Agrégation de Mathématiques 2012-2013

CMI Université d’Aix-Marseille

Intégrale de Riemann.

1. Intégrale de Riemann des fonctions réglées.

On définit les fonctions en escalier, les intégrales de fonctions en escalier,
les fonctions réglées comme limites uniformes de fonctions en escalier, et
on définit les intégrales de fonctions réglées par densité.

Subdivision d’un intervalle. Soient a et b deux nombres réels tels

que a < b. On appelle subdivision de l’intervalle [a, b] toute suite finie
strictement croissante σ = (xi )0≤i≤n telle que x0 = a et xn = b.

Pas d’une subdivision. On appelle pas de la subdivision σ = (xi )0≤i≤n

le plus grand des nombres xi − xi−1 où i ∈ {1, . . . , n} que l’on note δ(σ)
ou parfois |σ|.

Fonction en escalier. Soit f : [a, b] → C. On dit que f est en escalier

s’il existe une subdivision σ = (xi )0≤i≤n de [a, b] telle que f soit constante
sur ]xi−1 , xi [ pour tout i ∈ {1, . . . , n}. Une telle subdivision σ est dite alors
bien adaptée à f .

Intégrale des fonctions en escalier. Soit f : [a, b] → C une fonction

en escalier, σ = (xi )0≤i≤n une subdivision bien adaptée à f , ci ∈ C pour
i ∈ {1, . . . , n} tels que f ≡ ci sur ]xi−1 , xi [. La valeur
n
X
I(σ, f ) = (xi − xi−1 )ci
i=1

est indépendante de la subdivision σ bien adaptée à f . On la note

Z b
f (x)dx.
a

Preuve du fait que l’intégrale est indépendante de la subdivision adaptée. On prend deux
subdvisions σ = (xi )0≤i≤n et σ 0 = (x0i )0≤i≤n0 adaptées à f . On considère la subdivision τ =
 Agrégation : Intégration. 2

(yi )0≤i≤n obtenue en prenant la réunion de σ et σ 0 et en réordonnant les points. Si on prouve

que I(σ, f ) = I(τ, f ), alors par analogie on aura I(σ 0 , f ) = I(τ, f ) et donc I(σ, f ) = I(σ 0 , f ).
Montrons donc que I(σ, f ) = I(τ, f ). Pour cela, on isole les points de τ qui sont dans σ en
écrivant que (xi )0≤i≤n = (yki )0≤i≤n et on écrit que, pour ci ∈]yi−1 , yi [, i = 1, . . . , m
 
m
X n
X ki
X
I(τ, f ) = (yi − yi−1 )f (ci ) =  (y` − y`−1 )f (c` ) .
i=1 i=1 `=ki−1 +1

Comme la subdivision (xi )0≤i≤n = (yki )0≤i≤n est bien adaptée à f , on en déduit que, pour
0 ≤ i ≤ n, f (cki−1 +1 ) = · · · = f (cki ), et donc, pour di ∈]xi−1 , xi [, i = 1, . . . , n
 
n
X ki
X n
X
 (y` − y`−1 )f (c` ) = (yki − yki−1 )f (di ) =
i=1 `=ki−1 +1 i=1

n
X
= (xi − xi−1 )f (di ) = I(σ, f ).
i=1

Propriétés. L’intégrale est linéaire, c’est-à-dire que, pour f, g : [a, b] → C

en escalier et λ ∈ C, on a
Z b Z b Z b
(f (x) + λg(x))dx = f (x)dx + λ g(x)dx.
a a a

On a la relation de Chasles, c’est à dire que, pour c ∈ [a, b],

Z c Z b Z b
f (x)dx + f (x)dx = f (x)dx.
a c a

Fonctions réglées. f : [a, b] → C est dite réglée si et seulement si elle

est limite uniforme d’une suite de fonctions en escalier.

Proposition (par exemple, [Go], p. 95-96).

• Une fonction réglée sur [a, b] est bornée.
• Une fonction continue sur [a, b] est réglée.

Preuve. Toute fonction en escalier est bornée car elle ne prend qu’un
nombre fini de valeurs. Si f est réglée, il existe ϕ en escalier telle que,
pour tout x ∈ [a, b], |f (x) − ϕ(x)| ≤ 1, et donc |f (x)| ≤ |ϕ(x)| + 1, ce qui
prouve que f est bornée.
Si f est continue sur [a, b], f est uniformément continue, et donc, si
on prend ε > 0, il existe α > 0 tel que, pour tous x, y ∈ [a, b], |x − y| ≤ α
implique |f (x)−f (y)| ≤ ε. On prend n ∈ N∗ tel que b−an ≤ α et on construit
3 Intégrale de Riemann.

la fonction ϕ en escalier
de la manière suivante. On considère la subdvision

b−a
(xi )0≤i≤n = a + n i 0≤i≤n et on pose ϕ|[x0 ,x1 [ ≡ f (x0 ), . . . , ϕ|[xn−2 ,xn−1 [ ≡
f (xn−2 ), ϕ|[xn−1 ,xn ] ≡ f (xn−1 ). Il est alors clair que

sup |f (x) − ϕ(x)| ≤ ε.

x∈[a,b]

En effet, si x ∈ [a, b] alors ou bien x ∈ [xi−1 , xi [ pour un i ∈ {1, . . . , n − 1},

ou bien x ∈ [xn−1 , xn ]. Dans le premier cas, on a alors

|f (x) − ϕ(x)| = |f (x) − f (xi−1 )| ≤ ε

b−a
car |x − xi−1 | ≤ (xi − xi−1 ) = n ≤ α. Le second cas est analogue.

Caractérisation des fonctions réglées (par exemple, [Go], p.96,

[Po], p.51-52, 82-83). f : [a, b] → C est réglée si et seulement f admet
une limite à gauche et à droite en tout point. L’ensemble des points de
discontinuité de f est alors au plus dénombrable.

Preuve. Pour prouver que si f est réglée alors elle admet une limite à
gauche et à droite en tout point, il suffit de remarquer que c’est vrai pour
les fonctions en escalier et de passer à la limite.
D’après le critère de Cauchy (cf. par exemple [Po], p.48), f admet
une limite à gauche en un point x0 de ]a, b[ si et seulement si, pour tout
ε > 0, il existe α > 0 tel que, pour tous x < x0 et x0 < x0 , |x − x0 | ≤ α
implique |f (x) − f (x0 )| ≤ ε. Soit donc ε > 0. Comme f est limite uniforme
de fonctions en escalier, il existe une fonction en escalier ϕ telle que, pour
tout x ∈ [a, b], |f (x) − ϕ(x)| ≤ 3ε . Comme ϕ admet une limite à gauche
en x0 , il existe α > 0 tel que, pour tous x < x0 et x0 < x0 , |x − x0 | ≤ 3ε
implique |ϕ(x) − ϕ(x0 )| ≤ 3ε . Si maintenant x < x0 et x0 < x0 sont tels que
|x − x0 | ≤ 3ε , on a alors

|f (x) − f (x0 )| ≤ |f (x) − ϕ(x)| + |ϕ(x) − ϕ(x0 )|+

ε ε ε
+|ϕ(x0 ) − f (x0 )| ≤ + + = ε.
3 3 3
Ceci prouve bien que toute fonction réglée admet une limite à gauche en
x0 ∈ [a, b]. De même pour les limites à droite.
Montrons maintenant que si une fonction f admet une limite à gauche
et à droite en tout point de [a, b], elle est réglée. Pour cela, on utilise le fait
qu’elle ”varie peu” pour construire une fonction en escalier qui l’approche.
 Agrégation : Intégration. 4

Soit ε > 0 et soit x ∈ [a, b]. Comme f admet une limite à droite et à gauche
en x, il existe un nombre αx > 0 tel que, pour tout y ∈]x − αx , x[∩[a, b],
on ait |f (y) − f (x−)| ≤ 2ε et pour tout y ∈]x, x + αx [∩[a, b], on ait |f (y) −
f (x+)| ≤ 2ε .
Le théorème de Borel-Lebesgue nous permet de recouvrir l’intervalle
[a, b] par un nombre fini d’intervalles ]x1 − αx1 , x1 + αx1 [, . . . , ]xp − αxp , xp +
αxp [. Notons alors (yi )0≤i≤n la subdivision formée par les points xi −
αxi , xi , xi + αxi qui sont dans [a, b], a et b. Il est alors clair que tout
intervalle ]ai−1 , ai [ est contenu dans l’un des ]x − αx , x[ ou ]x, x + αx [. On
définit enfin une fonction en escalier ϕ par

ϕ(ai ) = f (ai ), i = 0, . . . , n

et  
ai−1 + ai
ϕ|]ai−1 ,ai [ ≡ f .
2
Il reste à vérifier que, pour tout y ∈ [a, b], |ϕ(y) − f (y)| ≤ ε. Si y vaut l’un
des ai , c’est clair. Si maintenant y ∈]ai−1 , ai [, on choisit x de sorte que, ou
bien ]ai−1 , ai [⊂]x − αx , x[, ou bien ]ai−1 , ai [⊂]x, x + αx [. Dans le premier
cas, on a alors
 
ai−1 + ai ε ε
f − f (x−) ≤ et |f (y) − f (x−)| ≤ ,
2 2 2

ce qui implique que |f (y) − ϕ(y)| ≤ ε. Dans le second cas, c’est identique.

Il reste à prouver que l’ensemble des points de discontinuité d’une

fonction réglée est au plus dénombrable. Pour cela, on utilise le fait que
toute fonction réglée est limite uniforme d’une suite (ϕn )n de fonctions en
escalier. Si x ∈ [a, b] est tel qu’il existe nx ∈ N tel que, pour tout n ≥ nx ,
ϕn est continue en x, alors f est continue en x. L’ensemble des points
de discontinuité de f est donc inclus dans la réunion des ensembles des
points de discontinuité des ϕn . Comme l’ensemble des points de discon-
tinuité d’une fonction en escalier est fini et qu’une réunion dénombrable
d’ensembles finis est au plus dénombrable, on a la conclusion.

Corollaire. (par exemple [Po], p.82 ou [Go], p. 97.) Toute fonction

monotone est réglée.

Preuve. En effet, toute fonction monotone admet des limites à droite et à

gauche en tous points.
5 Intégrale de Riemann.

Exercice 1.1. Est-ce que la fonction indicatrice de Q ∩ [0, 1] est réglée ?

Exercice 1.2. Un exemple de fonction réglée ayant un ensemble de points de

discontinuités dénombrable : la fonction de Weierstrass (par exemple, [Po] p. 83
et [Go] p.108). On définit la fonction f sur [0, 1] par f (p/q) = 1/q si (p, q) ∈ N × N∗ et par
f (x) = 0 sinon. Montrez que f est discontinue sur Q ∩ [0, 1] et continue sur (R \ Q) ∩ [0, 1].

Intégrale de Riemann des fonctions réglées. La définition de l’inté-

grale de Riemann des fonctions en escalier s’étend aux fonctions réglées de
manière unique de la manière suivante : Si (fn ) est une suite de fonctions
en escalier convergeant
 uniformément vers f sur [a, b], alors la suite des
Rb
intégrales a fn (x)dx converge vers un nombre, indépendant de la suite
Rb n
(fn ), que l’on note a f (x)dx. On a de plus,
Z b
f (x)dx ≤ (b − a)kf k∞ .
a

Preuve. En effet, la suite (fn ) est de Cauchy pour la norme de la conver-

gence uniforme sur [a, b], donc la suite
Z b 
fn (x)dx
a n

aussi puisque, pour une fonction en escalier ϕ,

Z b
ϕ(x)dx ≤ (b − a)kϕk∞ ,
a

ce qui entraı̂ne que

Z b Z b
fn (x)dx − fm (x)dx =
a a
Z b
= (fn (x) − fm (x)) dx ≤ (b − a)kfn − fm k∞ −→ 0.
a n,m→∞

La limite est indépendante de la suite de (fn ) choisie. En effet, si (gn ) est

une autre suite de fonctions qui converge vers f , alors (fn − gn )n converge
uniformément vers 0, et donc
Z b Z b
fn (x)dx − gn (x)dx ≤ (b − a)kfn − gn k∞ −→ 0.
a a n→+∞
 Agrégation : Intégration. 6

Enfin, pour le dernier point, on passe à la limite quand n → +∞ dans la

suite d’inégalités
Z b
fn (x)dx ≤ (b − a)kfn k∞ .
a

Remarque. La construction précédente est un cas particulier du théorème

de prolongement des applications uniformément continues définies sur une
partie dense. Cf. par exemple, [Po], p.48 et 49.

2. Fonctions Riemann-intégrables.
On introduit la notion de fonctions intégrables, notion plus générale que
la notion de fonctions réglées. Pour ces fonctions, on définit l’intégrale
de Riemann. Un bon traitement de ces notions se trouve dans [Go], p.
118-122.

Définition d’une fonction Riemann-intégrable. Une application f :

[a, b] → C est Riemann-intégrable si pour tout ε > 0, il existe deux fonc-
tions en escalier ϕ : [a, b] → C et µ : [a, b] → R+ telles que
Z b
∀t ∈ [a, b], |f (t) − ϕ(t)| ≤ µ(t) et µ(x)dx < ε.
a

Remarque.
• Lorsque f prend ses valeurs dans R, une définition équivalente à la
précédente (et parfois plus pratique d’utilisation) est la suivante : La
fonction f : [a, b] → R est Riemann-intégrable si, pour tout ε > 0,
il existe deux fonctions en escalier ϕ et ψ telles que ϕ ≤ f ≤ ψ et
Rb
a (ψ − ϕ)(x)dx < ε.
• Les fonctions réglées sont Riemann intégrables.
• Toute fonction Riemann intégrable est bornée (car toute fonction en
escalier est bornée). √
• En particulier, la fonction qui vaut 1/ x sur ]0, 1] et 0 en 0 n’est pas
intégrable sur [0, 1] au sens de Riemann (erreur fréquente ; elle l’est
par contre au sens de Riemann généralisé).

Théorème et définition. Construction de l’intégrale des fonc-

tions Riemann-intégrables. Soit f : [a, b] → C une fonction Riemann-
intégrable. En donnant à ε les valeurs d’une suite (εn ) positive et tendant
7 Intégrale de Riemann.

vers 0 dans la définition, on voit qu’il existe deux suites (ϕn ) et (µn ) de
fonctions en escalier sur [a, b] telles que
Z b
∀n ∈ N, |f − ϕn | ≤ µn , lim µn (x)dx = 0.
n→+∞ a
R 
b
La suite ϕn (x)dx est alors une suite de Cauchy, donc convergente.
a
Sa limite ne dépend pas du choix des fonctions en escaliers ϕn et µn . On
Rb
la note a f (x)dx.

Preuve. Totalement analogue à la preuve de la construction de l’intégrale

des fonctions réglées. Voir [Go], p.118-119. .

Théorème. Caractérisation des fonctions Riemann-intégrables

([Go], p.190). f : [a, b] → C est Riemann-intégrable si et seulement si f
est bornée, continue sauf sur un ensemble négligeable.

Remarque : inutile de connaı̂tre la définition de la mesure de Lebesgue pour

définir un ensemble négligeable ! Un ensemble A ⊂ [a, b] est négligeable si
et seulement si, pour tout ε > 0, il existe une famille d’intervalles dont la
réunion contient A et dont la somme des longueurs est inférieure à ε.

Exercice 2.1. Montrez qu’un sous-ensemble dénombrable de [a, b] est de

mesure nulle. Montrez qu’une réunion dénombrable d’ensembles négligea-
bles est négligeable.

Exercice 2.2 (Exemple de fonction non Riemann-intégrable).

Montrez que la fonction indicatrice de Q ∩ [0, 1] n’est pas intégrable sur
[0, 1].

Exercice 2.3. Un exemple de fonction non réglée, Riemann-

intégrable, [Go], p. 121. Montrez que la fonction f (x) = sin(1/x)
sur ]0, 1] et qui vaut 0 en 0 est Riemann-intégrable, mais n’est pas réglée.

Preuve du théorème de caractérisation des fonctions Riemann-intégrables.

On introduit, si x0 ∈ [a, b], l’oscillation de f en x0 définie par
 
 
ω(f, x0 ) = inf sup |f (x) − f (y)| .
ρ>0  |x−x0 |<ρ 
|y−y0 |<ρ
 Agrégation : Intégration. 8

(petits exercices : Montrer que f est continue en x0 si et seulement si

ω(f, x0 ) = 0. Calculer l’oscillation en 0 de la fonction de l’exercice 2.3.)
Pour tout ε > 0, on note

Aε = {x0 ∈ [a, b], ω(f, x0 ) ≥ ε}.

Montrons que l’ensemble Aε est fermé. Il suffit de montrer que le complé-

mentaire Bε = {x0 ∈ E, ω(f, x0 ) < ε} est ouvert. Soit x0 ∈ Bε . On a
ω(f, x0 ) < ε, donc il existe ρ > 0 tel que

sup |f (x) − f (y)| < ε.

|x−x0 |<ρ
|y−y0 |<ρ

Considérons maintenant x1 ∈ [a, b] tel que |x1 − x0 | < ρ et r = ρ − |x0 , x1 |.

On a ]x1 − r, x1 + r[∩[a, b] ⊂]x0 − ρ, x0 + ρ[∩[a, b], donc

ω(f, x1 ) ≤ sup |f (x) − f (y)| < ε,

x,y∈]x1 −r,x1 +r[∩[a,b]

donc x1 ∈ Bε . Ainsi, Bε est ouvert.

Attention ! L’application x0 7→ ω(f, x0 ) n’est pas forcément continue.
L’exercice 2.3 fournit un exemple.
L’ensemble Aε étant fermé dans [a, b], il est donc compact.
Supposons que l’ensemble A des points où f est discontinue soit né-
gligeable. Soit ε > 0. On a Aε ⊂ A, donc l’ensemble Aε est négligeable,
et donc il existe une famille au plus dénombrable (]an , bn [)n∈I d’intervalles
ouverts telle que
[ X
Aε ⊂ ]an , bn [ et (bn − an ) < ε.
n∈I

Comme Aε est compact, on peut supposer I fini. Autrement dit, Ppon peut
trouver une famille finie (]an , bn [)1≤n≤p recouvrant Aε et vérifiant n=1 (bn −
an ) < ε. Le recouvrement étant fini, on peut même supposer bn < an+1
pour tout n.
Sur les segments [bn , an+1 ], on a ω(f, x) < ε. Montrons maintenant
qu’il existe α > 0 tel que, pour tous x, y ∈ [bn , an+1 ], |x − y| < α implique
|f (x) − f (y)| < ε. Supposons le contraire. Il existe alors deux suites (xp )p
et (yp )p de [bn , an+1 ] telles que |xp − yp | < 1/p et |f (xp ) − f (yp )| ≥ ε.
Comme [bn , an+1 ] est compact, on peut extraire une sous-suite convergente
(xθ(p) , yθ(p) )p de (xp , yp )p qui converge vers (x, y). Nécessairement, x = y.
9 Intégrale de Riemann.

