Commandes et Méthodes d'EViews
1. Création et Gestion des Workfiles
Création d'un Workfile daté
wfcreate(wf=MESA1, page=M1) m 1950 2012
• wf=MESA1 : Nom du workfile
• page=M1 : Nom de la page
• m : Fréquence mensuelle
• 1950 2012 : Période de 1950 à 2012
Création d'un Workfile non daté
wfcreate(wf=Etudiants, page=M2) u 50
• wf=Etudiants : Nom du workfile
• u : Indique un workfile non daté
• 50 : Nombre d'observations
Création d'un Workfile de Panel
wfcreate(wf=panel1, page=pays) q 1960 2023 100
• q : Fréquence trimestrielle
• 1960 2023 : Période 1960-2023
• 100 : Nombre de cross-sections
2. Création et Manipulation des Objets
Création d'une série
Méthode 1 (Menu)
1. Object > New Object
2. Sélectionnez "Series"
3. Nommez la série et cliquez sur OK
Méthode 2 (Commande)
series Var1
Intégration de données dans une série
1. Ouvrez la série (Var1)
2. Cliquez sur "Edit+/-"
3. Saisissez les données et cliquez à nouveau sur "Edit+/-"
Transformation d'une série existante
series log_pib=log(pib_t_ouguiya)
Création d'un groupe de variables
Méthode 1 (Menu)
1. Object > New Object > Group
2. Entrez les noms des séries séparées par un espace
Méthode 2 (Commande)
group groupe3 pib_t_dollar pib_t_ouguiya
3. Importation et Analyse Descriptive
Importation des données depuis Excel
1. Fichier > Importer > Données depuis un fichier > Excel
2. Sélectionnez le fichier
3. Vérifiez les options et cliquez sur OK
Statistiques descriptives
[Link]
Matrice de variance-covariance
[Link]
Matrice de corrélation
[Link] corr
tracez les densités estimées des variables et comparez
MacroV . distplot ( m ) kernel () theory ()
Diagramme quantile-quantile (Q-Q plot)
[Link](m) theory ()
Boîtes à moustaches (Boxplot)
1. View > Graph > Boxplot > OK
4. Création d'Objets Texte
Création d'un objet texte (Menu)
1. Object > New Object > Text
2. Donnez un nom à l'objet et cliquez sur OK
Création d'un objet texte (Commande)
text commentaire1
[Link] "Analyse des résultats"
Ce document résume les principales commandes et méthodes d'utilisation d'EViews basées sur
le document fourni.
Commandes Principales sous EViews :
1. Créer un objet d’équation :
o Menu principal : New Object → Equation
o Menu principal : Quick → Estimate Equation
o Commande ligne : ls y c x1 x2
▪ y : variable dépendante
▪ c : constante du modèle
▪ x1, x2, ... : variables explicatives
2. Estimer un modèle de régression simple :
ls wealth c income
o wealth : variable dépendante
o income : variable explicative
3. Estimer un modèle de régression multiple :
ls wealth c income married
o Ajout d’une variable muette married (1 = marié, 0 = non-marié)
4. Créer une nouvelle variable (exemple : not_married) :
series not_married = 1 - married
5. Tester la normalité des résidus :
o Menu : View → Residual Diagnostics → Histogram - Normality Test
6. Tester l’hétéroscédasticité :
o Menu : View → Residual Diagnostics → Heteroskedasticity Tests → OK
o Ajustement en cas d’hétéroscédasticité : utiliser la méthode de Huber-White :
▪ Menu : Estimate → Covariance Method → Huber-White
7. Tracer les courbes des résidus :
o Menu : View → Actual, Fitted, Residual → Residual Graph
8. Tester la significativité globale du modèle avec le test de Fisher :
F=SCE/kSCR/(n−k−1)F = \frac{SCE / k}{SCR / (n-k-1)} F=SCR/(n−k−1)SCE/k
o SCE : Somme des Carrés des Explications
o SCR : Somme des Carrés des Résidus
o k : Nombre de variables explicatives
9. Calculer le coefficient de détermination R² corrigé :
Rˉ2=1−(∑et2/(n−k−1)∑(yt−yˉ)2/(n−1))R̄ ² = 1 - \left( \frac{ \sum e_t^2 / (n-k-1) }{ \sum (y_t -
\bar{y})^2 / (n-1) } \right) Rˉ2=1−(∑(yt−yˉ)2/(n−1)∑et2/(n−k−1))
10. Estimer un modèle avec interaction entre variables :
ls wealth c income married income*married
Voici les principales commandes et méthodes disponibles dans le document PDF "Chapitre
3 - Séries Temporelles (Stationnarité)", utilisables sous EViews :
Commandes essentielles sous EViews
1️⃣ Tracé des courbes des variables
[Link]
• Permet d'afficher la courbe de la série bb.
2️⃣ Affichage des corrélogrammes, autocorrélations simples et partielles
Méthode 1 (Interface graphique) :
• Ouvrir la série bb → View → Correlogram... → OK
Méthode 2 (Commande EViews) :
[Link](32)
• Affiche les autocorrélations jusqu’au retard 32.
3️⃣ Test de stationnarité avec racine unitaire (Dickey-Fuller, ADF)
Méthode 1 (Interface graphique) :
• Ouvrir la série bb → View → Unit Root Tests → Standard Unit Root Test... →
OK
Méthode 2 (Commande EViews) :
adf bb
• Effectue un test Dickey-Fuller Augmenté (ADF) sur la série bb.
Méthodes d’analyse des séries temporelles
1️⃣ Vérification de la stationnarité
• Une série stationnaire a une moyenne et une variance constantes dans le temps.
• Tester la stationnarité avec le test de Dickey-Fuller (ADF) :
o Si la p-value < 5%, on rejette l’hypothèse de non-stationnarité (la série est station-
naire).
o Si la p-value > 5%, la série est non stationnaire.
2️⃣ Différenciation pour stationnariser une série
Si une série n’est pas stationnaire, on applique une différenciation :
genr d_rw = d(rw)
• rw : série brute (non stationnaire).
• d_rw : première différence de rw (potentiellement stationnaire).
3️⃣ Identification de l’ordre d’intégration d’une série
• Une série I(0) est stationnaire.
• Une série I(1) devient stationnaire après une différenciation.
• Une série I(2) nécessite deux différenciations.
4️⃣ Estimation des modèles ARMA
Commande pour estimer un modèle ARMA(p,q) :
equation [Link] bb c ar(1) ma(1)
• bb : variable à modéliser.
• c : constante.
• ar(1) : terme auto-régressif d’ordre 1.
• ma(1) : terme de moyenne mobile d’ordre 1.
5️⃣ Vérification des résidus du modèle
Après l’estimation d’un modèle, il faut tester les résidus :
[Link]
• Permet d'afficher la courbe des résidus du modèle estimé.
Travaux Pratiques (TP)
✅ TP : Tests de stationnarité sous EViews
1. Tracer les courbes des séries temporelles bb, ar1 et rw :
2. [Link]
3. [Link]
4. [Link]
5. Afficher les corrélogrammes et autocorrélations :
6. [Link](32)
7. Effectuer les tests de stationnarité sur les séries :
8. adf bb
9. adf ar1
10. adf rw
11. Identifier l’ordre d’intégration des séries :
12. genr d_rw = d(rw)
13. adf d_rw