Estimation par intervalle de confiance
NACERI Amina
Ecole Supérieure d’Informatique, ESI-SBA
2ieme année CPI
NACERI Amina Estimation par intervalle de confiance
Table of contents
1 Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
NACERI Amina Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Plan
1 Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
NACERI Amina Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
• L’estimation ponctuelle est considérée comme trop approximative
(n’est pas assez fiable), c’est à dire qu’elle ne tient pas compte des
erreurs dues aux fluctuations d’échantillonnage, par exemple.
• Pour évaluer la confiance que l’on peut avoir une estimation, il
est nécessaire de lui associer un intervalle qui contient avec une
certaine probabilité, la vrai valeur du paramètre, c’est l’estimation
par intervalle de confiance Iα .
• Où α est le seuil (niveau) de risque, et 1 − α est le seuil de
confiance.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
• On va pour cela fixer un niveau de confiance 1 − α (par exemple
1 − α = 0.95; 1 − α = 0.99; ...), et on va déterminer un intervalle
Iα = [a; b] dont les bornes sont calculées à partir des observations
effectuées sur un échantillon.
• Pour 1 − α = 0.95 par exemple, on pourra affirmer que la valeur
du paramètre à estimer a 95% de chance d’appartenir à Iα .
• Autrement dit que l’on a 5% de chance de se tromper.
• Iα est un intervalle de confiance au seuil de risque α ou au seuil
de confiance 1 − α.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Plan
1 Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Estimation de la moyenne par I.C
• Pour définir un intervalle de confiance, il faut connaître un
estimateur ponctuel du paramètre ainsi que sa loi de distribution.
• Si on a X N(m; σ), on demande de trouver h pour que :
P(m − h ≤ X ≤ m + h) = 0.95.
X −m
• On pose Z = σ N(0; 1).
P(m−h ≤ X ≤ m+h) = 0.95 ⇔ P( m−h−m
σ ≤Z ≤ m+h−m
σ ) = 0.95
⇒ P( −h h h
σ ≤ Z ≤ σ ) = 0.95 ⇒ 2P(Z ≤ σ ) − 1 = 0.95
⇒ P(Z ≤ σh ) = 0.975 ⇒ h
σ = 1.96 ⇒ h = 1.96σ
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Estimation de la moyenne par I.C
• D’une façon générale h = zσ.
• On veut estimer maintenant la moyenne m de la population par
intervalle de confiance avec un seuil de confiance 1 − α.
• L’estimateur sans biais de la moyenne m est la statistique
X = n1 ni=1 Xi qui suit la loi N(m; √σn ) et X√−m
P
σ N(0; 1)
n
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas1 :l’écart-type σ est connu avec n < 30
P(m − z √σn ≤ X ≤ m + z √σn ) = 1 − α
⇔ P(m − z √σn − X ≤ X − X ≤ m + z √σn − X ) = 1 − α
⇔ P(m − z √σn − X − m ≤ X − X − m ≤ m + z √σn − X − m) = 1 − α
⇔ P(−z √σn − X ≤ −m ≤ z √σn − X ) = 1 − α
⇔ P(X − z √σn ≤ m ≤ X + z √σn ) = 1 − α.
• Donc L’intervalle de confiance de m avec un seuil de confiance
1 − α est :
σ σ σ σ
Iα = X − z √ ; X + z √ = X − Z1− α2 √ ; X + Z1− α2 √
n n n n
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas1 :l’écart-type σ est connu avec n < 30
X : la moyenne calculée depuis l’échantillon.
σ : l’écart-type connu de la population.
n : la taille de l’échantillon prélevé.
z : est calculée depuis : 2P(Z ≤ z) − 1 = 1 − α ou bien
directement d’après Z1− α2
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
• Aprés des essais antérieurs, on peut supposer que la résistance à
l’éclatement d’un certain type de réservoirs est une v.a suivant la
loi normale de moyanne m inconnue et d’écart-type 4kg /cm2 . Des
essais sur échantillon de 9 réservoirs donne une résistance moyenne
égale à 215kg /cm2 . Donner l’estimation par I.C de la moyenne m
au niveau de risque α = 5%.
h i
• Sol : Iα = X − z √σn ; X + z √σn
σ = 4 connu ; X = 215; 1 − α = 0.95; n = 9
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
Cherchons la vlaeur de z :
Méthode 1 :
2P(Z ≤ z) − 1 = 0.95 ⇒ P(Z ≤ z) = 0.975 ⇒ z = 1.96.