Or ω(f, x) < ε. Donc, il existe ρ > 0 tel que, pour tous z, z 0 ∈ [bn , an+1 ],
|z − x| < ρ et |z 0 − x| < ρ impliquent |f (z) − f (z 0 )| < ε. Comme (xθ(p) )p et
(yθ(p) )p convergent vers x, il existe p ∈ N∗ tel que |xθ(p) − x| < ρ et |yθ(p) −
x| < ρ, ce qui entraı̂ne que |f (xθ(p) ) − f (yθ(p) )| < ε. C’est contradictoire.
Comme il existe α > 0 tel que, pour tous x, y dans [bn , an+1 ], |x−y| < α
implique |f (x)−f (y)| < ε, on peut donc trouver une fonction ϕn en escalier
sur [bn , an+1 ] telle que

∀x ∈ [bn , an+1 ], |ϕn (x) − f (x)| < ε. (∗)

Soient ϕ et ψ : [a, b] → C définies par


 0 si ∃n, x ∈]an , bn [
ϕ(x) = ,
ϕn (x) si ∃n, x ∈ [bn , an+1 ]



M si ∃n, x ∈]an , bn [
ψ(x) = ,
ε si ∃n, x ∈ [bn , an+1 ]


où M = supx∈[a,b] |f (x)|. Les fonctions ϕ et ψ sont en escaliers. On a

|f − ϕ| ≤ ψ d’après (∗), et
Z b p Z
X bn p−1 Z
X an+1
ψ(x)dx = ψ(x)dx + ψ(x)dx ≤
a n=1 an n=1 bn
p
X p−1
X
≤ M (bn − an ) + (an+1 − bn )ε ≤ M ε + ε(b − a).
n=1 n=1

Donc f est Riemann-intégrable.

Réciproquement, si f est Riemann-intégrable, montrons S que A est
négligeable. Supposons que A ne le soit pas. Comme A = n∈N∗ A1/n (
en effet, f est continue en x0 si et seulement si ω(f, x0 ) = 0, soit si et
seulement si, pour tout n, ω(f, x0 ) < 1/n, Ssoit si et seulement si, pour tout
n, x0 6∈ A1/n , soit si et seulement si x0 6∈ n A1/n ), on en déduit qu’il existe
n ∈ N∗ tel que A1/n ne soit pas négligeable (car une réunion dénombrable
d’ensembles négligeables est négligeable). Il existe donc ε > 0 tel que, pour
tout recouvrement au plus dénombrable (]ak , bk [)k∈I de A1/n ,
X
(bk − ak ) > ε. (∗∗)
k∈I
 Agrégation : Intégration. 10

Considérons une subdivision de [a, b] : a = x0 < x1 < · · · < xp = b.

L’ensemble

I = {i ∈ {0, 1, . . . , p − 1}, A1/n ∩]xi , xi+1 [6= ∅}

P
vérifie d’après (∗∗), i∈I (xi+1 − xi ) > ε. Ainsi, si ϕ est une fonction en
escalier adaptée à cette subdivision, on a

1
∀i ∈ I, ∃x ∈]xi , xi+1 [, |ϕ(x) − f (x)| ≥ .
3n

(Attention, il y a une faute dans [Go], p. 191 à ce niveau). En effet, si ce

n’est pas le cas, alors pour tout x ∈]xi , xi+1 [, on a |ϕ(x) − f (x)| ≤ 1/3n,
et donc, pour x, y ∈]xi , xi+1 [, comme ϕ est constante sur ]xi , xi+1 [, on a
2
|f (x) − f (y)| ≤ 3n , ce qui entraı̂ne que, pour tout x ∈]xi , xi+1 [, ω(f, x) ≤
2 1
3n < n , et c’est absurde.
Donc, pour toute fonction en escalier ψ adaptée à cette subdivision et
vérifiant |ϕ − f | ≤ ψ, on a

1
∀i ∈ I, ∀x ∈]xi , xi+1 [, ψ(x) ≥ ,
3n

donc Z b XZ xi+1 X xi+1 − xi ε

ψ(x)dx ≥ ψ(x)dx ≥ > .
a xi 3n 3n
i∈I i∈I

Ceci montre que f n’est pas Riemann-intégrable, et termine la preuve du

théorème.

Terminons par quelques propriétés importantes des intégrales de Riemann.

Théorème de convergence uniforme des suites de fonctions inté-

grables (par exemple, [Go], p.120). Soit (fn ) une suite de fonctions
intégrables de [a, b] dans C qui converge uniformément sur [a, b] vers une
fonction f . Alors, f est intégrable et
Z b Z b
lim fn (x)dx = f (x)dx.
n→+∞ a a

Preuve. Soit ε > 0 et n ∈ N tel que kf − fn k∞ ≤ ε. Comme fn est

intégrable, il existe deux fonctions en escaliers ϕ et µ telles que |fn −ϕ| ≤ µ
11 Intégrale de Riemann.

Rb
et a µ(x)dx ≤ ε. On a donc |f − ϕ| ≤ |f − fn | + |fn − ϕ| ≤ ε + µ, et comme
x 7→ ε + µ(x) est une fonction en escalier et que
Z b
(ε + µ(x))dx ≤ (b − a)ε + ε,
a

on en conclut que f est intégrable.

Pour conclure, pour ε > 0, il existe N ∈ N tel que kfn − f k∞ pour
tout n ≥ N , et donc
Z b Z b Z b
∀n ≥ N, f (x)dx − fn (x)dx ≤ kf − fn k∞ dx ≤ (b − a)ε,
a a a

d’où le résultat.

Remarque. Le résultat précédent est par contre faux si la convergence de la suite de

fonctions n’est plus uniforme, mais simple. Si par contre la suite est uniformément bornée,
le résultat est vrai (dans le cadre de l’intégrale de Lebesgue), mais la limite de la suite n’est
pas forcément intégrable au sens de Riemann. Par exemple, si f (x) = x2 sin(1/x2 ) sur [0, 1],
f est continue donc Riemann-intégrable, dérivable et sa dérivée n’est pas bornée donc non
Riemann-intégrable. En particulier, si gn (x) = n(f (x + 1/n) − f (x)), (gn ) est une suite
de fonctions Riemann-intégrables convergeant vers une fonction non Riemann-intégrable, cf.
[Go], p.188.

Primitives des fonctions continues ([Go], p.122). Soit f : [a, b] →

C une fonction
Rx intégrable. Alors l’application F : [a, b] → C qui à x
associe a f (t)dt est lipschitzienne de rapport kf k∞ . Si de plus, f est une
application continue, F est alors dérivable sur [a, b] et on a F 0 (t) = f (t)
pour tout t ∈ [a, b].

Preuve. Pour le premier point, on utilise le fait que, pour x, y ∈ [a, b],
x ≤ y,
Z x Z y Z y
f (t)dt − f (t)dt ≤ f (t)dt ≤ (y − x)kf k∞ .
a a x

Pour le second point, on écrit que, pour x ∈ [a, b] et h ∈ R∗ tel que

x + h ∈ [a, b],

x+h
F (x + h) − F (x)
Z
1
− f (x) = [f (t) − f (x)]dt
h h x
 Agrégation : Intégration. 12

f étant continue, pour tout ε > 0, il existe α > 0 tel que, pour tout
h tel que |h| ≤ α et pour tout t ∈ [a, b] tel que |t − x| ≤ |h|, on ait
|f (t) − f (x)| ≤ ε. En particulier, pour tout h tel que |h| ≤ α, on a
x+h
F (x + h) − F (x)
Z
1
− f (x) ≤ εdt = ε.
h h x

Le résultat en découle.

Corollaire. Tout application continue f : [a, b] → C admet au moins

Rb
une primitive F , et pour toute primitive F de f , on a a f (t)dt = [F ]ba =
F (b) − F (a).
Rx
Preuve. En effet, si F est une primitive de f , alors G : x 7→ a f (t)dt−F (x)
est dérivable de dérivée nulle sur [a, b] donc constante. On a donc G(a) =
G(b), ce qui nous donne le résultat énoncé dans le corollaire.
Rx
Remarque. Attention ! Une primitive n’est pas nécessairement de la forme x 7→ a f (t)dt.
1
Par exemple, x ∈ R 7→ π + arctan x est une primitive de x ∈ R 7→ 1+x 2 , qui n’est pas de la
R x dt
forme x ∈ R 7→ a 1+t2 étant donnée qu’elle ne s’annule en aucun point de R.

Remarque. Une fonction intégrable au sens de Riemann n’admet pas toujours une primitive.
Par exemple, la fonction définie sur [0, 1] et qui vaut 0 sur [0, 1/2[ et 1 sur [1/2, 1[. En effet,
si une fonction est dérivable, la dérivée possède la propriété des valeurs intermédiaires (cf.
[Go], p.76-77).

Intégration par parties. Soient u, v : [a, b] → C deux fonctions de classe

C 1 . Alors Z b Z b
u(x)v 0 (x)dx = [uv]ba − u0 (x)v(x)dx.
a a

Preuve. Laissée en exercice (utiliser le fait que uv est une primitive de

u0 v + uv 0 ).

Changement de variables. Soit ϕ : [a, b] → R une application de classe

C 1 et f : I ⊂ R → C une application continue telle que ϕ([a, b]) ⊂ I (où I
est un intervalle de R). Alors
Z b Z ϕ(b)
0
f (ϕ(t))ϕ (t)dt = f (u)du.
a ϕ(a)

Preuve. Laissée en exercice (considérer t 7→ F (ϕ(t)) où F est une primitive

de f ).
13 Intégrale de Riemann.

3. Sommes de Riemann et sommes de Darboux.

On introduit les sommes de Riemann et on montre que les sommes de
Riemann convergent en un sens que nous préciserons vers l’intégrale pour
les fonctions Riemann-intégrables. On introduit ensuite les sommes de
Darboux, et on montre qu’une fonction est intégrable au sens de Darboux
si et seulement si elle est Riemann-intégrable. En particulier, on obtient
que les fonctions dont les sommes de Riemann convergent sont exactement
les fonctions Riemann-intégrables.

Somme de Riemann. Soient f : [a, b] → C et (xi )0≤i≤n une subdivision

de [a, b]. On appelle somme de Riemann associée à f relativement à cette
subdivision toute somme
n
X
S(f, σ, ξ) = (xi − xi−1 )f (ξi ),
i=1

où, pour tout i ∈ {1, . . . , n}, ξi ∈ [xi−1 , xi ] et ξ = (ξi )1≤i≤n .

Fonction intégrable au sens de Riemann et sommes de Riemann.

([Go], p.123). Soit f : [a, b] → C Riemann-intégrable. Alors, pour
tout nombre réel ε > 0, il existe un nombre réel α > 0 tel que, pour toute
subdivision de pas inférieur à α et pour toute somme de Riemann S(f, σ, ξ)
associée à cette subdivision, on ait
Z b
S(f, σ, ξ) − f (x)dx ≤ ε.
a

Preuve. On le prouve d’abord pour les fonctions caractéristiques d’un

segment, puis par linéarité pour les fonctions en escalier et enfin pour les
fonctions Riemann-intégrables par densité.
Supposons que f soit de la forme f = χ[c,d] v où χ[c,d] est la fonction
caractéristique d’un segment [c, d] inclus dans [a, b] et v ∈ C. Soit σ =
(xi )0≤i≤n une subdivision de [a, b] avec a = x0 < x1 < · · · < xn = b. Pour
toute somme de Riemann associée à f relativement à cette subdivision, on
a
Xn Z xi
S(f, σ, ξ) = f (ξi )dx,
i=1 xi−1

donc Z b n Z
X xi
S(f, σ, ξ) − f (x)dx ≤ (f (ξi ) − f (x))dx .
a i=1 xi−1
 Agrégation : Intégration. 14

Parmi les intervalles [xi−1 , xi ], il y en a au plus deux sur lesquels f ne soit

pas constante. on en conclut facilement
Z b
S(f, σ, ξ) − f (x)dx ≤ 2δ(σ)|v|,
a

d’où le résultat.
Si maintenant f est une fonction en escalier, on peut écrire f comme
une somme finie de fonctions du type de celui traité précédemment, et
le résultat s’obtient ensuite facilement par linéarité de l’intégrale et de
l’application f 7→ S(f, σ, ξ).
Si maintenant f est une fonction intégrable, il existe deux fonctions en
Rb
escalier ϕ et µ telles que |f − ϕ| ≤ µ et a µ(x)dx < ε. L’étape précédente
nous assure l’existence d’un réel α > 0 tel que, pour toute somme de
Riemann associée à f relativement à toute subdvision σ dont le pas δ(σ)
vérifie δ(σ) < α, on ait
Z b Z b
S(ϕ, σ, ξ) − ϕ(x)dx < ε et S(µ, σ, ξ) − µ(x)dx < ε,
a a

en particulier
Z b Z b
|S(µ, σ, ξ)| ≤ S(µ, σ, ξ) − µ(x)dx + µ(x)dx < 2ε.
a a

Ainsi, pour une telle somme de Riemann, on a

Z b
S(f, σ, ξ) − f (x)dx ≤
a
Z b
|S(f, σ, ξ) − S(ϕ, σ, ξ)| + S(ϕ, σ, ξ) − ϕ(x)dx
a
Z b Z b
+ ϕ(x)dx − f (x)dx
a a
Z b
≤ S(|f − ϕ|, σ, ξ) + ε + |ϕ(x) − f (x)|dx
a
Z b
≤ S(µ, σ, ξ) + ε + µ(x)dx ≤ 2ε + ε + ε = 4ε.
a

D’où le théorème.
15 Intégrale de Riemann.

Remarque importante. En particulier, pour une fonction f : [a, b] → C

Riemann-intégrable, la suite
n  
b−aX b−a
f a+ k
n n
k=1
Rb
converge vers a f (x)dx.
Remarque. Attention aux fausses sommes de Riemann. Par exemple, Rx si on prend pour f
une fonction strictement positive sur [0, 1], qu’on considère F (x) = 0 f (t)dt et qu’on prenne
pour n ∈ N∗ , x0 = 0 et xi tel que F (xi ) = iF (1)/n (on partage la partie du plan limitée par
le graphe de f et les droites y = 0, x = 0 et x = 1 en n domaines d’aires égales en utilisant
des parallèles à Oy dont on désigne les abscisses par 0 = x0 , x1 , . . . , xi , . . . , xn = 1), alors
Z 1
n ((f (x))2 dx
1 X
0
f (xi ) −→ 1 ,
n
Z
n→∞
i=1 f (x)dx
0
Z 1
et ne converge pas vers f (x)dx. En effet, on remarque que F est un C 1 −difféomorphisme
0
de [0, 1] sur [0, F (1)]. Si ϕ est le C 1 −difféomorphisme réciproque de F de [0, F (1)] sur [0, 1],
n
iF (1)
X
1
alors xi = ϕ( n ) et donc n f (xi ) est une somme de Riemann associée à la fonction f ◦ ϕ
i=1
F (1) F (1) F (1)
relativement à la subdvision 0 < n < ··· < n i < ··· < n n = F (1), et donc
n Z F (1)
F (1) X
f (xi ) −→ (f ◦ ϕ)(x)dx.
n n→∞ 0
i=1

En faisant le changement de variable u = ϕ(x) dans l’intégrale de droite, on obtient le résultat

énoncé (voir [Ra], p.59).

Remarque. On dit parfois que si f est Riemann-intégrable, alors les sommes de Riemann
adaptées à f convergent vers l’intégrale de f quand le pas de leur subdivision tend vers 0.
Cette assertion est abusive car on ne peut donner un sens de limite au sens usuel au fait que
les sommes de Riemann convergent quand le pas des subdivisions tend vers 0. Pour donner
un sens rigoureux à cette limite, il faut utiliser la notion de système dirigé, notion totalement
hors-programme au niveau de l’agrégation (le lecteur intéressé peut trouver une définition de
ces notions dans [Be], p. 10 ou [Yo], p. 103-104).

Sommes de Darboux ([Go], p.124). Elles sont définies pour les fonc-
tions à valeurs réelles et bornées. Soit f : [a, b] → R une fonction bornée
et σ = (xi )0≤i≤n une subdivision de [a, b]. On pose, pour i ∈ {1, . . . , n}

mi = inf f et Mi = sup f
[xi−1 ,xi ] [xi−1 ,xi ]
 Agrégation : Intégration. 16

Les réels
n
X n
X
d(f, σ) = (xi − xi−1 )mi et D(f, σ) = (xi − xi−1 )Mi
i=1 i=1

sont appelés sommes de Darboux inférieure et supérieure de f pour la

subdivision σ.

Proposition. Si σ et τ sont deux subdivisions de [a, b] telles que σ ⊂ τ ,

alors d(f, σ) ≤ d(f, τ ) ≤ D(f, τ ) ≤ D(f, σ).

Preuve. Prouvons la première inégalité. Supposons que τ contienne juste

un point de plus que σ, et supposons pour simplifier que ce point supplé-
mentaire x∗ est entre les points x0 et x1 de σ. Si

m01 = inf∗ f, m001 = inf

∗
f, m1 = inf f,
[x0 ,x ] [x ,x1 ] [x0 ,x1 ]

alors m01 ≥ m1 et m001 ≥ m1 , et donc la somme des deux premiers termes

de d(f, τ ) est plus grande que le premier terme de d(f, σ) :

m01 (x∗ − x0 ) + m001 (x1 − x∗ ) ≥ m1 (x1 − x0 ).

Les termes restants de d(f, τ ) et d(f, σ) sont identiques, donc d(f, τ ) ≥

d(f, σ). La preuve du cas général est immédiate par récurrence sur le
cardinal n de τ \ σ. L’argument pour la dernière inégalité est similaire. La
deuxième inégalité est triviale.

Définition. f est dite Darboux-intégrable si et seulement si supσ d(f, σ) =

inf σ D(f, σ), les bornes inférieures et bornes supérieures étant prises sur
l’ensemble des subdivisions de [a, b]. La valeur commune est alors l’inté-
grale de f au sens de Darboux.

