Syllabus Économétrie I - ECON 3303
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ECON 3303 : Économétrie I
Semestre 1, 2014/15
Instructor:Denis Tkachenko
Heure et salle de cours : Mercredi 14h-16h, LT11
Salle de tutoriel : AS4-0117
Email de l'instructeur :ecstd@[Link]
Bureau : AS2 05-34
Heures de bureau : Jeudi 14h-16h (sous réserve de modifications), ou sur rendez-vous
Teaching Assistants:TBA
Description du cours :
L'économétrie combine la théorie économique avec des outils mathématiques et statistiques pour fournir
estimates qui aident à répondre à des questions économiques importantes. Ce cours se concentrera sur le
les fondements théoriques, la mise en œuvre pratique et l'interprétation des résultats issus de
modèle de régression multiple dans le cadre de données transversales.
Le principal prérequis pour le cours est la familiarité avec la probabilité, les statistiques et le calcul de base.
(EC2303 ou équivalent). Pour une révision sur les probabilités et les statistiques, les étudiants peuvent consulter les chapitres
2 et 3 du manuel Stock et Watson ci-dessous.
Utilisation de l'ordinateur : Être capable d'appliquer des connaissances théoriques à des données du monde réel est l'un des
les points focaux de ce cours. Les étudiants seront introduits au logiciel Stata et seront
des problèmes de devoirs assignés qui nécessitent de l'utiliser. Stata est devenu le logiciel de choix pour
de nombreux économistes appliqués, organismes gouvernementaux et entreprises du secteur privé, y compris les banques et
consultations. Nous aurons accès à Stata pendant les tutoriels et il est également disponible dans le
laboratoires informatiques au niveau AS7, niveau 2, qui sont ouverts en semaine de 9h à 21h pendant le semestre.
Le manuel requis pour le cours est J.H. Stock et M.W. Watson, "Introduction à
Économétrie (troisième édition internationale), Pearson, ISBN : 9781408264331. Une deuxième édition antérieure
l'édition peut être remplacée, mais il incombe à l'étudiant de vérifier la cohérence de fin de-
exercices de chapitre à travers les éditions.
Deux textes supplémentaires (non requis) sont "Introductory Econometrics: A Modern
"Approche" par J.M. Wooldridge (5ème édition), et "Économétrie de base" par D. Gujarati et D.
Porter (5e édition).
1
Évaluation : Les poids de l'évaluation continue et des examens sont les suivants :
Homeworks: 20%
Participation au tutoriel : 10%
st
, 14h-16h)
Examen de mi-session : 30 % (1er octobre
st
Examen final : 40 % (1er décembre , 13h)
Devoirs : Il y aura deux devoirs substantiels. Les devoirs auront
des problèmes à la fois analytiques et empiriques. Les devoirs terminés doivent être remis.
le jour et à l'heure spécifiée où ils doivent être remis. Après l'heure spécifiée dans la date limite, cela sera
être considéré comme en retard. Aucun devoir en retard ne sera accepté. Il n'y aura AUCUNE exception à cela
politique, autre que les excuses religieuses ou médicales certifiées.
Travail de groupe : Les étudiants sont encouragés à collaborer sur les ensembles de problèmes en groupes.
la taille minimale du groupe est de 2, le maximum est de 4. Vous pouvez terminer les ensembles de problèmes de manière indépendante si
vous voulez. N'oubliez cependant pas que le travail en groupe vous permet d'apprendre les uns des autres et
découvrir des approches alternatives au même problème. La clé d'un travail de groupe efficace réside dans
collaborant sur tous les problèmes assignés, pas seulement en les répartissant entre les membres du groupe. Les étudiants
travailler ensemble sur les devoirs n'a pas besoin de venir du même groupe de tutorat, et n'a pas besoin de rester
le même groupe pour les deux missions. Assurez-vous que chaque membre du groupe a une copie de la
réponses afin qu'ils puissent présenter lors des tutoriels des semaines 7-8.
Tutoriels : Les tutoriels se déroulent toutes les deux semaines à partir de la semaine 3. Les tutoriels consisteront à résoudre
questions analytiques et apprentissage de l'application des concepts théoriques à l'aide du logiciel Stata. La liste
des questions et des fichiers Stata seront diffusés sur IVLE au préalable. La présence au tutoriel est
obligatoire et sera noté avec les présentations en classe des étudiants. Les étudiants qui sont
l'absence répétée de leur groupe de discussion sera portée à l'attention du Doyen. Alors que
chaque étudiant aura l'occasion de présenter, c'est à l'étudiant de s'engager activement
participer à des cours de tutorat.
