Examen d’Analyse Convexe et Optimisation
Durée : 3h
Les téléphones portables et les documents sont interdits.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation.
Exercice 1 : Questions de cours
Soit V un espace vectoriel normé et V ∗ son dual topologique.
1. Soit f : V → R une fonction convexe.
a) Montrer que epi f est un ensemble convexe.
b) Montrer que f est semi-continue inférieurement (s.c.i.) si et seulement si epi f est
fermé.
c) Montrer que si f est propre, alors f ∗∗ ≤ f .
2. Soit f : V → R une fonction convexe et s.c.i.
a) Montrer que ∂f (u) ̸= ∅ pour tout u ∈ int(dom f ).
b) Montrer que si f est différentiable en u, alors ∂f (u) = {∇f (u)}.
3. Soit f : V → R une fonction convexe. Montrer que f est continue en tout point de
l’intérieur de son domaine.
Exercice 2 : Dualité et sous-différentiabilité
Soient f, g : V → R deux fonctions convexes et s.c.i.
1. Montrer que si f ≥ g, alors g ∗ ≥ f ∗ .
2. Montrer que inf u∈V {f (u) − g(u)} ≤ inf u∗ ∈V ∗ {g ∗ (u∗ ) − f ∗ (u∗ )}.
3. Soit u ∈ V un point critique de f − g. Montrer que ∂g(u) ⊂ ∂f (u).
4. Donner un exemple de deux fonctions convexes f et g telles que inf u∈V {f (u) − g(u)} =
inf u∗ ∈V ∗ {g ∗ (u∗ ) − f ∗ (u∗ )}.
Exercice 3 : Problèmes d’optimisation avec contraintes
Soient V et Y deux espaces normés, A ∈ L(V, Y ) une application linéaire continue, et
f : V → R, g : Y → R deux fonctions convexes s.c.i.
1. On considère le problème primal :
(P) inf {f (u) + g(Au)}.
u∈V
1
a) Déterminer la fonction de perturbation Φ associée à ce problème.
b) Montrer que si f et g sont dans Γ0 (V ) et Γ0 (Y ) respectivement, alors Φ ∈ Γ0 (V ×Y ).
2. Écrire le problème dual (P ∗ ) associé à (P).
3. Montrer que si (P) a une solution u et est stable, alors le dual (P ∗ ) a une solution p∗ et
on a :
f (u) + f ∗ (A∗ p∗ ) = ⟨A∗ p∗ , u⟩ et g(Au) + g ∗ (−p∗ ) = ⟨−p∗ , Au⟩.
4. On considère maintenant le problème :
( m
)
X
(PΣ ) inf f (u) + gi (Ai u) ,
u∈V
i=1
où Ai ∈ L(V, Yi ) et gi : Yi → R sont convexes s.c.i.
a) Donner le problème dual (PΣ∗ ).
b) Écrire les conditions d’optimalité associées.
Exercice 4 : Applications en dimension finie
Soit f : Rn → R une fonction.
1. Montrer que si f est convexe et différentiable, alors ∇f est monotone, c’est-à-dire :
⟨∇f (u) − ∇f (v), u − v⟩ ≥ 0 ∀u, v ∈ Rn .
2. Montrer que si f est convexe et croissante (au sens composante par composante), alors
∇f (u) ∈ Rn+ pour tout u ∈ Rn .
3. Donner un exemple de fonction convexe f : R2 → R telle que ∂f (0) soit un ensemble non
borné.
Fin de l’examen
Barème indicatif :
— Exercice 1 : 6 points
— Exercice 2 : 6 points
— Exercice 3 : 5 points
— Exercice 4 : 3 points
Conseils :
— Justifiez toutes vos réponses avec soin.
— Les questions sont indépendantes sauf mention contraire.
— Utilisez les théorèmes du cours (Fenchel-Rockafellar, conditions d’optimalité, etc.) lorsque
nécessaire.
Bon courage !