Actuariat – Finance – Informatique – Formation

Module 2 - Exercices
Mathématiques des Assurances de personnes

Primes et Provisions

Publication: décembre 2017

Alain Moeglin, actuaire, membre certifié de l'Institut des Actuaires IA

Synthèse
Ce module présente les méthodes de calculs de la prime périodique pure, d’inventaire et commerciale
les provisions mathématiques correspondantes suivant les trois méthodes prospective, rétrospective et
récurrence, et comment procéder pour transformer de contrats.

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Sommaire

I EXERCICES PROPOSES ............................................................................................................................. 3

1 ASSURANCES MIXTES .................................................................................................................................... 3

2 PREDECES ..................................................................................................................................................... 3
3 DEPENDANCE ................................................................................................................................................. 3
II ASSURANCES MIXTES ................................................................................................................................ 5

1 EXERCICE 04-01 CONTRAT D’ASSURANCE MIXTE ........................................................................................ 5

a Enoncé ...................................................................................................................................................... 5
b Correction ................................................................................................................................................. 6
2 EXERCICE 04-02 TRANSFORMATION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE MIXTE ................................................. 8
a Enoncé ...................................................................................................................................................... 8
b Correction ................................................................................................................................................. 9
3 EXERCICE 04-03 CONTRAT D’ASSURANCE MIXTE INDEXEE ........................................................................ 11
a Enoncé .................................................................................................................................................... 11
b Correction ............................................................................................................................................... 13
III PREDECES .................................................................................................................................................... 17

1 EXERCICE 05-01 .......................................................................................................................................... 17

a Enoncé .................................................................................................................................................... 17
b Correction ............................................................................................................................................... 18
IV DEPENDANCE .............................................................................................................................................. 20

1 EXERCICE 06-01 .......................................................................................................................................... 20

a Enoncé .................................................................................................................................................... 20
b Correction ............................................................................................................................................... 22

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I EXERCICES PROPOSES

1 Assurances mixtes

Exercice 04-01 Contrat d’assurance mixte

U

Vous calculez la provision pure à l’âge x+t d’un contrat d’assurance mixte.
Vous transformez ce contrat pour que l'assuré verse sa cotisation annuelle jusqu'à ses 60
ans et vous calculez le nouveau montant de la prime annuelle pure

Exercice 04-02 Transformation d’un contrat d’assurance mixte

U

A la suite de l’aggravation du risque concernant un assuré qui a souscrit une mixte, on

procède à une transformation du contrat. Vous calculez la durée supplémentaire de
cotisation qui permet de maintenir le capital assuré à sa valeur initiale.

Exercice 04-03 Contrat d’assurance mixte indexée

U

Le travail qui vous est demandé consiste à établir différentes relations actuarielles
concernant :

- le calcul des primes

- le calcul des primes stabilisées en cas de refus de l'indexation des primes
- le calcul des provisions
- le calcul des valeurs de réduction et rachat

2 Prédécès

Exercice 05-01
U

Vous étudier la garantie appelée « Prédécès » d’un contrat de retraite.

Vous calculez la valeur actuelle probable à la souscription des engagements de l’assureur.

3 Dépendance

Exercice 06-01
U

Vous construisez les tables de mortalité pour la population de valides et pour la population
de dépendants. Puis vous calculez les primes et provisions relatives à un contrat de
dépendance.

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II Assurances mixtes

1 Exercice 04-01 Contrat d’assurance mixte

a Enoncé

On considère un contrat "assurance mixte", de durée n et de capital assuré C.

Une prime annuelle pure P est versée pendant p années.

Question 1
U

Donner la formule du calcul de la provision pure à l'âge x+t

Question 2
U

Applications numériques
U

a) calculer la provision pure à l'âge x+t=55

b) calculer la provision pure à l'âge x+t=56

Avec x=50, n=10, p=5, C=10 000 €

Table TD 88/90, taux technique = 4.50%

Question 3
U

L'assuré demande la transformation de son contrat à x+t=55 ans.