Le théorème fondamental, qui permet de faire le lien entre l’intégrale de

Riemann, l’intégrale de Darboux et les sommes de Riemann est le suivant :

Théorème ([Go], p.125). Soit f : [a, b] → R une application bornée.

Les assertions suivantes sont équivalentes :
i. f est Riemann-intégrable
ii. f est Darboux-intégrable
17 Intégrale de Riemann.

iii. Il existe I ∈ R tel que

∀ε > 0, ∃α > 0, ∀σ subdvision de [a, b] avec δ(σ) < α,

|I − S(f, σ, ξ)| ≤ ε.
Rb
On a alors I = a f (x)dx = supσ d(f, σ) = inf σ D(f, σ).
Rb
Preuve. On a vu (i)=⇒(iii) avec I = a f (x)dx.
- (iii)=⇒(ii). Montrons que d(f ) = I. Soit ε > 0 et σ une subdivision
de [a, b] telle que supσ d(f, σ) − ε ≤ d(f, σ) ≤ supσ d(f, σ). En ajoutant
suffisamment de points à σ, on obtient une subdivision σ 0 de [a, b] dont le
pas vérifie δ(σ 0 ) < α. On a par ailleurs d(f, σ) ≤ d(f, σ 0 ) ≤ supσ d(f, σ),
donc |d(f, σ 0 )−supσ d(f, σ)| ≤ ε. Ecrivons σ 0 := a = x0 < x1 < · · · < wn =
b, et considérons pour tout i le réel mi = inf [xi−1 ,xi ] f (t). Pour tout i, il existe
ξi ∈ [xi−1 , xi ] tel que |mi − f (ξi )| ≤ ε. Ainsi, en posant ξ = (ξi )1≤i≤n , on a
n
X
0 0
|d(f, σ ) − S(f, σ , ξ)| ≤ (xi − xi−1 )|mi − f (ξi )|
i=1
n
X
≤ (xi − xi−1 )ε = (b − a)ε,
i=1

ce qui entraı̂ne

|I − sup d(f, σ)| ≤ |I − S(f, σ 0 , ξ)| + |S(f, σ 0 , ξ) − d(f, σ 0 )|+

σ
+|d(f, σ 0 ) − sup d(f, σ)| ≤ ε + (b − a)ε + ε = (2 + b − a)ε.
σ

Ceci étant vrai pour tout ε > 0, on en déduit

I = sup d(f, σ).

σ

On montrerait de même I = inf σ D(f, σ), d’où (ii).

(ii)=⇒ (i). Soit ε > 0. Comme sup d(f, σ) = inf D(f, σ), il existe une
σ σ
subdvision σ : a = x0 < x1 < · · · < xn = b de [a, b] telle que D(f, σ) −
d(f, σ) < ε (en effet, il existe σ1 et σ2 telles que D(f, σ1 ) − d(f, σ2 ) < ε, et
considérer σ = σ1 ∪ σ2 ). Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on note

mi = inf f, Mi = sup f,
[xi−1 ,xi ] [xi−1 ,xi ]
 Agrégation : Intégration. 18

puis on définit deux application ϕ et ψ sur [a, b] par

ϕ(a) = m1 , ψ(a) = M1 et ∀i, ϕ|]xi−1 ,xi ] ≡ mi , ψ|]xi−1 ,xi ] ≡ Mi .

ϕ+ψ
Ces deux fonctions en escalier et vérifient ϕ ≤ f ≤ ψ, soit f − 2 ≤
1
2 (ψ − ϕ), et cela montre que f est intégrable puisque
Z b
1 1 ε
(ψ(x) − ϕ(x))dx = (D(f, σ) − d(f, σ)) < .
a 2 2 2

Corollaire important. f : [a, b] → C est Riemann-intégrable si et seule-

ment si ses sommes de Riemann convergent quand le pas de la subdivision
tend vers 0 (en particulier, elles convergent vers l’intégrale de f sur [a, b]),
et si et seulement si f est bornée et l’ensemble de ses points de disconti-
nuité est négligeable.

Preuve. La preuve est laissée en exercice (montrez que f est Riemann

intégrable si et seulement si Re f et Imf sont Riemann intégrables et
utiliser la C−linéarité de l’application qui à une fonction f associe sa
somme de Riemann associée à une subdivision).

Bibliographie.
[Be] H. S. Bear, A primer of Lebesgue Integration, Academic Press, 1995.
[Go] X. Gourdon, Les maths en tête, Mathématiques pour M’, Analyse,
Ellipses, 1994.
[Po] A. Pommellet, Agrégation de Mathématiques, Cours d’Analyse, El-
lipses, 1994.
[Ra] E. Ramis, Exercices d’Analyse, Masson, 1972
[Yo] K. Yosida,Functional Analysis, Springer, 1980.
19 Intégrale de Lebesgue.

Intégrale de Lebesgue

1. Mesure de Lebesgue dans R.

Dans ses publications à partir de 1902, Henri Lebesgue presenta une des idées qui,
par la suite, devint l’une des idées les plus importantes de l’analyse. Quelques-unes
de ses idées avaient déjà été anticipées par Borel et Cantor, mais c’est Lebesgue qui
développa de la manière la plus approfondie la théorie connue de nos jours sous le nom
de théorie de la mesure. D’un point de vue heuristique et afin d’éliminer les déficiences
de l’intégrale de Riemann, son idée était non pas de faire une subdivision de l’intervalle
d’intégration, comme dans le cas de l’intégrale de Riemann, mais plutôt de faire une
subdivision de l’image de la fonction à intégrer.
Par exemple, si f est une fonction positive définie sur [a, b] et bornée par M , alors l’aire
délimitée par la courbe représentative de f , l’axe des x et les droites verticales x = a et
x = b peut être approchée de la manière suivante, distincte d’une somme de Riemann.
Soit (y0 , . . . , yn ) une subdivision de l’intervalle [0, M ], et choisissons yi∗ ∈ [yi−1 , yi ].
Définissons
Ei = {x ∈ [a, b], yi−1 ≤ f (x) < yi }.

Alors, si `(Ei ) est la “longueur” de Ei (qui n’est pas forcément un intervalle !), une
bonne approximation de l’aire cherchée est donnée par la “somme de Lebesgue”

y1∗ `(E1 ) + · · · + yn∗ `(En ).

A la fin, bien sûr, l’intégrale de f sur [a, b] sera la limite de telles sommes quand le pas
de la subdivision y0 , . . . , yn tend vers 0.
Le problème est donc le suivant : est-il possible, si E est un sous-ensemble de R, de
lui associer une longueur `(E) de manière raisonnable, en particulier si [c, d] est un
intervalle de R, `([c, d]) = d − c et si (En )n∈N est une suite d’ensembles disjoints de R,
alors
∞ ∞
!
[ X
` En = `(En ) ?
n=0 n=0

(Remarque : comme on veut prendre des limites de sommes de Lebesgue quand le pas
de la subdivision augmente, on a donc besoin de l’additivité dénombrable de la mesure,
et pas seulement du fait que pour un nombre fini d’ensembles disjoints, la longueur de
la réunion est la somme des longueurs).
Une réponse possible est donnée par la construction de la mesure extérieure de Lebesgue
de la manière suivante.

1.1. Définition. La mesure extérieure de tout intervalle I (ouvert, fermé ou semi-ouvert)

et ayant pour extremités a < b est le nombre réel positif b − a. On le note m∗ (I)
En particulier, m∗ ([a, b]) = m∗ ([a, b[) = m∗ (]a, b]) = m∗ (]a, b[) = b − a. Notez qu’il est
possible d’avoir m∗ (A) = m∗ (B) avec A ⊂ B et A 6= B.

On étend la mesure extérieure à tous les ouverts de R de la manière suivante :

 Agrégation : Intégration. 20

1.2. Proposition. Tout ouvert de R est réunion dénombrable disjointe d’intervalles ouverts
]an , bn [ pour n ∈ N. Cette écriture est unique.

Preuve. Soit U un ouvert de R. On définit la relation R sur U par xRy si et seulement

si ]x, y[⊂ U . On vérifie facilement que c’est une relation d’équivalence sur U et que
toute classe d’équivalence est un intervalle ouvert. Comme U est la réunion disjointe des
classes d’équivalences et que chaque classe d’équivalence contient au moins un rationnel,
on en déduit que U est réunion au plus dénombrable d’intervalles ouverts disjoints.
S
1.3. Définition. Si U est un ouvert de R, on peut écrire U = n∈N ]an , bn [ grâce à la
proposition précedente. On pose alors
∞
X
m∗ (U ) = (bn − an ).
n=0

On étend la mesure extérieure à tous les sous-ensembles bornés de R de la manière

naturelle suivante :

1.4. Définition. Soit A ⊂ R borné. La mesure extérieure de A est

m∗ (A) = inf{m∗ (U ), U ouvert et A ⊂ U }.

Cette borne inférieure existe bien dans R car l’ensemble des m∗ (U ) est non vide (si
U est borné, il existe ]a, b[∈ R tel que U ⊂]a, b[), minoré par 0. On laisse en exercice
au lecteur le fait que si, A est un intervalle de R non forcément ouvert, cette nouvelle
mesure extérieure coı̈ncide avec l’ancienne définition. De plus, il découle de la définition,
la proposition suivante :

1.5. Proposition. Pour tout sous-ensemble A borné de R et pour tout ε > 0, il existe U
ouvert de R contenant A tel que m∗ (U ) < m∗ (A) + ε.

Nous obtenons l’invariance de cette mesure par translation :

1.6. Théorème. Pour tout sous-ensemble borné A de R et tout x ∈ R, m∗ (A+x) = m∗ (A).

S∞ 0 0
Preuve. En effet, si V est un ouvert contenant
S∞ A + x de la forme n=0 ]an , bn [ où la
réunion est disjointe, l’ouvert V − x = n=0 ]a0n − x, b0n − x[ est un ouvert contenant A,
donc
X∞ X∞
m∗ (A) ≤ ((b0n − x) − (a0n − x)) = (b0n − a0n ) = m∗ (V ),
n=0 n=0

et donc, en prenant la borne inférieure pour tous les ouverts V contenant A + x, on

obtient
m∗ (A) ≤ m∗ (A + x).
En utilisant le fait que cette inégalité est vraie si x est remplacé par −x et A est
remplacé par A + x, on a

m∗ (A + x) ≤ m∗ ((A + x) − x) = m∗ (A),
21 Intégrale de Lebesgue.

d’où l’égalité.

Nous avons donc obtenu, en quelque sorte, une “bonne mesure”, qui permet de mesurer
tous les ensembles bornés de R. Malheureusement, pour cette mesure, la mesure d’une
réunion dénombrable disjointe d’ensembles quelconques n’est pas forcément égale à la
somme des mesures des ensembles, comme le montre le théorème suivant.

1.7. Théorème. Il existe une suite d’ensembles An deux à deux disjoints, telle que
∞ ∞
!
[ X
∗
m An 6= m∗ (An ).
n=0 n=0

Preuve. On fait un raisonnement par l’absurde. Supposons que, quelle que soit la suite
d’ensembles An deux à deux disjoints, on ait
∞ ∞
!
[ X
∗
m An = m∗ (An )
n=0 n=0

(on dit alors que la mesure m∗ satisfait l’hypothèse d’additivité dénombrable).

Pour α ∈ [0, 1], on pose Vα = {x ∈ [0, 1], x − α ∈ Q}. On laisse au lecteur le soin de
vérifier que chaque Vα est dénombrable, et que si, pour α, β ∈ [0, 1], on a Vα ∩ Vβ 6= ∅,
alors Vα = Vβ .
En utilisant l’axiome du choix(1) , il existe un ensemble A contenant exactement un
élément de chaque ensemble disctinct Vα . En particulier, A contient un et un seul
rationnel, que l’on peut choisir comme on veut. On peut donc supposer que 1/2 ∈ A,
ce qui implique que ni 0, ni 1 sont éléments de A, et donc que A ⊂]0, 1[.
Comme Q est dénombrable, on pose Q ∩ [0, 1] = {qn , n ∈ N} et on pose An = {x +
qn , x ∈ A et x + qn ≤ 1} ∪ {x + qn − 1, x ∈ A et x + qn > 1} (en fait An est l’ensemble
A + qn modulo 1, ce que l’on notera An = A ⊕ qn = {x ⊕ qn , x ∈ A} ; on a alors
An ⊂ [0, 1]).

Affirmation 1. Pour tout n ∈ N, m∗ (An ) = m∗ (A).

En effet
An = (A∩]0, 1 − qn ] + qn ) ∪ (A∩]1 − qn , 1[+qn − 1).
Les deux ensembles du membre de droite de l’égalité précédente sont des ensembles
disjoints. L’hypothèse faite sur l’additivité dénombrable de la mesure m∗ entraı̂ne donc
que
m∗ (An ) = m∗ (A∩]0, 1 − qn ] + qn ) + m∗ (A∩]1 − qn , 1[+qn − 1).
L’invariance par translation de m∗ (théorème 1.6) implique que

m∗ (An ) = m∗ (A∩]0, 1 − qn ]) + m∗ (A∩]1 − qn , 1[).

(1) L’axiome du choix est l’énoncé suivant : Si (Xα )α∈A est une collection d’ensembles
indexés sur l’ensemble A, alors il existe un ensemble X contenant un et un seul
S élément de
chaque Xα , ou alors, de manière équivalente, il existe une fonction ϕ : A → α∈A Xα telle
que, pour tout α ∈ A, ϕ(α) ∈ Xα . On appelle cette fonction une fonction de choix.
 Agrégation : Intégration. 22

L’additivité dénombrable entraı̂ne encore que

m∗ (An ) = m∗ [(A∩]0, 1 − qn ]) ∪ (A∩]1 − qn , 1[)] = m∗ (A).

Affirmation 2. Pour n 6= m, on a An ∩ Am = ∅.

En effet, si x ∈ An ∩ Am , il existe xα ∈ Vα tel que x = xα ⊕ qn et xβ ∈ Vβ avec

Vβ ∩ Vα = ∅ tel que x = xβ ⊕ qm . On a alors (x = xα + qn ou x = xα + qn − 1)
et (x = xβ + qm ou x = xβ + qm − 1), et cela entraı̂ne, en faisant la différence que
xα − xβ = qm − qn ou xα − xβ = qm − qn − 1 ou xα − xβ = qm − qn + 1. Dans les trois
cas, xα − xβ ∈ Q, et cela contredit le fait que Vβ ∩ Vα = ∅.

∞
[
Affirmation 3. [0, 1] = An .
n=0

En effet, si x ∈ [0, 1], x ∈ Vx . Par construction, il existe a ∈ A tel que x ∈ Va . On a

alors x − a ∈ Q.
Si x − a ≥ 0, il est clair que x − a ≤ 1, et donc il existe n ∈ N tel que x − a = qn , ce qui
implique que x = a + qn = a ⊕ qn .
Si maintenant x − a < 0, on a 1 + x − a qui est rationnel et dans [0, 1]. Il existe donc
n ∈ N tel que qn = 1 + x − a, ce qui entraı̂ne que x = a + qn − 1 = a ⊕ qn . L’affirmation
3 est donc prouvée.

Appliquons l’additivité dénombrable à la suite (An ), nous avons

∞
X ∞
X
∗ ∗
1 = m ([0, 1]) = m (An ) = m∗ (A),
n=0 n=0

ce qui est clairement impossible puisque une série dont le terme général est constant
ne peut être finie que si le terme général vaut 0, auquel cas la somme est nulle. Le
théorème 1.7 est donc prouvé.

Comme nous voulons conserver l’additivité dénombrable de la mesure de Lebesgue,

nous allons nous restreindre à une classe de sous-ensembles de R, que nous appellerons
mesurables. La caractérisation de ces ensembles mesurables fait l’objet de la section
suivante.

2. Ensembles mesurables dans R.

2.1. Ensembles mesurables dans [0, 1].

La propriété qui pose problème, est l’additivité dénombrable. Nous supposons qu’elle
est vérifiée sur une classe (non vide) d’ensembles que nous appelons mesurables. Plaçons
nous tout d’abord dans le cadre des sous-ensembles de [0, 1]. Si E est un sous-ensemble
mesurable de [0, 1] et E c son complémentaire dans [0, 1], une condition nécessaire est
que
m∗ (E) + m∗ (E c ) = m∗ ([0, 1]) = 1.
23 Intégrale de Lebesgue.

L’objet de ce paragraphe est de montrer que cette condition nécessaire est en fait suf-
fisante à distinguer les ensembles mesurables des non-mesurables.
Nous posons donc la définition suivante :

2.1. Définition. Un sous-ensemble E de [0, 1] est dit mesurable si

m∗ (E) + m∗ (E c ) = 1.

Nous commençons par montrer la sous-additivité de m∗ sur l’intervalle [0, 1].

2.2. Théorème. Si (An ) est une suite d’ensembles de [0, 1], nous avons

∞ n
!
[ X
∗
m An ≤ m∗ (An )
n=0 n=0

Preuve. Nous commençons par prouver deux lemmes.

Lemme 1. Si I et J sont deux intervalles de R, alors m∗ (I ∪ J) ≤ m∗ (I) + m∗ (J)

avec égalité si et seulement si I et J sont disjoints.

Preuve. Laissée au lecteur.

En particulier, si I1 , . . . In est une collection finie d’intervalles de R, nous avons

n n
!
[ X
∗
m Ik ≤ m∗ (Ik ).
k=1 k=1

Lemme 2. Si (In )n est une suite d’intervalles de ] − 1, 2[, alors

∞ ∞
!
[ X
∗
m In ≤ m∗ (In ).
n=0 n=0

Preuve. En effet, la réunion des intervalles est un ouvert. Il existe donc, grâce à la
proposition 1.2, une suite (Jn ) d’intervalles disjoints telle que
∞
[ ∞
[
In = Jn ,
n=0 n=0

ce qui implique que

∞ ∞
!
[ X
m∗ In = m∗ (Jn ) ≤ m∗ (] − 1, 2[) = 3.
n=0 n=0

Soit ε > 0. Il existe un rang N tel que

∞
X
m∗ (Jn ) ≤ ε,
n=N +1
 Agrégation : Intégration. 24

et donc
∞ N
!
[ X
∗
m In ≤ m∗ (Jn ) + ε.
n=0 n=0

Pour tout n = 0, 1, . . . , N , il existe Kn =]an , bn [ tel que Kn ⊂ Jn et tel que

ε
m∗ (Jn ) ≤ m∗ (Kn ) + ,
N +1
et donc
∞ N N
! !
[ X [
m∗ In ≤ m∗ (Kn ) + 2ε = m∗ Kn + 2ε
n=0 n=0 n=0

(la dernière égalitéSprovient du fait que les Kn sont deux à deux disjoints, car les Jn le
sont). L’ensemble N n=0 Kn est un ensemble fermé borné, donc compact, inclus dans la
réunion des Jn , donc dans la réunion des In . Il en existe donc un nombre fini In1 , . . . , Inr
qui recouvrent la réunion des Kn . D’après le lemme 1,
∞ N r ∞
! !
[ [ X X
∗ ∗ ∗
m In ≤m Kn + 2ε ≤ m (Inj ) + 2ε ≤ m∗ (In ) + 2ε.
n=0 n=0 j=1 n=0

En faisant tendre ε vers 0, le lemme 2 en découle.

