Fonctions de Bessel

Soit ν ∈ R+ . On étudie l’équation différentielle de Bessel

(Bν ) t2 y 00 + ty 0 + (t2 − ν 2 )y = 0.

1 Étude sur R∗+

Soit ϕ : R∗+ → R dérivable.

1. Montrer que ϕ est solution de (Bν ) si et seulement si l’application (ϕ, ϕ0 ) de R
dans R2 est solution d’une équation différentielle de la forme Y 0 = A(t)Y , pour
une application A : R∗+ → M2 (R) qu’on précisera. On identifie ici R2 à M2,1 (R).
2. En déduire les solutions de (Bν ) sur l’intervalle R∗+ forment un plan vectoriel.
3. Soit ψ : R∗+ → R définie par ψ(t) = t1/2 ϕ(t). Montrer que ϕ est solution de (Bν )
si et seulement si ψ est solution de l’équation
 1/4 − ν 2 
(Eν ) z 00 + 1 + z = 0.
t2

4. En déduire les solutions de (B1/2 ).

5. Dans cette question, on fixe une solution non identiquement nulle ϕ de (Bν ), on
définit ψ comme ci-dessus.
(a) Montrer que les fonctions ψ et ψ 0 n’ont pas de zéro commun.
(b) On fixe un nombre complexe c tel que exp(c) = ψ(1) + iψ 0 (1) et on définit
l’application Λ : R∗+ → C par
t
ψ 0 (s) + iψ 00 (s)
Z
Λ(t) = c + ds.
1 ψ(s) + iψ 0 (s)

Montrer que pour tout t ∈ R
∗+ , exp(Λ(t)) = ψ(t) + iψ 0 (t). On pourra dériver
la fonction exp(−Λ) ψ + iψ 0 .
(c) En majorant |Λ(t) + i|, montrer l’existence d’une constante ` ∈ C telle que
pour tout t ∈ R∗+ , |Λ(t) + it − `| ≤ |ν 2 − 1/4|t−1 .
(d) On pose ` = σ0 + iθ0 avec σ0 et θ0 dans R. Montrer que quand t tend vers
+∞, on a
ϕ(t) = eσ0 cos(θ0 − t)t−1/2 + O(t−3/2 ),
ϕ0 (t) = eσ0 sin(θ0 − t)t−1/2 + O(t−3/2 ).

1
2 Solutions développables en série entière

Soit ϕ :] − R, R[→ R une fonction développable en série entière au voisingage de 0

et R > 0 le rayon de convergence :
+∞
X
∀t ∈] − R, R[, ϕ(t) = an tn .
n=0

1. Donner l’expression de t2 ϕ00 (t) + tϕ0 (t) + (t2 − ν 2 )ϕ(t) sous forme de série entière
en la variable t. En déduire les conditions nécessaires et suffisantes que doivent
vérifier les coefficients (an )n∈N pour que ϕ soit une solution de (Bν ).
2. Lorsque ν ∈ / N, montrer que la fonction nulle est la seule solution de (Bν )
développable en série entière au voisinage de 0.
3. Lorsque ν ∈ N, montrer que les solutions de (Bν ) développables en série entière
au voisingage de 0 sont exactement les multiples de la fonction Jν définie par
+∞
X (−1)k  t 2k+ν
∀t ∈ R, Jν (t) = .
k!(k + ν)! 2
k=0

Indication : lorsque ν = 2p avec p ∈ N, on montrera que les conditions de la

question 1 s’écrivent
(a) ∀k ≥ 0, a2k+1 = 0 ;
(b) ∀k ∈ [[0, p − 1]], a2k = 0 ;
 −1 k−p (2p)!
(c) ∀k ≥ p, a2k = a2p .
4 (k − p)!(k + p)!
4. Soient Θ une variable aléatoire de loi uniforme sur [−π/2, π/2] et ϕ la fonction ca-
ractéristique de la variable aléatoire Y := sin Θ. Montrer que ϕ = J0 . Indication :
on montrera que
+∞
X (it)n
∀t ∈ R, ϕ(t) = E[Y n ] .
n!
n=0

et on pourra utiliser sans preuve la formule de Wallis

Z π/2
π (2k)!
∀k ∈ N, sin2k θ dθ = × .
0 2 22k k!2

2
Un corrigé
Étude sur R∗+

1. Pour tout t ∈ R∗+ , notons

 
0 1
A(t) = 2 −ν 2 .
−t t2
− 1t

Alors
ϕ0 (t) = 0ϕ(t) + 1ϕ0 (t)

ϕ est solution de (Bν ) ⇐⇒ ∀t ∈ R∗+ , 2 2
ϕ00 (t) = − t −ν
t2
ϕ(t) − 1t ϕ0 (t)
 0   0 
∗ ϕ (t) ϕ (t)
⇐⇒ ∀t ∈ R+ , = A(t)
ϕ00 (t) ϕ00 (t)
⇐⇒ (ϕ, ϕ0 ) est solution de (Bν ).

