Cours de probabilité Avancée
Diffalah LAISSAOUI
Université de Médéa
Faculté des sciences
Département de mathématiques et Informatique
L3 Maths
Mai 2022
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Inegalité de Markov
Proposition
Soit X une variable aléatoire positive dont l’espérance mathématique
existe, l’inégalité de Markov établit que pour tout λ > 0 :
E (X )
P (X λ) .
λ
Remarque
Dans le cas d’une variable aléatoire de signe quelconque, en
appliquant l’inégalité de Markov à jX jk , pour tout k tel que E jX jk
k
j j E X
existe : on obtient P (jX jk λ) λ . On introduit alors un nombre
k
e > 0 tel que e = λ et on en déduit pour tout e > 0 :
E jX jk
P (jX j e) .
ek
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Inegalité de Bienaymé-Tchebychev
On obtient l’inegalité de Bienaymé-Tchebychev en appliquant
l’inégalité de Markov sous sa dernière forme, à la variable aléatoire
X E (X ) pour k = 2, donc pour une variable dont la variance existe
on obtient
V (X )
P (jX E (X )j e) .
e2
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Inégalité de Jensen
Si g est une fonction réelle convexe sur un intervalle I de R
(g (αx + (1 α)y ) αg (x ) + (1 α)g (y ) pour tout x et y de I et tout
α 2 [0, 1] ou g 00 (x ) 0 si g est deux fois dérivable) et si E (X ) et
E (g (X )) existent, alors
g (E (X )) E (g (X )).
Exemple
Si on applique cette inégalité à g (t ) = t 2 on obtient (E (X ))2 E (X 2 ),
résultat bien connu par ailleurs puisqu’il traduit que la variance est
positive.
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Convergence en probabilité :
Si (Xn ) est une suite de variable aléatoire qui converge vers une
variable aléatoire X , cela signifie que Xn se rapproche de X quand n
augmente. On mesure la distance entre Xn et X par jXn X j qui sera
d’autant plus petite que n sera grand.
Définition
On dit que la suite de variable aléatoire (Xn ) converge en probabilité
vers une variable aléatoire X si, pour tout e > 0 :
P (jXn X j < e) ! 1 quand n ! ∞,
ou de façon équivalente :
P (jXn X j > e) ! 0 quand n ! ∞.
On écrit
Xn !p X .
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Conditions suffisantes de convergence en probabilité :
Si (Xn ) est une suite de variable aléatoire telle que
E (Xn ) ! a
V (Xn ) ! 0
quand n ! ∞, alors :
Xn !p a.
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Convergence en moyenne d’ordre p :
Definition
On dit que la suite de variable aléatoire (Xn ) converge en moyenne
d’ordre p, avec 0 < p < ∞, vers la variable aléatoire X si :
E (jXn X jp ) ! 0 quand n ! ∞.
On écrit
Xn !Mp X .
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Convergence en loi :
Définition
On dit que la suite de variable aléatoire (Xn ), de fonction de répartition
Fn , converge en loi vers une variable aléatoire X de fonction de
répartition F si la suite fFn (x )g converge vers F (x ) en tout point x où
F est continue ; on écrit alors :
Xn !loi X .
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Lien avec la convergence en probabilité :
Théorème
La convergence en probabilité d’une suite (Xn ) implique sa
convergence en loi
Xn !p X =) Xn !loi X .
Propriété
Si (Xn ) et (Yn ) sont deux suites de variable aléatoire telles que pour
n ! ∞,
Xn !loi X et Yn !p a
où a est un nombre réel, alors :
Xn + Yn !loi X + a.
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Lien avec la convergence en probabilité :
Théorème
La convergence en probabilité d’une suite (Xn ) implique sa
convergence en loi
Xn !p X =) Xn !loi X .
Propriété
Si (Xn ) et (Yn ) sont deux suites de variable aléatoire telles que pour
n ! ∞,
Xn !loi X et Yn !p a
où a est un nombre réel, alors :
Xn + Yn !loi X + a.
Xn Yn !loi aX .
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Lien avec la convergence en probabilité :
Théorème
La convergence en probabilité d’une suite (Xn ) implique sa
convergence en loi
Xn !p X =) Xn !loi X .
Propriété
Si (Xn ) et (Yn ) sont deux suites de variable aléatoire telles que pour
n ! ∞,
Xn !loi X et Yn !p a
où a est un nombre réel, alors :
Xn + Yn !loi X + a.
Xn Yn !loi aX .
Xn X
Yn !loi a si a 6= 0.
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Convergence presque sure :
On dit que la suite (Xn ) converge presque surement vers la variable
aléatoire X si :
P fω 2 Ω/limXn (ω ) = X (ω )g = 1
n
et on écrit
Xn ! X , n ! ∞.
p.s
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Lien entre les convergences en :
Théorème
La convergence presque sure d’une suite (Xn ) implique sa
convergence en en probabilité.
Xn !p.s X =) Xn !p X =) Xn !loi X .
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