Passons à la preuve du théorème. Si ε > 0, pour tout n ∈ N, il existe un recouvrement

de An par une réunion d’intervalles ouverts (In,m )m∈N deux à deux disjoints tel que
∞
ε X
m∗ (An ) + ≥ m∗ (In,m ).
2n
m=0

On peut de plus supposer que tous les In,m sont inclus dans ] − 1, 2[. Comme la réunion
des An est incluse dans la réunion des intervalles qui est un ouvert, on a
 
∞ ∞
!
[ [
m∗ A n ≤ m∗  In,m  .
n=0 n,m=0

Le lemme 2 nous donne

∞ ∞ X
∞ ∞ h ∞
!
[ X X ε i X ∗
m∗ An ≤ m∗ (In,m ) ≤ m∗ (An ) + n ≤ m (An ) + 2ε.
2
n=0 n=0 m=0 n=0 n=0

En faisant tendre ε vers 0, le théorème 2.2 en découle.

Nous définissons la mesure intérieure d’un ensemble :

2.3. Définition. Si E est un sous-ensemble de [0, 1], on définit la mesure intérieure de E

et on note m∗ (E) le nombre m∗ (E) = 1 − m∗ (E c ).

Cette mesure est appelée intérieure à cause du fait que nous approchons le complé-
mentaire d’un ensemble A par des ouverts contenant le complémentaire [0, 1] \ A. En
25 Intégrale de Lebesgue.

repassant au complémentaire, on voit qu’en fait, on approche l’ensemble A par des sous-
ensembles intérieurs à A dont on connaı̂t la mesure. D’où l’appelation “intérieure”.

Nous avons la proposition suivante, dont la preuve est laissée en exercice au lecteur :

2.4. Proposition. E ⊂ [0, 1] est mesurable si et seulement si m∗ (E) = m∗ (E). En parti-

culier, E est mesurable si et seulement si E c l’est.

Nous avons les lemmes suivants :

Lemme 3. Si A ⊂ [0, 1], nous avons m∗ (A) ≤ m∗ A.

Preuve. En effet, A ∪ Ac = [0, 1], donc m∗ (A ∪ Ac ) = 1.

Or m∗ (A ∪ Ac ) ≤ m∗ (A) + m∗ (Ac ) = m∗ (A) + 1 − m∗ (A), donc 1 ≤ m∗ (A) + 1 − m∗ (A),
soit encore m∗ (A) ≤ m∗ (A).

Lemme 4. Tout sous-ensemble A de [0, 1] tel que m∗ (A) est mesurable.

Preuve. En effet, si m∗ (A) = 0, alors 0 ≤ m∗ (A) ≤ m∗ (A) = 0, donc m∗ (A) = m∗ (A).

Ceci implique que A est mesurable.

Nous énonçons et démontrons le théorème d’additivité dénombrable pour les ensembles

mesurables :

2.5 Théorème. Soit (An ) une suite d’ensembles mesurables de [0, 1], deux à deux disjoints.
Alors ∞
S
n=0 n est mesurable et
A

∞ ∞
!
[ X
∗
m An = m∗ (An ).
n=0 n=0

Nous commençons la preuve par une série de lemmes techniques :

Lemme 5. Si G1 et G2 sont deux ouverts de [0, 1], alors

m∗ (G1 ) + m∗ (G2 ) ≥ m∗ (G1 ∪ G2 ) + m∗ (G1 ∩ G2 ).

Preuve du lemme 5. Si G1 et G2 sont des intervalles, c’est évident.

Si ∗
R 1 G1 et G2 sont des réunions finies d’intervalles, c’est encore vrai. En effet, m (G1 ) =
0 χG1 (x)dx (l’intégrale est prise au sens de l’intégrale de Riemann). De même pour
m∗ (G2 ), m∗ (G1 ∪ G2 ) et m∗ (G1 ∩ G2 ). L’inégalité (et on a même égalité dans ce cas)
découle alors du fait que χG1 + χG2 = χG1 ∪G2 + χG1 ∩G2 , égalité qui se vérifie S aisément.
Si G1 Set G2 sont des ouverts arbitraires de [0, 1], nous savons que G1 = ∞ i=0 Ii et
G2 = ∞ J
j=0 j où les I i sont des intervalles ouverts disjoints et les J sont
jP des intervalles
∞ ∗
ouverts
P∞ disjoints. Si on se donne ε > 0, il existe un entier N tel que i=N +1 m (Ii ) < ε
∗
et j=N +1 m (Jj ) < ε.
S∞ S∞
On définit G01 = N
S 0
SN 00 00
i=1 Ii , G2 = j=1 Jj , G1 = i=N +1 Ii et G2 = j=N +1 Jj . On a
alors G1 ∪ G2 = G01 ∪ G02 ∪ G001 ∪ G002 . La sous-additivité de m∗ (théorème 2.2) donne
m∗ (G1 ∪ G2 ) ≤ m∗ (G01 ∪ G02 ) + 2ε.
 Agrégation : Intégration. 26

De manière similaire, G1 ∩ G2 = (G01 ∪ G001 ) ∩ (G02 ∪ G002 ) ⊂ (G01 ∩ G02 ) ∪ G001 ∪ G002 , et donc
m∗ (G1 ∩ G2 ) ≤ m∗ (G01 ∩ G02 ) + 2ε.
Maintenant, m∗ (G1 ) + m∗ (G2 ) ≥ m∗ (G01 ) + m∗ (G02 ) (car G1 est un ouvert contenant
G01 , de même pour G2 ), et m∗ (G01 ) + m∗ (G02 ) = m∗ (G01 ∪ G02 ) + m∗ (G01 ∩ G02 ) puisque
G01 et G02 sont des réunions finies d’intervalles. Et donc, m∗ (G1 ) + m∗ (G2 ) ≥ m∗ (G1 ∪
G2 ) − 2ε + m∗ (G1 ∩ G2 ) − 2ε. Le lemme 5 s’obtient en faisant tendre ε vers 0.

Lemme 6. Si A et B sont deux sous-ensembles de [0, 1] tels que A ⊂ B, alors m∗ (A) ≤

m∗ (B) et m∗ (A) ≤ m∗ (B)
Preuve du lemme 6. Le premier point découle du fait que tout ouvert contenant B
contient A. Le second point découle du fait que [0, 1] \ B ⊂ [0, 1] \ A et du premier
point.

Lemme 7. Si A1 et A2 sont deux sous-ensembles de [0, 1], alors

i. m∗ (A1 ) + m∗ (A2 ) ≥ m∗ (A1 ∪ A2 ) + m∗ (A1 ∩ A2 )
ii. m∗ (A1 ) + m∗ (A2 ) ≤ m∗ (A1 ∪ A2 ) + m∗ (A1 ∩ A2 )

Preuve du lemme 7. Soit ε > 0. Il existe deux ouverts G1 , G2 tels que A1 ⊂ G1 et

A2 ⊂ G2 et tels que m∗ (Gi ) < m∗ (Ai ) + ε pour i = 1, 2. On a donc m∗ (A1 ∪ A2 ) ≤
m∗ (G1 ∪ G2 ) ≤ m∗ (G1 ) + m∗ (G2 ) − m∗ (G1 ∩ G2 ) (la première inégalité est triviale, la
seconde découle du lemme 3). On a donc m∗ (A1 ∪ A2 ) ≤ m∗ (A1 ) + ε + m∗ (A2 ) + ε −
m∗ (A1 ∩ A2 ). Le point (i) en découle en faisant tendre ε vers 0. Pour le point (ii), on
applique (i) aux ensembles [0, 1] \ A1 et [0, 1] \ A2 .

Corollaire 1 du lemme 7. Si A1 et A2 sont deux ensembles mesurables de [0, 1],

alors A1 ∪ A2 et A1 ∩ A2 sont mesurables.

Preuve du corollaire 1. En effet,

m∗ (A1 ∪ A2 ) + m∗ (A1 ∩ A2 ) ≤ m∗ (A1 ) + m∗ (A2 )

z }| {
grâce au lemme 7 (i)

= m∗ (A1 ) + m∗ (A2 )
z }| {
A1 et A2 mesurables
≤ m∗ (A1 ∪ A2 ) + m∗ (A1 ∩ A2 ).
z }| {
grâce au lemme 7(ii)
Comme, d’après le lemme 6, m∗ (A1 ∩A2 ) ≤ m∗ (A1 ∩A2 ) et m∗ (A1 ∪A2 ) ≤ m∗ (A1 ∪A2 ),
on en déduit que toutes les égalités précédentes sont des égalités, et que m∗ (A1 ∩ A2 ) =
m∗ (A1 ∩ A2 ) et m∗ (A1 ∪ A2 ) = m∗ (A1 ∪ A2 ).

Corollaire 2 du lemme 7. Si A1 et A2 sont deux sous-ensembles disjoints de [0, 1],

on a m∗ (A1 ∪ A2 ) ≥ m∗ (A1 ) + m∗ (A2 ).

Corollaire 3 du lemme 7. Si (An ) est une suite d’ensembles deux à deux disjoints
de [0, 1], on a
∞ ∞
!
[ X
m∗ An ≥ m∗ (An ).
n=0 n=0
27 Intégrale de Lebesgue.

Preuve du corollaire 3. Le corollaire 2 nous donne que, pour N ∈ N,

N N ∞
! !
X [ [
m∗ (An ) ≤ m∗ A n ≤ m∗ An .
n=0 n=0 n=0

Le résultat en découle en faisant tendre N vers +∞.

Passons maintenant à la preuve du théorème 2.5 : Puisque les An sont mesurables, nous
avons
∞ ∞ ∞
!
[ X X
m∗ An ≤ m∗ (An ) = m∗ (An )
n=0
z }| { n=0 n=0
grâce au théorème 2.2
∞
!
[
≤ m∗ An
n=0
z }| {
grâce au corollaire 3
Comme m∗ ( n=0 An ) ≤ m∗ ( ∞
S∞ S
n=0 An ), on en déduit que toutes les inégalités dans la
suite d’inégalités précédentes sont des égalités. Le théorème 2.5. en découle.

2.6 Corollaire. Tout sous-ensemble ouvert ou fermé de [0, 1] est mesurable.

Preuve. En effet, tout sous-ensemble ouvert est réunion dénombrable disjointe d’in-
tervalles ouverts, qui sont mesurables. Les ensembles fermés sont complémentaires
d’ensembles ouverts.
S∞
2.7. Corollaire. Si A1 ⊂ A2 ⊂ ·!· · sont des sous-ensembles mesurables de [0, 1], n=1 An
∞
[
est mesurable et m∗ An = lim m∗ (An ).
n→+∞
n=1

Preuve. Considérons la suite A1 , A2 \ A1 , A3 \ A2 , . . . Chaque ensemble est mesurable

d’après le corollaire 1 du lemme 5 puisque An \ An−1 = An ∩ ([0, 1] \ An−1 ). De!plus,
[∞ ∞
[
ces ensembles sont deux à deux disjoints, donc Ai = A1 ∪ (An \ An−1 ) est
n=1 n=2
mesurable. De plus
∞ ∞ N
!
[ X X
∗
m An = m∗ (A1 ) + m∗ (An \ An−1 ) = m∗ (A1 ) + lim m∗ (An \ An−1 )
N →+∞
n=1 n=2 n=2
N
!
[
= lim m∗ A1 ∪ (An \ An−1 ) = lim m∗ (AN ).
N →+∞ N →+∞
n=2

2.8. Corollaire. Soit (An )n une suite d’ensembles mesurables (non forcément disjoints) de
[0, 1]. Alors
∞
[
(1) An est mesurable
n=1
\∞
(2) An est mesurable.
n=1
 Agrégation : Intégration. 28

S∞
Preuve. On écrit n=1 An comme la réunion disjointe

n−1
!!
[
A1 ∪ (A2 \ A1 ) ∪ (A3 \ (A1 ∪ A2 )) ∪ · · · ∪ An \ Ai ∪ ···
i=1

Le résultat découle du théorème 2.5. Le point (2) découle du fait que

∞ ∞
!
\ [
An = [0, 1] \ ([0, 1] \ An )
n=1 n=1

2.9. Faisons le point de ce que nous avons accompli. A partir de maintenant, si A est un
sous-ensemble mesurable de [0, 1], nous notons m(A) et appelons mesure de Lebesgue de
A le nombre m∗ (A). Nous notons L[0,1] l’ensemble de tous les sous-ensembles mesurables
de [0, 1]. Nous avons obtenu les propriétés suivantes :

(1) ∀A ∈ L[0,1] , 0 ≤ m(A) ≤ 1.

(2) ∀A, B ∈ L[0,1] , A ⊂ B ⇒ m(A) ≤ m(B).
(3) m(∅) = 0 et m([0, 1]) = 1.
∞ ∞
!
[ X
(4) ∀(An )n ∈ LN
[0,1] deux à deux disjoints, m An = m∗ (An ).
n=1 n=1

De plus, m coı̈ncide avec la longueur sur les intervalles.

Enfin,

(10 ) ∅ ∈ L[0,1] .
(20 ) A ∈ L[0,1] ⇒ [0, 1] \ A ∈ L[0,1]
∞
[
(30 ) (An )n ∈ LN
[0,1] ⇒ An ∈ L[0,1] .
n=0

L’ensemble des parties de [0, 1] vérifiant les propriétés (1’), (2’) et (3’) est appelé une
tribu. Enfin, une fonction m définie sur une tribu de [0, 1] et vérifiant les propriétés (1),
(2), (3) et (4) est appelée une mesure.

2.2 Mesure de Lebesgue des ensembles bornés.

Tout ce qui a été fait dans le cas des sous-ensembles de [0,1] dans la section 2.1 peut-
être refait pour les sous-ensembles d’un intervalle [a, b] quelconque de R, à condition de
remplacer la mesure intérieure A d’un sous-ensemble de [a, b] par

m∗ (A) = (b − a) − m∗ ([a, b] \ A).

Toutes les propriétés obtenues seront totalement identiques aux propriétés obtenues
dans la section 2.1. La seule chose qui n’est pas claire est la chose suivante : si A est
un sous-ensemble borné de R contenu dans les intervalles [a, b] et [c, d], est-il vrai que
la mesure intérieure de A en tant que sous-ensemble de [a, b] est la même que la mesure
 29 Intégrale de Lebesgue.

intérieure de A en tant que sous-ensemble de [c, d] ? La réponse est oui, et elle fait
l’objet de la proposition suivante.

2.10. Proposition. Si A ⊂ [a, b] et A ⊂ [c, d], alors

(b − a) − m∗ ([a, b] \ A) = (d − c) − m∗ ([c, d] \ A).

Preuve. Tout d’abord, on a A ⊂ [a, b] ∩ [c, d] qui est un intervalle de la forme [e, f ] ⊂
[a, b]. Si on montre que (b − a) − m∗ ([a, b] \ A) = (f − e) − m∗ ([e, f ] \ A), on aura
de manière analogue (f − e) − m∗ ([e, f ] \ A) = (d − c) − m∗ ([c, d] \ A) et donc on
aura le résultat escompté. On peut donc supposer que [c, d] ⊂ [a, b], c’est-à-dire que
a ≤ c ≤ d ≤ b.
Si on montre que le résultat est vrai pour a < c < d < b, alors la proposition en
découlera. En effet, si le résultat est vrai pour les paires d’intervalles [a − 1, b + 1], [c, d]
et et [a − 1, b + 1], [a, b], on en déduit qu’il est vrai pour la paire d’intervalles [a, b], [c, d].
Soit ε ∈]0, min(c − a, b − d, 1)[. Il existe un ouvert U de R tel que ([c, d] \ A) ⊂ U et
m∗ ([c, d] \ A) ≤ m∗ (U ) ≤ m∗ ([c, d] \ A) + ε. Posons V =]a − ε, c[∪U ∪]d, b + ε[. V est
ouvert, et nous avons [a, b] \ A ⊂ V .
La sous-additivité dénombrable de m∗ sur l’intervalle [a − 1, b + 1] se prouve de manière
complètement analogue à la sous-additivité de m∗ sur l’intervalle [0, 1] (théorème 2.2).
Et donc,

m∗ ([a, b] \ A) ≤ m∗ (V ) = m∗ (]a − ε, c[∪U ∪]d, b + ε[)

≤ (c − a + ε) + m∗ (U ) + (b − d + ε) ≤ c − a + b − d + m∗ ([c, d] \ A) + 3ε,

soit encore
(b − a) − m∗ ([a, b] \ A) ≥ (d − c) − m∗ ([c, d] \ A) − 3ε.
D’un autre côté, si V 0 est un ouvert contenant [a, b] \ A et tel que m∗ (V 0 ) ≤ m∗ ([a, b] \
A) + ε, alors ]a, c[∪]d, b[∈ V 0 . Posons U 0 = V 0 \ ([a + 2ε , c − 2ε ] ∪ [d + 2ε , b − 2ε ]. Comme
V 0 est une réunion d’intervalles contenant les intervalles ]a, c[ et ]b, d[ dont la somme
des longueurs vaut m∗ (V 0 ), et que U 0 est cette réunion d’intervalles auxquels on a
retiré les intervalles [a + 2ε , c − 2ε ] ⊂]a, c[ et [d + 2ε , b − 2ε ] ⊂]d, b[, on en déduit que
m∗ (U 0 ) = m∗ (V 0 ) − (c − a − ε) − (b − d − ε), donc que

m∗ ([c, d] \ A) ≤ m∗ (U 0 ) = m∗ (V 0 ) − (c − a) − (b − d) + 2ε
≤ m∗ ([a, b] \ A) − (c − a) − (b − d) + 3ε.

soit encore que

(b − a) − m∗ ([a, b] \ A) ≤ (d − c) − m∗ ([c, d] \ A) + 3ε.