Il souhaite désormais verser sa cotisation annuelle jusqu'à ses 60 ans.

a) rappeler la méthode à utiliser pour effectuer cette transformation et donner l'équation

correspondante.

b) calculer le nouveau montant de la prime annuelle pure.

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b Correction

Question 1
U

En cas de décès avant l'âge x+n :

C

x
x+p-1

x+k x+n
x+k+1

p p

En cas de vie à l'âge x+n :

C

x
x+p-1

x+k x+n
x+k+1

p p

t Vx  Engagements futurs de l'assureur - engagements futurs de l'assuré

La prime annuelle, pour 1 € de capital, est la suivante : A x:n  A1x:n  n E x

si x+t  x+p-1 :
U U

 n 1 lx  k d x  k lx n n t 
p 1
lx k
 
k t  1
V
t x  C    v 2
  v   P   vk
 k t lx  t lx k lx  t  k  t lx  t

t Vx  C   A1x  t:n t  n t E x  t   P  a x  t:pt

si x+t  x+p :
U U

t Vx  C   A1x  t:n t  n t E x  t 

Calcul de la prime P :

A t=0, 0 Vx 0 car les engagements de l'assureur et de l'assuré sont égaux.


Donc P  a x:p  C  A x:n  n E x
1


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 M  M x n Dx n 
C x  
 Dx Dx  M  M x n  Dx n
D’où P   C x
N x  N x p N x  N x p
Dx

Question 2
U

Applications numériques
U

P  10000 
 3540.44  2765.39  5837.43 = 1454,40 €
152956.14  107493.90 
 M  M 60 D60 
5 V50  10000   55   = 8078.98 €
 D55 D55 

 M  M 60 D60 
6 V50  10000   56   = 8423,45 €
 D56 D56 

Question 3
U

a) On égalise, au moment de la transformation, les valeurs actuelles des engagements futurs

assureur et assuré.

b) La nouvelle prime est nulle. La transformation aurait dû se faire jusqu'à x+t=54 pour obtenir
une nouvelle prime. A x+t=55, comme le versement de la prime est à terme anticipé, l'assuré ne doit
plus rien à l'assureur.

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2 Exercice 04-02 Transformation d’un contrat d’assurance mixte

a Enoncé

A la suite de l’aggravation du risque concernant un assuré qui a souscrit une mixte pour un capital
assuré de C €, on envisage de procéder à la transformation suivante.

- La surprime qui permet de faire face à l’aggravation du risque, sera prélevée sur la provision

pure n  t Vx  t . Cette surprime S, pour C € de capital est égale à : S  s   C n t Vx  t 

avec s = 6.5%.

- La durée de paiement des primes reste inchangée.

Question A
U

Donner l’équation du calcul de la durée supplémentaire m qui permet de maintenir le capital assuré à
sa valeur initiale C €.

Question B
U

Applications numériques
U

Taux technique 4.50%

Table de mortalité TD 73/77
Age à la souscription x = 40 ans
Durée du contrat n = 30 ans
Durée de paiement des primes p = 30 ans
Capital assuré C = 10 000 €

Calculer à x+t = 50 ans :

- le montant de la provision pure n  t Vx  t ,
- le montant de la surprime S,
- la durée supplémentaire m.

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b Correction

Question A
U

Donner l’équation du calcul de la durée supplémentaire m qui permet de maintenir le capital assuré à
sa valeur initiale C €.

Provision pure de l’assurance mixte

U

n t Vx  t  C  A1x  t:n  t  n t E x  t   P  a x  t:pt

Equation de calcul de la durée supplémentaire m
U

n  m t Vm x  t n t Vx  t  S

avec S  s   C n t Vx  t 

et n  m t Vm x  t  C  A1x  t:n  m t  n  m t E x  t   P  a x  t:pt

Question B
U

Applications numériques
U

Taux technique 4.50%

Table de mortalité TD 73/77
Age à la souscription x = 40 ans
Durée du contrat n = 30 ans
Durée de paiement des primes p = 30 ans
Capital assuré C = 10 000 €

Calculer à x+t = 50 ans :

- le montant de la provision pure n  t Vx  t

3010 V4010 20 V50  2179.25€

- le montant de la surprime S

S  0.065  10000 20 V50   508.35€

- la durée supplémentaire m

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Le calcul de m est déterminé par interpolation linéaire.

m n mt Vm x  t n t Vx  t  S écart
5 1702.94 1670.90 32.04
6 1634.28 1670.90 -36.62
1702.94  1670.90
m  5  12   5 ans et 6 mois
1702.94  1634.26

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3 Exercice 04-03 Contrat d’assurance mixte indexée

a Enoncé

Une compagnie d’assurances sur la vie souhaite étudier un produit d’assurances du type mixte, indexé
à un taux annuel.

