V

INTÉGRATION NUMÉRIQUE

Analyse Numérique
Tronc Commun

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 1

Motivation : Calcul approché d’intégrales

Soit la fonction
p
f (x) = cos(πx) x2 + 1

Que vaut Z 2
I = f (x) dx ?
0

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 2

Motivation : Calcul approché d’intégrales

Soit la fonction
p
f (x) = cos(πx) x2 + 1

Que vaut Z 2
I = f (x) dx ?
0

2.5

1.5

0.5

−0.5

−1

−1.5
0 0.5 1 1.5 2

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 2

Motivation : Calcul approché d’intégrales

Soit la fonction
p
f (x) = cos(πx) x2 + 1

Que vaut Z 2
I = f (x) dx ?
0

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 2

Méthodes des rectangles

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5

1.5

0.5

−0.5

−1

−1.5
0 0.5 1 1.5 2

11 points

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 3

Méthodes des rectangles à gauche

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

11 points 10 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 3

Méthodes des rectangles à gauche

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

21 points 20 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 4

Méthodes des rectangles

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5

1.5

0.5

−0.5

−1

−1.5
0 0.5 1 1.5 2

11 points

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 5

Méthodes des rectangles à droite

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

11 points 10 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 5

Méthodes des rectangles à droite

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

21 points 20 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 6

Méthodes des rectangles

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5

1.5

0.5

−0.5

−1

−1.5
0 0.5 1 1.5 2

11 points

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 7

Méthodes des rectangles au point milieu

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

11 points 10 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 7

Méthodes des rectangles au point milieu

Approximation par une fonction constante par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

21 points 20 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 8

Méthodes des trapèzes

Approximation par une fonction affine par morceaux

2.5

1.5

0.5

−0.5

−1

−1.5
0 0.5 1 1.5 2

11 points

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 9

Méthodes des trapèzes

Approximation par une fonction affine par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

11 points 10 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 9

Méthodes des trapèzes

Approximation par une fonction affine par morceaux

2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

21 points 20 subdivisions

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 10

Comparaison des méthodes (20 subdivisions)
Rectangles à gauche Rectangles à droite
2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

I=0.019664765868385 I=0.143271563618364
Rectangles au point milieu Trapèzes
2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

I=0.080343177070866 I=0.081468164743374

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 11

Comparaison des méthodes (100 subdivisions)
Rectangles à gauche Rectangles à droite
2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

I=0.068388241234746 I=0.093109600784742
Rectangles au point milieu Trapèzes
2.5 2.5

2 2

1.5 1.5

1 1

0.5 0.5

0 0

−0.5 −0.5

−1 −1

−1.5 −1.5
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2

I=0.080704188569061 I=0.080748921009744

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 12

Intégration numérique et interpolation de Lagrange

On considère l’intégrale

Z b
I = f (x) dx
a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 13

Intégration numérique et interpolation de Lagrange

On considère l’intégrale

Z b
I = f (x) dx
a

Soit la subdivision
a ≤ x0 < x1 < . . . < xn ≤ b
et soit p ∈ Pn tel que p(xi ) = f (xi ).

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 13

Intégration numérique et interpolation de Lagrange

On considère l’intégrale

Z b
I = f (x) dx
a

Soit la subdivision
a ≤ x0 < x1 < . . . < xn ≤ b
et soit p ∈ Pn tel que p(xi ) = f (xi ).
Donc
Xn
p(x) = f (xi )Li (x), x ∈ [a, b]
i=0

où
(x − x0 ) . . . (x − xi−1 ) (x − xi+1 ) . . . (x − xn )
Li (x) := .
(xi − x0 ) . . . (xi − xi−1 ) (xi − xi+1 ) . . . (xi − xn )

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 13

On a Z b n
X Z b n
X
p(x) dx = f (xi ) Li (x) dx = f (xi )wi
a i=0 a i=0

Le calcul des wi est particulièrement aisé puisqu’il s’agit d’intégrales de polynômes.

