N◦ d’ordre : 00/2019-C/MT
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET
POPULAIREMINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
HOUARI BOUMEDIENE
FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES
Théorie de la mesure et de l’intégration
COURS
Théorie de la mesure et de l’intégration
Ammar KHEMMOUDJ
23 décembre 2020
Table des matières
Table des matières I
Table des figures II
1 Introduction - La notion de mesure 1
1.1 Rappels sur les ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Cardinaux, équipotence, dénombrabilité . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.1 Les ensembles dénombrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2 Propriétès des ensembles dénombrables . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Théorie de la mesure et théorie de l’intégration . . . . . . . . . . . . 4
1.4 La classe des ensembles mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.5 Les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.6 La mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I
Table des figures
II
Chapitre 1
Introduction - La notion de mesure
1.1 Rappels sur les ensembles
Considérons un ensemble E, c’est-à-dire une collection d’objets appelés les “éléments”,
ou les “points”, de E. L’appartenance d’un point x à l’ensemble E est notée x ∈ E,
et x ∈
/ E signifie que le point x n’appartient pas à E.
Une partie de E est aussi un ensemble, appelé sous-ensemble de E : on écrit
F ⊂ E (on dit aussi que F est “inclus” dans E) lorsque F est un sous-ensemble de
E.
Recensons quelques opérations classiques sur les parties d’un ensemble E. Soient
A1 et A2 deux parties de E.
Intersection :A1 ∩ A2 est l’intersection des ensembles A1 et A2 , i.e.
x ∈ A1 ∩ A2 ⇔ ∀i ∈ 1, 2, x ∈ Ai .
Réunion :A1 ∩ A2 est la réunion des ensembles A1 et A2 , i.e.
x ∈ A1 ∪ A2 ⇔ ∃i ∈ 1, 2, x ∈ Ai .
Complémentaire : Si A1 ⊂ E, son complémentaire (dans E), noté Ac1 :
x ∈ Ac1 ⇔ x ∈
/ A1 .
La différence de A1 avec A2 , notée A1 \ A2 et dite différence propre dans le
cas où A2 ⊆ A1 :
x ∈ A1 \ A2 ⇔ x ∈ A1 et x ∈
/ A2 .
Différence symétrique : de A1 et A2 , notée A1 ∆A2 :
A1 ∆A2 = (A1 \ (A1 ∩ A2 )) ∪ (A2 \ (A1 ∩ A2 )).
1
1.2. CARDINAUX, ÉQUIPOTENCE, DÉNOMBRABILITÉ
Ensemble vide : C’est l’ensemble ne contenant aucun point ; on le note φ.
Ensembles disjoints : Les ensembles A et B sont dits disjoints si A ∩ B = φ.
Les ensembles suivants seront utilisés sans cesse :
N = ensemble des entiers naturels : 0, 1, 2, ...
N∗ = ensemble des entiers naturels non nuls : 1, 2, ...
Z = ensemble des entiers relatifs : ..., −2, −1, 0, 1, 2, ...
Q = ensemble des rationnels
R = ensemble des réels =] − ∞, ∞[
Rd = espace euclidien réel de dimension d (donc R1 = R)
R = [−∞, ∞]
R+ = [0, ∞[
R+ = [0, ∞]
C = ensemble des nombres complexes.
L’ensemble des points ai indexés par un ensemble I est noté {ai : i ∈ I}. Si on a
un nombre fini de points a1 , ..., an , on écrit aussi {a1 , a2 , ..., an }.
On sera amené très souvent à faire des opérations faisant intervenir +∞ (qu’on
écrit souvent, de manière plus simple, ∞)ou-∞. Pour que ces opérations aient un
sens précis, on fera toujours les conventions suivantes :
( 1) +∞ + ∞ = +∞, −∞ − ∞ = −∞, a + ∞ = +∞, a − ∞ = −∞ si a ∈ R,
( 2) 0 × ∞ = 0, a ∈]0, ∞] =⇒ a × ∞ = +∞, a ∈ [∞, 0[=⇒ a × ∞ = ∞.
1.2 Cardinaux, équipotence, dénombrabilité
Définition 1. Deux ensembles E et F sont dits équipotents, ou avoir même cardinal,
ou encore même puissance, s’il existe une bijection de l’un sur l’autre. On note alors
Card(E) = Card(F ).
Définition 2. On notera Card(E) ≤ Card(F ) s’il existe une injection de E dans
F , c’est-à-dire si E a même puissance qu’une partie de F . Si de plus E et F n’ont
pas même puissance, on notera Card(E) < Card(F ).
