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Introduction à la Factorisation de Cholesky

La factorisation de Cholesky est une méthode de décomposition matricielle pour les matrices symétriques définies positives, permettant de les exprimer sous la forme A = LLT, où L est une matrice triangulaire inférieure. Le document présente les étapes de calcul et le pseudocode de l'algorithme, soulignant son efficacité pour résoudre des systèmes d'équations linéaires et son utilisation dans divers domaines. En conclusion, cette méthode est reconnue pour sa stabilité et sa capacité à simplifier le calcul de l'inverse d'une matrice.

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Introduction à la Factorisation de Cholesky

La factorisation de Cholesky est une méthode de décomposition matricielle pour les matrices symétriques définies positives, permettant de les exprimer sous la forme A = LLT, où L est une matrice triangulaire inférieure. Le document présente les étapes de calcul et le pseudocode de l'algorithme, soulignant son efficacité pour résoudre des systèmes d'équations linéaires et son utilisation dans divers domaines. En conclusion, cette méthode est reconnue pour sa stabilité et sa capacité à simplifier le calcul de l'inverse d'une matrice.

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Présentation sur la Factorisation de Cholesky

YUSAHOU SALIFUH 22Y1033 (20%)


TAPAH NGASSA Claudia 20V2342 (20%)
FOKOU NZOKOU Franck Adam 19M2451 (20%)
NGAHA ABANDA Steve Jordan 19M2348 (20%)
SAKTA NZIA Pierrick Miguel 20Y1042 (20%)

October 24, 2024


Table des matières

Introduction

Principe de la Factorisation de Cholesky

Pseudocode de l’Algorithme

Conclusion
Introduction à la Factorisation de Cholesky

▶ La factorisation de Cholesky est une méthode de


décomposition matricielle utilisée pour les matrices
symétriques définies positives.
▶ Elle permet de décomposer une matrice A en produit de deux
matrices triangulaires : A = LLT , où L est une matrice
triangulaire inférieure.
▶ Elle est utilisée dans de nombreuses applications, telles que la
résolution de systèmes d’équations linéaires, l’inversion de
matrices et l’optimisation.
Principe de la Factorisation de Cholesky

Formule de base
Pour une matrice symétrique définie positive A, la décomposition
de Cholesky cherche à trouver une matrice L telle que :

A = LLT

où L est une matrice triangulaire inférieure et LT est sa transposée.


Étapes de calcul

Les éléments de la matrice L sont calculés par :


v
u
u i−1
X
Lii = Aii −
t L2ik
k=1

pour i = 1, 2, . . . , n, et
j−1
!
1 X
Lij = Aij − Lik Ljk
Ljj
k=1

pour i > j.
Pseudocode de la Factorisation de Cholesky

Pseudocode
▶ Input: Matrice A (symétrique et définie positive)
▶ Output: Matrice L (triangulaire inférieure) telle que A = LLT
▶ Étapes :
1. Pour i = 1 à n : q
Pi−1
▶ Calculer Lii = Aii − k=1 L2ik
▶ Pour j = 1 à i − 1 :
Pj−1
Aij − k=1 Lik Ljk
Lij =
Ljj

2. Répéter jusqu’à ce que toute la matrice L soit calculée.


Conclusion

▶ La factorisation de Cholesky est une méthode efficace et


stable pour résoudre des systèmes linéaires lorsque la matrice
est symétrique et définie positive.
▶ Elle permet également de simplifier le calcul de l’inverse d’une
matrice et est utilisée dans de nombreuses applications comme
les moindres carrés et les modèles statistiques.

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