CHAPITRE 1
Dérivation numérique
Contents
1.1 Dérivation numérique d’ordre 1 . . . . . . . . . . . 9
1.2 Evaluation de l’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Dérivation numérique d’ordre 2 . . . . . . . . . . . 12
1.4 Dérivation numérique d’ordre supérieur . . . . . . 13
1.5 Exercices et travaux pratiques avec Python . . . 14
1.6 Notes bibliographiques et remarques . . . . . . . . 14
1.1 Dérivation numérique d’ordre 1
La notion de dérivée a vu le jour dans les écrits de Leibniz et de Newton
au 17ième siècle qui le définit comme le quotient de deux accroissements
évanescents .
Soit f : R −→ R une fonction de classe C 1 et soit x0 ∈ R fixé.
Calculer la dérivée d’une fonction en un point revient à calculer la limite
suivante
f (x0 + h) − f (x0 )
lim = lim tx0 (h).
h→0 h h→0
tx0 (h) est le taux d’accroissement de f au point x0 . Ce calcul de limite revient
graphiquement à rechercher la pente de la tangente à la courbe en ce point.
Ainsi, le nombre dérivé d’une fonction en un point, s’il existe, est égal à la pente
de la tangente à la courbe représentative de la fonction en ce point, voir Figure
1.1.
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ANALYSE NUMERIQUE 2 EHTP 2020
f (x0 +h)−f (x0 )
Figure 1.1 – La pente de la tangente en P est lim h .
h→0
Si x0 ∈ R est un réel donné, nous pouvons écrire
f (x0 + h) − f (x0 )
f 0 (x0 ) = lim
h→0 h
f (x0 ) − f (x0 − h)
= lim
h→0 h
f (x0 + h/2) − f (x0 − h/2)
= lim .
h→0 h
De ce qui précède, on déduit que la dérivée d’une fonction en un point x0 , peut
être approchée par différentes taux d’accroissement, on les appelle formules de
différences finies. Dans la suite on va considérer trois types d’approximation de
la dérivée première :
— la formule des différences finies progressive :
f (x0 + h) − f (x0 )
f 0 (x0 ) ≈
h
— la formule des différences finies rétrograde :
f (x0 ) − f (x0 − h)
f 0 (x0 ) ≈
h
— la formule des différences finies centrées :
f (x0 + h2 ) − f (x0 − h2 )
f 0 (x0 ) ≈ .
h
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ANALYSE NUMERIQUE 2 EHTP 2020
1.2 Evaluation de l’erreur
Soit h > 0 fixé (petit). Dans ce paragraphe nous allons voir que :
1. La formule des différences finies progressive est d’ordre 1 en h, c.à.d
f (x0 + h) − f (x0 )
f 0 (x0 ) − = O(h).
h
2. La formule des différences finies rétrograde est d’ordre 1 en h, c.à.d
f (x0 ) − f (x0 − h)
f 0 (x0 ) − = O(h).
h
3. La formule des différences finies centrées est d’ordre 2 en h, c.à.d
f (x0 + h2 ) − f (x0 − h2 )
f 0 (x0 ) − = O(h2 ).
h
Théorème 1.2.1. Soient f ∈ C 2 et x0 ∈ R, il existe C = C(f, x0 ) > 0, tel que
pour tout 0 < h 6 1 on ait
f (x0 + h) − f (x0 )
f 0 (x0 ) − 6 Ch.
h
Preuve. Soient f : R −→ R une fonction de classe C 2 , x0 ∈ R fixé et soit h > 0.
Le développement de Taylor de f sur l’intervalle [x0 , x0 + h] donne :
h2 00
f (x0 + h) = f (x0 ) + hf 0 (x0 ) + f (ξ), x0 < ξ < x0 + h
2
f (x0 + h) − f (x0 )
donc f 0 (x0 ) − = h
2 f 00 (ξ)
h
On ne peut pas choisir C = 12 f 00 (ξ) , car ξ dépend de h.
Comme x0 < ξ < x0 + h < x0 + 1, alors
f (x0 + h) − f (x0 ) h
f 0 (x0 ) − 6 max f 00 (ξ)
h 2 x0 6ξ6x0 +1
= Ch
avec C = 1
max
2 x 6ξ6x f 00 (ξ) .
0 0 +1
Théorème 1.2.2. Soient f ∈ C 2 et x0 ∈ R, il existe C = C(f, x0 ) > 0, tel que
pour tout 0 < h 6 1 on ait
f (x0 ) − f (x0 − h)
f 0 (x0 ) − 6 Ch.
h
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ANALYSE NUMERIQUE 2 EHTP 2020
Preuve. On applique le développement de Taylor sur l’intervalle [x0 − h, x0 ].
Dans ce cas C = 21 max f 00 (ξ)
x0 −16ξ6x0
Remarque 1.2.1. • La constante C dans les deux théorèmes ci-dessus peut
dépendre de f et de x0 , mais pas de h.
• Interprétation : Si on choisit f et x0
— l’erreur est divisée par 2 chaque fois que h est divisé par 2,
— l’erreur est divisée par 10 chaque fois que h est divisé par 10.
Théorème 1.2.3. Soient f ∈ C 3 et x0 ∈ R, il existe C = C(f, x0 ) > 0, pour
tout 0 < h 6 1 on a
f (x0 + h2 ) − f (x0 − h2 )
f 0 (x0 ) − 6 Ch2 .
h
Preuve. On applique le développement de Taylor à la fonction f sur l’intervalle
[x0 − h2 , x0 ], puis sur [x0 , x0 + h2 ]. Dans ce cas C = 24
1
1
max 1 f 00 (ξ)
x0 − 2 6ξ6x0 + 2
Remarque 1.2.2. • La constante C dans le théorème précédent peut dépendre
de f et de x0 , mais pas de h.
