Université de Sfax Année universitaire: 2025/2026
Faculté des sciences économiques et de gestion Enseignant: Ahmed Ghorbel
2ème Mastère actuariat et gestion des risques
TEORIE DE LA RUINE
Série 2
Exercice 1
Une compagnie d’assurance a un surplus initial de 9 dinars. Elle reçoit une prime annuelle de 4
dinars à chaque année. Le nombre des réclamations survenant à chaque année est représenté par
une loi Bernoulli de paramètre p=0.3. Lorsqu’il y a une réclamation ; le montant de celle-ci est de
10 dinars.
1. Quelle est la probabilité de ruine sur 4 ans ?
2. Quel est le surplus moyen après 4 ans ?
Exercice 2
Le montant des réclamations annuelles Y est donnée par une variable aléatoire discrète telle que:
P(Y=0)=0.7, P(Y=1)=0.2 et P(Y=2)=0.1
Etant donné que la prime annuelle est de 1 dinar, calculer la probabilité de ruine sur 3 ans avec un
surplus initial de 0.
Exercice 3
Le montant annuel des réclamations suit une loi exponentielle de moyenne 2 et les primes
annuelles sont de 3 dinars. Le surplus initial est nul. A l’aide de la simulation, calculer la
probabilité de survie à la période (k=1, 2, 3, …, 10). Pour k=1 et 2, comparer votre valeur
obtenue à celle calculée dans l’application 1 des notes de cours.
Exercice 4
Soit Y une variable aléatoire discrète telle que:
P(Y=0)=p et P(Y=y)=
On suppose que c=1>E[Y] et que est tel que cette condition est respectée.
1. A l’aide de l’approche de Dickson, trouver une expression pour la probabilité de ruine à
l’ultime pour u=0, 1, 2,….. puis calculer cette probabilité pour u=0, 1, 2, …,8.
2. Prouver que le coefficient d’ajustement est .
Exercice 5
On a que Y est distribuée selon : P(Y=0)=p et P(Y=3)=1-p où p est tel que c=1<E[Y].
1. A l’aide de l’approche de Dickson, trouver la probabilité de ruine à l’ultime pour u=0, 1, 2.
2. Trouver une formule générale pour la probabilité de ruine pour u>2.
3. Supposons que p=0.8, quel est le surplus initial u qui fait en sorte que la probabilité de
ruine soit inférieure à 1% ?
Exercice 6
Un dinosaure a besoin de 1000 calories par jour pour survivre mais celui-ci peut utiliser ses
réserves, qui sont actuellement à 1500 calories. Le dinosaure se nourrit en mangeant des vilains
scientifiques, qui procurent 2000 calories. Toutefois, à chaque jour, la probabilité de trouver un
scientifique est de 40%. Quelle est la probabilité que le dinosaure meure de faim d’ici 5jours ?