La proposition suit en faisant tendre ε vers 0.

2.3. Mesure de Lebesgue des ensembles de R.

La définition qui suit est alors naturelle.

2.11. Proposition et Définition. Si A est un sous-ensemble de R, on dit que A est

mesurable si et seulement si A ∩ [−n, n] est mesurable pour tout n ∈ N∗ . On pose
 Agrégation : Intégration. 30

alors m(A) = limn→+∞A m∗ (A ∩ [−n, n]). Cette limite existe puisqu’une suite crois-
sante converge dans R.

Preuve. Il suffit de vérifier que la suite m∗ (A ∩ [−n, n]) est croissante. Cela découle du
fait que m∗ (A∩[−n−1, n+1]) = m∗ (A∩[−n, n]∪[(A∩[−n−1, n+1])\(A∩[−n, n])]) =
m∗ (A ∩ [−n, n]) + m∗ [(A ∩ [−n − 1, n + 1]) \ (A ∩ [−n, n])] ≥ m∗ (A ∩ [−n, n]) grâce aux
caractères mesurables et disjoints des sous-ensembles considérés dans [−n − 1, n + 1].

La proposition suivante est immédiate :

2.12. Proposition. Si A et B sont deux ensembles mesurables dans R tels que A ⊂ B, alors
m(A) ≤ m(B).

Preuve. En effet, A ∩ [−n, n] ⊂ B ∩ [−n, n].

Le théorème suivant généralise le théorème 2.5.

2.13. Théorème. Si (An ) est une suite d’ensembles mesurables de R disjoints, la réunion
est mesurable et
∞ ∞
!
[ X
m An = m(An ).
n=0 n=0

Preuve. En effet, si N ∈ N,

∞ ∞ ∞
!
[ X X
m An ∩ [−N, N ] = m(An ∩ [−N, N ]) ≤ m(An )
n=0 n=0 n=0

donc
∞ ∞
!
[ X
m An ≤ m(An ).
n=0 n=0
S∞
Si A = n=0 An , et si m(A) = +∞, l’inégalité précédente est alors une égalité. Sup-
posons que m(A) < +∞. Si ε > 0 est fixé et si k est fixé, il existe un rang N tel que
ε
m(An ) ≤ m(An ∩ [−N, N ] + k+1 , pour n = 0, 1, . . . , k. Et donc

k
X k
X ∞
X
m(An ) ≤ m(An ∩ [−N, N ]) + ε ≤ m(An ∩ [−N, N ]) + εm(A ∩ [−N, N ]) + ε
n=0 n=0 n=0

≤ m(A) + ε.

Le théorème en découle en faisant tendre k vers +∞ et ε vers 0.

2.14. Corollaire. Toute réunion dénombrable de mesurables est mesurable, toute intersection
dénombrable de mesurables est mesurable, tout ouvert est mesurable, tout fermé est
mesurable.
31 Intégrale de Lebesgue.

3. Compléments sur les ensembles mesurables dans R.

3.1. Existence d’ensembles non-mesurables et axiome du choix. On a vu, dans le

théorème 1.7, que la construction d’ensembles non-mesurables était liée à l’axiome du
choix. Il a été prouvé en logique mathématique, qu’on peut admettre que cet axiome
du choix est vrai, ou bien le réfuter, auquel cas tout sous-ensemble de R est mesurable
pour la mesure extérieure. Toutefois, l’axiome du choix est important : il implique par
exemple l’existence de bases dans tout espace vectoriel, ou encore il implique l’un des
théorèmes les plus important de l’analyse : le théorème d’Hahn-Banach. Il est donc
difficile de s’en passer.
Par contre, un résultat relativement récent de logique mathématique (Solovay, 1966)
assure que l’on peut adjoindre aux axiomes de la théorie des ensembles sans introduire
de contradiction, les formes dénombrables de l’axiome du choix et l’axiome ”tout sous-
ensemble de R est mesurable”, auquel cas il devient possible de faire de l’analyse dans
des cadres dénombrables.
Ces considérations sont, bien entendu, bien au-delà du niveau de l’agrégation !

3.2. Critère de Carathéodory. On peut bien entendu définir la mesure extérieure m∗ (A)
de tout sous-ensemble A ⊂ R grâce à la définition 1.4, que A soit borné ou non. On a
alors le critère de mesurabilité suivant :

(A ⊂ R est mesurable ) ⇔ (∀X ∈ E, m∗ (X) = m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ [R \ A]).

3.3. Mesure intérieure. Pour un ensemble borné A ⊂ R, la mesure intérieure m∗ (A)

de A dans [a, b] est par définition b − a − m∗ (A). Si A n’est pas borné, m∗ (A) =
limn→+∞ m∗ (A ∩ [−n, n]). On montre que, en utilisant le fait que tout compact est
fermé borné donc mesurable,

m∗ (A) = sup{m(K), K compact inclus dans A}.

On montre aussi le critère suivant :

(A est mesurable ) ⇔ (m∗ (A) = m∗ (A))

3.4. Boréliens et mesurables. On appelle famille des boréliens la plus petite famille
contenant les ouverts et les fermés de R, et stable par réunion dénombrable, par inter-
section dénombrable et par passage aux complémentaire. On la note BR , et on dit que
BR est la tribu engendrée par les ouverts et les fermés de R. Il est alors clair que tout
borélien est mesurable. Notons NR tous les ensembles négligeables dans R, c’est-à-dire
les ensembles dont la mesure extérieure vaut 0. On démontre que la tribu des ensembles
mesurables LR est exactement la famille des ensembles B ∪ N où B ∈ BR et N ∈ NR .
 Agrégation : Intégration. 32

4. Tribus
On présente à partir de maintenant une théorie abstraite de l’intégra-
tion.

4.1. Définition et exemples de tribus.

4.1. Définition. Soit Ω un ensemble et A ∈ P(Ω). On note Ac = Ω \ A.

Soit T ⊂ P(Ω). On dit que T est une tribu si

(1) Ω∈T
(2) ∀A ∈ P(Ω), A ∈ T ⇒ Ac ∈ T
∞
[
(3) ∀(An )n ∈ P(Ω) ,
N
An ∈ T .
n=0

On dit alors que (Ω, T ) est un espace mesurable et que tous les élé-
ments de T sont les ensembles mesurables.
On appelle mesure positive sur (Ω, T ) toute fonction µ : T → [0, +∞]
telle que

(1) µ(∅) = 0
(2) ∀(An )n ∈ P(Ω)N , deux à deux disjoints,
∞ ∞
!
[ X
µ An = µ(An ).
n=0 n=0

On dit alors que (Ω, T , µ) est un espace mesuré.

Si µ(Ω)S< +∞, on dit que µ est une mesure finie.
Si Ω = ∞ n=0 An où µ(An ) < ∞, on dit que µ est σ−finie.

On donne quelques exemples d’espaces mesurés :

4.2. Mesure de Lebesgue sur [a, b]. On prend Ω = [a, b]. T est la
tribu M[a,b] des sous-ensembles mesurables de [a, b] pour la mesure
de Lebesgue m. ([a, b], M[a,b] , m) est un espace mesuré, et m est une
mesure finie.

4.3. Mesure de Lebesgue sur R. On prend Ω = R. T est la tribu MR

des sous-ensembles mesurables de R pour la mesure de Lebesgue m.
([a, b], M[a,b] , m) est un espace mesuré, et m est une mesure σ−finie.
33 Intégrale de Lebesgue.

4.4. Mesure de Dirac en un point. Soit Ω un ensemble muni de la

tribu T = P(Ω). Si a ∈ Ω, on définit la mesure de Dirac en a par
δa (A) = 1 si a ∈ A ∈ T et par δa (A) = 0 si a 6∈ A ∈ T .

4.5. Mesure de comptage sur N. On prend Ω = N. T est la tribu

P(N) et µd est la mesure de comptage, c’est-à-dire que µd (A) est égal
au cardinal de A, pour tout A ∈ P(N). (N, P(N), µd ) est un espace
mesuré, et µd est une mesure σ−finie.

Nous avons la proposition élémentaire suivante :

4.6. Proposition. Si (Ω, T ) est un espace mesuré, A, B ∈ T et (An ) ∈

T N,

∞
\

∅∈T, A\B ∈T, A∆B ∈ T , An ∈ T .
n=0

4.2. Construction de tribus.

4.7. Tribu induite. Soit (Ω, T ) un espace mesurable. on se donne A ∈ T .

On note
TA = {B ∩ A/ B ∈ T }.

TA est une tribu sur A appelée tribu induite sur A par T .

4.8. Tribu image réciproque. Soit (Ω0 , T 0 ) un espace mesurable et f :

Ω → Ω0 . On construit

T = {f −1 (B)/ B ∈ T 0 }.

Alors T est une tribu sur Ω appelée tribu image réciproque de T 0 par
f.

4.9. Tribu image directe. Soit (Ω, T ) un espace mesurable et f : Ω →

Ω0 . On construit
T 0 = {B 0 /f −1 (B 0 ) ∈ T }.

Alors T 0 est une tribu sur Ω0 appelée tribu image directe de T par f .
 Agrégation : Intégration. 34

4.3. Tribus engendrées par un ensemble de parties.

4.10. Tribu engendrée par un ensemble T de parties. Soit (Ti )i∈I une
famille de tribus sur Ω, alors T = i∈I Ti est une tribu. En particulier,
si A ⊂ P(Ω), l’intersection de toutes les tribus contenant A est une
tribu, appelée tribu engendrée par A. On la note σ(A).

Remarques.
Si A = {A}, alors σ(A) = {∅, Ω, A, Ac }.
Si A, B ⊂ P(Ω), A ⊂ B implique σ(A) ⊂ σ(B).
Il n’existe pas de procédé effectif (i.e. d’écriture combinant dénombra-
blement complémentation et réunion décrivant les éléments de σ(A)
en fonction des éléments de A.

4.11. Proposition. Soit f : Ω → Ω0 une application. Soit A0 ⊂ P(Ω0 ).

Alors, f −1 (σ(A0 )) = σ(f −1 (A0 )).

4.4. Tribu borélienne d’un espace métrique.

4.12. Tribu borélienne d’un espace métrique. Soit (E, d) un espace

métrique, O la famille des ouverts de E et F la famille des fermés de
E. On appelle tribu borélienne et on note BE la tribu σ(O).

4.13. Proposition. B(E) = σ(F). Si E 0 est un sous-ensemble de E muni

de la métrique induite, les boréliens de E 0 sont les traces sur E 0 des
boréliens de E.

4.14. Proposition. BR = σ{]a, b[, a, b ∈ R}.

Preuve. En effet, tout

S ouverts est réunion dénombrable d’intervalles
ouverts, et ]a, +∞[= n≥a ]a, n[.

5. Fonctions mesurables.
5.1 Fonctions mesurables.

5.1. Définition. Soient (Ω, T ) et (Ω0 , T 0 ) deux espaces mesurables et

f : Ω → Ω0 . On dit que f est (T , T 0 )−mesurable (ou plus simplement
mesurable) si et seulement si,
∀A0 ∈ P(Ω0 ), A0 ∈ T 0 ⇒ f −1 (A0 ) ∈ T .
35 Intégrale de Lebesgue.

Si (F, d0 ) est un espace métrique, f : Ω → F est dite mesurable si et

seulement si elle est (T , BF )−mesurable.
Si (E, d) et (F, d0 ) sont deux espaces métriques, f : E → F est dite
borélienne si et seulement si elle est (BE , BF )−mesurable.

5.2. Proposition. Si (Ω, T ) et (Ω0 , T 0 ) sont deux espaces mesurables et

A0 ⊂ P(Ω0 ) telle que T 0 = σ(A0 ) ; alors f : Ω → Ω0 est mesurable si
et seulement si, pour tout A0 ∈ A, f −1 (A0 ) ∈ T .

5.3. Proposition. Soit (Ω, T ) un espace mesuré et, pour A ∈ P(Ω), χA :

Ω → R. Alors χA est mesurable si et seulement si A est mesurable.

5.4. Proposition. Soient (E, d) et (F, d0 ) deux espaces métriques, f :

E → F . Si f est continue, alors f est borélienne.

0 0
S (Ω, T ) et (Ω , T ) deux espaces mesurables. On
5.5. Proposition. Soient
suppose que Ω = n∈N Ωn et que pour tous i 6= j, Ωi ∩ Ωj = ∅. On
munit chaque Ωn de la tribu induite TΩn par T sur Ωn . Alors f : Ω →
Ω0 est mesurable si et seulement si, pour tout n ∈ N, f|Ωn : Ωn → Ω0
est mesurable.

5.6. Corollaire. Soit (Ω, T ) et (Ω0 , T 0 ) deux espaces mesurables, f : Ω →

Ω0 mesurable. Soit A ∈ T , a0 ∈ Ω, g : Ω → Ω0 telle que g|A = f|A et
g|Ac = a. Alors g est mesurable.

5.2. Opérations sur les fonctions mesurables.

5.7. Proposition. Soient (Ω, T ), (Ω0 , T 0 ) et (Ω00 , T 00 ) trois espaces mesu-

rables, f : Ω → Ω0 , g : Ω0 → Ω00 deux fonctions mesurables. Alors g ◦ f
est mesurable.

5.8. Proposition. Soit (Ω, T ) un espace mesurable, u, v : Ω → R mesura-

bles. Posons f (x) = (u(x), v(x)) pour x ∈ Ω. Alors f est mesurable.

Preuve. Tout ouvert de R2 est réunion dénombrable de pavés In × Jn

où In et Jn sont des intervalles de R. Le reste de la preuve suit
facilement.
 Agrégation : Intégration. 36

5.9. Proposition.
-Soit f = u + iv : Ω → C. u, v : Ω → R sont mesurables si et
seulement si f est mesurable. En particulier, f mesurable implique
|f | mesurable.
- Soient f, g : Ω → C mesurables et λ ∈ C. Alors f + g, λf, f g sont
mesurables. La fonction qui vaut 1/f si f est non nulle et a ∈ C sinon
est elle aussi mesurable.
- Soient f, g : Ω, → R mesurables, alors sup(f, g) et inf(f, g) sont
mesurables. En particulier f + = sup(f, 0) et f − = sup(−f, 0) sont
mesurables. En effet, sup(f, g) = 12 (f + g + |f − g|) et inf(f, g) =
1
2 (f + g − |f − g|).

5.10. Proposition. f : Ω → R est mesurable si et seulement si, pour tout

a ∈ R, f −1 ([a, +∞]) ∈ T .

5.11. Corollaire. Soit fn : Ω → R une suite d’applications mesurables.

Alors supk≥n fk , inf k≥n fk , lim sup fn et lim inf fn sont mesurables.

Preuve. En effet, pour a ∈ R

[
sup fk (x) ≥ a ⇐⇒ x ∈ fk−1 ([a, +∞]).
k≥n
k≥n

On écrit ensuite que lim sup fn = inf n∈N supk≥n fk .

5.12. Corollaire. Soit fn : Ω → R une suite de fonctions mesurables qui

converge simplement vers une fonctions f : Ω → R. Alors f est
mesurable.

Preuve. f = lim sup fn .

On remarque que la notion de mesurabilité est d’une grande souplesse,

contrairement par exemple à la notion de continuité.
Ce corollaire est très maniable d’un point de vue pratique : pour
montrer qu’une fonction est mesurable, on commence par montrer
qu’elle est limite simple d’une suite de fonctions mesurables.

5.3. Fonctions simples.

5.14. Définition. Soit (Ω, T ) un espace mesurable, f : Ω → R. On dit que

f est simple si et seulement si f est mesurable et prend un nombre
 37 Intégrale de Lebesgue.

fini de valeurs. On note S (resp. S + ) l’ensemble des fonctions simples

(resp. positives simples).

Les valeurs +∞ et −∞ sont exclues afin de ne pas avoir −∞ + +∞

dans les calculs.

5.16. Proposition. Une fonction f est simple si et seulement si il existe

un nombre fini d’ensembles mesurables A1 , . . . An et un nombre fini de
nombres réels λ1 , . . . λn tels que
n
X
f= λi χAi .
i=1

Preuve. Dans le sens réciproque, c’est clair. Sinon, poser Ai =

{x/ f (x) = λi } où les λi sont les valeurs prises par f .

Attention ! la décomposition d’une fonction simple ci-dessus n’est pas

unique. Par exemple,

χ[0,1[ + 2χ[1,2] = χ[0,2] + χ[1,2] .

Si f, g sont deux fonctions simples et λ ∈ R, f + g, λf , f g, sup(f, g)

et inf(f, g) sont simples.

Le théorème suivant est fondamental :

5.17. Théorème d’approximation. Soit (Ω, T ) un espace mesurable et

f : Ω → [0, +∞] une fonction mesurable. Alors il existe une suite
croissante (fn ) de fonctions simples qui converge simplement vers f .

Preuve. Construisons tout d’abord la suite (fn ) de la manière suivante.

Soit n ∈ N. On pose
 
k k+1
En,k = x ∈ Ω/ n ≤ f (x) < n
et En0 = {x ∈ Ω/f (x) ≥ n}
2 2

où k ∈ {0, 1, . . . , n2n − 1}, et on pose

n
n2 −1
X k
fn = χE + nχEn0 .
2n n,k
k=0
 Agrégation : Intégration. 38

La suite (fn ) converge simplement vers f . En effet, si f (x) = +∞,

alors pour tout n ∈ N, x ∈ En0 , ce qui implique que fn (x) = n converge
vers +∞ quand n → +∞. Sinon, f (x) < +∞ et donc, pour f (x) < n,
E(2n f (x))
fn (x) = −→n→+∞ f (x),
2n
où E(·) désigne la partie entière.
Il reste à vérifier que la suite (fn ) est croissante ; soit x ∈ Ω. Supposons
x ∈ En0 , alors f (x) ≥ n implique fn (x) = n. Si l’on suppose que
f (x) ≥ n + 1, alors fn+1 (x) = n + 1 > n = fn (x). Si l’on suppose que
n+1 n+1
f (x) ∈ [n, n+1[, alors fn (x) = n et fn+1 (x) = E(2 2n+1f (x)) ≥ E(22n+1 n) = n
car x 7→ E(x) est croissante.
Supposons maintenant x 6∈ En0 , ce qui entraı̂ne que x 6∈ En+1 0
. On a
donc
1
fn+1 (x) − fn (x) = n+1 (E(2n+1 f (x)) − 2E(2n f (x))) ≥ 0
2
car, pour tout y ∈ R, E(2y) ≥ 2E(y).

