Intégration
Numérique
Intégration Numérique
LEMNAOUAR Mohamed Reda
Université Mohammed V Rabat – EMI-Rabat
GI 1
2020/2021
Intégration Numérique
Intégration
Numérique
Introduction
Dans le calcul d’intégrales, on n’est pas toujours en mesure
d’obtenir des expressions exactes. Il se peut que l’obtention
d’une primitive soit impossible ou trop compliquée. Pour cela,
Z b
on cherche une approximation de l’intégrale f (x ) dx par
a
une somme de surfaces de rectangles, de trapèzes ou d’autres
formes géométriques dont on sait calculer l’aire. Considérons
une subdivision uniforme de l’intervalle [a, b] en n sous
intervalles [xi−1 , xi ] , i = 1, ..., n de même longueur
h = xi − xi−1 = b−a n .
On a donc : x0 = a < x1 < ...xi < xi+1 < ... < xn = b où
xi = a + ih pour i = 0, 1, ..., n , en particulier x0 = a et xn = b.
Approximation par des rectangles à gauche
Intégration
Numérique
Définition
Soit x0 = a < x1 < ...xi < xi+1 < ... < xn = b une subdivision
Z b
uniforme de l’intervalle [a, b]. On a f (x ) dx '
a
n−1 n−1 n−1
b−a
(xi+1 − xi )f (xi ) = h
P P P
f (xi ) = n f (xi ).
i=0 i=0 i=0
Approximation par des rectangles à droite
Intégration
Numérique
Définition
Soit x0 = a < x1 < ...xi < xi+1 < ... < xn = b une subdivision
uniforme de l’intervalle [a, b]. On a
Z b n n n
b−a
f (x ) dx ' (xi+1 − xi )f (xi ) = h
P P P
f (xi ) = n f (xi ).
a i=1 i=1 i=1
Approximation par des rectangles médianes
Intégration
Numérique
Définition
Soit x0 = a < x1 < ...xi < xi+1 < ... < xn = b une subdivision
uniforme de l’intervalle [a, b].
Z b n−1 n−1
f (x ) dx ' (xi+1 − xi )f ( xi +x2 i+1 ) = h f ( xi +x2 i+1 )
P P
On a
a i=0 i=0
n−1
= b−a f ( xi +x2 i+1 ).
P
n
i=0
Approximation par des trapèzes
Intégration
Numérique
Définition
Soit x0 = a < x1 < ...xi < xi+1 < ... < xn = b une subdivision
uniforme de l’intervalle [a, b]. On a
Z b n−1
' (xi+1 − xi )( f (xi )+f2 (xi+1 ) )
P
f (x ) dx
a i=0
n−1
h P
= 2
f (x0 ) + f (xn ) + 2 f (xi )
i=1
n−1
b−a P
= 2n
f (x0 ) + f (xn ) + 2 f (xi ) .
i=1
Formule de Simpson
Intégration
Numérique
Définition
Soit P2 (x ) un polynôme d’interpolation de degré 2 vérifiant :
[a, b] P2 (xi ) = f (xi ), P2 (xi+1 ) = f (xi+1 ), P2 (xi+2 ) = f (xi+2 ).
En approchant sur chaque sous intervalle [xi, xi+2 ], f (x ) par
−xi+1 )(x −xi+2 )
P2 (x ) avec h = xi+1 − xi , Li (x ) = (x(xi −xi+1 )(xi −xi+2 )
,
(x −xi )(x −xi+2 ) (x −xi )(x −xi+1 )
Li+1 (x ) = (xi+1 −xi )(xi+1 −xi+2 ) et Li+2 (x ) = (xi+2 −xi )(xi+2 −xi+1 ) on
obtient :
f (x ) ' P2 (x ) = f (xi )Li (x ) + f (xi+1 )Li+1 (x ) + f (xi+2 )Li+2 (x ).
donc
Z b Z xi+2
h
f (x ) dx ' P2 (x ) dx = (f (xi ) + 4f (xi+1 ) + f (xi+2 )).
a xi 3
Formule de Simpson
Intégration
Numérique
Formule de Simpson
Pour une intégration sur un intervalle [a, b], on regroupe trois
par trois les points d’une subdivision x0 = a, x1 , x2 , ..., xn = b :
(x0 , x1 , x2 ), (x2 , x3 , x4 ), (x4 , x5 , x6 ),...,(xn−2 , xn−1 , xn ) et
remarque que n doit être pair. En utilisant la relation de
Chasles pour les intégrales, on obtient, avec h = b−a n , la
Z b
formule d’approximation de Simpson : f (x ) dx '
a
n−1 n−2
hf (x0 ) + f (xn ) + 4
X X
f (xi ) + 2 f (xi )
.
3
i=1 i impair i=2 i pair
Exemple
Intégration
Numérique
Exemple :
Formule de Newton-Cotes
Intégration
Numérique
Définition
Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle [a, b]. Soit
Pn (x ) = ni=0 f (xi )Li (x ) un polynôme d’interpolation de
P
Lagrange aux points a = x0 , x1 , . . . , b = xn de la fonction f .
j=n
Q (x −xj )
avec Li (x ) = xi −xj .
j=0,j6=i
Z b Z b n
X Z b
Alors f (x ) dx ' Pn (x ) dx = f (xi ) Li (x )dx .
a a i=0 a
Erreur d’intégration numérique
Intégration
Numérique
Définition
Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle [a, b]. L’erreur
d’interpolation est donné par
(n+1) (c)
En (x ) = f (x ) − Pn (x ) = f (n+1)! (x − x0 )(x − x1 )....(x − xn ).
En posant Mn+1 = max |f (n+1) (c)|.
a≤x ≤b
L’erreurR de quadrature E est donné par :
|E | = | ab f (x ) − Pn (x )dx | ≤
Mn+1 R b
(n+1)! a |(x − x0 )(x − x1 )....(x − xn )|dx .
Exemple : L’erreur de quadrature pour :
h3 00
La méthode des trapèzes est : |E | = 12 f (c).