2. L’application A : R∗+ → M2 (R) est continue, donc le théorème de Cauchy Lip-

schitz linéaire assure que l’ensemble des solutions de (Bν ) sur R∗+ est un plan
vectoriel. Il en est de même pour l’ensemble des solutions de (Eν ) sur R∗+ puisque
la transformation qui envoie toute solution φ de (Bν ) sur (ϕ, ϕ0 ) est un isomor-
phisme entre ces deux espaces vectoriels. L’isomorphisme réciproque envoie toute
solution (ϕ, ψ) de (Eν ) sur ϕ.
3. Soit ψ : R∗+ → R définie par ψ(t) = t1/2 ϕ(t). D’après la formule de Leibniz, on
a pour tout t ∈ R∗+ ,

ϕ(t) = t−1/2 ψ(t),

1
ϕ0 (t) = t−1/2 ψ 0 (t) − t−3/2 ψ(t),
2
00 −1/2 00 −3/2 0 3
ϕ (t) = t ψ (t) − t ψ (t) + t−5/2 ψ(t).
4
Donc

t2 ϕ00 (t) + tϕ0 (t) + (t2 − ν 2 )ϕ(t) = t3/2 ψ 00 (t) + (−t1/2 + t1/2 )ψ 0 (t)
3 1 
+ t−1/2 − t−1/2 + (t2 − ν 2 )t−1/2 ψ(t)
4 2
1 
= t3/2 ψ 00 (t) + + (t2 − ν 2 ) t−1/2 ψ(t)
4
  1/4 − ν 2  
= t3/2 ψ 00 (t) + 1 + ψ(t)
t2
Ainsi, ϕ est solution de (Bν ) si et seulement si ψ est solution de l’équation (Eν ).
4. L’équation (E1/2 ) s’écrit z 00 + z = 0. Ses solution sont les fonctions α cos +β sin
avec α, β constantes réelles. D’après la question précédente, les solutions de (B1/2 )
sont donc les fonctions t 7→ t−1/2 (α cos t + β sin t).
5. Soit ϕ une solution non identiquement nulle de (Bν ) et ψ comme ci-dessus.
(a) Si ψ et ψ 0 avaient un zéro commun, ce serait aussi un zéro commun de
ϕ et ϕ0 , donc un zéro de (ϕ, ϕ0 ). D’après le théorème de Cauchy-Lipschitz
linéaire, cette solution de l’équation différentielle Y 0 = A(t)Y serait nulle, ce
qui contredit l’hypothèse. Donc ψ et ψ 0 n’ont pas de zéro commun.

3
 (b) Par construction, Λ est dérivable de dérivée Λ0 = (ψ 0 + iψ 00 )/(ψ + iψ 0 ). Donc

0 

exp(−Λ) ψ + iψ 0 = exp(−Λ) − Λ0 ψ + iψ 0 + ψ 0 + iψ 00 = 0.

La fonction exp(−Λ) ψ + iψ 0 est constante, égale à 1, puisque exp(c) =

ψ(1) + iψ 0 (1). Ainsi, pour tout t ∈ R∗+ , exp(Λ(t)) = ψ(t) + iψ 0 (t).

(c) Pour tout t ∈ R∗+ ,

ψ 0 (t) + iψ 00 (t)
Λ0 (t) + i = +i
ψ(t) + iψ 0 (t)
iψ 00 (t) + iψ(t)
=
ψ(t) + iψ 0 (t)
ν 2 − 1/4 iψ(t)
= × ,
t2 ψ(t) + iψ 0 (t)

car ψ est solution de (Eν ). Comme ψ(t) et ψ 0 (t) sont réels, Donc

|ν 2 − 1/4| ψ(t) |ν 2 − 1/4|

|Λ0 (t) + i| = × ≤ .
t2 (ψ 2 (t) + ψ 02 (t))1/2 t2
R +∞
Donc l’intégrale 1 (Λ0 (t) + i)dt converge absolument, et Λ(t) + it a une
limite quand t tend vers +∞. Notons ` cette limite. Alors pour tout t ∈ R∗+ ,
Z +∞
` − (Λ(t) + it) = (Λ0 (s) + i)ds,
t

donc
+∞ +∞
|ν 2 − 1/4| |ν 2 − 1/4|
Z Z
0
|Λ(t) + it − `| ≤ |Λ (s) + i|ds ≤ ds = .
t t s2 t

(d) Quand t tend vers +∞, on a Λ(t)+it = σ0 +iθ0 +O(t−1 ) donc par différentiabilité
de l’exponentielle complexe ψ(t)eit = eσ0 eiθ0 +O(t−1 ) En multiplicant par e−it
et en prenant les parties réelle et imaginaire, on obtient

ϕ(t) = eσ0 cos(θ0 − t)t−1/2 + O(t−3/2 ),

ϕ0 (t) = eσ0 sin(θ0 − t)t−1/2 + O(t−3/2 ).

