SD04 : Méthodes numériques Cours Septembre 2000

Méthodes numériques

1 Position du problème

1.1 Problème de Cauchy

Nous allons nous intéresser à l’équation différentielle

bg b g
E : y ′ = f t , y avec t ∈ a , b et f : a , b × R → R .
Une solution de cette équation est une fonction y définie sur a , b et vérifiant :
b g c b gh
∀t ∈ a , b , y ′ t = f t , y t .
Si on impose une condition initiale alors le système
R| b g
y a = y0
S| c b gh s’appelle un problème de Cauchy.
T
y′ = f t, y t

Dans cette définition, la fonction y est définie sur R. Si on considère y comme une
fonction définie sur R m avec m fonctions composantes y1 , y2 ,... ym , alors les
méthodes que nous allons décrire permettent de traiter le cas des systèmes
différentiels du premier ordre, et donc également celui des équations différentielles
d’ordre plus élevé.

Si f est lipschitzienne par rapport à la 2ème variable alors le problème de Cauchy

admet une solution unique.

1.2 Principes généraux

Pour connaître y sur l'intervalle a , b , on choisit une subdivision de a , b , c'est-à-

dire une suite croissante de réels t 0 , t1 , t 2 ,... t N de cet intervalle avec t0 = a et t N = b ,
l
N étant un entier naturel. On note hn = t n +1 − t n et h = max hn , n ∈ 0,1,2... N . On q
bg
calcule ensuite des valeurs approchées yi des valeurs y ti par différentes méthodes.
Ensuite on détermine entièrement la fonction y par interpolation. Vous imaginez que
plus la subdivision est fine, c'est-à-dire plus h est petit, meilleure sera
l'approximation.
Le réel hn est le pas de la méthode, qui peut être variable ou non ; il ne faut pas
confondre ce « pas » avec la notion de « méthode à un pas ».
Les méthodes que nous allons exposer calculent chaque yn par récurrence en
fonction des yi précédents.

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Lorsque le calcul de yn+1 ne nécessite que la connaissance de yn on dira qu'on utilise

b g
une méthode à un pas. On écrira yn +1 = yn + Φ t n , yn , hn . Choisir une méthode, c'est
choisir une fonction Φ .
Lorsque le calcul de yn+1 nécessite la connaissance des r termes précédents
yn , yn −1 ,... yn − r +1 on dira qu'on utilise une méthode à r pas ou méthode à pas
multiples .

Dans ce paragraphe, nous n'étudierons que des méthodes à un pas.

2 Les méthodes à un pas : généralités

2.1 Exemple de la méthode d'Euler

b g
Supposons que l'on connaisse le point t n , yn . On cherche une valeur approchée
yn+1 de la fonction y au point d'abscisse t n+1 . L'idée est de remplacer la courbe de y
b
par sa tangente au point t n , yn g et de calculer yn+1 grâce à l'équation de cette
tangente.

y(tn+1)
yn+1 en

yn

t
O tn tn+1
Comme y satisfait à l'équation différentielle y ′ = f t , y t c b gh la pente de la tangente est
bg b g
y ′ t n = f t n , yn et son équation est :
b
gb g
Y − yn = f t n , yn T − t n
ce qui conduit à poser
RS y = y + h f bt , y g
n +1 n n n n

Tt = t + h
n +1 n n

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La méthode d'Euler est donc une méthode à un pas en posant

b g b g
Φ t n , yn , hn = f t n , yn .
Nous allons illustrer sur cette méthode plusieurs définitions.

bg b g
Si on intègre l'équation différentielle E : y ′ = f t , y entre tn et tn+1 on a :

ybt g − ybt g = z f ct , ybt ghdt .

t n +1

n +1 n
tn
Si on approche cette intégrale par l'aire du rectangle de largeur hn et de hauteur
b g
f t n , yn on obtient la formule de la méthode d’Euler. Cette méthode d'intégration
numérique est dite " méthode des rectangles à gauche ".

