Master 1

ENSEA Année Universitaire 2021-2022

ISE 1

TD1 d’Analyse Convexe

Exercice 1
Dans chacun des cas ci-dessous, vérifier la différentiabilité et la différentiabilité d’ordre deux
de f sur E et déterminer le gradient et la matrice hessienne en x ∈ E.
1) f (x) = ∥x∥2 , E = Rn .
2) f (x) = ∥x∥, E = Rn \ {0}.
3) f (x) = ⟨a, x⟩ − α, où a ∈ Rn , α ∈ R, E = Rn .
4) f (x) = 12 ⟨Ax, x⟩ − ⟨b, x⟩ où A ∈ Mn (R), b ∈ Rn , E = Rn .
5) f (x) = − ln(1 − ∥x∥2 ) + ⟨a, x⟩, où a ∈ Rn , E = {x ∈ Rn : ∥x∥ < 1}.
6) f (x) = ⟨a, x⟩e−∥x∥ , a ∈ Rn , E = Rn .
2

7) f (x) = e∥Ax∥ , A ∈ Mn (R), E = Rn .

2

8) f (x) = ∥Ax − b∥2 , où A ∈ Mm,n (R), b ∈ Rm , E = Rn .

Exercice 2
1) Montrer que dans Rn les boules, les hyperplans et les demi-espaces sont convexes.
2) Montrer que dans R une partie I est convexe si et seulement c’est un intervalle.
3) Montrer les propriétés suivantes :
a) Toute combinaison linéaire finie de convexes est convexe. C’est-à-dire
∑k que si Ci , i = 1, · · · , k
sont des convexes de R , alors pour tout αi ∈ R, i = 1, · · · , k, C = i=1 αi Ci est convexe.
n

b) Toute intersection de convexes est convexe.

c) Le produit cartésien fini
∏kde convexes est convexe.
∏kC’est-à-dire que si Ci est un convexe de
R , i = 1, · · · , k, alors C = i=1 Ci est convexe dans i=1 R .
ni ni

d) L’image d’un convexe par une application affine est convexe.

e) L’image réciproque d’un convexe par une application affine est convexe.
f) Montrer qu’une réunion de parties (Ci )i∈I convexes de Rn n’est pas toujours convexe. Par
contre si les Ci vérifient la propriété suivante :

∀ i, j ∈ I, ∃k ∈ I : Ci ∪ Cj ⊂ Ck ,

alors la réunion ∪i∈I Ci est encore convexe. En particulier, une réunion croissante de convexes
∪ ∩ est
convexe et par conséquent que si {Ck } est une suite d’ensembles convexes de R , alors C =
n
Cp
k p≥k

est convexe.
Exercice 3
1) Représenter géométriquement les sous-ensembles suivants et montrer que ce sont des parties
convexes de R2 .
i) C1 = {(x, y) ∈ R2 : y > |2x + 3|}
ii) C2 = {(x, y) ∈ R2 : y ≤ −|x|}
iii) C3 = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 − x + y + 14 < 0}
iv) C4 = {(x, y) ∈ R2 : x + y > 0, −1 < x < 1, −1 ≤ y ≤ 2}
v) C5 = {(x, y) ∈ R2 : 2x + y + 1 > 0, x + 2y − 2 ≤ 0}
2) α, β, γ sont des nombres strictement positifs.
Montrer que les ensembles ci-dessous sont convexes.
a) {(x, y) ∈ R2 : αx2 + βy 2 ≤ γ}
b) {(x, y) ∈ (R∗+ )2 : xα y β ≥ γ}

1
3) Soit C l’ensemble de R2 défini par
C = {(x1 , x2 ) ∈ R2 : x2 − (x1 − 1)2 ≤ 0, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}.
L’ensemble C est-il convexe ?
Exercice 4
Soit S ⊂ Rn vérifiant la propriété de demi-somme suivante :
x+y
(x, y ∈ S) ⇒ ∈ S.
2
1) S est-il convexe ?
2) Même question si l’on suppose S fermé.
Exercice 5
1) a) Soit A et B deux parties non vides de Rn . Montrer que

conv(A + B) = convA + convB.

b) Qu’en est-il de conv(A × B)

2) Soit C un convexe non vide de Rn . On considère pour a ∈ C,

K = {d ∈ Rn : ∃λ > 0 avec a + λd ∈ C}

Montrer que K est un cône convexe et que T (C, a) = K.