Diffusion en direct : Les cours seront diffusés et disponibles pour une visionnage en différé sur IVLE. N'oubliez pas,
Cependant, les webinaires sont fournis comme une fonctionnalité supplémentaire du cours et ne constituent pas un substitut pour
présence en cours. Les webinaires peuvent souffrir de problèmes techniques qui sont en dehors du contrôle du conférencier.
contrôle, impliquant une mauvaise qualité d'image/de son ou une défaillance de l'équipement d'enregistrement, et s'appuyant donc
seulement sur le webcast peut être une stratégie risquée.
Exams:There will be one midterm exam, and acumulativefinal exam. Arrangements to
Le report d'un examen intermédiaire doit être effectué au moins 48 heures avant la date de l'examen et
Temps. Il n'y aura pas de rattrapage pour l'examen final.
Feedback:You are highly encouraged to provide me with feedback as we progress through the
cours. Vous pouvez venir à mes heures de bureau, m'envoyer un e-mail, laisser des commentaires anonymes sur IVLE, ou
publiez des suggestions ou des demandes sur le forum EC3303 via IVLE.
2
Email Policy:I will NOT answer any email questions pertaining to the course material. Instead,
ces questions devraient être publiées sur le forum IVLE afin que tout le monde puisse en bénéficier
répondre et avoir la possibilité de discuter. Je consulte généralement le forum plusieurs fois par jour. S'il vous plaît
limitez la communication par e-mail aux questions administratives et personnelles, par exemple, les certificats médicaux
rendez-vous de consultation, absence au tutorat, etc.
Ébauche de plan de cours :
Date Topic Chapitres de livre
Semaine 1 Introduction et aperçu SW : Ch. 1
Semaine 2 Revue des statistiques (I) SW : Ch. 2,3
Semaine 3 Revue des statistiques (II) SW : Ch. 2,3
Semaine 4 Régression Linéaire Bivariée (I) SW : Ch. 4
Semaine 5 Régression Linéaire Bivariée (II) SW : Ch. 4,5
Semaine 6 Régression Linéaire Bivariée (III) SW : Ch. 5
Semaine de congé Devoir 1 dû mardi
Semaine 7 Midterm: October 1st14h-16h
Semaine 8 Régression multiple (I) SW : Ch. 6
Semaine 9 Régression multiple (II) SW : Ch. 6,7
Semaine 10 Régression multiple (III) SW : Ch. 7
Semaine 11 Fonctions de Régression Non Linéaires SW: Ch. 8
Semaine 12 Évaluation basée sur la régression SW : Ch. 9
Études (I)
Semaine 13 Évaluation basée sur la régression SW : Ch. 9
Études (II) / Revue
Semaine de lecture Devoir 2 à rendre mardi
Semaine d'examens Final : 1er décembrest, 13h
Veuillez noter que les dates et heures des devoirs/examens peuvent changer. Il est de votre responsabilité de
faites attention aux annonces faites pendant le cours et à tout changement concernant l'examen final
emploi du temps.
3
Résultats d'apprentissage (c'est-à-dire ce que vous devriez être capable de faire après avoir terminé ce module) :
Utilisez les propriétés statistiques des variables aléatoires pour dériver et comparer les estimateurs
propriétés sous un ensemble donné d'hypothèses.
Dérivez l'estimateur OLS dans le contexte de la régression linéaire et appliquez l'approche à d'autres
problèmes d'estimation.
Expliquez l'ensemble élargi des hypothèses des moindres carrés et établissez une relation, mathématiquement et
intuitivement, chaque hypothèse concernant une propriété particulière de l'estimateur OLS.
Spécifiez et estimez (en utilisant Stata) des modèles de régression multiple basés sur la théorie économique
considérations OVB utilisant des régresseurs continus et factices, ainsi que
incorporer des effets non linéaires potentiels à travers des polynômes, des logarithmes et des interactions
effets.
Formuler et tester des hypothèses de recherche basées sur une régression simple ou multiple
coefficients, en prêtant une attention particulière à la signification économique et pas seulement statistique.
Évaluer l'ajustement des modèles de régression estimés en utilisant des mesures appropriées.
Critically assess the internal and external validity of existing economic studies based on
régression multiple.