Le travail qui vous est demandé consiste à établir différentes relations actuarielles.

Les caractéristiques du produit à étudier sont les suivantes :

Les garanties proposées

• C est le capital initial choisi par l’assuré, à la souscription du contrat, à l’âge x

•  est le taux annuel d’indexation du capital

• n est la durée du contrat

C  1   
k
• Un capital décès est versé au bénéficiaire, si le décès survient entre xk et
1
x  k  1 . Le décès survient en moyenne à x  k  .
2
C  1   
n 1
• Un capital vie est versé à l’assuré, s’il est vivant au terme du contrat, à l’âge x+n

Les cotisations
Les cotisations annuelles sont versées en début d’année, pendant la durée n du contrat. Elles sont
également indexées au taux  .

Les chargements
g+g’ sont les chargements de gestion annuels qui s’applique au capital indexé, pendant la durée du
contrat.
 est le chargement commercial de chaque cotisation commerciale ou brute.
 est le chargement de fractionnement qui s’applique à la prime commerciale.

Table et taux technique

Table de mortalité : TD 73/77
Taux technique : 4,50%

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Question I

Représenter les engagements de l’assureur et de l’assuré, sur un axe de temps, entre la souscription et
le terme du contrat (entre x et x+n).

Question II

Etablir les relations actuarielles qui permettent de calculer, pour un capital initial C :

A. la cotisation unique pure

B. la cotisation unique d’inventaire
C. la cotisation unique commerciale

D. la cotisation annuelle pure

E. la cotisation annuelle d’inventaire
F. la cotisation annuelle commerciale

G. la provision mathématique pure pour un contrat à prime unique

H. la provision mathématique pure pour un contrat à primes annuelles

I. la provision mathématique d’inventaire pour un contrat à prime unique

J. la provision mathématique d’inventaire pour un contrat à primes annuelles

K. la valeur de réduction
I x  k à l’âge x+k
Rappel : L’assuré cesse de payer sa prime annuelle à l’âge x+k. Un nouveau capital constant
I x  k doit être calculé. Ce capital est versé au décès de l’assuré ou au terme du contrat s’il est
vivant.

L. la prime annuelle pure stabilisée

M. la prime annuelle d’inventaire stabilisée
N. la prime annuelle commerciale stabilisée

Rappel : L’assuré refuse l’indexation annuelle de sa prime, à l’âge x+k. Le capital garanti est
U U

stabilisé au niveau atteint. Une nouvelle prime stabilisée doit alors être calculée.

O. la valeur de rachat à l’âge x+k+t, d’un contrat à prime annuelle

P. la valeur de rachat à l’âge x+k+t, d’un contrat à prime annuelle, réduit à l’âge x+k
Q. la valeur de rachat à l’âge x+k+t, d’un contrat à prime annuelle, stabilisé à l’âge x+k

Rappel : La valeur de rachat correspond à l’indemnité versée à l’assuré qui a demandé la résiliation
U U

de son contrat. Aucune pénalité n’est prélevée dans ce contrat.