Si f est bornée, alors il y a convergence uniforme de la suite de fonc-

tions ainsi construite.
Dans la suite, nous intégrerons les fonctions de la manière suivante :
tout d’abord, on intégrera les fonctions indicatrices, puis les fonctions
simples, ensuite, on intégrera les fonctions mesurables positives grâce
à ce théorème, enfin on intégrera les fonctions mesurables quelconques
en écrivant que f = u + iv où u, v sont à valeurs réelles et en écrivant
que u = u+ − u− , v = v + − v − .

6. Mesures.
6.1. Généralités sur les mesures.

Nous rappelons la définition d’une mesure positive :

6.1. Définition. On appelle mesure positive sur (Ω, T ) toute fonction

µ : T → [0, +∞] telle que
(1) µ(∅) = 0
(2) ∀(An )n ∈ P(Ω)N , deux à deux disjoints,
∞ ∞
!
[ X
µ An = µ(An ).
n=0 n=0
39 Intégrale de Lebesgue.

On dit alors que (Ω, T , µ) est un espace mesuré.

Si µ(Ω)S< +∞, on dit que µ est une mesure finie.
Si Ω = ∞ n=0 An où µ(An ) < ∞, on dit que µ est σ−finie.

6.2. Proposition. Si (A1 , . . . , An ) ∈ T n sont disjoints, alors

n
! n
[ X
µ Ak = µ(Ak ).
k=1 k=1

6.3. Définition. Soit (Ω, T , µ) un espace mesuré tel que T contient les
singletons.
On dit que µ est une mesure discrète si et seulement si il existe un sous-
ensemble dénombrable D de Ω (donc mesurable) tel que µ(D) > 0 et
µ(Dc ) = 0.
On dit que µ est une mesure continue si et seulement si pour tout
a ∈ Ω, µ({a}) = 0.

Par exemples, la mesure de Dirac en un point et la mesure de dé-

nombrement sont des exemples de mesures discrètes. La mesure de
Lebesgue dans R est un exemple de mesure continue.

6.2. Construction de mesures.

6.4. Définition. Soit (Ω, T , µ) un espace mesuré et A ∈ T . On note TA la

tribu induite par T sur A. L’espace (Ω, TA , µA ) est un espace mesuré,
où on a posé
∀X ∈ TA , µA (X) = µ(X).
On dit que µA est la mesure induite par µ sur A.

6.5. Définition. Soit (Ω, T , µ) un espace mesuré et (Ω0 , T 0 ) un espace

mesurable. Si f : Ω → Ω0 est une fonction mesurable, on définit une
mesure µ0 sur Ω0 dite mesure image de µ par f en posant

∀A0 ∈ T 0 , µ0 (A0 ) = µ(f −1 (A0 )).

6.3. Propriétés des mesures.

6.6. [Link] les ensembles considérés ici sont mesurables.

- µ est croissante, c’est-à-dire A ⊂ B implique µ(A) ≤ µ(B).
- Si µ(A) < ∞ et B ⊂ A alors µ(A \ B) = µ(A) − µ(B).
 Agrégation : Intégration. 40

- µ(A ∪ B) + µ(A ∩ B) = µ(A) + µ(B).

- µ est dénombrablement sous-additive, c’est-à-dire
∞ ∞
!
[ X
∀(An ) ∈ T ,
N
µ An ≤ µ(An ).
n=0 n=0

- Si (An ) est une suite croissante pour l’inclusion d’éléments de T ,

alors
∞
!
[
µ An = sup µ(An ) = lim µ(An ).
n→+∞
n=0

- Si (An ) est une suite décroissante pour l’inclusion d’éléments de T ,

et si il existe n0 tel que µ(An0 ) < +∞, alors
∞
!
\
µ An = inf µ(An ) = lim µ(An ).
n→+∞
n=0

- Le résultat est faux si on ne suppose pas l’existence d’un n0 tel que

µ(An0 ) < ∞. On peut, par exemple, considérer An =]n, +∞[ dans R.

6.4. La notion de “presque-partout”.

La phrase B ⊂ A et µ(A) = 0 implique µ(B) = 0 est fausse car B

n’est pas forcément mesurable. On va introduire la notion de tribu
complétée pour remédier à ce défaut.

6.7. Définition. Soit (Ω, T , µ) un espace mesuré et N ∈ P(Ω). On dit

que N est µ−négligeable si et seulement si il existe A ∈ T tel que
N ⊂ A et tel que µ(A) = 0.

En particulier, un sous-ensemble d’un négligeable est négligeable, et

une union dénombrable de négligeables est négligeable. Nous allons
maintenant agrandir la tribu initiale pour que celle-ci contienne les
ensembles µ−négligeables.

6.8. Théorème et définition. Soit (Ω, T , µ) un espace mesuré. L’en-

semble des parties B de Ω de la forme B = A ∪ N où A ∈ T et N est
négligeable est une tribu sur Ω, notée Tbµ et appelée tribu complétée de
la tribu T . On prolonge µ à Tbµ en posant µ(B) = µ(A). On vérifie
qu’on obtient bien une mesure. Si T = Tbµ , on dit que T est complète.
41 Intégrale de Lebesgue.

Par exemple, la tribu des mesurables sur R est la tribu complétée des
boréliens sur R.

6.9. Définition. Soit (Ω, T , µ) un espace mesuré. Une propriété P est

dite vraie presque partout si et seulement si l’ensemble des points pour
lesquels elle est fausse est négligeable. On note µ−p.p. ou encore p.p.
Pour (Ω, T , µ) espace mesuré et sur l’ensemble des fonctions mesura-
bles de Ω à valeurs dans R, on définit la relation d’équivalence f Rg
si et seulement si f = g p.p. On appelle classe de fonctions tout
élément de l’espace quotient des fonctions mesurables par la relation
d’équivalence précédente.

7. Intégration.

7.1. Intégration des fonctions simples.

7.1. Définition. Si s est une fonction simple de la forme s = ni=1 λi χAi

P
où les Ai sont mesurables et forment une partition de Ω et (λi ) sont
réels, on appelle intégrale de s par rapport à µ le nombre
Z n
X
s dµ = λi µ(Ai ).
Ω i=1

Si E est mesurable, on appelle intégrale de s par rapport à µ sur E le

nombre Z Z
s dµ = (sχE ) dµ.
E Ω

Dans cette définition, on fait la convention que 0 × (+∞) = 0.

7.2. Proposition. Si s et t sont deux fonctions simples, alors

Z Z Z
(s + t) dµ = s dµ + t dµ.
Ω Ω Ω

En particulier, la définition 7.1. est claire, c’est-à-dire

Pn que l’intégrale
de s ne dépend pas de la décomposition s = i=1 λi χAi choisie (il
suffit de prendre t = −s).
 Agrégation : Intégration. 42

Preuve. Si s = ni=1 αi χAi et t = m

P P
j=1 βj χBj où les (Ai ) forment une
partition de Ω et les (Bj ) aussi,
n X
X m
s+t= (αi + βj )χAi ∩Bj
i=1 j=1

donc
Z n X
X m
(s + t)dµ = (αi + βj )µ(Ai ∩ Bj ) =
Ω i=1 j=1
n
X m
X m
X n
X
= αi µ(Ai ∩ Bj ) + βj µ(Ai ∩ Bj )
i=1 j=1 j=1 i=1
Xn m
X
= αi µ(Ai ) + βj µ(Bj )
i=1 j=1

car les (Ai ) et les (Bj ) forment une partition de Ω. On a bien obtenu
Z Z Z
(s + t)dµ = s dµ + t dµ.
Ω Ω Ω

7.3. Propriétés. R
- Si µ = δa , Ralors Ω s dµ =
R s(a).
- Si λ ∈ R, Ω (λs)dµ = λ Ω s dµ. R R
t sont simples telles que s ≤ t,R alors Ω sPdµ ≤ Ω t dµ.
- Si s et P
- Si s = λi χAi est simple et E ∈ T , E s dµ = λi µ(Ai ∩ E).
- Si (En ) est une suite croissante
R d’ensembles
R mesurables dont la
réunion est Ω, alors limn→+∞ En s dµ = Ω s dµ, pour toute fonction
simple (cela découle du fait que pour tout A ∈ T , limn→+∞ µ(A∩En ) =
µ(A)). R R R
Si E, F ∈ T sont disjoints, E∩F s dµ = E s dµ + F s dµ.

7.2. Intégration des fonctions mesurables positives.

On note M+ l’espace des fonctions mesurables positives de (Ω, T , µ)

dans R+.
On rappelle que si (fn ) est une suite croissante de fonctions, alors
f = limn→+∞ fn existe en tant que fonction f : Ω → R+ .
Enfin, on remarque que si f ∈ M+ , alors pour tout E ∈ T , f χE ∈
M+ .
43 Intégrale de Lebesgue.

On rappelle que S désigne l’ensemble des fonctions simples, et S +

l’ensemble des fonctions simples positives.

7.4. Définition. Si f ∈ M+ , on pose

Z Z
f dµ = sup s dµ.
Ω s∈S + Ω
s≤f

Si E ∈ T , on pose Z Z
f dµ = (f χE ) dµ.
E Ω

On remarque que, si f est simple positive, la définition actuelle est

identique à la précédente.
Si f, g ∈ M+ , f ≤ g implique Ω f dµ ≤ ΩRg dµ.
R R

Si f ∈ M+ et E, F ∈ T , E ⊂ F implique E f dµ ≤ F f dµ.
R

7.5. Théorème de la convergence monotone ou théorème de Bep-

po-Levi. Soit (fn )n ∈ M+ une suite croissante de fonctions mesu-
N

rables positives. Si f = limn→+∞ fn , alors

Z Z
f dµ = lim fn dµ.
Ω n→+∞ Ω
Z Z
Preuve. Pour tout n ∈ N, fn ≤ f implique fn dµ ≤ f dµ et donc
Z Ω Ω

lim fn dµ (qui existe car une suite croissante converge dans R)

n→+∞ Ω
Z
est inférieure à f dµ.
Ω
Soit λ ∈]0, 1[ et soit s ∈ S + telle que s ≤ f . On note, pour n ∈ N,

Enλ (s) = {x ∈ Ω/ λs(x) ≤ fn (x)}.

Pour tout n ∈ N, Enλ (s) = (λs−fn )−1 (]−∞, 0]) ∈ST . De plus, (Enλ (s))n
est une suite croissante. Il est alors clair que ∞ λ
n=0 En (s) = Ω. On
obtient donc
Z Z Z Z Z
λ s dµ = λs dµ ≤ fn dµ ≤ f dµ ≤ f dµ.
Enλ (s) Enλ (s) Enλ (s) Enλ (s) Ω
 Agrégation : Intégration. 44

En particulier, en faisant tendre n vers l’infini et λ vers 1 dans cette

inégalité, nous obtenons
Z Z Z Z
s dµ ≤ lim fn dµ ≤ lim fn dµ ≤ f dµ.
Ω n→+∞ Enλ (s) n→+∞ Ω Ω

En prenant la borne supérieure quand s ≤ f , nous obtenons le résultat.

7.6. Corollaire. Si (un )n ∈ (M+ )N , alors

∞ ∞ Z
Z !
X X
un dµ = un dµ.
Ω n=0 n=0 Ω

7.7. Corollaire. Une série, c’est une intégrale. Si f : N → R+ , et si

l’espace mesurable (N, P(N)) est muni de la mesure de comptage µd ,
on a Z ∞
X
f dµd = f (k).
N n=0

PnPosons pour n ∈ N, En = {0, 1, . . . , n} et fn = f χEn . On a

Preuve.
fn = k=0 f (k)χ{k} et fn est une suite croissante qui converge sim-
plement vers f . On a donc
Z Z
lim fn dµd = f dµd .
n→+∞ N N

Or
Z Z n
! n n
X X X
fn dµd = f (k)χ{k} dµd = f (k)µd ({k}) = f (k).
N N k=0 k=0 k=0

L’hypothèse de croissance des fn est fondamentale. En effet, si l’on

prend fn (x) = 0 si x ≤ n, fn (x) = 1 si x ∈]n, n + 1][ et fn (x) = 0 si
x ≥ n + 1, alors fn converge simplement vers 0, l’intégrale sur R des
fn (x) vaut 1 et ne converge pas vers l’intégrale de la limite qui vaut
0.
En utilisant le théorème d’approximation 5.17 et en passant à la limite
en utilisant le théorème de convergence monotone 7.5, on en déduit la
propriété suivante :
45 Intégrale de Lebesgue.

- RSi f, g ∈ M+ et si α, β ≥ 0 alors Ω (αf + βg)dµ = α Ω f dµ +

R R

β Ω g dµ.
On obtient aussi la propriété suivante :
-SSi (En ) est une suite croissante d’ensembles mesurables et E =
∞ +
R R
n=0 En , f ∈ M , on a lim En f dµ = E f dµ (considérer fn = f χEn ).
Enfin, on montre facilement : R R R
- Si E, F ∈ T et E ∩ F = ∅, alors E∩F f dµ = E f dµ + F f dµ.

7.8. Théorème de Fatou. Soit (fn )n ∈ (M+ )N , alors

Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
Ω Ω

Preuve. On pose gn = inf k≥n fk alors gn est croissante et converge vers

lim inf fn . Donc
Z Z
gn dµ −→n→+∞ lim inf fn dµ
Ω Ω

Or, pour tout n ∈ N, gn ≤ fn , donc

Z Z Z Z
lim inf fn dµ ≥ lim inf gn dµ = lim gn dµ = lim inf fn dµ
Ω Ω Ω Ω

L’inégalité dans le théorème de Fatou peut-être stricte comme le mon-

tre l’exemple suivant : on prend fn (x) = n pour x ∈ R[0, 1/n] et fn (x) =
∗
0 sinon.
R fn converge simplement vers 0 sur R , donc lim inffn (x)dx =
0. Or R fn (x)dx = 1.

7.3. Absolue continuité d’une mesure par rapport à une autre.

7.9. Proposition et définition. Soit p ∈ M+ . L’égalité

Z
∀E ∈ T , ν(E) = p dµ
E

définit une mesure ν sur (Ω, T ). Elle vérifie µ(E) = 0 ⇒ ν(E) = 0. On l’appelle mesure
de densité p par rapport à la mesure µ. On note ν = pµ ou encore dν = p dµ.
R
Preuve. ν(∅) = ∅ p dµ = 0. De plus si (En ) est une suite d’ensembles mesurables deux
à deux disjoints,
∞ ∞
! Z Z !
[ X
ν En = pχS∞
n=0 En
dµ = pχEn dµ
n=0 Ω Ω n=0
∞ Z
X ∞
X
= pχEn dµ = ν(En ).
Corollaire 7.6 n=0 Ω n=0
 Agrégation : Intégration. 46

7.10. Proposition. ∀f ∈ M+ , Z Z
f dν = (f p) dµ.
Ω Ω

Preuve. On le vérifie pour les fonctions simples. On passe à la limite pour l’obtenir
pour les fonctions mesurables.

La réciproque fait l’objet de la suite.

7.11. Définition. Si deux mesures µ et ν sont données, on dit que ν est absolument continues
par rapport à µ et on note ν << µ si

∀E ∈ T , µ(E) = 0 ⇒ ν(E) = 0.

7.12. Proposition. ν << µ si et seulement si

∀ε > 0, ∃α > 0 (µ(E) < α) ⇒ (ν(E) < ε).

7.13. Théorème de Radon-Nikodym. Si µ et ν sont deux mesures telles que ν << µ.

Alors il existe une unique ( à µ−p.p. près) fonction mesurable positive p telle que
dν = pdµ.

dν
7.14. Définition. p est alors appelée la dérivée de Radon-Nikodym et est notée .
dµ

7.4. Intégration et “presque partout”.

7.15. Proposition. Si f ∈ M+ ,
R
Ω f dµ = 0 si et seulement si f = 0
µ−p.p.

Preuve. La réciproque est claire. Montrons l’implication directe. Soit

∗ 1
A = {x ∈ Ω/ f (x) > 0} et pour S∞ n ∈ N , En = {x ∈ Ω/ fn (x) ≥ n }.
Alors, pour tout n ∈ N, A = n=0 En et la suite (En ) est croissante.
On a donc µ(A) = lim µ(En ). Or
Z Z Z
1 µ(En )
0= f dµ ≥ f dµ ≥ dµ = ,
Ω En En n n

donc µ(En ) = 0. Ceci entraı̂ne µ(A) = 0.

7.16. Proposition. Si f ∈ M+ est telle que

R
Ω f dµ < +∞, alors f est
finie presque partout.

Preuve. Si A = {x ∈ Ω/ f (x) = +∞}, on a (+∞)χA ≤ f , donc

(+∞)µ(A) < +∞. Ceci entraı̂ne µ(A) = 0.
 47 Intégrale de Lebesgue.

Si f, g ∈ M+ , alors f = g µ−p.p. implique

R
7.17. Proposition.
R Ω f dµ =
Ω g dµ.

Preuve. Posons h = inf(f, g) ∈ M+ . Définissons fb(x) = f (x) − h(x)

si h(x) < +∞ et f (x) = 0 sinon. Définissons de même, gb(x) =
g(x) − h(x) si h(x) < +∞ et gb(x) = 0 sinon. On a fb ∈ M+ et
gb ∈ M+ . On a f = fb + h, g = gb + h. De plus, fb et gb sont nulles
presque partout. Donc
Z Z Z
fbdµ = 0 =⇒ f dµ = h dµ
Ω Ω Ω

et Z Z Z
gb dµ = 0 =⇒ g dµ = h dµ,
Ω Ω Ω

d’où le résultat.

7.18. Extension du théorème de la convergence monotone. Soit

(fn )n ∈ (M+ )N une suite croissante presque partout et qui converge
presque partout vers f . Alors
Z Z
f dµ = lim fn dµ.
Ω n→+∞ Ω

Preuve. En effet, fn est croissante et converge vers f sur A ∈ T tel

que µ(Ac ) = 0. On applique le théorème de la convergence monotone
à la suite de fonctions (fn χA ) et on utilise le fait que fn χA = fn p.p.
et f χA = f p.p.

