MASTER 1 MOSEF
RAPPORT
PRATIQUE 2 SERIES TEMPORELLES
Par : GAN Kadoh Innocent
DESCRIPTION DE LA BASE
Notre base est une base fictif intégré à stat obtenus à partir de stat, elle
décrit les taxes, les exportations et les importations de 1972 à 2023 d’un
pays donné(fictif).
1.1. Les années
Nous avons une série qui est annuelle qui part de 1972 à 2023.
1.2. Les cibles
Il s’agit du logarithme des taxes, des exportations et des importations
Figure 1 : description de la base sur stata
STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Figure 2 : statistique descriptive généré par stata
I. ETUDE DE LA STATIONNARITEE
1. Variable en niveau
30
28
26
24
22
1970 1980 1990 2000 2010 2020
time
log( ittax) log( exp )
log( imp )
On constate qu’il existe une tendance haussière verifions pour la confirmation
avec un test statistique.
2. Test de stationnarité : Dickey-Fuller
L'hypothèse nulle du test est que la série a une racine unitaire.
On constate ici que la p-value du test de Dickey-Fuller des trois variables à
savoir le log des taxes, des exportations et importions sont supérieures au seuil
de 5 % conséquent la série n’est pas stationnaire.
Nous allons donc procéder à l’étude sur la base différencier enfin de voir si la
série deviendra stationnaire.
Visualiser des données et test statistique sur la série différencier
1. Visualisation de la série différenciée
-.2
-.4
.4
.2
1970 1980 1990 2000 2010 2020
time
differnced dln_ittax differnced dln_exp
differnced dln_imp
On peut observer que la tendance n’est plus perceptible sur la série différencier mais néanmoins on
observe une volatilité existante on va procéder au teste statistique pour voir si les séries différencier
sont maintenant stationnaire.
2. Test de stationnarité : Dickey-Fuller
L'hypothèse nulle du test est que la série a une racine unitaire.
On
constate ici que les p-value du test de Dickey-Fuller sur les séries différencier est
inférieur au seuil alpha = 0.05, donc on ne peut rejeter H0 donc il n’existe pas
de racines unitaires par conséquent la série différencier est stationnaire.
Recherche des niveaux d’intégration des variables
On constate que les lags optimaux sont 1 et 3 mais réalisons un autre test pour
la précision.
Par le varlwle on voit ci-dessus que les lags 1 et 3 sont significatifs
II. Détermination du p
On voit qu’il y a deux lags significatifs donc on peut conclure que l’ordre de
notre VAR est 2 on a un VAR (p) donc p=2.
III. Analysons la stabilité du modèle
Imaginary
Sur stata on perçoit ici que toutes les valeurs propres sont inferieurs à 1 ce qui
-.5
-1
.5
montre que le modèle est stable.
1
Ce que confirme le graphique ci-dessous avec toutes les valeurs propres qui
sont à l’intérieures du cercle.
Roots of the companion matrix
-1 -.5 0 .5 1
Real
IV. Vérifions si les résidus sont des bruits blancs ou pas
1. Vérifions l’autocorrélations
Sur stata grâce à la commande varlmar on voit qu’il y a absence
d’autocorrélations.
2. Vérifions la normalité des résidus
Density
4
-.4 -.2 0 .2 .4
Residuals
Graphiquement on peut dire que les résidus suivent presque une loi normale
mais testons avec un test de varnom.
Par le test de Jarque-Bera ci-dessus on voir que de façon globale le p-value est
significatif, donc on pourrait dire que les résidus suivent une loi normale
seulement vu de prêt on voit que les résidus du log des taxes et des
exportations ne suivent pas une loi normale ce qui pourrait donc indiquer que
les résidus ne suivent pas une loi normale.
V. Estimation du modèle
1. Le log des taxes
Lorsqu’on établit le modèle on peut voir ici que ni le log des import et export n’explique le log des
taxes
2. Le log des exportations
Lorsqu’on établit le modèle on peut voir ici que le log des taxes pourrait expliquer les exportations
mais aussi que les importations n’expliquent pas l’export
3. Le log des importations
De même ici on voit que ni les taxe ni l’exportation n’explique les importations.
VI. Effet d’un choc des taxes sur les exportations et importations
Comme dans l’estimation du modèle on voit que les taxe peuvent expliquer les exportations mais
pas les importations.
VII. Analyse de la décomposition de la variance
On
peut voir que la variation des taxes peut affecter les exportations mais aussi les importations.