Quelques exemples d’équipotences :
1. Les ensembles P(E) et {0, 1}E (= ensemble des applications : E −→ {0, 1})
sont équipotents car l’application A 7−→ 1A est une bijection de l’un sur
l’autre ;
2. les ensembles N et 2N (entiers pairs) sont équipotents car l’application n 7−→
2n est une bijection de l’un sur l’autre ;
3. les ensembles N et N × N sont équipotents car on peut bien énumérer de
manière injective les couples d’entiers (par exemple en suivant les points des
droites d’équation y = −x + c, lorsque c croı̂t dans N) ;
2
1.2. CARDINAUX, ÉQUIPOTENCE, DÉNOMBRABILITÉ
4. par récurrence, N est équipotent avec tous les produits cartésiens du type
Np (p ∈ N∗ ).
Théorème 3. (théorème de Cantor–Bernstein, admis) Si Card(E1 ) ≤ Card(E2 )
et Card(E2 ) ≤ Card(E1 ), alors Card(E1 ) = Card(E2 ).
Remarque 4. La relation ≤ est une relation d’ordre. En effet elle est
1. réflexive : il existe une injection de E dans E (l’injection canonique, c’est-à-dire
ici l’identité), donc Card(E) ≤ Card(E) ;
2. antisymétrique, grâce au théorème de Cantor–Bernstein ;
3. transitive : si Card(E1 ) ≤ Card(E2 ) et Card(E2 ) ≤ Card(E3 ), alors il existe
une injection f1 : E1 7−→ E2 et une injection f2 : E2 7−→ E3 , donc il existe
une injection f3 : E1 7−→ E3 qui n’est autre que... f2 ◦ f1 , par conséquent
Card(E1 ) ≤ Card(E3 ).
Remarque 5. Ces énoncés ne sont pas des évidences, car il faut bien garder à l’esprit
que les cardinaux ne sont pas des nombres réels (sauf pour le cas très particulier des
ensembles finis).
La proposition suivante, dont la démonstration est très jolie, assure en particulier
qu’il existe une suite infinie strictement croissante de cardinaux :
Card(E) < Card(P(E)) < Card(P(P(E))) < ...
Proposition 6. E est infini si et seulement si Card(E) ≥ Card(N ).
1.2.1 Les ensembles dénombrables
Proposition 7. Card(E) < Card(P (E)).
Démonstration. Soit f : E −→ P(E). Montrons que f ne peut être surjective (et
donc ne peut être bijective). Soit
Ω = {x ∈ E : x ∈
/ f (x)}
Montrons que par l’absurde que Ω ne peut avoir d’antécédent par f . Si ∃z ∈ E tel
que f (z) = Ω alors – soit z ∈ Ω alors z ∈ / f (z), c’est-à-dire z ∈
/ Ω ; – soit z ∈
/ Ω
alors z ∈ f (z), c’est-à-dire z ∈ Ω, ce qui constitue une contradiction. D’autre part
il existe clairement une injection de E dans P(E), par exemple celle qui à x associe
{x}.
Définition 8. On définit les notions d’infini et de dénombrable comme suit :
• E est dit infini s’il existe x0 ∈ E et une injection de E dans E \ {x0 }, et est
dit fini sinon ;
3
1.3. THÉORIE DE LA MESURE ET THÉORIE DE L’INTÉGRATION
• E est dit dénombrable si Card(E) ≤ Card(N) ;
• E est dit infini dénombrable si Card(E) = Card(N) ;
• E est dit (infini) non dénombrable si Card(E) > Card(N) ;
• une partie A de E est dite cofinie si Ac est fini.
Voici quelques propriétés :
1.2.2 Propriétès des ensembles dénombrables
Proposition 9. Les ensembles Z, Np (p ∈ N∗ ) et Q sont dénombrables.
Lemme 10. Toute partie d’un ensemble dénombrable est elle-même finie ou dénombrable.
Lemme 11. La réunion d’une famille finie ou dénombrable d’ensembles eux-mêmes
finis ou dénombrables est un ensemble fini ou dénombrable.
Lemme 12. Si A est n’est pas fini ou dénombrable, il en est de même de A \ B pour
tout B ⊂ A qui est fini ou dénombrable.
Remarque 13. Ni R, ni des intervalles [a, b] lorsque a < b ne sont dénombrables.
Lemme 14. Tout produit cartésien fini d’ensembles dénombrables est dénombrable.
1.3 Théorie de la mesure et théorie de l’intégration
1.4 La classe des ensembles mesurables
1.5 Les mesures
1.6 La mesure de Lebesgue