7.5. Fonctions intégrables.

7.19. Définition. Soit f : (Ω, T , µ) → R C mesurable. On dit que f1 est

µ−intégrable si et seulement si Ω |f | dµ < +∞. On note L (Ω)
l’ensemble de ces fonctions. Si f = u + iv et u = u+ − u− , v = v + − v−
où u+ = sup(u, 0) et u− = sup(−u, 0), on pose
Z Z Z Z Z
f dµ = +
u dµ − u dµ + i v dµ − i v − dµ
− +
Ω Ω Ω Ω Ω

Si E ∈ T , on dit que f est intégrable sur E si et seulement si f χE est

intégrable.
 Agrégation : Intégration. 48

7.20. Théorème.
- L1 (Ω) est un C−espace vectoriel.
- L’intégrale I : L1 (Ω) 3 f 7→ Ω f dµ est une forme linéaire positive
R

surR L1 (Ω), c’est-à-dire

R que f ≥ 0 entraı̂ne I(f ) ≥ 0.
- Ω f dµ R ≤ Ω |f | dµ.
- kf k1 = Ω |f | dµ définit une semi-norme sur L1 (Ω).

7.6. Le théorème de la convergence dominée.

7.21. Lemme. “Théorème de convergence monotone pour les sui-

tes décroissantes. Soit (ϕ)n une suite décroissante de fonctions
mesurables de
R Ω dans R convergeant simplement vers R 0 sur Ω. On
supposeR que Ω ϕ0 dµ < +∞, alors pour tout n ∈ N, Ω ϕn dµ < +∞
et limn Ω ϕn dµ = 0.

Preuve. On applique le théorème de la convergence monotone 7.5 à

la suite φn = ϕ0 − ϕn .

7.22. Théorème de la convergence dominée (Lebesgue 1908-1910).

Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables à valeurs complexes de
Ω dans C qui converge simplement vers f . On suppose qu’il existe
g : Ω → R+ intégrable telle que, ∀n ∈ N, |fn | ≤ g ; alors :
(i) les fn et
Z f sont intégrables.
(ii) lim |f − fn | dµ = 0.
n→+∞ Ω
Z Z
(iii) f dµ = lim fn dµ.
Ω n Ω

R R
Preuve. |fn | ≤ g implique Ω |fn | dµ ≤ Ω g dµ < +∞, donc les fn sont
intégrables. |fn | ≤ g implique |f | ≤ g. On a donc la même conclusion
pour f , d’où le point (i).
Pour le point (ii), posons ϕn = supk≥n |fk − f |. (ϕn ) est une suite
décroissante de fonctions mesurables qui tend simplement vers 0. Or
Z Z Z Z
ϕ0 dµ ≤ sup |fk | dµ + |f | dµ ≤ 2 g dµ,
Ω k≥0 Ω Ω Ω

Z
et donc lim ϕn dµ = 0. Or ϕn ≥ |fn − f |. Le point (ii) en découle.
n Ω
 49 Intégrale de Lebesgue.

Pour le point (iii), on écrit que

Z Z Z
fn dµ − f dµ ≤ |f − fn | dµ −→n→+∞ 0.
Ω Ω Ω

7.23. Applications aux séries. Soit (un ) = f (n) une série absolument
convergente. Si Ω = N, T = P(N) et µ = µd est la mesure de comp-
tage, on a
X∞ Z
un = f dµd .
n=0 N

Preuve. Posons En = {0, 1,R. . . n} et fn =

Pf∞χEn , alors pour tout n ∈ N,
|fn | ≤ |f | = g. De plus N |f | dµd = n=0 |un | < +∞, donc g est
intégrable. Or,
Z n
X
∀n ∈ N, fn dµd = uk .
N k=0

Le théorème de la convergence dominée entraı̂ne donc que

Z ∞
X
f dµd = ud .
N n=0

7.24. Théorème de la convergence dominée pour les séries. Soit

(an (m))n,m∈N une famille de nombres complexes. On suppose qu’il
existe une série cn de réels positifs ou nuls qui converge et telle que,
pour tout (n, m) ∈ N2 , on ait |an (m)| ≤ cn . On P suppose de plus que,
pour tout n ∈ N, limm→+∞ an (m) = bn . Alors |bn | < +∞ et
∞
X ∞
X
lim an (m) = bn .
m→+∞
n=0 n=0

7.7. Intégrabilité et “presque partout”.

7.25. Définition. Sur L1 (Ω), on définit la relation d’équivalence f Rg si et

seulement si f − g = 0 p.p. On note L1 (Ω) = L1 (Ω)/R. L1 (Ω) est
l’espace des classes de fonctions. Si f ∈ L1 (Ω), toutes les Rfonctions
ϕ
R dans la classe f ont la même intégrale sur Ω. On note Ω f dµ =
Ω ϕ dµ.
 Agrégation : Intégration. 50

7.26. Théorème.
- L1 (Ω) est un C−espace vectoriel.
1
R
- L’intégrale
R I
R : L (Ω) 3 f →
7 Ω f dµ est une forme linéaire positive.
- Ω f dµR ≤ Ω |f | dµ.
- kf k1 = Ω |f | dµ définit une norme sur L1 (Ω).

7.27. Extension du théorème de la convergence dominée. Soit (fn )

une suite de fonctions mesurables de Ω dans C qui converge simple-
ment p.p. vers f . On suppose qu’il existe g : Ω → R+ intégrable telle
que, ∀n ∈ N, |fn | ≤ g p.p. ; alors :
(i) les fn et
Z f sont intégrables.
(ii) lim |f − fn | dµ = 0.
n→+∞ Ω
Z Z
(iii) f dµ = lim fn dµ.
Ω n Ω

7.28. Théorème d’intégrabilité termes à termes des séries de fonc-

tions. Soit (un ) une suite de fonctions de L1 (Ω). On suppose que
X
kun k1 < +∞.

Alors :
- La sérieP
de terme général (un ) converge absolument presque partout ;
- f (x) = ∞ n=0 un (x) est définie p.p et est intégrable ;
Z ∞ Z
X
f (x) dµ(x) = un dµ.
Ω n=0 Ω
R P∞ P∞ R
Preuve.
P∞ On a Ω n=0 |un | dµ = n=0 Ω |unP
| dµ < +∞ donc
∞
n=0 |un | < +∞ p.p. ce qui implique que n=0 un converge absolu-
ment
R presque partout.
P∞ R
Ω |f (x)|dµ(x) ≤ n=0 Ω |un | dµ < +∞, donc f est intégrable.
On
Pn applique ensuite le théorème de la convergence dominée à sn (x) =
k=0 ukP(x) qui est majorée par la fonction intégrable
g(x) = ∞ n=0 |un (x)|.

7.29. Corollaire. L1 (Ω) est complet.

Preuve. Tout espace vectoriel normé dans lequel toutes les séries nor-
malement convergentes sont convergentes est un espace de Banach.
 51 Intégrale de Lebesgue.

7.8. Liens entre intégrales de Lebesgue sur R, intégrales de

Riemann et intégrales généralisées.

7.30. Définition. Soit Ω un mesurable de R et f : Ω → C mesurable. On

appelle intégrale de Lebesgue sur Ω l’intégrale de f pour la mesure de
Lebesgue induite sur Ω.

7.31. Théorème. Soient a < b ∈ R et f : [a, b] → C. Si f est intégrable

au sens de Riemann, alors f est intégrable au sens de Lebesgue et les
deux intégrales sont égales.
Rb R
Preuve. Notons a f (x)dx l’intégrale de Riemann de f et [a,b] f dm
celle de Lebesgue. Quitte à raisonner sur les parties réelles et imagi-
naires de f , on peut supposer que f est à valeurs réelles.
On sait qu’une fonction Riemann intégrable est bornée et continue
sauf sur un ensemble négligeable. En particulier une fonction Riemann
intégrable sur un intervalle [a, b] est Lebesgue intégrable.
Soit ε > 0. Soient ϕ une fonction en escalier inférieure à f , ψ une
Rb
fonction en escalier supérieure à f telles que a (ψ(x) − ϕ(x))dx ≤ ε.
ϕ et ψ sont alors des fonctions simples, et les intégrales de ϕ et ψ au
sens de Riemann et de Lebesgue coı̈ncident. On a donc
Z b Z b Z b
ϕ(x)dx ≤ f (x)dx ≤ ψ(x)dx
a a a

et
Z b Z Z Z Z b
ϕ(x)dx = ϕ dm ≤ f dm ≤ ψ dm = ψ(x)dx,
a [a,b] [a,b] [a,b] a

ce qui implique que

Z b Z Z b
−ε ≤ (ϕ(x) − ψ(x))dx ≤ f dm − f (x)dx
a [a,b] a
Z b
≤ (ψ(x) − ϕ(x))dx ≤ ε.
a

Le résultat en découle en faisant tendre ε vers 0.

7.32. Théorème. Soit f : [a, +∞[→ C RRiemann-intégrable sur tout com-

∞
pact. Alors, l’intégrale généralisée a f (x)dx est absolument conver-
gente Rsi et seulementR si f est intégrable au sens de Lebesgue. On a
∞
alors a f (x)dx = [a,+∞[ f dm.
 Agrégation : Intégration. 52

Preuve. Le théorème de la convergence monotone implique que

Z a+n Z Z
lim f (x)dx = lim f dm = |f | dm.
n→+∞ a n→+∞ [a,a+n] [a,+∞[

On en déduit que f est Lebesgue-intégrable sur [a, +∞[. On pose alors

fn = f χ[a,a+n] . En appliquant le théorème de la convergence dominée
à fn , on en déduit le théorème.

7.33. Théorème. Soit f : [a, b[→ C Riemann-intégrable sur tout compact.

Rb
Alors, l’intégrale généralisée a f (x)dx est absolument convergente si
et seulement si f est intégrable au sens de Lebesgue. On a alors
Rb R
a f (x)dx = [a,b[ f dm.

Preuve. Analogue à la précédente. On prend une suite (bn ) dans [a, b[

qui converge vers b et on pose alors fn = f χ[a,bn ] . En appliquant le
théorème de la convergence dominée à fn , on en déduit le théorème.

7.9 Intégrale fonction de la borne supérieure.

Rx
7.34. Proposition. Soit f : [a, b] → C intégrable. Soit F (x) = a f (t)dt.
Alors F est continue sur [a, b].

Preuve. Soit x ∈ [a, b] et (xn ) une suite de [a, b] qui converge vers
x. On applique le théorème de la convergence dominée à la suite de
fonctions f χ[a,xn ] .

- On montre que f est dérivable en tout point x où f est continue.

- On montre aussi, ce qui est beaucoup plus long et beaucoup plus
difficile que F est presque partout dérivable et que F 0 = f presque
partout.

7.10 Intégrales dépendant d’un paramètre.

Le théorème suivant, quand l’intervalle d’intégration est compact,

rend bien des services et est plus souple d’utilisation que le théorème
de continuité ou de dérivation usuellement employé dans le cadre de
l’intégrale de Lebesgue. Il est donc à connaı̂tre, d’autant plus que la
preuve de celui-ci est très élémentaire.
 53 Intégrale de Lebesgue.

7.35. Théorème de continuité et de dérivation sous le signe somme

pour un intervalle compact. Soient a < b deux réels, (E, d) un
espace métrique, et f : [a, b] × E → C. Si f est continue, alors
Rb
l’application F (x) = a f (t, x)dt est continue sur E.
Si I est un intervalle de R et si f : [a, b]×I → C est telle que ∂f∂x existe
Rb
et est continue sur [a, b] × I, alors l’application F (x) = a f (t, x)dt est
Rb
de classe C 1 sur I et F 0 (x) = a ∂f∂x (t, x)dt.
Si U est un ouvert de C et si f : [a, b] × U → C est continue et telle
Rb
que z 7→ f (t, z) est holomorphe, alors l’application F (z) = a f (t, z)dt
Rb n
est holomorphe sur U et, pour tout n ∈ N, F (n) (z) = a ∂∂zfn (t, z)dt.

Preuve. Soit (xn ) une suite de E convergeant vers x. L’ensemble

K = {xn , n ∈ N} ∪ {x} est compact (cf. [Gourdon], p. 31). La
fonction f est continue sur [a, b] × K qui est compact, donc f est
uniformément continue.
Soit ε > 0. Il existe α > 0 tel que, pour tous t, t0 dans [a, b] et pour tous
y, y 0 dans K, |t−t0 | ≤ α et d(y, y 0 ) ≤ α impliquent |f (t, y)−f (t0 , y 0 )| ≤
ε. En particulier, si N ∈ N est tel que, pour tout n ≥ N , on ait
d(xn , x) ≤ α, on en déduit que
Z b
∀n ∈ N, n ≥ N ⇒ |F (xn )−F (x)| ≤ |f (t, xn )−f (t, x)|dt ≤ (b−a)ε.
a

On en déduit la continuité de F en x et le premier point du théorème.

Pour le second point, soit x ∈ I et h ∈ R tels que x + h ∈ I. On a

b b
F (x + h) − F (x) f (t, x + h) − f (t, x)
Z Z
= dt = g(t, x, h)dt
h a h a

avec Z 1
∂f
g(t, x, h) = (t, x + uh)du.
0 ∂x
Le premier point montre que h 7→ g(t, x, h) est continue et tend vers
∂f
(t, x) quand h → 0. Le premier point montre encore que F (x+h)−F
h
(x)
∂x Rb
admet une limite quand h → 0 qui vaut a ∂f ∂x (t, x)dt. Le deuxième
point en découle.
La preuve pour l’holomorphie est analogue à la preuve du point précé-
dent (on rappelle qu’une fonction est holomorphe en z si et seulement
 Agrégation : Intégration. 54

F (z+h)−F (z)
si la limite quand h → 0, h étant complexe de h existe). La
formule se prouve par récurrence sur n ∈ N.

Les autres théorèmes de continuité et de dérivation sous le signe

somme sont des corollaires du théorème de convergence dominée de
Lebesgue.

7.35. Théorème de continuité sous le signe somme dans le cadre de

l’intégrale de Lebesgue. Soient (Ω, µ) un espace mesuré, et (E, d)
un espace métrique. Soit f : Ω × E → C telle que :
i. Pour tout x ∈ E, t 7→ f (t, x) ∈ L1 (Ω)
ii. Pour presque tout t ∈ Ω, x 7→ f (t, x) est continue.
iii. Il existe une fonction g ∈ L1 (Ω) telle que, pour presque tout t ∈ Ω
et pour tout x ∈ Ω, |f (t, x)| R≤ g(t).
Alors l’application F : x 7→ Ω f (t, x)dµ(t) est continue.

Preuve. Prendre une suite (xn ) qui converge vers x et appliquer le

théorème de la convergence dominée à fn (t) = f (t, xn ).

7.36. Théorème de dérivation sous le signe somme dans le cadre

de l’intégrale de Lebesgue. Soient (Ω, µ) un espace mesuré, et I
un intervalle de R. Soit f : Ω × I → C telle que :
i. Pour tout x ∈ E, t 7→ f (t, x) ∈ L1 (Ω)
ii. Pour presque tout t ∈ Ω, x 7→ f (t, x) est dérivable.
iii. Il existe une fonction g ∈ L1 (Ω) telle que, pour presque tout t ∈ Ω
et pour tout x ∈ Ω, | ∂f R ≤ g(t).
∂x (t, x)|
Alors l’application F : x 7→ Ω f (t, x)dµ(t) est dérivable, et
F 0 (x) = Ω ∂f
R
∂x (t, x)dµ(t).

Preuve. On prend une suite (hn ) qui tend vers 0 telle que, pour tout
x ∈ I, x + hn ∈ I. On a

F (x + hn ) − F (x) f (t, x + hn ) − f (t, x)

Z
= dt.
hn Ω hn

De plus, comme dans la preuve du théorème 7.34, on a

1
f (t, x + hn ) − f (t, x)
Z
∂f
gn (t) = = (t, x + uhn )du.
hn 0 ∂x
 55 Intégrale de Lebesgue.

Le théorème de la convergence dominée donne la convergence de gn (t)

vers ∂f
∂x (x, t) et la majoration |gn (t)| ≤ g(t). Une nouvelle application
du théorème de la convergence dominée donne le résultat.

7.37. Théorème d’holomorphie sous le signe somme dans le cadre

de l’intégrale de Lebesgue. Soient (Ω, µ) un espace mesuré, et U
un ouvert de C. Soit f : Ω × U → C telle que :
i. Pour tout z ∈ U , t 7→ f (t, z) ∈ L1 (Ω)
ii. Pour presque tout t ∈ Ω, z 7→ f (t, z) est holomorphe
iii. Il existe une fonction g ∈ L1 (Ω) telle que, pour presque tout t ∈ Ω
et pour tout z ∈ U , |f (t, z)| R≤ g(t).
Alors l’application F : z 7→ Ω f (t, z)dµ(t) est holomorphe dans U , et
R ∂f
pour tout n ∈ N, F (n) (z) = Ω ∂z n (t, z)dµ(t).

Preuve. On prend une suite (hn ) de nombres complexes qui tend vers
0 telle que, pour tout z ∈ U , z + hn ∈ U . On a
F (z + hn ) − F (z) f (t, z + hn ) − f (t, z)
Z
= dt.
hn Ω hn
De plus, comme dans la preuve du théorème 7.34, on a
Z 1
f (t, z + hn ) − f (t, z) ∂f
gn (t) = = (t, z + uhn )du.
hn 0 ∂z
Pour poursuivre, nous avons besoin du lemme suivant :

Lemme. Si ϕ est holomorphe dans un voisinage du disque de centre

z et de rayon r, on a
Z
0 1 ϕ(ζ)dζ
ϕ (z) = .
2πi ∂D(z,r) (ζ − z)2
Preuve du lemme. En effet, ϕ0 est holomorphe donc
Z 2π
ϕ0 (ζ)dζ
Z
0 1 1
ϕ (z) = = ϕ0 (z + reiθ )dθ
2πi ∂D(z,r) ζ − z 2π 0
Si φ(θ) = 1
2π ϕ(z + reiθ ), alors φ0 (θ) = 1 0
2π ϕ (z + reiθ )ireiθ . En partic-
ulier,
2π 2π 2π
φ0 (θ)
Z  Z
0 φ(θ) φ(θ)
ϕ (z) = dθ = + dθ .
0 ireiθ ireiθ 0 0 reiθ
| {z } | {z }
=0
Z
1 ϕ(ζ)dζ
=
2πi ∂D(z,r) (ζ − z)2
 Agrégation : Intégration. 56

Revenons à la preuve du théorème. Soit r > 0 tel que D(z, r) ⊂ U .