On peut ainsi  approcher  l’intégrale ab f (x) dx par
R

Z b n
X
p(x) dx = wi f (xi )
a i=0

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 14

On a Z b n
X Z b n
X
p(x) dx = f (xi ) Li (x) dx = f (xi )wi
a i=0 a i=0

Le calcul des wi est particulièrement aisé puisqu’il s’agit d’intégrales de polynômes.

On peut ainsi  approcher  l’intégrale ab f (x) dx par
R

Z b n
X
p(x) dx = wi f (xi )
a i=0

En général, une méthode d’intégration numérique s’écrit :

Z b n
X
f (x) dx ≈ I (f ) := wi f (xi )
a i=0

avec

(xi )ni=0 Points d’intégration numérique

(wi )ni=0 Poids de la formule d’intégration numérique.

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 14

Dans l’exemple du polynôme d’interpolation de Lagrange, si f ∈ Pn , on a
Z b
I (f ) = f (x) dx.
a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 15

Dans l’exemple du polynôme d’interpolation de Lagrange, si f ∈ Pn , on a
Z b
I (f ) = f (x) dx.
a

On s’intéresse donc aux formules d’intégration numérique exactes pour des polynômes.

Soit f : [a, b] → R. On s’intéresse à l’intégrale

Z β
f (x) dx où a ≤ α < β ≤ b.
α

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 15

Théorème général

Théorème
On suppose que f est de classe C n+1 et que la formule d’intégration numérique :
m
X
I (f ) = (β − α) wi f (α + θi (β − α)) 0 ≤ θi ≤ 1
i=1

est exacte pour des polynômes de degré n, i.e.

Z β
I (g ) = g (x) dx ∀ g ∈ Pn .
α

Alors
β m β
(β − α)n+1 
Z X  Z
f (x) dx − I (f ) ≤ 1+ |wi |θin |f (n+1) (x)| dx
α n! i=1 α

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 16

La majoration
β m β
(β − α)n+1 
Z X  Z
f (x) dx − I (f ) ≤ 1+ |wi |θin |f (n+1) (x)| dx
α n! i=1 α

montre que l’erreur peut être minimisée,

Soit en augmentant n (Degré du polynôme pour lequel la formule est exacte)

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 17

La majoration
β m β
(β − α)n+1 
Z X  Z
f (x) dx − I (f ) ≤ 1+ |wi |θin |f (n+1) (x)| dx
α n! i=1 α

montre que l’erreur peut être minimisée,

Soit en augmentant n (Degré du polynôme pour lequel la formule est exacte)
Soit en rendant β − α petit

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 17

La majoration
β m β
(β − α)n+1 
Z X  Z
f (x) dx − I (f ) ≤ 1+ |wi |θin |f (n+1) (x)| dx
α n! i=1 α

montre que l’erreur peut être minimisée,

Soit en augmentant n (Degré du polynôme pour lequel la formule est exacte)
Soit en rendant β − α petit
Soit les deux

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 17

Intégration numérique par morceaux

On considère une subdivision

a = x0 < x1 < . . . < xk−1 < xk = b,

h= max (xi+1 − xi ).
0≤i≤k−1

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 18

Intégration numérique par morceaux

On considère une subdivision

a = x0 < x1 < . . . < xk−1 < xk = b,

h= max (xi+1 − xi ).
0≤i≤k−1

On a

Z b k−1
X Z xi+1
f (x) dx = f (x) dx
a i=0 xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 18

Formules des rectangles

On définit la formule d’intégration numérique

Z xi+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) f (si ) où si ∈ [xi , xi+1 ]
xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 19

Formules des rectangles

On définit la formule d’intégration numérique

Z xi+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) f (si ) où si ∈ [xi , xi+1 ]
xi

Pour les rectangles à gauche, on a si = xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 19

Formules des rectangles

On définit la formule d’intégration numérique

Z xi+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) f (si ) où si ∈ [xi , xi+1 ]
xi

Pour les rectangles à gauche, on a si = xi

Donc, dans la majoration
β m β
(β − α)n+1 
Z X  Z
f (x) dx − I (f ) ≤ 1+ |wi |θin |f (n+1) (x)| dx
α n! i=1 α

α = xi , β = xi+1 , n = 0, si = xi , θ1 = 0, w1 = 1.