Exercice 6
1) Déterminer les cônes polaires des ensembles suivants :
a) K = {(x, y) : 0 ≤ y ≤ x}
b) K = {(x, y) : y ≥ 0}
c) K = {(x, y) : y ≥ − |x|}
d) K = {Ax, x ≥ 0} où A est une matrice réelle d’ordre (m, n).
e) K = {Ax, x ∈ Rn } où A est une matrice réelle d’ordre (m, n).
Exercice 7
Λn est le simplexe unité de Rn , c’est-à-dire :
{ }
∑n
Λn = x ∈ Rn : xi ≥ 0 ∀i = 1, ..., n, xi = 1
i=1

On considère ici n = 3; Déterminer le cône tangent et le cône normal à Λ3 en x, avec :

a) x = ( 13 ; 13 ; 13 )
b) x = (0; 12 ; 12 )
c) x = (0; 0; 1)
Exercice 8
1) Montrer que si A et B sont deux parties non vides de Rn , on a

σA+B = σA + σB .
2) Soit S une partie non vide de Rn . Montrer que

σS = σconvS .
3) Montrer que si A, B et C sont des compacts non vides de Rn alors

A + B = A + C ⇒ convB = convC

2
 Exercice 9 ∑
1) Soient fi : Rn → R, i = 1, · · · , p des fonctions convexes et f = pi=1 αi fi avec αi > 0, pour
i = 1, · · · , p. Montrer que :
a) la fonction f est convexe ;
b) si au moins l’une des fonctions f1 , f2 , · · · , fp est strictement convexe, la fonction f est
strictement convexe ;
c) si au moins l’une des fonctions f1 , f2 , · · · , fp est fortement convexe, la fonction f est forte-
ment convexe ;
2) Soit f : Rn → R et a, b ∈ Rn .
On considère la fonction g : R → R définie par : g(t) = f (a + tb) pour tout t ∈ R.
Montrer que :
a) si f est convexe alors g est convexe ;
b) si f est strictement convexe et b ̸= 0 alors g est strictement convexe.
c) si f est fortement convexe et b ̸= 0 alors g est fortement convexe.
Exercice 10
Soit f : R 7→ R∗+ . Montrer que ln f est convexe si et seulement si, pour tout α > 0, f α est
convexe.
Exercice 11
D’après la nature de leur matrice hessienne, étudier la convexité des fonctions suivantes :
1) f (x, y) = 3x2 + 2y 2 − 8x
2) f (x, y) = a2 x2 + (6a − 8)y 2 − 16x + 38y − 10 avec a ∈ R
3) f (x, y) = x2 − 10xy + 9y 2 + 5x − 4y
4) f (x, y) = −x4 + yx2 + x2 + y − 3
5) f (x, y) = x2 + 2y 2 − 3xy + 6x + 2y + 6
Exercice 12
Dans chacun des cas ci-dessous, vérifier la différentiabilité d’ordre deux de f sur E et déterminer
le gradient et la matrice hessienne en x ∈ E. Etudier la convexité, la stricte convexité de ces
fonctions sur E.
1) f (x1 , x2 ) = 2x21 + x22 − 2x1 x2 + 2x31 + x41 , E = R2 .
2) f (x, y, z) = (1 + z)3 (x2 + y 2 ) + z 2 , E = R3 .
3) f (x) = ∥x∥2 , E = Rn .
4) f (x) = ∥x∥4 , E = Rn
5) f (x) = 12 ∥Ax − b∥2 où A est une matrice m × n à coefficients réels et b un vecteur de Rm ,
E = Rn .
Exercice 13
′′
Soit f : [a, b] 7→ R de classe C 2 telle que f (a) = f (b) = 0. On note M = supx∈[a,b] |f | et

(x − a)(b − x) (x − a)(b − x)
g(x) = f (x) − M , h(x) = f (x) + M .
2 2
1) Justifier l’existence de M .
2) Montrer que g est convexe et que h est concave.
3) En déduire que pour tout x ∈ [a, b], on a

