Interrogation no 12.
Corrigé
P Pm
1) a) P (X = n j N = m) = P ( m
i=1 Zi = n j N = m) = P ( i=1 Zi = n), car N indépendant des Zi :
P
Comme les Zi sont indépendantes, la loi de mi=1 Zi est la loi binomiale B(m; p):
P
Donc P (X = n) = +1 m n m n
m=0 n p q am .
P+1 m
b) Pour Y , il su¢ t de permuter les rôles de p et q. Donc P (Y = n) = m=0 n q n pm na :
m
2) a) Comme Y et Y ont même loi, alors f (Y ) et f ( Y ) ont même loi.
Comme f est impaire, f ( Y ) = f (Y ). Donc Donc E(f (Y )) = E( f (Y )) = E(f (Y )). D’où E(f (Y )) = 0:
b) On a ch(X + Y ) = (ch X)(ch Y ) + (sh X)(sh Y ):
Comme X et Y sont indépendantes, ch X et ch Y sont indépendantes. De même pour sh X et sh Y:
Donc E(ch(X + Y )) = E(ch X)E(ch Y ) + E(sh X)E(sh Y ):
Par a) appliqué à la fonction impaire sh, on a E(sh X) = 0: D’où le résultat.
3) a) E(Z) = p q = 2p 1 et V (Z) = E(Z 2 ) E(Z)2 = 1 2:
b) = n et V (Sn ) = nV (Z) = n(1 2 ):
n
c) On a = 2p 1 > 0, donc n > 0 pour tout n 2 N :
V (Sn )
(Sn 0) P (jSn nj n) et par Bienaymé-Tchebychev, P (jSn nj n) 2
:
n
1 2
Donc P (Sn 0) 2
! 0 lorsque n ! +1, donc limn!+1 P (Sn > 0) = 1:
n
p V (Sn ) 1
d) Lorsque p = 21 , = 0 et V (Z) = 1: Donc P (jSn j K n) 2
= 2:
K n K
Pn
e) ( Sn ) = k=1 ( Zk ). Comme Z et Z ont même loi, et que les v.a. ( zk ) sont elles aussi indépendantes,
alors Sn et Sn ont même loi:
f) exp(tSn ) = exp(tZ1 )::: exp(tZn ).
Comme les exp(tZk ) sont indépendantes, E(etSn ) = E(etZ )n = (ch t)n , car E(Z) = 21 e t + 12 et :
p p
g) Pour t > 0, s 7 ! exp(st) est strictement croissante, donc (Sn K n) = (etSn etK n ):
2
p p E(etSn ) ent =2
Par Markov appliquée à etSn 0, on obtient : P (Sn K n) = P (etSn etK n ) p p :
etK n etK n
p p
h) Par symétrie de la loi de Sn , on obtient P (jSn j K n) = 2P (Sn K n):
K p
On choisit ensuite t = n de sorte à minimiser 21 nt2 K n, ce qui donne le résultat souhaité.
4) a) Xn Xn+1 et Xm Xm+1 sont indépendantes dès qu’elles portent sur 4 v.a. distinctes, donc lorsque m > n + 1:
On a donc Cov(Yn ; Ym ) = 0 pour tout m > n + 1:
2 X
On a Cov(Yn ; Yn+1 ) = E(Xn Xn+1 E(Xn Xn+1 )E(Xn+1 Xn+2 ) = E(X 2 )E(X)2 E(X 2 )2 = E(X 2 )V (X):
n+2 )
En…n, Cov(Yn ; Yn ) = V (Yn ) = E(X 2 )2 E(X)4 :
P
b) On a E(Tn ) = nk=1 E(Yk ) = nE(X)2 :
P P P Pn 1
Donc V (Tn ) = nk=1 V (Yk ) + 2 j<k Cov(Yj ; Yk ) = nk=1 V (Yk ) + 2 k=1 Cov(Yk ; Yk+1 ) = O(n) + O(n) = O(n).
nn 1 1
5) a) P (f (x) = y) = n
= :
n n
P
b) Ny = x2 1Ax , où 1Ax est la fonction caratéristique de l’événement Ax : f (x) = y.
1
Comme les Zx sont indépendantes, alors Ny est la somme de n variables indépendantes de loi B :
n
1
Ce qui permet de conclure que Ny suit la loi binomiale B n; :
n
P
c) On a X = y2 1By , où By : Ny 2.
n n 1
1 n 1 1
Par b), P (By ) = 1 P (Ny = 0) P (Ny = 1) = 1 1 1 1 :
n n n
!
n n 1
1 1
Par linératié de l’espérance, on a donc E(X) = n 1 1 1 :
n n
Remarque : Exo inspiré d’un oral de l’X où on demande de prouver que E(X) n 1 2e 1 :
+1
E((Xn )2 )
6) Par Markov, P (jXn j ") = P ((Xn )2 "2 ) :
"2
Or, Xn = Xn E(Xn ) + E(Xn ) , donc par Pythagore, E((Xn )2 ) = V (Xn ) + (E(Xn ) )2 :
Par pincement, on en conclut limn!+1 P (jXn j ") = 0:
Pn 2 P
7) a) Y 2 = 2
k=1 Zk kxk k +2 j<k Zj Zk hxj ; xk i :
Or, E(Zk2 ) = E(1) = 1 et E(Zj Zk ) = 0 si j < k. Donc E(Y 2 ) = n:
Pn p
b) Supposons par l’absurde 8("1 ; :::; "n ) 2 f 1; 1gn , k k=1 "k xk k > n:
Avec les notations de a), on a Y 2 > n, donc a fortiori, E(Y 2 ) > n, ce qui contredit a).
P+1 P+1
8) a) limn!+1 pRp = 0 car pRp k=p kak reste de la série E(X) = k=p+1 kak :
b) On a toujours card Zn n.
Posons p = f0; 1; 2; :::; p 1g et p =Nn p. On a Zn = card(Zn \ p) + card(Zn \ p ):
Pn
D’une part, on a : card(Zn \ p) card( p) = p. D’autre part, on a : card(Zn \ p) k=1 1Xk p .
Donc E(Zn ) card( p) + nP (X p) = p + nRp :
p p
c) En prenant p = n et sachant que Rp = o ( p1 ), on obtient bien E(Zn ) = O( n):