Stratégie VWAP Intraday : Guide Complet
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ScribdTranslationsStratégie VWAP Intraday : Guide Complet
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ScribdTranslationsSTRATÉGIE VWAP
TYPE DE STRATÉGIE – INTRADAY
INDICATEUR UTILISÉ–VWAP (prix moyen pondéré par le volume)
DURÉE – 15 MINUTES
APPLICABILITÉ – TOUS LES INSTRUMENTS
TERMES UTILISÉS : PVWAP et CVWAP
Le Pvwap est la valeur de vwap à la fin de la journée précédente. Il peut être obtenu par
tracer l'indicateur vwap sur le graphique et marquer où il a été placé à 15h15
18h le jour précédent
Cvwap est le vwap du jour actuel. Il peut être obtenu en traçant l'indicateur vwap. Il
changements au fur et à mesure que les prix changent
ESSENCE DE LA STRATÉGIE
Si un instrument se négocie au-dessus du pvwap, il est haussier et nous recherchons un achat.
entrée
Si un instrument se négocie en dessous du pvwap, il est baissier et nous cherchons à vendre.
entrée
POINTS D'ENTRÉE
ACHAT D'ENTRÉE - dernière bougie de 15 minutes qui traverse le cvwap et se clôture au-dessus
tant le cvwap que le pvwap, l'entrée d'achat sera au-dessus du plus haut de cette bougie.
une bougie qui croise et se clôture au-dessus de la cvwap et de la pvwap est appelée
«bougie de confirmation», la bougie qui dépasse son plus haut est appelée«déclencheur»
bougie/entrée bougie
ENTRÉE DE VENTE - dernière bougie de 15 minutes qui traverse le cvwap et ferme en dessous
tant le pvwap que le cvwap, l'entrée de vente sera en dessous du plus bas de cette bougie
POINTS DE SORTIE
CIBLE
oNF - 30-35 points
oBNF - 90-120 points
oPétrole brut - 30-50 points
oAutres - 1-1,2 % du niveau d'entrée
STOP LOSS :
oNF - 25 points
oBNF - 60 points
oCrude - 20 points
Autres - 1 % du niveau d'entrée
FAQs
Qu'est-ce que l'indicateur VWAP ? Comment le tracer ?
Le VWAP est un indicateur intrajournalier qui fonctionne le mieux sur 15 minutes. Cela
L'indicateur est disponible sur toutes les principales plateformes de trading/graphes. Il vous suffit d'aller à
section "Études/Indicateurs" et sélectionnez "vwap"
2. Comment éviter les faux breakouts ?
Les fausses ruptures ne peuvent pas être totalement évitées. Cependant, ceux qui veulent couper
En raison du risque de faux signal, il est possible d'éviter de prendre des positions sur le premier VWAP.
Ils peuvent prendre un trade de retour en arrière sur le VWAP que j'ai mentionné au point n°3.
dans la section « Astuces et conseils »
3. Stratégie Vwap atteignant le SL pendant les jours de consolidation
Il est convenu que la stratégie fonctionne moins bien lors de journées confinées, mais que ce soit un jour est
limite de gamme ou non, nous ne le saurons que pendant la journée. Aucune façon de
Identifier à l'avance si un jour sera limité. On ne peut que prédire.
Cependant, on peut éviter de prendre des positions le jour suivant une journée tendance,
en supposant que c'est généralement une journée de fluctuation limitée
4. Quel est le taux de réussite de cette stratégie ?
Dans le passé, cette stratégie a donné plus de 60 % de résultats avec un risque de 1:1.
le ratio de récompense, il est excellent. Vous pouvez faire vos calculs.
5. Sur quels instruments cette stratégie fonctionne-t-elle ?
Cette stratégie fonctionne sur tous les instruments, c'est-à-dire toutes les actions, indices, matières premières,
devises, etc. Cependant, cela fonctionne mieux sur les actions à forte beta, Nifty Future,
Futur Bank Nifty et Pétrole.
6. Quelle est la signification des actions à beta élevé ?
Les actions à bêta élevé sont des actions à mouvement rapide. Des actions qui évoluent de manière égale ou plus rapide.
que le mouvement des indices s'appellent des actions à fort bêta. Leur bêta est
généralement égal ou supérieur à 1.
Quelques exemples sont : Axis Bank, Adani Ent, DLF, Rel Infra, Tata Steel, Tata
Moteur
Hindalco, Bajaj Finance, Reliance, etc.
7. D'autres indicateurs peuvent-ils être utilisés en plus de l'indicateur VWAP ?
L'indicateur VWAP prend en compte le volume, le temps et le prix. Par conséquent, non.
un autre indicateur est nécessaire. Nous n'utilisons aucun autre indicateur sauf le vwap.
Si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez le faire à votre propre discrétion et confort.
8. Faut-il prendre toutes les transactions générées selon le VWAP ?
Cela dépend uniquement de votre appétit pour le risque. Probabilité que l'objectif ou le SL soit atteint
ne change pas. Nous prenons toutes les transactions qui sont générées.