Méthode 2 : Z1− α2 = Z1− 0.05 = Z0.975 = 1.96
h 2 i
Donc : Iα = 215 − 1.96 √49 ; 215 + 1.96 √49 = [212.386; 217.613]
• On dit que l’intervalle [212.386; 217.613] a une probabilité égale à
0.95 de contenir la vraie valeur de la résistance à l’éclatement de ce
type de réservoirs.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Remarque importante
Cette estimation ou bien cet intervalle de confiance donne aussi
l’estimation de m dans le cas où n ≥ 30 sans vérifier l’écart-type de
la population et pour des lois quelconques.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas2 :l’écart-type σ est inconnu avec n < 30
X −m
• S∗
√
T (n − 1)
n
• L’inetrvalle de confiance pour ce cas est donné par :
S∗ S∗
Iα = X − t(n−1;1− α2 ) √ ; X + t(n−1;1− α2 ) √
n n
où :
S ∗ : l’estimateur sans biais de l’écart-type de la population.
t : une v.a qui suit la loi de Student de n − 1 degrés de liberté.
α : un seuil étant donné.
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas2 :l’écart-type σ est inconnu avec n < 30
• on lit sur la table statistique de la loi de Student le nombre :
t(n−1;1− α2 ) = t1− α2 (n − 1)
tel que :
P(−t(n−1;1− α2 ) ≤ t(n − 1) ≤ t(n−1;1− α2 ) ) = 1 − α
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
• Afin d’étudier le salaire journalier (par 1h), en DA, des ouvriers
d’un secteur d’activité, on procède à un tirage d’un échantillon de
taille 16. On a obtenus les résultats suivants :
41−40−45−50−41−41−49−43−45−52−40−48−50−49−47−46
Soit X : une v.a qui indique le salaire journalier ; donner une
estimation par I.C du salaire moyen journalier des ouvriers de ce
secteur d’activité avec un seuil de confiance 0.95 ?
Sol : σ inconnu ; n = 16; 1 − α = 0.95 ⇒ α = 0.05
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
h i
S∗ S∗
• Donc Iα = X − t(n−1;1− α2 ) √ n
; X + t(n−1;1− α √
2
) n
Cherchons : X ; S ∗ et t(n−1;1− α2 ) ?
X = n1 16
P
i=1 Xi = 45.44
√ 1 Pn 2
S ∗ = S ∗2 avec S ∗2 = n−1 n
S 2 = 16 15 ( n
2
i=1 Xi − X ) = (4.033)
2
S ∗ = 4.033
t(n−1;1− α2 ) = t(15;1− 0.05 ) = t(15;0.975) = 2.131.
2
Alors :
Iα = [45.44 − 2.131 4.033
√ ; 45.44 + 2.131 4.033
16
√ ] = [43.29; 47.59]
16
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Plan
1 Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
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Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
Comme précédemment, deux cas sont à distinguer, selon que
la moyenne m est connue ou estimée.
Comme m est connue :
S 2 = n1 ni=1 Xi2 − m2 = 1 Pn
− m)2 .
P
n i=1 (Xi
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas1 : m connue
2
• On a aussi : n Sσ2 χ2 (n) (suit la loi de Chi-deux à n degrés de
liberté).
• Un intervalle de probabilité pour la variable aléatoire χ2 (n) est
(les bornes de l’intervalle sont lues sur la table de la loi du
Chi-deux) :
S2
2 2
P χ α (n) ≤ n 2 ≤ χ1− α (n) = 1 − α
2 σ 2
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas1 : m connue
• On en déduit un intervalle de confiance pour σ 2 :
!
nS 2 nS 2
P ≤ σ2 ≤ 2 =1−α
χ21− α (n) χ α (n)
2 2
• C’est à dire : " #
nS 2 nS 2
Iα = 2
; 2
χ1− α (n) χ α (n)
2 2
• Remarque : dans les calculs, on inverse les bornes.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
•X N(40; σ 2 ), pour estimer la variance, on prélève un
échantillon de taille n = 25 et S 2 = 12. Donner une estimation par
I.C de σ 2 au niveau
de confiance 0.95 ?
2 2
Solution : Iα = χ2 nS (n) ; χnS
2 (n)
1− α
2
α
2
χ21− α (n) = χ21− 0.05 (25) = χ20.975 (25) = 13.12
2 2
χ20.05 (25) = χ20.025 (25) = 40.65
2
Alors : Iα = 25x12 25x12
40.65 ; 13.12 = [7.381; 22.87]
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Cas2 : m inconnue
∗2
• La statistique (n − 1) Sσ2 χ2 (n − 1) (est une variable de
Chi-deux à (n − 1) degrés de liberté. La démarche est la même que
dans le cas 1 :
S ∗2
2 2
P χ α (n − 1) ≤ (n − 1) 2 ≤ χ1− α (n − 1)
2 σ 2
• D’où l’intervalle de confiance :(remarque, dans les calculs on
inverse les bornes)
" #
S ∗2 S ∗2
Iα = (n − 1) 2 ; (n − 1) 2
χ1− α (n − 1) χ α (n − 1)
2 2
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
• On reprend l’exemple des salaires journaliers. Donner une
estimation par I.C de σ 2 ?
