L3 Maths - Statistique 2021 - 2022
Contrôle Continu
Aucun document n’est autorisé. La calculatrice est interdite. Il sera tenu compte du soin apporté à la
rédaction et à la présentation. Toute réponse devra être précisément justifiée. Le sujet comporte 1 page.
Durée de l’épreuve : 1h20
Les parties A et B de ce sujet sont indépendantes.
Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité fθ définie par
1
fθ (x) = √ 1]0,θ] (x) ∀x ∈ R.
2 xθ
Soit n ∈ N∗ et (X1 , . . . , Xn ) un n-échantillon de X. Ici, θ > 0 est un réel inconnu que l’on cherche à
estimer à l’aide de (X1 , . . . , Xn ).
PARTIE A
1. [1.5 pts] Montrer que la variable aléatoire X1p est intégrable pour tout entier p > 0. S’ils existent,
calculez les moments d’ordre p de X1 .
2. [1 pt] A partir de (X1 , . . . , Xn ), construire un estimateur θbn de θ basé sur la méthode des moments.
3. [1 pt] Étudier le biais de θbn .
4. [1.5 pts] Montrer que θbn est un estimateur fortement consistant de θ.
5. [2 pts] Calculer l’erreur quadratique moyenne de θbn .
6. [1 pt] L’estimateur θbn converge t’il en moyenne quadratique vers θ ?
√
7. [2 pts] Étudier la convergence en loi de n(θbn − θ).
PARTIE B
8. [2 pts] Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance θen de θ basé sur les variables
(X1 , . . . , Xn ).
9. [2 pts] Montrer que θen est absolument continue et que sa densité de probabilité est donnée par
n n
g(x) = n/2
x 2 −1 1]0,θ] (x) ∀x ∈ R.
2θ
10. [1 pt] Montrer que θen est un estimateur biaisé mais asymptotiquement sans biais de θ.
8θ2
11. [2 pts] Montrer que l’erreur quadratique moyenne de θen est égale à .
(n + 4)(n + 2)
12. [2 pts] Étudier la convergence en loi de n(θ − θen ).
CONCLUSION
13. [1 pt] En comparant les erreurs quadratiques moyennes de θbn et θen , quel estimateur vous semble
le meilleur quand n est grand ?