9. Un cadre temporel inférieur peut-il être utilisé ?
Il n'y a pas de règle stricte contre l'utilisation d'un délai inférieur. si vous êtes
confortable, vous pouvez essayer une période plus courte comme 5 minutes ou 3 minutes
aussi. La stratégie dit 15 minutes donc si vous vous écartez, faites vos tests de rétroaction et
alors déviez.
[Link] de lots devrais-je trader en utilisant cette stratégie ?
Il est idéal de risquer 1-2 % de votre capital dans votre commerce. Donc, si votre capital est disons 1 lakh,
le risque maximum doit être de 2 000. Ainsi, vous pouvez trader dans un lot de NF (25*75=
1,875)
11. Pouvons-nous trader des options en utilisant la stratégie VWAP ?
Nous ne traitons pas d'options, mais si vous êtes très désireux de le faire, vous pouvez négocier dans
Des options « Dans l'argent » utilisant le graphique de l'instrument pour l'entrée et la sortie. Nous
ne pas recommander d'appliquer cette stratégie au graphique des options.
[Link] Volatils
À tous les traders qui n'ont pas échangé de manière extensive depuis au moins 2-3 ans, nous
suggérer de ne pas négocier NF et BNF les jours où il y a une réunion de la RBI ou toute autre
autres comme le discours PM/FM car la volatilité est assez élevée ces jours-ci et
la probabilité que votre trade atteigne le stop loss est élevée. De la même manière, nous
recommander de ne pas trader le brut le mercredi/jour des inventaires car vers 8
Lorsque l'inventaire est annoncé, le prix devient trop volatil.
CONSEILS ET ASTUCES
VEUILLEZ NOTER : - SEULEMENT CEUX QUI ONT UTILISÉ LA STRATÉGIE VWAP
RÉGULIÈREMENT ET RÉGULIÈREMENT COMPRENDREZ CETTE SECTION. SI VOUS ÊTES UN
UTILISATEUR NUEAU, VOUS POUVEZ ENTIEREMENT IGNORER CETTE SECTION ET REVENIR
QUAND VOUS MAÎTRISEREZ LA STRATÉGIE
1. Selon la stratégie, pour qu'une entrée d'achat soit générée, une bougie de confirmation haussière
est requis et pour qu'une entrée de vente soit générée, une bougie de confirmation baissière
est requis. Cependant, nous l'avons légèrement modifié. Nous ne considérons pas le
couleur de la bougie. Si toutes les autres conditions sont remplies, nous entrons dans le commerce.
(Voir le tableau n° 5)
2. Selon la stratégie, la bougie de confirmation doit toucher le cvwap et se fermer
au-dessus/en dessous pour l'entrée. Cependant, si précédemment dans la journée, une bougie
a touché le cvwap et a clôturé au-dessus/en dessous de celui-ci et plus tard sur le déclencheur
la bougie ne touche pas le cvwap, nous entrons toujours dans le trade. (Voir le graphique n° 4)
3. Ceux qui craignent de trader un faux signal de rupture peuvent éviter de trader lors de la première rupture.
et attendre un repli. Nous appelons cela le baiser vwap. Conditions pour le baiser vwap–
La première percée VWAP devrait avoir eu lieu
b. Un retour vers le cvwap a lieu où une bougie se rétracte
vers cvwap, le touche mais ne le dépasse pas. (si premier achat
a été généré, la bougie ne doit pas se fermer en dessous de cvwap et si le premier
la vente a été générée, la bougie ne doit pas se clôturer au-dessus du cvwap
c. L'entrée et la sortie seront les mêmes selon la stratégie vwap
d. La seule différence est qu'il s'agit d'un trade de repli et non d'un trade de rupture.
donne plus de confirmation du prix allant dans la direction du commerce
(Se référer aux graphiques n° 5, 6 et 7)
GRAPHIQUES
1. GRAPHIQUE BNF DÉCRIVANT L'ENTRÉE D'ACHAT ET L'OBJECTIF ATTEINT
2. CHART TATA MOTORS DÉCRIVANT L'ENTRÉE D'ACHAT ET L'OBJECTIF ATTEINT
3. CHART NF REprésentant L'ENTRÉE DE VENTE GÉNÉRÉE ET LE FRAPPEUR D'ARRÊT
4. GRAPHIQUE NF DÉCRIVANT L'ENTRÉE EN VENTE ET L'OBJECTIF ATTEINT (RÉFÉREZ À L'ASTUCE N° 2)
5. GRAPHIQUE BRUT DÉPICTANT L'ENTRÉE D'ACHAT SELON LE BEC DU VWAP ET L'OBJECTIF ATTEINT
(CONSULTER LA TRUC N° 1 ET 3)
6. CHART NF REPRÉSENTANT L'ENTRÉE D'ACHAT SELON VWAP ET OBJECTIF ATTEINT
7. CHARTE BNF DÉCRIVANT L'ENTRÉE DE VENTE SELON VWAP KISS ET OBJECTIF ATTEINT
LIENS IMPORTANT
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