(x − a)(b − x)
|f (x)| ≤ M .
2

Exercice 14

3
 Soit f une fonction convexe de classe C 1 sur [a, b]. Montrer que
( ) ∫ b
a+b f (a) + f (b)
(b − a)f ≤ f (t)dt ≤ (b − a) .
2 a 2

Exercice 15
Soit f : R 7→ Rn une fonction continue telle que :
( )
x+y f (x) + f (y)
∀ (x, y) ∈ R , f
2
≤ .
2 2

Montrer que epi(f ) vérifie la propriété de la demi-somme et en déduire que f est convexe.
Exercice 16
Soient (x, y, p, q) ∈ (R∗+ )4 tels que p1 + 1q = 1 et a1 , · · · , an , b1 , · · · , bn 2n réels strictement
positifs.
1) Montrer que si λ1 , · · · , λn sont des nombres réels positifs de somme 1, alors

∑
n ∏
n
λi ai ≥ aλi i .
i=1 i=1

2) Montrer que
1 1
xy ≤ xp + y q .
p q
∑n p ∑n q ∑
3) On suppose dans cette question que i=1 ai = i=1 bi = 1. Montrer que ni=1 ai bi ≤ 1.
4) En déduire la splendide inégalité de Hölder :
( ) p1 ( n ) 1q
∑
n ∑
n ∑ q
ai bi ≤ api bi .
i=1 i=1 i=1

5) On suppose en outre que p > 1. Déduire de l’inégalité de Höder, l’inégalité de Minkowski :

( n ) p1 ( ) p1 ( ) p1
∑ ∑
n ∑
n
(ai + bi )p ≤ api + bpi .
i=1 i=1 i=1

Exercice 17
1) Montrer que les deux conditions suivantes sont équivalentes.
i) Pour tout x, y dans Rn et λ ∈ R, on a

f ((1 − λ)x + λy) = (1 − λ)f (x) + λf (y).

ii) Il existe une application linéaire L de Rn dans Rm et un vecteur a dans Rm tels que :

∀ x ∈ Rn , f (x) = L(x) + a.

2) Soit f une application convexe et concave sur un intervalle. Montrer que f est affine.
Application : On suppose f et g convexes telles qu’existent α, β > 0 tels que αf + βg soit
concave. Que dire de f et g ?
Exercice 18
1) Montrer que f :]0, +∞[→ R telle que f (x) = x ln x est convexe.

4
 En déduire que ∀ (a, b, x, y) ∈ (R∗+ )4 ,
x y x+y
x ln + y ln ≥ (x + y) ln .
a b a+b
2) Montrer que f :]1, +∞[→ R telle que f (x) = − ln(ln x) est convexe.
En déduire que ∀ (x, y) ∈]1, +∞[2 ,
x+y √
ln ≥ ln x ln y.
2

Exercice 19
1) Soit f : Rn → R differentiable. Montrer que les propositions suivantes sont équivalences :
i) f est strictement convexe sur Rn ;
ii) f (y) > f (x) + ⟨∇f (x), y − x⟩, ∀ x, y ∈ Rn , x ̸= y ;
iii) ⟨∇f (y) − ∇f (x), y − x⟩ > 0, ∀ x, y ∈ Rn , x ̸= y.
2) Soit f (x) = 12 ⟨Ax, x⟩ − ⟨b, x⟩, où A est une matrice symétrique de Rn dans Rn et x ∈ Rn ,
une fonctionnelle quadratique de Rn dans R.
a) Démontrer que f est strictement convexe si et seulement si A est définie positive.
b) Que peut-on dire quant à la forte convexité de f ?
Exercice 20
Soit A une matrice symétrique définie positive d’ordre n et a ∈ Rn .
1) Déterminer le gradient et la matrice hessienne de

f (x) = − ln(1 − ⟨Ax, x⟩) + ⟨a, x⟩

sur E = {x ∈ Rn : ⟨Ax, x⟩ < 1}.