;;;;;;
yn+2
;;;;;;;;
yn+1

yn
;
t
tn hn tn+1 tn+2

M thode des rectangles gauche

SD04E01A
 y′ (t ) = −10 y (t )
On considère l’équation différentielle  .
 y ( 0 ) = 1
1
1) Ecrire la méthode d’Euler avec h = et calculer les 5 premiers termes.
4
2) Déterminer la solution exacte de l’équation et comparer à la solution obtenue
avec la méthode.
3) Quelle valeur faut-il donner à h pour que yn ∈ [0,1] ?

2.2 Erreur de consistance - ordre d'une méthode

bg b g
Supposons que y t n = yn . Alors l'erreur commise en t n+1 vaut y t n +1 − yn +1 = en . On
l'appelle erreur de consistance ( ou erreur de discrétisation ) à l'étape n.

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En ce qui concerne la méthode d'Euler on a :

b g
en = y t n +1 − yn +1
= y bt + h g − y − h f b t , y g
n n n n n n

= y bt + h g − y b t g − h y ′ bt g
n n n n n

puisque par hypothèse on a ybt g = y bg b g

et y ′ t n = f t n , yn . On reconnaît le début de
n n

1 2
la formule de Taylor : il existe cn ∈ t n , t n +1 tel que en = hn y′′ ( cn ) .
2
Supposons que f soit de classe C1 sur a , b : alors y ′′ est bornée sur a , b et l'erreur
de consistance est en hn 2 .
On dit que la méthode d'Euler est d'ordre 1 : plus généralement

b g
Une méthode est d'ordre p p ∈ N si l'erreur de consistance est en hn
p+1
quand la
p
fonction f est de classe C .

Plus l'ordre de la méthode est élevé, plus l'erreur de consistance diminue lorsque hn
diminue : la méthode d'Euler, qui a l'avantage d'être simple, n'est pas très
performante.
Exemple : considérons l'équation différentielle
R|
y′ = y
S| yb0g = 1
Tt ∈ 0,1
dont la solution exacte est connue : c'est ybt g = e . t

Appliquons la méthode d'Euler : prenons hn = 10−3 : on a alors :

y0 = 1
y1 = y0 + hy0 = 1 + h = 1001
.
...
b g
yn +1 = yn + hyn = 1 + h yn = 1 + h b g n

= b1 + 0.001g
1000 F 1 IJ
= G1 +
1000
Donc y1000
H 1000K = 2.71692393224

Alors que la solution exacte est e = 2.71828182846 : l'erreur est donc bien en 10−3 .

2.3 Consistance d'une méthode

b g
Soit en = y t n +1 − yn +1 l'erreur de consistance à l'étape n. On note h le maximum des
hn quand n = 0,1,2... N . On dit que la méthode est consistante si pour toute solution

exacte y la somme ∑e n tend vers 0 lorsque h tend vers 0.

0≤ n ≤ N

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A quelle condition une méthode est-elle consistante?

On démontre, et nous l'admettrons, que :

b g
Une méthode à un pas yn +1 = yn + Φ t n , yn , hn est consistante si et seulement si :
∀t ∈ a , b , ∀y ∈ R, f ct , ybt gh − Φct , ybt g,0h = 0 .

On en déduit que la méthode d'Euler est consistante.

2.4 Stabilité

b g
la méthode yn +1 = yn + Φ t n , yn , hn est stable si pour toutes suites :
• b
y0 , y1 ,... y N solution de yn +1 = yn + hn Φ t n , yn , hn g
b g
• z0 , z1 ,... z N solution de zn +1 = zn + hn Φ t n , zn , hn + ε n
il existe deux constantes M1 , M 2 telles que :
max yn − zn ≤ M1 y0 − z0 + M 2 max ε n pour 0 ≤ n ≤ N .

Autrement dit, quel que soit le pas hn , une petite perturbation sur la valeur initiale
y0 et des petites erreurs sur yn n'entraînent qu'une petite perturbation sur la solution.

Nous admettrons le théorème :

Si la fonction f est lipschitzienne par rapport à la 2ème variable, alors la méthode est
stable.

b g b g
Pour la méthode d'Euler Φ t , y , h = f t , y donc la méthode est stable si la fonction
f est lipschitzienne par rapport à la 2ème variable.

