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Mouvement Brownien : Exercices et Propriétés

Le document présente une série d'exercices sur le mouvement brownien standard, incluant des calculs d'espérance conditionnelle, des démonstrations de propriétés de symétrie et d'auto-similarité, ainsi que l'étude de processus gaussiens dérivés d'un mouvement brownien. Il aborde également des concepts tels que les martingales et le pont brownien, en demandant des démonstrations sur l'indépendance et les lois des processus associés. Enfin, il traite de la dérivabilité du mouvement brownien et de ses propriétés asymptotiques.

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Le document présente une série d'exercices sur le mouvement brownien standard, incluant des calculs d'espérance conditionnelle, des démonstrations de propriétés de symétrie et d'auto-similarité, ainsi que l'étude de processus gaussiens dérivés d'un mouvement brownien. Il aborde également des concepts tels que les martingales et le pont brownien, en demandant des démonstrations sur l'indépendance et les lois des processus associés. Enfin, il traite de la dérivabilité du mouvement brownien et de ses propriétés asymptotiques.

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TD2 : Le mouvement brownien

Exercice 1. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. Calculer E(Bt |Bs ), ∀0 ≤ s ≤ t.

Exercice 2. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. Montrer que les processus suivants
sont des mouvements browniens standards :
1. Xt1 = −Bt , t ≥ 0 (propriété de symétrie)
2. ∀γ > 0, Xt2 = γ1 Bγ 2 t , t ≥ 0 (propriété d’auto-similarité)
3. X03 = 0 et Xt3 = tB 1t , t > 0.

Exercice 3. Soient (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard et X = (Xt )t≥0 un mouvement brownien
réel issu de x ∈ R de dérive θ ∈ R et de variabilité σ > 0,

Xt = x + θt + σBt .

Montrer que (Xt )t≥0 est un processus gaussien. Calculer sa moyenne et sa fonction de covariance.

Exercice 4. Soit B = (Bt )t≥√0 un mouvement brownien standard. Montrer que pour une fonction f
mesurable, E(f (Bt )) = E(f (G u + Bt−u )) avec G v.a. indépendante de Bt−u et de loi gaussienne centré
réduite.

Exercice 5. Soit (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. Pour tout t ≥ 0, on pose Xt := eBt −t/2 .
Montrer que (Xt )t≥0 est une martingale.

Exercice 6. Le pont brownien. Soient (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard et Zt = Bt − tB1
pour 0 ≤ t ≤ 1 (on appelle ce processus le pont brownien).
1. Montrer que Z est un processus gaussien indépendant de B1 . Préciser sa loi.
2. Montrer que le processus Z̃ avec Z̃t = Z1−t a même loi que Z.
3. Montrer que le processus Y avec Yt = (1 − t)B 1−t
t , 0 < t < 1 a même loi que Z.

|Bt |
Exercice 7. Soit (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. Montrer que lim sup √ = +∞.
t→+∞ t

Exercice 8. Montrer que le mouvement brownien est presque sûrement nulle part dérivable.

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