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b Correction

Question I
U

Représentation des engagements de l’assureur et de l’assuré, sur un axe de temps, entre la

souscription et le terme du contrat (entre x et x+n).
C  1   
n 1

C  1   
n 1

C C  1    C  1   
k

x x+1 x+2 x+k x+k+1 x+n-1 x+n

   1      1   

k
  1   
n 1

Question II
U

A. La cotisation unique pure

U

On pose :
1  1

1 i 1 

Ce changement de variable est à faire lorsque nous avons un taux de revalorisation et un taux
d'actualisation. Il permet de simplifier les formules de calculs.

 n 1 k 
1
 cx  C    1     k p x  q x  k  v 2   C  1    n p x  v n
k n 1

 k 0 
avec
lx k d
k px  q x k  x k
lx lx k
Après simplification, en utilisant les commutations , Mωx et Dωx calculées avec le taux ω,on obtient:
1
Mωx  Mωx  n Dωx  n
   C  1     C  1     ω
 1
PUP   compagnie c
2 
Dωx
x x
Dx

B. La cotisation unique d’inventaire

U

PUI  cx   c x  C   g  g '  a x:n  

avec a x:n   qui est la fonction a x:n calculée avec le taux  

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C. La cotisation unique commerciale

U

1
PUC  xc   cx
1 

D. La cotisation annuelle pure notée ω est la solution de l'équation suivante :

U

 a x:n  ω   cx
On égalise à la souscription les engagements de l'assureur et de l'assuré

E. la cotisation annuelle d’inventaire

U

  a x:n  ω  cx  C   g  g  a x:n  ω

    C   g  g

F. La cotisation annuelle commerciale

U

  a x:n  ω    a x:n  ω    a x:n  ω

  C   g  g 
 
1 

La cotisation fractionnée en m versements (m=2 semestrielle, m=4 trimestrielle, m=12 mensuelle)

  C   g  g 
 1   
1 

 fractionnée 
m

G. La provision mathématique pure pour un contrat à prime unique

U

ω ω
1
M x k  M x n Dωx  n
PMPPU  C  1     
k k 1
2   C  1   
Dωx  k Dωx  k

H. La provision mathématique pure pour un contrat à primes annuelles

U

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 ω ω 
 C M x k  M x n C Dωx  n N ωx  k  N ωx+n 
 1          
k
PMPPA

1   
1
Dωx  k 1   Dωx k Dωx+k 
 2


I. La provision mathématique d’inventaire pour un contrat à prime unique

U

Nωx  k  Nωx+n
 PMPPU   g  g   1    
k
PMIPU
Dωx+k

J. La provision mathématique d’inventaire pour un contrat à primes annuelles

U

PMIPA  PMPPA  provision de gestion

La provision de gestion est nulle, les engagements de l'assureur et de l'assuré sont identiques (voir
cours chapitre VIII, tableau Les provisions mathématiques corrigées)

K. La valeur de réduction à l’âge x+k

U
Ixk

Soit
Vx'  k = PM d’inventaire du contrat avant l'arrêt des versements.

Cette somme est considérée comme une Prime unique encaissée à x+k, pour faire face aux nouvelles
garanties prévues dans la réduction, c'est-à-dire versement de I x  k au décès entre x+k et x+n ou
versement de
I x  k à x+n si l’assuré est vivant.

On égalise les provisions d’inventaire :

I x  k   n k
 Vx k
c

x k

1  n 1   n 1 D 
   1     C x  j  1     D x  n       1     x  j 
j n 1 j

D x  k  jk   j k Dx k 
Ix k 
M x k  M x n N  N x n Dx n
  g  g   x  k 
Dx k Dx k Dx k

L. La prime annuelle pure stabilisée

U

La garantie est maintenue au niveau atteint et on calcule la nouvelle prime correspondante.

x k
On note s la prime pure stabilisée.

On utilise la relation
Vx'  k ( PM avant stabilisation) = ( PM après stabilisation qui est une mixte
s x k
normale, sans indexation du capital et de la prime), pour calculer

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Vxk  C  1   
k 1
 A1x k:n k  n k E x k  stabilisée  x k  a x k:n k

 M  M x n Dx n 
C  1   
k 1
  x k   Vx k
 Dx k D x  k 
xk 
stabilisée
N x k  N x n
Dx k

