Interrogation no 13. Barème sur 23.
5 pts
P+1 p
1) [2 pts] On considère S(x) = n=1 cos(nx) exp( nx).
a) Montrer que S est bien dé…nie et continue sur ]0; +1[.
b) Déterminer limx!+1 S(x).
2) [2 pts] Soit X1 ; :::; XN des v.a. réelles (non nécessairement indépendantes) de même loi que X:
On suppose que X suit une loi gémétrique (à valeurs dans N ) de paramètre p. On pose Y = max(X1 ; :::; XN ).
a) On pose q = 1 p. Montrer que pour tout n 2 N, P (Y > n) N qn.
b) On suppose X1 ; :::; Xn mutuellement indépendantes. Exprimer P (Y > n) en fonction de q, n et N .
3) [2 pts] Soient X et Y des v.a. indépendantes qui suivent des lois de Poisson.
On suppose X ,! P( ) et Y ,! P( ), avec et > 0.
a) Préciser sans justi…cation la loi de X + Y .
b) On pose p = : Montrer que la loi conditionnelle de X sachant que X + Y = n est la loi binomiale B(n; p).
+
4) Soient X et Y deux variables aléatoires entières indépendantes sur un espace probabilisé ( ; A; P ).
On considère de plus une variable Z indépendante de (X; Y ) et qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p.
On note GX (z) et GY (z) les séries génératrices respectives de X et Y . On pose q = 1 p:
a) [0.5 pt] On considère S = X + Y . Expliciter sans justi…cation GS (z) et E(S) en fonction de X et Y .
(
X si Z = 1
b) [2 pts] On considère la variable T = . Expliciter P (T = n) en justi…ant votre réponse.
Y si Z = 0
En déduire sans justi…cation la série génératrice de T et l’espérance E(T ) en fonction de X, Y et p.
5) Soit X : ! N une variable aléatoire à valeurs entières. On pose 8n 2 N, an = P (X = n):
On suppose qu’il existe un réel positif 2 [0; 1[ tel que an = O( n) lorsque n ! +1.
On pose 8 2 [0; +1[, L( ) = E(e X ):
a) [2 pts] Montrer que L : 7 ! E(e X) est de classe C 1 sur [0; +1[, et que
8k 2 N, 8 2 [0; +1[, L(k) ( ) = ( 1)k E(X k e X
)
b) [1 pt] Soit p 2 N. On suppose 8 2 [0; +1[, L( ) = e p .
Montrer que 8k 2 N, E(X k ) = pk , et en déduire (avec k 2 f1; 2g) que X est constante presque sûrement.
6) Marche aléatoire sur un polygone à N côtés, où N est impair . Soit 0 < p < 1.
On note Un = f1; !; ! 2 ; :::; ! N 1g l’ensemble des racines N -ième de l’unité, avec ! = e2i =N :
On considère une chaîne de Markov (Xn )n2N de variables aléatoires à valeurs dans Un :
On suppose que 8n 2 N, 8k 2 Z, P (Xn+1 = ! k j Xn = ! k 1) = p et P (Xn+1 = ! k j Xn = ! k+1 ) = q = 1 p.
On pose Zn = P (Xn = ! k )0 k<N .
a) [1 pt] Expliciter sans justi…cation une matrice A 2 MN (R) telle que Zn = An Z0 .
b) [2 pts] On admet que A est diagonalisable et que les valeurs propres de A sont les p! k + q! k, avec 0 k < N.
1
Expliquer brièvement comment on peut en déduire que 8k 2 Z, limn!+1 P (Xn = ! k ) = :
N
c) [1 pt] (F) On considère la matrice de permutation cyclique J = (E2 ; E3 ; :::; EN 1 ; E1 ).
On sait que le polynôme caractéristique de J est J (x) = xN 1. Justi…er la propriété sur A admise au b).
7) On dit qu’une v.a. Y : ! N est une somme de Bernoulli ssi il existe une famille (X1 ; :::; Xn ) de variables de
Bernoulli indépendantes telle que Yn a même loi que X1 + ::: + Xn :
Remarque : Les v.a. de Bernoulli X1 ; :::; Xn sont indépendantes mais n’ont pas a priori même loi.
Pn
a) [1 pt] On pose Yn = k=1 Xk . Montrer que V (Yn ) E(Yn ):
b) [2 pts] Soit Pn (t) = a0 + a1 t + ::: + an tn un polynôme réel à coe¢ cients positifs et véri…ant P (1) = 1 :
On suppose Pn scindé sur R .
Montrer qu’il existe une variable aléatoire Yn somme de Bernoulli telle que 8t 2 [0; 1], GYn (t) = Pn (t):
c) [0.5 pt] Déduire de a) et b) que Pn00 (1) Pn0 (1)2 :
0
P0
d) Question supplémentaire. Proposer une autre preuve en montrant d’abord que 0:
P
Pn
8) Soit (Xn )n2N une suite de v.a. de Poisson i.i.d. de paramètre > 0: On pose Sn = k=1 Xk .
a) [1 pt] Montrer que E(etSn ) = en (et 1) .
b) [0.5 pt] Soit " > 0. On pose '(t) = (et 1 t) "t. Montrer qu’il existe t > 0 tel que '(t) < 0:
Sn Kn .
c) [1 pt] En déduire qu’il existe K > 0 indépendant de n tel que 8n 2 N , P +" e
n
Sn Ln .
d) [1 pt] (F) On montre de même (admis ici ) qu’il existe L > 0 tel que 8n 2 N , P " 2e
n
Sn 1
On considère pour n 2 N et k 2 N les événements Ak;n : < .
n k
0 1
\ [ Sn
Montrer que Bk = @ Ak;n A est négligeable. En déduire (avec Bk ) que presque sûrement, ! :
n
m2N n m
9) [1 pt] (F) Soit f : [a; b] ! R une application de classe C 1 : Soit " > 0:
Montrer qu’il existe un polynôme P tel que kf P k1 + kf 0 P 0 k1 ", où kgk1 = sup[a;b] jgj :
On rappelle le th de Stone-Weierstrass : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.