2) Etudier la convexité de f en utilisant les résultats de 1).
Exercice 21
Étudier la convexité des nfonctionsn suivantes :
∑n ∑ ∑
a) f (x) = xi ln xi − ( xi ) ln( xi ) sur (R∗+ )n
i=1 i=1 i=1
∥x∥2 ∗
b) f (x, y) = y sur R × R+ n

c) f (x, y) = ⟨Ax,x⟩ sur Rn × R∗+ où A est une matrice carrée symétrique définie positive sur Rn .
∑y
d) f (x) = ln ( nk=1 exk ) sur Rn
e) g(x) = inf α>0 f (αx)
α
, sur Rn où f est une fonction convexe.
Exercice 22
1) Etudier la convexité de ∑ la fonction qui à y 7→ −1/(1 + e−y ) sur [0, +∞[. En déduire que
pour αi ≥ 0, i = 1, · · · , n avec ni=1 αi = 1 et xi ∈]0, 1], i = 1, · · · , n, on a
( )−1
∑
n
αi ∏
n
≤ 1+ xαi i .
i=1
1 + xi i=1

2) Etudier la convexité
∑n de la fonction qui à u 7→ ln(1 + eu ) sur R. En déduire que pour αi ≥ 0,
i = 1, · · · , n avec i=1 αi = 1 et xi > 0, yi > 0 i = 1, · · · , n, on a

∏
n ∏
n ∏
n
xαi i + yiαi ≤ (xi + yi )αi .
i=1 i=1 i=1

5
 2 +z 2
3) Montrer que la fonction f (x, y, z) = ey cosh x est strictement convexe.
Exercice 23
Soit φ : R∗+ → R convexe. On définit Iφ : (R∗+ )n × (R∗+ )n → R par
∑
n ( )
pi
p = (p1 , · · · , pn ), q = (q1 , · · · , qn ) 7→ Iφ (p, q) := qi φ .
i=1
qi

1) Vérifier que Iφ est convexe. En déduire l’inégalité suivante :

( n ) (∑ )
∑ n
pi
Iφ (p, q) ≥ qi φ ∑n i=1
.
i=1 i=1 q i

( )
2) On définit φ◦ : R∗+ → R par φ◦ (x) := xφ x1 .
a) φ◦ est-elle convexe ?
b) Comment se comparent Iφ et Iφ◦ ? √
3) Donner les expressions de φ◦ et Iφ dans les cas suivants : φ(t) = t ln t, φ(t) = (1 − t)2 .
Exercice 24
α et β sont deux réels strictement positifs tels que α + β = 1.
On pose f (x, y) = xα y β
1) Montrer que f est concave sur O =]0, +∞[×]0, +∞[.
2) En remarquant que f (1, 1) = 1, montrer que

∀(x, y) ∈ O, xα y β ≤ αx + βy

Exercice 25
Soit I un intervalle de R, x0 un point de I ; φ : I −→ R est décroissante. On pose :
∫x
∀x ∈ I, ψ(x) = x0 φ(t)dt

Montrer que ψ est une application de I dans R concave.

Exercice 26
On considère la fonction ξ définie sur R×]0, +∞[ par

t2
ξ(t, r) =
r
Montrer que ξ est convexe.
Etant donné S convexe de Rn et g une fonction concave strictement positive sur S, montrer
que la fonction µ définie sur S par
{
− ln g(x) si g(x) ≤ 1
µ(x) =
0 si g(x) ≥ 1
est convexe sur S.
En déduire que la fonction θ définie sur S×]0, +∞[ par
1
θ(x, r) = µ2 (x)
r
est convexe
Exercice 27

6
 Soit O un ouvert convexe de Rn et f : O → R∗+ .
On dit que f est logarithmiquement convexe (sur O) lorsque la fonction ln f : O → R est
convexe.
1) a) Montrer que si φ : O → R est convexe, il en est de même de la fonction eφ
b) En déduire qu’une fonction logarithmiquement convexe est nécessairement convexe.
2) On suppose ici que f est deux fois différentiable sur O. Montrer l’équivalence des assertions
suivantes :
i) f est logarithmiquement convexe ;
ii) f (x)∇2 f (x) < ∇f (x)∇T f (x) (i.e. la matrice f (x)∇2 f (x) − ∇f (x)∇T f (x) est semi définie
positive) ∀x ∈ O ;
iii) la fonction x 7→ e⟨a, x⟩ f (x) est convexe sur O, ∀a ∈ Rn .
En déduire que si f1 et f2 sont logarithmiquement convexes sur O, il en est de il en est de
même de leur somme f1 + f2