M. La prime annuelle d’inventaire stabilisée

U

x k  a x k:n k s x k  a x k:n k  C  1      g  g   a x k:n k

k 1
s

x k s x k  C  1      g  g 
k 1
s

N. la prime annuelle commerciale stabilisée

U

x  k
x  k  s
s
1   

O. la valeur de rachat à l’âge x+k+t, d’un contrat à prime annuelle

U

Elle correspond à la provision d'inventaire

1  n 1   n 1 D 
   1     Cx  j  1     Dx  n    x    1     x  j 
n 1
Vx k  t 
j j

Dx  k  t  jk  t   jk  t Dx  k  t 

P. la valeur de rachat à l’âge x+k+t, d’un contrat à prime annuelle, réduit à l’âge x+k
U

Vxk  t  Ix k   A1x k  t:n k t  n k t Ex k  t    g  g   a x k  t:n k t 

Q. la valeur de rachat à l’âge x+k+t, d’un contrat à prime annuelle, stabilisé à l’âge x+k
U

Vxk  t  C  1  
k 1
 A1x k  t:n k t  n k t E x k  t  stabilisée  x  k  a x k  t:n k  t

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III Prédécès

1 Exercice 05-01

a Enoncé

Nous allons étudier la garantie appelée « Prédécès » d’un contrat de retraite.

L’article 12 Prédécès, du règlement du contrat stipule que :

« En cas de décès d’un participant avant le versement de son premier arrérage de retraite, la veuve
bénéficiera à 55 ans, et le veuf à 60 ans, du service d’une rente calculée à partir de 60% du nombre
des unités de rente inscrit au compte du participant au moment de son décès… »

Question A

1- Représenter les engagements de l’ASSUREUR sur un axe des temps, entre la souscription du
participant et la date d’entrée en retraite prévue à 65 ans.

Considérer que le bénéficiaire à une rente annuelle de 1 € à terme échu.

Distinguer 2 cas :

a) le bénéficiaire n’a pas encore atteint l’âge prévu de 55 ans pour une femme, 60 ans pour un
homme, au décès du participant

b) le bénéficiaire a dépassé l’âge prévu de 55 ans pour une femme, 60 ans pour un homme, au
décès du participant

Notations :
x = âge du participant à la souscription
y = âge du bénéficiaire du prédécès, à la souscription

Question B

Etablir les relations actuarielles qui permettent de calculer la valeur actuelle probable à la souscription
des engagements de l’assureur pour les cas a) et b).

Question C

Présenter le(s) tableur(x) pour inscrire les résultats des calculs des valeurs actuelles probables des
engagements assureur.

Calculer ces valeurs et compléter le(s) tableau(x) en utilisant :

x = 50 à 70 ans
y = 50 à 70 ans
Table TV 73/77
Taux technique : 4,50 %

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b Correction

Question A
U

2- Représenter les engagements de l’ASSUREUR sur un axe des temps, entre la souscription du
participant et la date d’entrée en retraite prévue à 65 ans.

Considérer que le bénéficiaire à une rente annuelle de 1 € à terme échu.

Distinguer 2 cas :

a) le bénéficiaire n’a pas encore atteint l’âge Y p prévu de 55 ans pour une femme, 60 ans pour un
R R

homme, au décès du participant

1 1
€ €

x x+1 x+k Décès x+k+1

y y+1 y+k de x y+k+1 yp yp+1 yp+2

b) le bénéficiaire a dépassé l’âge Y p prévu de 55 ans pour une femme, 60 ans pour un homme, au
R R

décès du participant

1 1 1 1
€ € € €

x x+1 x+k Décès x+k+1

y y+1 y+k de x y+k+1 y+k+2 y+k+3 y+k+4

Notations :
x = âge du participant à la souscription
y = âge du bénéficiaire du prédécès, à la souscription
yp = âge du bénéficiaire à partir duquel la rente est versée

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Question B
U

Etablir les relations actuarielles qui permettent de calculer la valeur actuelle probable à la souscription
des engagements de l’assureur VAP Ass r pour les cas a) et b).
P P

Cas a
U

Si l’assuré x décède au cours de l’année k+1, l’assureur versera une rente différée à terme échu au
bénéficiaire y, si l’âge y+k est inférieur ou égal à l’âge minimum requis yp
.