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 19

Formules des rectangles

On définit la formule d’intégration numérique

Z xi+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) f (si ) où si ∈ [xi , xi+1 ]
xi

Pour les rectangles à gauche, on a si = xi

Donc, dans la majoration
β m β
(β − α)n+1 
Z X  Z
f (x) dx − I (f ) ≤ 1+ |wi |θin |f (n+1) (x)| dx
α n! i=1 α

α = xi , β = xi+1 , n = 0, si = xi , θ1 = 0, w1 = 1.

On en déduit
Z xi+1 Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx.
xi xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 19

Ainsi, en notant h = maxi (xi+1 − xi ), on a la majoration d’erreur
Z b k−1
X k−1
X Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi )
a i=1 i=1 xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 20

Ainsi, en notant h = maxi (xi+1 − xi ), on a la majoration d’erreur
Z b k−1
X k−1
X Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi )
a i=1 i=1 xi

k−1
X Z xi+1
≤ (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
i=1 xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 20

Ainsi, en notant h = maxi (xi+1 − xi ), on a la majoration d’erreur
Z b k−1
X k−1
X Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi )
a i=1 i=1 xi

k−1
X Z xi+1
≤ (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
i=1 xi
Z b
≤h |f 0 (x)| dx
a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 20

Ainsi, en notant h = maxi (xi+1 − xi ), on a la majoration d’erreur
Z b k−1
X k−1
X Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi )
a i=1 i=1 xi

k−1
X Z xi+1
≤ (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
i=1 xi
Z b
≤h |f 0 (x)| dx
a

On dit alors que la méthode est d’ordre 1

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 20

Ainsi, en notant h = maxi (xi+1 − xi ), on a la majoration d’erreur
Z b k−1
X k−1
X Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi )
a i=1 i=1 xi

k−1
X Z xi+1
≤ (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
i=1 xi
Z b
≤h |f 0 (x)| dx
a

On dit alors que la méthode est d’ordre 1

Pour la méthode des rectangles à droite, on a

α = xi , β = xi+1 , n = 0, θ1 = 1, w1 = 1

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 20

On en déduit
Z xi+1 Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ 2 (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
xi xi

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 21

On en déduit
Z xi+1 Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ 2 (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
xi xi

La méthode est donc aussi d’ordre 1.

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 21

On en déduit
Z xi+1 Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ 2 (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
xi xi

La méthode est donc aussi d’ordre 1.

Méthode du point milieu : On prend si = 21 (xi + xi+1 ). Donc

Z xi+1 x + x 
i i+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) f .
xi 2

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 21

On en déduit
Z xi+1 Z xi+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f (xi ) ≤ 2 (xi+1 − xi ) |f 0 (x)| dx
xi xi

La méthode est donc aussi d’ordre 1.

Méthode du point milieu : On prend si = 21 (xi + xi+1 ). Donc

Z xi+1 x + x 
i i+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) f .
xi 2

Cette formule est exacte pour les polynômes de degré 1.

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 21

Donc on a
xi + xi+1 1
α = xi , β = xi+1 , n = 1, si = , θ 1 = , w1 = 1
2 2

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 22

Donc on a
xi + xi+1 1
α = xi , β = xi+1 , n = 1, si = , θ 1 = , w1 = 1
2 2

D’où la majoration d’erreur :

Z xi+1 x + x  3
Z b
i i+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f ≤ (xi+1 − xi )2 |f 00 (x)| dx
xi 2 2 a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 22

Donc on a
xi + xi+1 1
α = xi , β = xi+1 , n = 1, si = , θ 1 = , w1 = 1
2 2

D’où la majoration d’erreur :

Z xi+1 x + x  3
Z b
i i+1
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f ≤ (xi+1 − xi )2 |f 00 (x)| dx
xi 2 2 a

