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Lois Usuelles des Variables Aléatoires

Ce chapitre traite des variables aléatoires, en distinguant les variables discrètes et continues. Les propriétés de l'espérance, de la variance et des lois de probabilité sont expliquées pour chaque type de variable. Des exemples illustrent les concepts, notamment les lois de Bernoulli, binomiale et uniforme.

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Ce chapitre traite des variables aléatoires, en distinguant les variables discrètes et continues. Les propriétés de l'espérance, de la variance et des lois de probabilité sont expliquées pour chaque type de variable. Des exemples illustrent les concepts, notamment les lois de Bernoulli, binomiale et uniforme.

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Chapitre 2 – Lois Usuelles

Énoncé général
Dans ce chapitre, nous étudions les variables aléatoires et leurs lois
usuelles. Les exercices portent sur le calcul de l’espérance, de la variance
et des probabilités associées à des variables aléatoires discrètes et continues.

1. Variable aléatoire
Définition
Une variable aléatoire (V.A.) est une fonction qui associe à chaque
issue d’une expérience aléatoire un nombre réel.

Exemple

On lance un dé équilibré à 6 faces. La variable aléatoire X qui donne


le numéro obtenu prend ses valeurs dans l’ensemble {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

2. Variables aléatoires discrètes


Définition
Une variable aléatoire est discrète si son ensemble de valeurs pos-
sibles est fini ou dénombrable.

Propriété Loi de probabilité

La loi d’une V.A. discrète X est donnée par les probabilités


X
P (X = xi ) = pi , pi ≥ 0, pi = 1.
i

1
Propriété Espérance et variance

Pour une V.A. discrète X de loi (xi , pi ) :


!2
X X X
E[X] = xi p i , Var(X) = x2i pi − xi p i .
i i i

Exemple

— Loi de Bernoulli B(p) : P (X = 1) = p, P (X = 0) = 1 − p.


— Loi binomiale B(n, p) : P (X = k) = nk pk (1 − p)n−k .
— Loi de Poisson P(λ).

3. Variables aléatoires continues


Définition
Une variable aléatoire est continue si elle peut prendre une infinité
non dénombrable de valeurs (en général un intervalle de R).

Propriété Densité de probabilité

La loi d’une V.A. continue X est définie par une fonction f telle que :
Z +∞
f (x) ≥ 0, f (x) dx = 1.
−∞

La probabilité que X appartienne à un intervalle [a, b] est :


Z b
P (a ≤ X ≤ b) = f (x) dx.
a

Propriété Espérance et variance

Z +∞ Z +∞
E[X] = xf (x) dx, Var(X) = (x − E[X])2 f (x) dx.
−∞ −∞

2
Exemple Loi uniforme sur [3

] Soit X ∼ U([3, 9]). La densité est :


1 1
fX (x) = = , x ∈ [3, 9].
9−3 6
Fonction de répartition :



 0 x < 3,
x − 3
FX (x) = P (X ≤ x) = 3 ≤ x ≤ 9,


 6
1 x > 9.

Exemple de calcul : P (X < 5)


5−3 2 1
P (X < 5) = P (X ≤ 5) = FX (5) = = = .
6 6 3

fX (x)
1 Densité fX (x)
6 x
3 5 9

4. Comparaison

Discrète Continue
Ensemble des valeurs Fini ou dénombrable Intervalle (infini non dénombrable
Description Table de probabilités P (X = xi ) Densité f (x)
Probabilité ponctuelle P (X = xi ) > 0 possible P (X = x) = 0 toujours
P R
Probabilité sur un intervalle Somme : P (X = xi ) Intégrale : f (x) dx

3
5. Résumé à retenir
Résumé
Variable discrète :
X X X
P (X = xi ) = pi , pi = 1, E[X] = xi pi , Var(X) = x2i pi −(E[X])2 .
i i i

Variable continue :
Z +∞ Z b
f (x) ≥ 0, f (x) dx = 1, P (a ≤ X ≤ b) = f (x) dx.
−∞ a

Z +∞ Z +∞
E[X] = xf (x) dx, Var(X) = (x − E[X])2 f (x) dx.
−∞ −∞

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