65 x 1
VAP ASS  r

k 0
k p x  q x  k  yp ( y  k ) a y  k  v x  k k

Cas b
U

Si l’assuré x décède au cours de l’année k+1, l’assureur versera une rente immédiate à terme échu au
bénéficiaire y, si l’âge y+k est supérieur ou égal à l’âge minimum requis yp
65 x 1
VAP ASS  r

k 0
k px  q x k  a yk  vx k k
Question C
U

Présenter le(s) tableur(x) pour inscrire les résultats des calculs des valeurs actuelles probables des
engagements assureur.

Calculer ces valeurs et compléter le(s) tableau(x) en utilisant :

x = 50 à 70 ans
y = 50 à 70 ans
Table TV 73/77
Taux technique : 4,50 %

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IV Dépendance

1 Exercice 06-01

a Enoncé

L’Etat et les assureurs portent un intérêt nouveau à la santé des personnes âgées, et tout
particulièrement à leur état de DEPENDANCE.

Question 1
U

Construire les tables de mortalité pour 100 000 individus à la naissance

- pour la population de valides,
- pour la population de dépendants.

Question 2
U

Etablir les relations actuarielles pour déterminer :

- les primes uniques et annuelles à verser par une personne valide pour bénéficier d’une
rente mensuelle à terme échu, dès son entrée en dépendance,

- la prime unique à verser par une personne dépendante pour bénéficier immédiatement
d’une rente mensuelle à terme échu,

- les provisions mathématiques correspondantes.

Question 3
U

- Calculer les primes uniques et annuelles pour servir une rente mensuelle de 1000 € à
terme échu, dès l’entrée en dépendance, pour les personnes valides âgées de 50 à 80 ans,
- Calculer les primes uniques concernant les personnes dépendantes âgées de 50 à 80
ans, pour leur servir une rente mensuelle immédiate de 1000 € à terme échu,
- Calculer des provisions mathématiques correspondantes. Dans le cas de la prime
annuelle, calculer uniquement les provisions pour un contrat souscrit à 50 ans,

BASE TECHNIQUE
U

- taux technique i = 3.50%

- table de mortalité TD 88/90

- taux de mortalité des actifs q xa  0.75* q x(TD 88 / 90)

- taux de mortalité des dépendants q xi  2.00* q x(TD 88 / 90)  0.035
( x 52)/8
- taux d’entrée en dépendance des actifs i xa  135
. * 0.00041 * exp

- chargements
- de paiement des rentes  = 5.00%
- d’encaissement des primes  = 5.00%

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- Evolution de la population des actifs

l(x  1)a  lxa  q xa  lxa  i xa  lxa  (p xa  i xa )  lxa (Sorties : décès, dépendance)

- Evolution de la population des dépendants

l(x  1)i  l xi  q xi  l xi  p xi  l xi (Sortie : décès)

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b Correction

Question 1
U

A partir des formules ci-dessous, on construit la table de mortalité des populations valides et des
populations en dépendance.

l(x  1)a  lxa  q xa  lxa  i xa  lxa  (p xa  i xa )  lxa

l(x  1)i  l xi  q xi  l xi  p xi  l xi
Le tableau suivant présente les tables calculées de l’âge 20 à l’âge 35.

Age x lx
R q xa
R l xa
R q xi
R ixR p xi
R l xi
R

20 98277 0,0011 98 701 0,0378 0,0000 0,9622 47 300

21 98137 0,0011 98 595 0,0381 0,0000 0,9619 45 510
22 97987 0,0012 98 481 0,0382 0,0000 0,9618 43 778
23 97830 0,0012 98 361 0,0381 0,0000 0,9619 42 105
24 97677 0,0012 98 244 0,0381 0,0000 0,9619 40 500
25 97524 0,0012 98 127 0,0381 0,0000 0,9619 38 956
26 97373 0,0012 98 011 0,0381 0,0000 0,9619 37 472
27 97222 0,0012 97 895 0,0381 0,0000 0,9619 36 044
28 97070 0,0012 97 778 0,0382 0,0000 0,9618 34 670
29 96916 0,0012 97 659 0,0382 0,0000 0,9618 33 347
30 96759 0,0013 97 537 0,0383 0,0000 0,9617 32 072
31 96597 0,0013 97 411 0,0385 0,0000 0,9615 30 842
32 96429 0,0014 97 280 0,0386 0,0000 0,9614 29 655
33 96255 0,0014 97 144 0,0388 0,0001 0,9612 28 510
34 96071 0,0015 97 000 0,0390 0,0001 0,9610 27 403
35 95878 0,0016 96 848 0,0392 0,0001 0,9608 26 334