Ainsi

Z b k−1 x + x  Z b
X i i+1 3
f (x) dx − (xi+1 − xi ) f ≤ h2 |f 00 (x)| dx
a i=1
2 2 a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 22

Formule des trapèzes

Elle s’écrit :
Z xi+1 xi+1 − xi

f (x) dx ≈ f (xi ) + f (xi+1 )
xi 2

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 23

Formule des trapèzes

Elle s’écrit :
Z xi+1 xi+1 − xi

f (x) dx ≈ f (xi ) + f (xi+1 )
xi 2

Elle est donc exacte pour les polynômes de degré 1. Donc

1
α = xi , β = xi+1 , n = 1, θ1 = 0, θ2 = 1, w1 = w2 =
2

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 23

Formule des trapèzes

Elle s’écrit :
Z xi+1 xi+1 − xi

f (x) dx ≈ f (xi ) + f (xi+1 )
xi 2

Elle est donc exacte pour les polynômes de degré 1. Donc

1
α = xi , β = xi+1 , n = 1, θ1 = 0, θ2 = 1, w1 = w2 =
2

Ainsi

b k−1 b
xi+1 − xi
Z Z
X 3
f (xi ) + f (xi+1 ) ≤ h2 |f 00 (x)| dx


f (x) dx −
a i=1
2 2 a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 23

Formule des trapèzes

Elle s’écrit :
Z xi+1 xi+1 − xi

f (x) dx ≈ f (xi ) + f (xi+1 )
xi 2

Elle est donc exacte pour les polynômes de degré 1. Donc

1
α = xi , β = xi+1 , n = 1, θ1 = 0, θ2 = 1, w1 = w2 =
2

Ainsi

b k−1 b
xi+1 − xi
Z Z
X 3
f (xi ) + f (xi+1 ) ≤ h2 |f 00 (x)| dx


f (x) dx −
a i=1
2 2 a

Cette méthode est donc du même ordre que la méthode des rectangles au milieu.

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 23

Formule de Simpson

On utilise une moyenne pondérée entre la formule des trapèzes et le formule des
rectangles aux milieu :

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 24

Formule de Simpson

On utilise une moyenne pondérée entre la formule des trapèzes et le formule des
rectangles aux milieu :

Z xi+1 1 1
  x + x 
i i+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi )
(f (xi ) + f (xi+1 )) + 2f
xi 3 2 2
 
1 x + x 
i i+1
= (xi+1 − xi ) f (xi ) + 4f + f (xi+1 )
6 2
= I (f )

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 24

Formule de Simpson

On utilise une moyenne pondérée entre la formule des trapèzes et le formule des
rectangles aux milieu :

Z xi+1 1 1
  x + x 
i i+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi )
(f (xi ) + f (xi+1 )) + 2f
xi 3 2 2
 
1 x + x 
i i+1
= (xi+1 − xi ) f (xi ) + 4f + f (xi+1 )
6 2
= I (f )

Cette formule est exacte pour les polynômes de degré 3. Ainsi

1 1 4 1
n = 3, θ1 = 0, θ2 = , θ3 = 1, w1 = , w2 = , w3 =
2 6 6 6

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 24

Formule de Simpson

On utilise une moyenne pondérée entre la formule des trapèzes et le formule des
rectangles aux milieu :

Z xi+1 1 1
  x + x 
i i+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi )
(f (xi ) + f (xi+1 )) + 2f
xi 3 2 2
 
1 x + x 
i i+1
= (xi+1 − xi ) f (xi ) + 4f + f (xi+1 )
6 2
= I (f )

Cette formule est exacte pour les polynômes de degré 3. Ainsi

1 1 4 1
n = 3, θ1 = 0, θ2 = , θ3 = 1, w1 = , w2 = , w3 =
2 6 6 6

D’où la majoration d’erreur

Z b 5 4
Z b
f (x) dx − I (f ) ≤ h |f (4) (x)| dx
a 24 a

Analyse Numérique – R. Touzani Intégration numérique 24