Il existe un rang N à partir duquel z + hn ∈ D(z, r/2). Le lemme
précédent donne, pour u ∈ [0, 1] et n ≥ N ,
Z
∂f 1 f (t, ζ)
(t, z + uhn ) = dζ
∂z 2πi ∂D(z,r) (ζ − (z + uhn ))2
Z 2π
1 f (t, z + uhn + reiθ )
= dθ,
2π 0 reiθ

donc
∂f g(t)
(t, z + uhn ) ≤ .
∂z r
Le théorème de la convergence dominée donne la convergence de gn (t)
g(t)
vers ∂f
∂z (t, z) et la majoration |gn (t)| ≤ r . Une nouvelle application
du théorème de la convergence dominée donne le résultat.

8. Intégrales multiples.

8.1. Tribus produits.

8.1 Définition. Soient X et Y deux ensembles, et f : X × Y → C. Soit

E ⊂ X × Y . On appelle section de E en x l’ensemble

Ex = {y ∈ Y, (x, y) ∈ E} ⊂ Y

et section de E en y l’ensemble

E y = {x ∈ X, (x, y) ∈ E} ⊂ X.

On note fx : y ∈ Ex 7→ f (x, y) et f y : x ∈ E y 7→ f (x, y).

Nous avons les propriétés suivantes :

c c c y
- (E
S∞)x = (Ex ) ,S(E ) = (E yS )c .
- ( n=0 En )x = ∞ ∞ y S∞ y
n=0 (E n )x , ( n=0 En ) = n=0 (En ) .
- (χE )x = χEx .
- (f −1 (D))x = fx−1 (D).
- (A × B)x = B ou ∅.
- E ∩ F 6= ∅ implique qu’il existe x tel que Ex ∩ Fx 6= ∅.
57 Intégrale de Lebesgue.

8.2. Définition. Soient (X, A) et (Y, B) deux espaces mesurables. On

appelle rectangle tout ensemble de la forme A × B où A ∈ A et B ∈ B.
L’ensemble des rectangles est noté R. Il est stable par intersection
finie.
On appelle tribu produit de A et B et on note A ⊗ B la tribu σ(R).

8.2. Mesure produit.

8.3. Lemme. Soient (X, A) et (Y, B) deux espaces mesurables.

(i) E ∈ A ⊗ B =⇒ ∀x ∈ X, ∀y ∈ E, Ex ∈ B et E y ∈ A.
(ii) Soit f : (X × Y, A ⊗ B) → (Ω, T ) mesurable, alors ∀x ∈ X et
∀y ∈ Y , fx et f y sont mesurables.

Preuve. Soit F = {E ∈ A ⊗ B/ ∀x ∈ X, Ex ∈ B}. On a F ⊂ A ⊗ B.

Si F est une tribu contenant R, alors A ⊗ B ⊂ F.
Montrons donc que F est une tribu sur X × Y .
∅ ∈ F car ∅x = ∅ ∈ B.
Si E ∈ F, alors E x ∈ B. On a (E c )x = (Ex )c ∈ B donc E c ∈ F.
Si (En )n est une suite d’éléments de F, alors

∞ ∞
!
[ [
En = (En )x ∈ B,
n=0 x n=0

S∞
donc n=0 En ∈ F. Ceci achève de montrer que F est une tribu.
Montrons maintenant que R ⊂ F.
Si A × B ∈ R, alors (A × B)x = B ou ∅ est dans B. Ceci prouve bien
que R ⊂ F. Le point (i) est donc prouvé.
Montrons (ii). Soit D ∈ T , alors (fx−1 )(D) = (f −1 (D))x , d’où le
résultat.

8.4. Lemme. Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces mesurés où µ et

ν sont σ−finies. Alors x 7→ ν(Ex ) et y 7→ µ(E y ) sont mesurables si
E ∈ A ⊗ B.

Preuve. Les applications sont bien définies d’après le lemme 8.3. Nous
avons besoin de la notion de prétribu :

8.5. Définition. Soit Ω un ensemble et T ⊂ P(Ω). T est une prétribu sur

Ω si et seulement si :
 Agrégation : Intégration. 58

(i) Ω ∈ T .
(ii) ∀A ∈ P(Ω), A ∈ T ⇒ Ac ∈ T .
S∞ toute suite (An ) d’ensembles deux à deux disjoints de T ,
(iii) Pour
on a ( n=0 An ) ∈ T .

On vérifie qu’une intersection de prétribus est encore une prétribu.

En particulier, on peut définir la prétribu engendrée par une famille
C d’ensembles comme étant l’intersection de toutes les prétribus con-
tenant C. On la note π(C).

8.6. Lemme de Lusin. Si C ⊂ P(Ω) est non vide et stable par inter-
section finie, alors la prétribu engendrée par C coı̈ncide avec la tribu
engendrée par C. En d’autres termes, π(C) = σ(C).

Preuve. Soit E la prétribu engendrée par C. Soit E1 = {B ∈ E/ B∩A ∈

E, ∀A ∈ C}. On vérifie que E1 est une prétribu contenant C et contenue
dans E, et donc que E1 = E :
- E1 contient C car C est stable par intersection finie
- ∅ ∈ E1 est immédiat.
- Si B ∈ E1 , alors B ∩ A ∈ E pour tout A ∈ C. Montrons que B c ∈ E1 ,
c’est-à-dire que, pour tout A ∈ C, B c ∩ A ∈ E. Soit A ∈ C. On a
B ∩ A ∈ E et (B ∩ A) ∩ Ac = ∅. On en déduit que (B ∩ A) ∪ Ac ∈ E
car Ac ∈ E, et donc que [(B ∩ A) ∪ Ac ]c = (B c ∪ Ac ) ∩ A = B c ∩ A ∈ E,
ce qu’il fallait démontrer.
- Si (Bn ) est une suite d’ensembles deux à deux disjoints de E1 , pour
tout A ∈ C, la suite (BS n ∩ A) est uneS suite d’ensembles deux à deux
disjoints dans E, donc ( Bn ) ∩ A = (Bn ∩ A) ∈ E ce qui montre que
S
Bn ∈ E1 .
Soit E2 = {B ∈ E/ B ∩ B 0 ∈ E, ∀B 0 ∈ E}. On prouve exactement
comme pour E1 que E2 est une prétribu. De plus, C ⊂ E2 . En effet,
si B ∈ C, on a B ∩ B 0 ∈ E pour tout B ∈ E puisque E = E1 . On en
déduit comme auparavant que E2 = E.
De tout cela, on déduit que E est une prétribu stable par intersection
finie. On en déduit que E est une tribu : soit (An ) une suite d’éléments
de E. La suite (A0n ) définie par A00 = A0 , A01 = A0 \ A1 = A0 ∩ Ac1 ,
. . ., A0n = An \ (A0 ∪ · · · ∪ An−1 ) = An ∩ Ac0 ∩ · · · ∩ Acn−1 est encore
une
S∞ suite de S∞E (puisque E est stable par intersection finie), et donc
0
n=0 An = n=0 An ∈ E. Ceci achève de prouver que E est une tribu.
Le lemme de Lusin est donc prouvé.
59 Intégrale de Lebesgue.

Remarque. Le lemme de Lusin est faux si C n’est pas stable par

intersection finie. Si par exemple Ω = [0, 3] ⊂ R et C =]0, t[∪]t, 3[ pour
t = 1, 2, alors π(C) = {∅, {0, 1, 3}, {0, 2, 3}, {0, 1, 3}c , {0, 2, 3}c , Ω} et
{0, 1, 2, 3} est dans σ(C) et pas dans π(C).

Remarque. Dans la construction initiale de la famille des ensembles

mesurables pour la mesure de Lebesgue, nous avions construit dans un
premier temps une prétribu. Ensuite, comme la famille des ensembles
mesurables était stable par intersection finie, nous en avons déduit
que la famille des mesurables formait une tribu.

Revenons à la preuve du lemme 8.4. Supposons tout d’abord que la

mesure ν est finie. Posons

E = {E ∈ A ⊗ B/ x 7→ ν(Ex ) est mesurable}.

On a E ⊂ A⊗B. La famille R des rectangles est stable par intersection

finie. Il découle du lemme de Lusin que π(R) = σ(R).
On a R ⊂ E car, si E ∈ R, alors E = A × B où A ∈ A et B ∈ B,
et, ∀x ∈ X, ν(Ex ) = 0 si x 6∈ A et ν(Ex ) = ν(B) si x ∈ A, ce qui
implique que E ∈ E.
Montrons que E est une prétribu.
- On a X × Y ∈ E, car x 7→ ν(Ex ) est constante et vaut ν(Y ).
- Si E ∈ E, alors x 7→ ν(Ex ) est mesurable, ce qui implique que
x 7→ ν((E c )x ) = ν((Ex )c ) = ν(Y ) − ν(Ex ) est mesurable, donc que
E c ∈ E.
Si (En ) est une suite de E d’ensembles deux à deux disjoints, alors
∞ ∞ ∞
! ! !
[ [ X
∀x ∈ X, ν En =ν (En )x = ν((En )x )
n=0 x n=0 n=0

car les (En )x sont deux à deux disjoints. On en déduit que l’application
∞
! !
[
x 7→ ν En
n=0 x

est limite simple de la suite d’applications mesurables

N
! N
[ X
x 7→ ν (En )x = ν((En )x )
n=0 n=0
 Agrégation : Intégration. 60

quand N → +∞, donc qu’elle est mesurable. Ceci montre que E est
une prétribu et achève de montrer le lemme 8.4 quand la mesure ν est
finie.
Si la mesure ν est σ−finie, alors Y = ∞
S
n=0 Yn où les Yn sont deux à
deux disjoints, mesurables.
P∞ Posons νn (Ex ) = ν(Ex ∩ Yn ) = ν((E ∩
Yn )x ), alors ν(Ex ) = n=0 νn (Ex ) et où, pour tout n ∈ N, x 7→ νn (Ex )
est mesurable. On en déduit que x 7→ ν(Ex ) est une limite simple
de fonctions mesurables, donc que c’est une fonction mesurable. Le
lemme 8.4 est donc prouvé si ν est σ−finie.

8.7. Théorème et Définition. Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces

mesurés avec µ et ν deux mesures σ−finies. Il existe une unique
mesure, notée µ ⊗ ν, telle que

∀A ∈ A, ∀B ∈ B, (µ ⊗ ν)(A × B) = µ(A)ν(B).

On a
Z Z
∀E ∈ A ⊗ B, (µ ⊗ ν)(E) = ν(Ex ) dµ(x) = µ(E y ) dν(y).
X Y

µ ⊗ ν est appelée la mesure produit de µ et de ν. Elle est σ−finie. De

plus, elle est finie si et seulement si µ et ν sont finies.

Preuve. Notons λ1 (E) = X ν(Ex ) dµ(x) et λ2 (E) = Y µ(E y ) dν(y).

R R

Montrons tout d’abord que λ1 et λ2 sont deux mesures sur X × Y et

que, pour tout (A, B) ∈ A × B, λ1 (A × B) = µ(A)ν(B) = λ2 (A × B).
Il est clair que λ1 (∅) = 0. Si (En ) est une suite d’éléments de A ⊗ B
deux à deux disjoints, alors
∞ ∞
! Z !
[ [
λ1 En = ν (En )x dµ(x)
n=0 X n=0
∞
Z X ∞ Z
X
= ν ((En )x ) dµ(x) = ν((En )x )dµ(x),
X n=0 n=0 X

car les x 7→ ν((En )x ) sont mesurables positives, et donc

∞ ∞
!
[ X
λ1 En = λ1 (En ).
n=0 n=0
61 Intégrale de Lebesgue.

La preuve pour λ2 est identique. Enfin, si (A, B) ∈ A × B,

Z
λ1 (A × B) = ν((A × B)x )dµ(x)
X
Z Z
= ν(B)χA (x)dµ(x) = ν(B) χA dµ = ν(B)µ(A).
X X

De même, λ2 (A × B) = µ(A)ν(B).
Montrons l’unicité d’une telle mesure, c’est-à-dire que si λ1 et λ2 sont
deux mesures telles que λ1 (A × B) = λ2 (A ×SB) = µ(A)ν(B) alors
λ1 et λ2 sont égales sur A ⊗ B. Soit X = ∞ n=0 Xn avec S ∀n ∈ N,
µ(Xn ) < +∞ et où les (Xn ) sont disjoints. Posons An = nk=0 Xk ,
alors (An ) est une suite croissante de X, X est la réunion des S∞An et
pour tout n ∈ N, µ(An ) < +∞. De même, on peut écrire Y = n=0 Bn
où la suite (Bn ) est croissante et ν(Bn ) < +∞. On prend, pour tout
n ∈ N, 0 < µ(An ) < +∞ et 0 < ν(Bn ) < +∞. Soit E ⊂ A ⊗ B et
Ωn = An × Bn . Définissons

Pn (E) = λ1 (E ∩ Ωn ) et Pn0 (E) = λ2 (E ∩ En ).

Alors, pour tout A ∈ A et pour tout B ∈ B, on a

Pn (A × B) = Pn0 (A × B).

De plus, limn→+∞ Pn (E) = λ1 (E) et limn→+∞ Pn0 (E) = λ2 (E). On

utilise le lemme suivant :

Lemme. Si (Ω, T ) est un espace mesurable avec T = σ(A) et où

A est stable par intersection finie, alors, si µ et ν sont deux mesures
finies sur (Ω, T ) qui coı̈ncident sur A, elles coı̈ncident sur T .

Preuve du lemme. Soit E = {X ∈ T / µ(X) = ν(X)}. On vérifie

facilement que E est une prétribu. Le lemme de Lusin permettra alors
de conclure que E = T , ceci prouve le lemme.

Revenons à la preuve du théorème. Du lemme, on déduit que, pour

tout n, Pn = Pn0 , et donc λ1 = λ2 .
 Agrégation : Intégration. 62

8.3. Mesure de Lebesgue sur R2 .

Comme tout ouvert de R2 est une réunion d’ouverts de la forme

]an , bn [×]cn , dn [ (ces pavés ne sont pas nécessairement disjoints), on
en déduit que, si BR2 désigne la famille des boréliens de R2 et BR la
famille des boréliens de R que BR2 = BR ⊗ BR . On définit la mesure
de Lebesgue sur R2 en la définissant d’abord sur la tribu des boréliens
de R2 en posant mR2 = mR ⊗ mR . Puis on l’étend à l’ensemble des
mesurables de R2 , c’est-à-dire à l’ensemble des sous-ensembles de R2
qui sont réunion d’un borélien et d’un ensemble négligeable. Si on
note LR2 la tribu des mesurables de R2 et LR la tribu des mesurables
de R, on n’a pas par contre LR2 = LR ⊗ LR . En effet, si A 6∈ LR , alors
A×{0} ∈ LR2 (c’est un ensemble négligeable), mais A×{0} 6∈ LR ⊗LR
(sinon, d’après le lemme 8.3, (A × {0})0 = A ∈ LR ). On définit par
récurrence sur n ∈ N, la mesure de Lebesgue sur Rn .

8.4. Intégrales doubles.

8.8. Théorème de Tonelli. Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces

mesurés où µ et ν sont σ−finies. Soit f : R(X × Y, A ⊗ B) −→ [0, +∞]
Rmesurable. Alors les fonctions x ∈ X 7→ Y f (x, y) dν(y) et y ∈ Y 7→
X f (x, y)dµ(x) sont mesurables et
Z Z Z 
f (x, y)d(µ ⊗ ν)(x, y) = f (x, y)dν(y) dµ(x)
X×Y X Y
Z Z 
= (f x, y)dµ(x) dν(y).
Y X
R R

Preuve. D’après le lemme 8.3, les intégrales X Y f (x, y)dν(y) dµ(x)
et
R R

Y X (f x, y)dµ(x) dν(y) existent.
Premier temps. Si f = χE où E ∈ A ⊗ B alors
Z Z
χE d(µ ⊗ ν) = (µ ⊗ ν)(E) = ν(Ex )dµ(x)
X×Y X
Z Z  Z Z 
= χE (x, y)dν(y) dµ(x) = χE (x, y)dµ(x) dν(y).
X Y Y X

Deuxième temps. Par linéarité, le résultat est encore vrai si f est une
fonction simple.
 63 Intégrale de Lebesgue.

Troisième temps. Si f est mesurable positive, il existe une suite crois-

sante de fonctions simples sn qui converge vers f . Le théorème de
convergence monotone donne le résultat.

8.9. Théorème de Fubini. Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces

mesurés. Soit f : (X × Y, A ⊗ B) → C, intégrable pour µ ⊗ ν ; alors :
- pour presque tout x ∈ X, fx est intégrable
- pour presque tout y ∈ YR , f y est intégrable
- La fonction x ∈ X 7→ Y f (x, y)dν(y) est définie presque partout et
intégrable R
- La fonction y ∈ Y 7→ X f (x, y)dµ(x) est définie presque partout et
intégrable
et on a :
Z Z Z 
f (x, y) d(µ ⊗ ν)(x, y) = f (x, y)dν(y) dµ(x) =
X×Y X Y
Z Z 
= f (x, y)dµ(x) dν(y).
Y X

Preuve. En considérant les parties réelles et imaginaires de f , on

peut donc supposer que f est à valeurs réelles. On écrit ensuite que
f = f + −f − et |f | = f + +f − . Comme 0 ≤ f + ≤ |f | et 0 ≤ f − ≤ |f |, on
en déduit que f + et f − sont intégrables. On leur applique le théorème
de Tonelli. Les quatre premiers points sont donc clairs. Le dernier
point s’obtient par linéarité à l’aide de la formule f = f + − f − .

8.10. Proposition. Sous les mêmes hypothèses que précédement, si l’un

des nombres
Z Z  Z Z 
|f (x, y)|dν(y) dµ(x) ou |f (x, y)|dµ(x) dν(y)
X Y Y X

est fini, alors le théorème de Fubini s’applique.

Preuve. C’est une application directe du théorème de Tonelli.

Nous terminons en énoncant le théorème suivant (la preuve se trouve

dans le livre de Gramain, Intégration, Ed. Hermann) :
 Agrégation : Intégration. 64

Théorème de changement de variable. Soit U un ouvert de Rn

et f ∈ L1 (U ). Soit ϕ : U 0 → U un C 1 −difféomorphisme. Alors
Z Z
f (ϕ(t))|Jϕ(t)|dt = f (x)dx,
U0 U

où Jϕ(t) est le jacobien au point t ∈ U 0 de la fonction ϕ.