Question 2
U

PRIMES ANNUELLES et UNIQUES COMMERCIALES pour les ACTIFS

 xa  xa
PACxa  PUCxa 
1    a xa 1  

 l x+k a
ω-xa 
 xa  1     R    i xa  k  v k  a mxi  k 

k  0  l xa



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ω-xa l x  k  a 
a xa     vk 

k  0  l xa


PRIMES UNIQUES COMMERCIALES pour les DEPENDANTS

PUC 12

1     R  a12
xi
xi
1  
11 ω-xi  l x  k i  11
xi  a xi 
a12    vk  
24 k 0  l xi  24


PROVISIONS MATHEMATIQUES pour les ACTIFS

contrat à prime unique :

t Vxa  PUxa  t  1     PUCxa  t

contrat à prime annuelle :

t Vxa   xa  t  1    PACxa  a xa  t  1      PUCxa  t  PACxa  a x  t 

PROVISIONS MATHEMATIQUES pour les DEPENDANTS

Contrat à prime unique : t Vxi  PUxi  t  1     PUCxi  t

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Question 3
U

Le tableau suivant présente les primes uniques commerciales pour les dépendants (PUC xi ) et les actifs
R R

(PUC xa ), ainsi que la prime annuelle commerciale pour les actifs (PAC xa ).
R R R R

Age x PUC xi
R PUC xa
R PAC xa
R

50 134 578 5 368 273

51 131 757 5 473 285
52 128 906 5 577 297
53 126 037 5 681 309
54 123 141 5 784 323
55 120 220 5 885 336
56 117 314 5 985 351
57 114 369 6 083 366
58 111 383 6 177 382
59 108 398 6 268 399
60 105 393 6 354 416
61 102 386 6 436 434
62 99 355 6 511 453
63 96 301 6 580 472
64 93 211 6 639 492
65 90 048 6 688 513
66 86 819 6 726 535
67 83 494 6 751 557
68 80 140 6 763 580
69 76 760 6 763 604
70 73 361 6 749 628
71 69 927 6 720 653
72 66 594 6 679 679
73 63 250 6 623 705
74 59 936 6 551 731
75 56 615 6 462 758
76 53 368 6 359 785
77 50 126 6 239 812
78 46 987 6 106 839
79 43 969 5 960 866
80 41 025 5 800 892

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Le tableau suivant présente les provisions pour les dépendants (PUC xi ) et les actifs (PUC xa ).
R R R R

Age x R
t V xi
R [PU]
R R R
t V xa
R R [PU]
R R
t V xa
R R [PA]
R

50 130 541 5 207 0

51 127 805 5 309 215
52 125 039 5 410 430
53 122 256 5 511 646
54 119 447 5 610 861
55 116 614 5 709 1 076
56 113 795 5 806 1 289
57 110 938 5 901 1 501
58 108 042 5 992 1 710
59 105 146 6 080 1 915
60 102 231 6 164 2 117
61 99 314 6 243 2 315
62 96 374 6 316 2 507
63 93 412 6 382 2 692
64 90 415 6 440 2 869
65 87 347 6 488 3 037
66 84 215 6 524 3 194
67 80 990 6 548 3 340
68 77 736 6 561 3 474
69 74 457 6 560 3 595
70 71 161 6 546 3 702
71 67 830 6 518 3 794
72 64 596 6 479 3 873
73 61 352 6 424 3 936
74 58 138 6 355 3 982
75 54 916 6 268 4 010
76 51 767 6 168 4 022
77 48 622 6 051 4 016
78 45 577 5 923 3 995
79 42 650 5 781 3 958
80 39 794 5 626 3 904

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