ) + pP (Cn )
P (Cn+1 ) = P (An \ Cn+1 ) + P (Bn \ Cn+1 ) + P (Cn \ Cn+1 )
= P (An )P(An ) (Cn+1 ) + P (Bn )P(Bn ) (Cn+1 ) + P (Cn )P(Cn ) (Cn+1 )
= pP (An ) + pP (Bn ) + (1 2p)P (Cn )
8
< an+1 = (1 2p)an + pbn + pcn
ce qui implique les égalités suivantes 8n 2 N; bn+1 = pan + (1 2p)bn + pcn
:
cn+1 = pan + pbn + (1 2p)cn
0 1 0 10 1 0 1
an+1 1 2p p p an an
(b) Il est immédiat que @ bn+1 A = @ p 1 2p p A @ bn A = M (1 2p; p; p) @ bn A
cn+1 p p 1 2p cn cn
(c) Il est immédiat que 0 1 0 1
an a0
8n 2 N; @ bn A = [M (1 2p; p; p)]n @ b0 A
cn c0
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Comme le point S est situé initialement en A et d’après II.2.b., on a

0 1 0 1
an 1
@ bn A = 1 1
((1 2p) + 2p)n M (1; 1; 1) + ((1 2p) p)n M (2; 1; 1) @0A
3 3
cn 0
0 1
1
1 1
= M (1; 1; 1) + (1 3p)n M (2; 1; 1) @0A
3 3
0
2 0 1 0 13 0 1
1 1 1 2 1 1 1
1 1
= 4 @1 1 1A + (1 3p)n @ 1 2 1A5 @0A
3 3
1 1 1 1 1 2 0
01 2 1 1 1 1 1 01 2 1
n n n n
+ (1 3p) (1 3p) (1 3p) + (1 3p)
B3 3 3 3 3 3 C 0 1 B3 3 C
B1 1 1 2 1 1 C 1 B C
B n n
(1 3p) C
n B1 1 nC
= B (1 3p) + (1 3p) C @0A = B (1 3p) C
B3 3 3 3 3 3 C B3 3 C
@1 1 n 1 1 n 1 2 n
A 0 @1 1 n
A
(1 3p) (1 3p) + (1 3p) (1 3p)
3 3 3 3 3 3 3 3
8 1 2
>
> an = + (1 3p)
n
>
> 3 3
>
< 1 1 n
ce qui entraine les égalités suivantes bn = (1 3p)
>
> 3 3
>
> 1 1
>
: cn = (1 3p)
n
3 3
2. La variable aléatoire X1 + X2 + + Xn représente le nombre de fois où S passe par le A et son espérance mn vaut
n
X
mn = E(X1 + X2 + + Xn ) = E(X1 ) + + E(Xn ) = E(Xk )
k=1

Par construction, on a
1 2 k
E(Xk ) = 0 P (Xk = 0) + 1 P (Xk = 1) = P (Xk = 1) = P (Ak ) = + (1 3p)
3 3
on a donc
n
X n
X n n 1
1 2 k 1 2X k 1 2X
mn = + (1 3p) = + (1 3p) = n+ (1 3p)j+1
3 3 3 3 j=k 1 3 3 j=0
k=1 k=1 k=1
n
X1
1 2 1 2 1 (1 3p)n
= n + (1 3p) (1 3p)j = n + (1 3p)
3 3 j=0
3 3 1 (1 3p)
1 2 1 (1 3p)n 1 1 (1 3p)n
= n + (1 3p) = n + 2(1 3p) :
3 3 3p 3 3p

1 (1 3p)n 1
Lorsque n ! +1; lim 2(1 3p) = 2(1 3p) et lim n = +1 donc
n!+1 3p 3p n!+1

1
mn n
n!+1 3