2.5 Convergence

b g
La méthode yn +1 = yn + Φ t n , yn , hn est convergente si :
bg
y0 = y t 0 et lim max yn − y t n = 0
h→ 0
bg
avec h = max hn ,0 ≤ n ≤ N .

Cela signifie que lorsqu'on prend un pas de plus en plus petit, les valeurs obtenues
sont de plus en plus proches de la solution exacte. La quantité
bg
max yn − y t n s'appelle erreur globale.

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Si une méthode à un pas est consistante et stable, alors elle est convergente.

D'après la définition de l'erreur de consistance :

b g
y t n +1 − yn +1 = en
soit encore
b g bg c bg h
y t n +1 = y t n + hn Φ t n , y t n , hn + en .

bg
Comme la méthode est stable on a : max yn − y t n ≤ M1 y0 − y t 0 + M 2 bg ∑e
0≤ n ≤ N
n

Le premier terme est nul.

Comme la méthode est consistante, le 2ème terme tend vers 0, et donc par définition la
méthode est convergente.

La méthode d'Euler est donc une méthode convergente.

2.6 Contrôle du pas

 y′ (t ) = y (t )
2

Soit à résoudre 
 y ( 0 ) = 1
L’équation est à variables séparables :
dy 1
2
= dt ⇔ − = t + k , k ∈ R
y y
1
⇔ y=−
t+k
Comme y ( 0 ) = 1 on a k = −1 .
1
La solution est y = .
1− t
Si nous la résolvons par la méthode d’Euler :
 yn +1 = yn + hn yn 2

 y0 = 1
t = t + h
 n +1 n n
alors il faudrait être sûr que la solution approchée va « voir » l’asymptote d ‘équation
t = 1.

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1
On peut montrer par récurrence que yn ≤ : en effet si c’est vrai au rang n, alors
1 − tn
1 hn 1
yn+1 = + et démontrer que yn +1 ≤ revient à montrer que
1 − tn (1 − tn )2 1 − (tn + hn )
1 − tn + hn 1
≤ ⇔ (1 − tn ) − hn ≤ (1 − tn ) ce qui est vrai.
2 2 2

(1 − tn ) 1 − tn − hn
2

Donc la solution approchée est toujours inférieure à la solution exacte et pourra être
calculée pour tn ≥ 1 .
Il est donc nécessaire dans ce cas d’avoir un contrôle de hn et de le faire diminuer le
pas. Plus la pente de la courbe devient forte, plus la variation des valeurs de y est
importante et plus il faut choisir un pas petit ; au contraire, si la courbe de la fonction
devient « plate » on pourra choisir un pas plus grand.

Soit le système différentiel :

bS g: RS yyb′ 0=g −=150 y + 30

T 1
1 4 −150t
La solution de cette équation différentielle est y (t ) = + e .
5 5

A présent utilisons la méthode d'Euler : choisissons un pas constant h.

y0 donné
b g b
yn +1 = yn + h 150 yn + 30 = 1 − 150h yn + 30h g
1
C'est une suite arithmético-géométrique : on peut écrire yn − = 1 − 150h y0 −
5
n 1
5
b g FGH IJ
K
On se rend compte que si on prend un pas h trop grand, la méthode va donner
n'importe quoi. Ceci est dû au fort coefficient de y dans le système de départ. On dit
que c'est une équation différentielle "raide". On est conduit alors à utiliser une autre
méthode : la méthode d’Euler implicite.

2.7 Méthode d’Euler implicite

Pour certaines équation différentielles la méthode d’Euler explicite a un

comportement incorrect pour des valeurs du pas trop grandes. C’est en particulier le
cas en cinétique chimique, lorsque les réactions sont très violentes.
Prendre un pas très petit est un inconvénient. Pour le pallier on utilise des méthodes
implicites : nous allons présenter le cas de la méthode d’Euler.
tn+1

Au lieu d’approcher l’intégrale ∫ f (t , y (t )) dt

tn
par la méthode des rectangles à

gauche, on l’approche par la méthode des rectangles à droite.

