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Fonction de répartition et statistiques

Le document traite des concepts fondamentaux de la théorie des probabilités, y compris la fonction de répartition, les moments, et les paramètres de dispersion tels que la variance et l'écart type. Il décrit également les propriétés des variables aléatoires, notamment les conditions pour qu'une fonction soit une densité de probabilité. Enfin, il explique comment calculer l'espérance mathématique et les probabilités associées à des intervalles.

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Le document traite des concepts fondamentaux de la théorie des probabilités, y compris la fonction de répartition, les moments, et les paramètres de dispersion tels que la variance et l'écart type. Il décrit également les propriétés des variables aléatoires, notamment les conditions pour qu'une fonction soit une densité de probabilité. Enfin, il explique comment calculer l'espérance mathématique et les probabilités associées à des intervalles.

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PX(a < X ≤ b) = PX(X ≤ b) − PX(X ≤ a)

fonction de repartition
F :

R −→ R
x 7−→ P(X ≤ x)
pi = P(X = xi) = F(xi) − F(xi−1) pour 2 ≤ i ≤ n.
Si 0 ≤ x < 2, F(x) = 12
32
=
3
8
, cest P(X=0)
F(X
PX(a < X ≤ b) = F(b) − F(a).
le couple V = (X, Y ) est ind ́ependant
implique pi,j = pi,. × p.,j
Esp ́erances math ́ematique
E(X)= somme de xipi
Param`etres de dispersion
variance V (X) = E((X − Xbar) le tt au carre
ecart type
= X
i
(xi − X)^2*pi
l ecart type
par σ(X) =racine de V(X)
Les moments(
le moment simple d’ordre k est mk = E(X^k)
le moment centr ́e d’ordre k est μk = E((X − Xbar)^k

Pour une VARD, le moment centr ́e d’ordre k est μk= la somme des (xi − Xbar)^k)pi
X est une VARC si sa fonction de r ́epartition F est continue.
la densite
F(x) = integral de mloins linfini a x de f(t)dt avec f la densite de X
Une fonction r ́eelle f d ́efinie sur R est une densit ́e de probabilit ́e si et
seulement si
— f(x) ≥ 0 ∀x ∈ R.
f est continue sauf en un nombre fini de points.
—
Z +∞
−∞
f(t)dt = 1
F est continue sur R.
— F est d ́erivable en tout point x0 o`u f est continue et on a F
′
(x0) = f(x0).
P(a ≤ X < b) = Z b
a
f(t)dt , ∀(a, b) ∈ R
Esp ́erances math ́ematique
L’esp ́erance math ́ematique (ou moyenne) de X est E(X) = Z +∞
−∞
xf(x)dx
Param`etres de dispersion
Variance
V (X) = E((X − X)
2
) = Z +∞
−∞
(x − Xbar)^2f(x)dx
lecart type
σ(X) = racine de V (x)

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