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Programme de colle MPSI3 - Semaine 28/04

Le programme de la colle N°25 en MPSI3 pour la semaine du 28/04 aborde les variables aléatoires, leur loi, l'indépendance, l'espérance et la variance, ainsi que des inégalités comme celles de Markov et Bienaymé-Tchebychev. Les étudiants doivent réviser les exercices de l'interro précédente et maîtriser les concepts clés du cours. La semaine suivante, le thème des fractions rationnelles sera introduit.

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Le programme de la colle N°25 en MPSI3 pour la semaine du 28/04 aborde les variables aléatoires, leur loi, l'indépendance, l'espérance et la variance, ainsi que des inégalités comme celles de Markov et Bienaymé-Tchebychev. Les étudiants doivent réviser les exercices de l'interro précédente et maîtriser les concepts clés du cours. La semaine suivante, le thème des fractions rationnelles sera introduit.

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Programme de la colle N°25 en MPSI3, semaine du 28/04

La colle commence par un exercice de l’interro de la semaine précédente, ou une variante. Les étudiant·e·s viennent avec leurs énon-
cés de l’interro. Il n’est pas attendu qu’ils maîtrisent parfaitement ces exercices, mais qu’ils les aient revus et sachent les aborder
sereinement.
L’exercice de l’interro est choisi en fonction du niveau de l’étudiant·e. En particulier, les exercices plus difficiles à la fin de l’interro ne
concernent que les meilleurs élèves, selon l’appréciation du colleur.
Le cours doit être connu : définitions, propositions et démonstrations (en adéquation avec le niveau de l’étudiant·e). Une note ≤ 10
pénalise une lacune sévère sur l’exercice de l’interro ou sur un point clef du programme de colle.

I) Variables aléatoires
1) Variables aléatoires
• Loi d’une variable aléatoire
• Fonction indicatrice
• Indépendance
▷ Lemme des coalitions

2) Couples de variables aléatoires


• Loi conjointe, lois marginales
• Somme de variables aléatoires

3) Espérance
• positivité, croissance, linéarité
• Elle ne dépend que de la loi
• Applications :
▷ écriture d’une VA comme somme d’indicatrices
▷ Méthode probabiliste
• Transfert
• Si X, Y sont indépendantes, E(XY ) = E(X)E(Y )

4) Variance
• écart type,
• V (aX + b) = a2 V (X), variable centrée réduite
• Formule de Koenig-Huygens
• Covariance, Variance d’une somme de VA ; cas indépendantes

5) Inégalités
• Markov
• Bienaymé-Tchebychev

Prévisions pour la semaine suivante


Fractions rationnelles.

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