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f(xk+1)

Cf

O xk-1 xk xk+1

On a alors :
 yn +1 = yn + hn f (tn +1 , yn+1 )

 y0 = y ( o )
Cette formule ne fournit pas yn +1 directement : il faut résoudre une équation pour le
déterminer. Le prix à payer est compensé par le fait qu’on n’a, cette fois, aucune
condition de stabilité sur h à satisfaire.

bS g: RS yyb′ 0=g −=150 y + 30

T 1
L’équation qui permet de calculer yn +1 est :
yn+1 = yn + h ( −150 yn +1 + 30 ) ⇔ (1 + 150h ) yn +1 = yn + 30h
1 30h .
⇔ yn +1 =yn +
1 + 150h 1 + 150h
Dès que h = 0.5 ou h = 0.1 , on obtient des résultats raisonnables.

SD04E02A
Reprendre l’exercice SD04E01A avec la méthode d’Euler implicite :
 y′ (t ) = −10 y (t ) 1
 et h = .
 y ( 0 ) = 1 4

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3 Les méthodes de Runge-Kutta

3.1 Introduction

On considère à nouveau le problème de Cauchy :

R|S b gb g
y' = f t , y E
|T ybag = y
0
une subdivision t0 = a < t1 < t2 <... < t N = b étant donnée, on introduit entre tn et
tn+1 des points intermédiaires : tn1 , t n 2 ,... tnk . On pose tni = tn + ci hn ,0 ≤ ci ≤ 1.
Intégrons (E) entre tn et tni pour i = 1,2... k :
b g b g
y tni − y t n = z tn
tni
c b gh
f t , y t dt = I ni

Comme nous l'avions remarqué en étudiant la méthode d'Euler, on peut calculer une
valeur approchée de cette intégrale par une méthode d'intégration numérique : on
obtient une formule du type :
k
e d ij
I ni ≅ hn ∑ aij f tnj , y t nj , aij ∈ 0,1
j =1

De même, si on intègre (E) entre tn et tn+1 on a :

b g b g
y tn +1 − y t n = z tn
tn +1
c b gh
f t , y t dt = I n

k
et on peut approcher cette intégrale par : I n ≅ hn ∑ b j f tnj , y tnj ,b j ∈ 0,1
j =1
e d ij
Par exemple, si la méthode choisie est celle des trapèzes cela signifie que l'on
découpe l'aire en portions dont chacune est assimilée à un trapèze :

y
;;;;;
;

yn+1
;
;
;

yn

t
tn=tn1 tn tn tn4 tn5=tn+1
2 3

M thode des trap zes

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On est ainsi conduit à poser l'algorithme :

R| y k
= yn + hn ∑ aij f t nj , ynj d i
|| ni
j =1

|S y k
n +1 = yn + hn ∑ b j f tnj , ynj d i
|| j =1

||t
ni = tn + ci hn

T
3.2 Les méthodes d'ordre 2

Nous allons nous cantonner dans ce paragraphe à un seul point d'abscisse

intermédiaire entre tn et tn+1 . On le notera tn + αhn ,α ∈ 0,1 . Pour calculer yn+1 ,
nous allons donc utiliser deux points : le point tn , yn et ce point intermédiaire. b g
L'algorithme s'écrit alors :
R| y n +1 b
= yn + b1kn1 + b2 kn 2 g
S|k n1 b g
= hn f t n , yn
|Tk n2 = h f ct + αh , y
n n n n + hn βf tn , yn b gh
Nous allons évaluer l'erreur de consistance de cette méthode et ajuster les
coefficients α , β ,b1 ,b2 de manière à ce que l'ordre soit le plus élevé possible.
A condition que l'on suppose y tn = yn , l'erreur de consistance est donnée par lab g
formule
en = y tn +1 − yn +1 b g
Supposons que la fonction f est au moins de la classe C1 et appliquons la formule
b g
de Taylor à f au point tn , yn . C'est une fonction de deux variables t et y.