• Interprétation : Si on choisit f et x0
— l’erreur est divisée par 22 = 4 chaque fois que h est divisé par 2,
— l’erreur est divisée par 102 = 100 chaque fois que h est divisé par 10.
• Le fait que f ∈ C 3 entraine une amélioration dans l’ordre d’estimation
de l’erreur. Il est donc naturel de choisir la formule des différences finies
centrées pour approher la dérivée d’une fonction.
1.3 Dérivation numérique d’ordre 2
Soit f : R −→ R une fonction de classe C 2 et soit x0 ∈ R fixé.
On remarque que f 00 (x0 ) = (f 0 )0 (x0 ), c. à. d, que la dérivée numérique
d’ordre 2, peut être obtenue en utilisant les schémas numériques déjà étudiés
pour la dérivée première. On choisit, à cet effet, la formule des différences finies
centrées pour trouver une approximation de la dérivée d’ordre 2
f 00 (x0 ) = (f 0 )0 (x0 )
f 0 (x0 + h2 ) − f 0 (x0 − h2 )
= lim
h→0 h
or comme
h
h f (x0 + + h2 ) − f (x0 + h
− h2 ) f (x0 + h) − f (x0 )
f 0 (x0 + )≈ 2 2
=
2 h h
h
h f (x0 − + h2 ) − f (x0 − h
− h2 ) f (x0 ) − f (x0 − h)
f 0 (x0 − ) ≈ 2 2
=
2 h h
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ANALYSE NUMERIQUE 2 EHTP 2020
donc
f (x0 + h) − 2f (x0 ) + f (x0 − h)
f 00 (x0 ) ≈ .
h2
Le théorème suivant montre que l’erreur commise sur l’approximation de la
dérivée d’ordre 2 est d’ordre 2.
Théorème 1.3.1. ∀f ∈ C 4 , ∀x0 ∈ R, ∃C > 0, ∀0 < h 6 1
f (x0 + h) − 2f (x0 ) + f (x0 − h)
f 00 (x0 ) − 6 Ch2 .
h2
Remarque 1.3.1. • La constante C dépend de f et de x0 , mais pas de h.
• Interprétation : Si on choisit f et x0
— l’erreur est divisée par 22 = 4 chaque fois que h est divisé par 2,
— l’erreur est divisée par 102 = 100 chaque fois que h est divisé par 10.
Preuve. La preuve est laisée en exercice.
1.4 Dérivation numérique d’ordre supérieur
Cette partie généralise les résultats déjà énoncés dans les paragraphes précédents.
Pour ce faire, on considère les notations suivantes
Dp f (x0 ) = f (x0 + h) − f (x0 )
Dr f (x0 ) = f (x0 ) − f (x0 − h)
h h
Dc f (x0 ) = f x0 + − f x0 − .
2 2
Ainsi, on peut calculer les dérivées numériques d’ordres supérieurs (m > 1), en
utilisant l’observation suivante
Dpm f (x0 ) = Dp (Dpm−1 f )(x0 )
Drm f (x0 ) = Dr (Drm−1 f )(x0 )
Dcm f (x0 ) = Dc (Dcm−1 f )(x0 ).
Le théorème suivant généralise Théorème 2.1 et Théorème 2.2.
Théorème 1.4.1. Soient m ∈ N, f ∈ C m+1 , x0 ∈ R. Alors il existe C > 0 tel
que pour tout 0 < h 6 1
Dpm f (x0 )
f (m) (x0 ) − 6 Ch
hm
Drm f (x0 )
f (m) (x0 ) − 6 Ch.
hm
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ANALYSE NUMERIQUE 2 EHTP 2020
Preuve. Exercice.
Contrairement au théorème précédent, le résultat suivant donne une estima-
tion de l’erreur d’ordre 2 pour toute dérivée d’ordre supérieure.
Théorème 1.4.2. ∀m ∈ N, ∀f ∈ C m+2 , ∀x0 ∈ R, ∃C > 0, ∀0 < h 6 1
Dcm f (x0 )
f (m) (x0 ) − 6 Ch2
hm
Preuve. Exercice.
Remarque 1.4.1. Les problèmes de diffusion d’espèces, de déformations élastiques,
de propagation d’ondes, d’écoulement de fluides, etc... font intervenir des dérivées
deuxième ou quatrième.
1.5 Exercices et travaux pratiques avec Python
Exercice 1.5.1. Utiliser la formule des différences finies centrées et montrer
que
f (x0 + 2h) − 4f (x0 + h) + 6f (x0 ) − 4f (x0 − h) + f (x0 − 2h)
f (4) (x0 ) ≈ .
h4
f (x0 +h)−2f (x0 )+f (x0 −h)
(Indication : utiliser f 00 (x0 ) ≈ h2 .)
Exercice 1.5.2. Démontrer le Théorème 1.4.2 pour m = 4, i.e., si f est 6 fois
continûment dérivable, alors il existe une constante C telle que, ∀h 6 h0 ,
Dc4 f (x0 )
f (4) (x0 ) − 6 Ch2
h4
1.6 Notes bibliographiques et remarques
Pour plus de détails sur les erreurs d’arrondi dans les approximations des
opérateurs de dérivation voir [5], [29] et [30].
Nous utiliserons les formules de dérivation numérique dans les chapitres 3 et
4, lors de la mise en œuvre des méthodes de différences finies.
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