Solutions développables en série entière

1. On sait qu’on peut dériver terme à terme les séries entières dans l’intervalle ouvert
de convergence. Pour tout t ∈] − R, R[,
+∞
X
ϕ(t) = an tn ,
n=0

+∞
X
0
ϕ (t) = nan tn−1 ,
n=1
+∞
X
ϕ00 (t) = n(n − 1)an tn−2 .
n=2

4
 En utilisant le fait que nan tn est nul si n = 0 et n(n − 1)an tn est nul si n ∈ {0, 1},
on a donc
+∞
X +∞
X
2 00 0 2 2 n
t ϕ (t) + tϕ (t) + (t − ν )ϕ(t) = n(n − 1)an t + nan tn
n=0 n=1
+∞
X +∞
X
+ an−2 tn − ν 2
an tn
n=2 n=0
+∞
X
(n2 − ν 2 )an + 1[n≥2] an−2 tn


=
n=0

Donner l’expression de t2 ϕ00 (t) + tϕ0 (t) + (t2 − ν 2 )ϕ(t) sous forme de série entière
en la variable t. Pour que ϕ soit une solution de (Bν ), il faut et il suffit donc que
(n2 − ν 2 )an = 0 pour tout n ∈ {0, 1} et (n2 − ν 2 )an = −an−2 pour tout n ≥ 2.
2. Si ν ∈ / N, alors n2 − ν 2 6= 0 pour tout n ∈ N, donc les conditions ci-dessus se
réécrivent a0 = a1 = 0 et an = −an−2 /(n2 − ν 2 ) pour tout n ≥ 2. La seule suite
(an )n≥0 vérifiant ces conditions est la suite nulle. Donc la fonction nulle est la
seule solution de (Bν ) développable en série entière au voisingage de 0.
3. On vérifie d’abord que la série entière définissant Jν a un rayon de convergence
infini. Pour tout t ∈ R∗ , la série définissant Jν (t) converge absolument d’après le
critère de d’Alembert puisque

|t/2|2n+2+ν . |t/2|2n+ν t2
= → 0 quand n → +∞.
(n + 1)!(n + 1 + ν)! n!(n + ν)! 4(n + 1)(n + 1 + ν)

Si ν = 2p avec p ∈ N, les conditions de la question 1 sont équivalentes à

(a) a1 = 0 ;
(b) a0 = a2p−2 = 0 si p 6= 0 ;


(c) ∀n ∈ N \ {0, 1, 2p}, an = −an−2 / (n − 2p)(n + 2p) .
On vérifie que ces conditions sont équivalentes à
(a) ∀k ≥ 0, a2k+1 = 0 ;
(b) ∀k ∈ [[0, p − 1]], a2k = 0 ;
−a2k−2
(c) ∀k ≥ p + 1, a2k = .
4(k − p)(k + p)
La dernière de ces conditions équivaut à
 −1 k−p (2p)!
∀k ≥ p, a2k = a2p .
4 (k − p)!(k + p)!

Ainsi, les solutions de (Bν ) développables en série entière sont les fonctions de la
forme
+∞ +∞
X (−1)k−p t2k X (−1)k t2k+2p
ϕ(t) = 4p (2p)!a2p = 4p
(2p)!a 2p .
4k (k − p)!(k + p)! 22k+2p k!(2k + p)!
k=p k=0

avec a2p ∈ R quelconque, autrement dit les multiples de J2p = Jν .

On effectue un raisonnement analogue si n = 2p + 1 avec p ∈ N.

5
4. Pour tout t ∈ R,
+∞ +∞ h
itY
hX (itY )n i X (itY )n i
ϕ(t) = E[e ]=E = E ,
n! n!
n=0 n=0

l’interversion de la somme et de l’espérance étant justifiée par le théorème de

Fubini. En effet, la variable aléatoire Y := sin Θ est à valeurs dans [−1, 1], donc
+∞ +∞
hX (itY )n i hX |t|n i
E ≤E = E[e|t| ] = e|t| < +∞.
n! n!
n=0 n=0

Or pour tout n ∈ N,
Z π/2
1
E[Y n ] = E[sinn Θ] = sinn θ dθ.
π −π/2

Si n est impair, on trouve E[Y n ] = 0 par imparité. Or pout tout k ∈ N, la parité

et la formule de l’énoncé donnent

2 π/2 2k
Z
n 2k (2k)!
E[Y ] = E[Y ] = sin θ dθ = 2k 2 .
π 0 2 k!
Ainsi,
+∞ +∞
X (it)2k X (−1)k t2k
ϕ(t) = E[Y 2k ] = = J0 (t).
(2k)! 22k k!2
k=0 k=0