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Analyse des Risques BMO et CIBC

Le document présente une analyse financière des performances des banques BMO et CIBC sur plusieurs indicateurs tels que le résultat net, le bénéfice par action et les ratios de levier et d'endettement. Il aborde également la gestion des risques, y compris les risques de taux d'intérêt, de marché, de crédit et de liquidité, en comparant les deux institutions. Enfin, il traite du capital réglementaire et de l'efficacité opérationnelle des banques.

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Le document présente une analyse financière des performances des banques BMO et CIBC sur plusieurs indicateurs tels que le résultat net, le bénéfice par action et les ratios de levier et d'endettement. Il aborde également la gestion des risques, y compris les risques de taux d'intérêt, de marché, de crédit et de liquidité, en comparant les deux institutions. Enfin, il traite du capital réglementaire et de l'efficacité opérationnelle des banques.

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1.7.

1 Résultat net des 3 dernières Années

1.7.2 Bénéfice par action

1.7.3 Rendement de l’actif

1.7.4 Rendement des capitaux propres aux actionnaires

1.7.5 Ratio de levier

1.7.6 Ratio d’endettement

II- Gestion des risques


a) Risque des taux d’intérêts
1. Écarts de sensibilité (Gap).
2. Durée cible.
b) Risque de marché.
1. Var (robustesse, ampleur, ventilation) BMO
2. Portefeuille de valeurs mobilières (ampleur, type de produits, etc.) BMO
3. APR de marché BMO
4. Var : (robustesse, ampleur, ventilation) CIBC
5. Portefeuille de valeurs mobilières CIBC
6. APR de marché CIBC
c) Risque de crédit BMO vs CIBC
1. Cote de crédit.
2. Décomposition Volume-Taux BMO vs CIBC :
3. Concentration et croissance du portefeuille de prêt BMO vs CIBC :
4. Prêt douteux BMO vs CIBC :
5. Provision pour pertes sur créances BMO vs CIBC :
6. Instruments hors bilan et produit dérivés BMO vs CIBC :
7. Ventes de prêt et titrisation BMO vs CIBC :
8. APR de crédit BMO vs CIBC :
d) Analyse du Risque de liquidité
1. Risque de liquidité
2. Définition du risque de liquidité par la BMO
3. Définition du risque de liquidité par la CIBC
4. Gestion du risque en période normal BMO vs CIBC
5. Gestion via les Actifs
5.1 Actifs liquides des deux banques
6. Gestion Via les Passifs
7. Cotes de crédit de la BMO
8. Cotes de crédit de la CIBC
9. Gestion des dépôts
10. Le ratio de liquidité à court terme
11. Le risque opérationnel et l’efficience opérationnel
11.1 Évaluation du risque opérationnel par les APR
11.2 Ratio d’efficience

e) Risque d’opération et production de services financiers


1. Productivité et efficience
2. Frais
3. APR OPÉRATIONNEL
f) Capital réglementaire
1. Ratio de capital BMO et CIBC
2. Ratio de levier CIBC ET BMO
3. Méthodes de calcul des APR
g) Conclusion

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