Analyse Quantitative en Finances UBA
Traduit par
ScribdTranslationsAnalyse Quantitative en Finances UBA
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FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
ÉCOLE D'ÉTUDES DE POSTGRADUATE
MAÎTRISE EN FINANCES
MATIÈRE
Analyse quantitative pour les décisions financières
ANNÉE SCOLAIRE 2014
FONDATION
La matière s'inscrit dans les axes thématiques de la Maîtrise,
particulièrement dans le Lógico-méthodologique et est en accord avec le Profil du
Diplômé. Il est enseigné au cours du premier trimestre du cursus et sert de base pour les
matières qui sont dispensées au cours des trimestres successifs.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Former les étudiants au master à l'utilisation de modèles utiles pour la
prise de décisions rationnelles avec une méthodologie scientifique dans le domaine de
finances, soulignant son importance et ses limitations dans chacune des
applications. Conceptualiser les modèles analytiques déterministes,
probabilistes et de simulation. La formation dispensée devrait permettre
conseiller, recommander ou prendre des décisions dans le domaine professionnel des
finances. Ce processus d'enseignement et d'apprentissage doit refléter les
particularités du contexte argentin.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Connaître l'utilité de l'application d'instruments quantitatifs
dans l'information pour la prise de décision.
Utiliser des techniques de révision et d'évaluation pour planifier et contrôler
projets d'investissement.
Incorporer une connaissance opérationnelle de la formulation des prévisions
appliquant différentes techniques.
Incorporer une connaissance opérationnelle pour instrumenter des méthodes
de simulation qui facilitent la prise de décision dans diverses
situations.
CONTENU DE CHAQUE UNITÉ
Unité 1 : Théorie de la probabilité. Fonctions de distribution principales
utilisées en finance. Analyse statistique descriptive des données. Principales
caractéristiques. Inférence statistique, estimateurs, intervalles de confiance et
test d'hypothèse.
Unité 2 : Analyse des décisions. Différentes phases. Processus de prise de décision.
décisions sous conditions d'incertitude : critères différents. Processus de
prise de décisions en conditions de risque : critère de la valeur monétaire
attendu. Valeur attendue de l'information parfaite. Analyse bayésienne.
Arbres de décision.
Unité 3 : Analyse de la corrélation et régression linéaire. Modèles de régression.
Diagrammes de dispersion. Hypothèses du modèle. Coefficient de détermination.
Estimation des coefficients. Test de signification du modèle. Variables
fictives.
Unité 4 : Analyse des séries temporelles et méthodes de prévision.
Prévisions. Différents types. Séries chronologiques. Décomposition. Moyennes
mobiles
est saisonnières avec tendance.
Unité 5 : Méthodes pour la simulation mathématique. Avantages et inconvénients
Techniques de simulation assistées par ordinateur. Chemins aléatoires.
Mouvement Brownien. Simulation de Montecarlo. Applications avec une feuille de calcul
calcul. Processus de Markov. États et différentes probabilités d'état.
Matrice de transition. États absorbants. Applications avec des feuilles de calcul.
calcul
HEURES PRÉSENTIELLES 32
HEURES NON PRÉSENTIELLES (TUTORATS, ÉVALUATIONS,
AUTRES)
.
CHARGEMENT HORAIRE TOTAL 32
BIBLIOGRAPHIE DE LECTURE OBLIGATOIRE
WINSTON, Wayne (2011) “Recherche opérationnelle : Applications et algorithmes”, éditorial
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RENDER, Barry; HANNA, Michael, (2009) "Méthodes quantitatives pour les affaires", édition
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inversions. Pyramide. Mexique
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DRESDNER, E.C., EVELSON, A.R., DRESDNER, M.O., DREYFUS, M.D., Techniques
quantitatives, Ed,
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EPPEN, G.D., GOULD, F.J., SCHMIDT, C.P., MOORE, J.H. et WEATHERFORD, L.R.
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BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE
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GÓMEZ BEZARES, F. (1998), Les Décisions Financières dans la pratique : Investissement et
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GUJARATI
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MARTÍN FERNÁNDEZ, M. et P. MARTÍNEZ SOLANO (2000), Cas pratiques de Direction
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MIRALLES MARCELO, J.L., B. ENCINAS et M.M. MIRALLES (2007), Mathématiques des
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SUÁREZ SUÁREZ, A.S. (2005) : Décisions optimales d'investissement et de financement dans l'entreprise.
Pyramide.
MÉTHODES DIDACTIQUES
Les cours auront trois moments, au départ, l'enseignant en charge
réalisera une exposition magistrale sur les contenus les plus significatifs
qui seront utilisés par les différents groupes dans la deuxième partie pour le
résolution de problèmes décisionnels. Ensuite, lors du partage
certains groupes (alternativement) exposeront les différentes procédures et
résultats. Enfin, il sera demandé aux élèves d'apporter des études analysées
de cas dans lesquels s'appliquent les concepts fondamentaux et les
outils développés précédemment
MODALITÉ D'ÉVALUATION PROPOSÉE ET EXIGENCES DE
PROMOTION
L'évaluation sera permanente sur la base de la participation active
en classe, exposition et résolution des problèmes et cas proposés. Se
une évaluation finale sera faite quinze jours après la fin des cours
matière.
EXIGENCES D'APPROBATION : La note finale résultera d'une moyenne
pondéré entre l'évaluation finale et la participation mentionnée dans le paragraphe
antérieur.