X = 45.44; n = 16; S ∗2 = (4.033)2
χ2α (n − 1) = χ20.05 (15) = 27.49
2 2
χ21− α (n − 1) = χ21− 0.05 (15) = 6.27
2 2
• D’où :
4.0332 4.0332
Iα = 15 ; 15 = [8.87; 38.91]
27.49 6.27
.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
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Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
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1 Estimation par intervalle de confiance
Définition
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Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
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Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
• On suppose que la proportion P d’individus présentant un certain
caractère C au sein d’une population est inconnue.
• Le meilleur estimateur de la proportion est la fréquence empirique.
B(p) ⇒ X = ni=1 Xi
P
• Soit Xi B(n; p).
X
• Notons F = n un estimateur sans biais de P.
• Si n est faible, on utilisera les tables de la loi Binomiale.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
• Si n est sufisamment grand, de sorte que np > 5 et nq > 5, on
peut approcher la loi Binomiale par la loi Normale.
• C’est à dire :
n
X √
Xi N(np; npq)
i=1
√
• Donc nF N(np; npq) ; ce qui donne que :
r
pq
F N p;
n
F −p
• et √ pq N(0; 1).
n
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
• On obtient alors, en fonction des quantiles :
F −p
P −Z α ≤ q 2
≤ Zα = 1 − α 2
pq
n
• Cet intervalle recouvre P avec la probabilité 1 − α, mais il est
toutefois inopérant puisque ses bornes dépendent de P.
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Définition
• Comme P est estimée par la valeur f de la variable F , l’intervalle
de confiance est donné par :
" p p #
f (1 − f ) f (1 − f )
Iα = f − Z1− α2 √ ; f + Z1− α2 √
n n
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
• Dans un échantillon pris au hasard de 100 automobilistes, on
constate que 25 d’entre eux possèdent une voiture de cylindrée
supérieure à 1600 cc.
• Quel est l’intervalle de confiance pour la proportion
d’automobilistes possédant une voiture de cylindrée supérieure à
1600 cc au niveau de risque 5% ?
• Solution : Soit Xi : une v.a indiquant l’automobiliste qui posséde
une voiture de cylindrée.
B(p) ⇒ ni=1 Xi
P
Les Xi B(n; p)
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Définition
Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
Pn
Les Xi B(p) ⇒ i=1 Xi B(n; p)
25
avec n = 100; p = 100 = 0.25
Pn
Xi
• On a F = i=1
n estimateur sans biais de P et comme
np = 100x0.25 = 25 > 5 et nq = 100x0.75 = 75 > 5
q
F −p
Alors F N(p; pq n ) et
√ pq N(0; 1)
n
√ √
f (1−f ) f (1−f )
On obtiendra Iα = f − Z1− α2 √n ; f + Z1− α2 √n
f = 0.25; n = 100 et Z1− α2 = Z1− 0.05 = Z0.975 = 1.96
2
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exemple
Donc :
√ √
0.25x0.75 0.25x0.75
Iα = [0.25 − 1.96 √
100
; 0.25 + 1.96 √
100
] = [0.165; 0.335]
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Plan
1 Estimation par intervalle de confiance
Définition
Estimation de la moyenne par I.C
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Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exercice1
Une entreprise chimique commercialise un polymère servant à la
fabrication de microprocesseurs et stocké dans une cuve dont la
caractéristique à contrôler est la viscosité ; celle-ci doit être
comprise entre 75 et 95 pour pouvoir commercialiser le polymère.
Quatre extractions ont été réalisées dans des zones différentes de la
cuve et ont conduit aux valeurs de l’échantillon suivant :
78; 85; 91; 76. L’entreprise a besoin d’estimer la viscosité et aussi de
connaître la précision de cette estimation.
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exercice1
Ayant choisi a priori un seuil de risque 5%. Déterminer l’intervalle
de confiance de :
1 La moyenne.
2 La variance.
3 Ecart-type.
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Estimation de la moyenne par I.C
Estimation par intervalle de confiance Estimation de la variance par I.C
Estimation par I.C pour la proportion
Exercices
Exercice2
Pour connaître la proportion p des malades chroniques possédant
une carte de soins gratuits, la direction d’un hôpital effectue un
sondage ; l’enquête montre que sur 900 malades chroniques choisis
au hasard, 225 possèdent une carte de soins gratuits.
1 Donner l’estimation ponctuelle de p.
2 Donner l’intervalle de confiance à 95% pour p.
3 Quelle doit être la taille de l’échantillon pour connaître p au
risque de 5% avec une erreur absolue inférieure à 1% ?
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