Pour yn+1 :
FG b
kn 2 = hn f tn , yn + αhn g ∂f
b g
tn , yn + βhn f tn , yn
∂f
b g b
t n , yn + o t n , yn g db g iIJK
H ∂t ∂y

on en déduit
FG b
yn +1 = yn + hn b1 + b2 f tn , yn + hnb2 α gb g FG ∂f
b g b ∂f
g b
tn , yn + βf tn , yn g db g iIJK IJK
H H ∂t ∂t
tn , yn + o t n , yn

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b g
Pour y tn+1 :

y b t g = y bt + h g
n +1 n n

= ybt g + h y' bt g + h y' ' bt g + ο eh j

1 2 2
n n n n n n
2

b g c b gh b g c b gh b g
Or y' t = f t , y t : on en déduit d'une part que y' t n = f tn , y tn = f tn , yn et
∂f ∂f
d'autre part que y" bt g = c t , ybt gh + y' bt g ct , ybt gh , ce qui en remplaçant par t = t n
∂t ∂y
∂f ∂f
fournit y" bt g = b t , y g + f bt , y g bt , y g .
n n n n n n
∂t ∂y

Finalement

∂f ∂f
b g b 1
y tn +1 = yn + hn f t n , yn + hn 2
2 ∂t
g 1
t n , yn + hn 2 f tn , yn
2 ∂y
b g
t n , yn + ο hn 2b g b g e j
On a alors :
b gb
en = hn f tn , yn 1 − b1 − b2 + hn 2 g ∂f
∂t
b
t n , yn
1
2
gFGH
− αb2 + hn 2 f tn , yn
IJ
∂f
K
∂y
b g b
t n , yn gFGH 21 − βb IJK + οeh j
2 n
2

Pour que la méthode soit d'ordre 2, il faut et il suffit que les termes en hn et en hn 2
soient nuls : ainsi en = ο hn 2 .e j

La méthode est d'ordre 2 si et seulement si

R|b + b = 1
|| 1
1 2

S|αb = 2
2

||βb = 1
T 2 2

1
Choisissonsb1 = b2 = : nécessairement α = β = 1 et la méthode s'écrit :
2

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R| y n +1
1
= yn + b
kn1 + k n2 g
|Sk 2
b g
n1 = hn f tn , yn
||k = h f bt + h , y + kn1 g
T
n2 n n n n

méthode de Runge-Kutta d’ordre 2 ( RK 2)

3.3 La méthode d'ordre 4

La méthode de Runge-Kutta classique suit le schéma suivant :

R| y 1
= yn + b
kn1 + 2 kn 2 + 2 kn 3 + kn 4 g
||k n +1
6

|| b g
n1 = hn f t n , yn

S|k F h k IJ
= h f Gt + ,y +
H 2 2 K
n n1
n2 n n n

||k F h k IJ
= h f Gt + ,y +
H 2 2 K
n n2

||n3 n n n

Tk
n4 = h f bt , y + k g
n n +1 n n3
méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 ( RK 4)

1 2 2 1
On remarquera que les coefficients , , , sont ceux de la méthode d'intégration
6 6 6 6
numérique de Simpson.
Cette méthode est d'ordre 4.
On démontre, sous des hypothèses de régularité sur f , que les méthodes de Runge-
Kutta sont stables. Comme elles sont consistantes, elles sont convergentes.

SD04E03A
Reprendre l’exercice SD04E01A avec la méthode de Runge-Kutta d’ordre 2.
 y′ (t ) = −10 y (t )

 y ( 0 ) = 1
1) Ecrire yn +1 en fonction de yn et de h.
2) Déterminer la solution exacte.
3) Comparer à la solution obtenue par la méthode pour h = 0.1, h = 0.01, h = 0.001 .

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SD04 : Méthodes numériques SUPénoncés Décembre 2000

SD04S01
On considère l’équation différentielle :
 y′ (t ) = 2 y (t ) + 1

 y ( 0 ) = 0
1) Ecrire la méthode d’Euler explicite avec un pas h.
2) Déterminer la solution exacte de l’équation.
3) Comparer la valeur exacte et la valeur approchée de y (1) pour :
1
• h= ( comparer y (1) et y10 )
10
1
• h= ( comparer y (1) et y100 )
100
1
• h= ( comparer y (1) et y1000 ).
1000

SD04S02
Soit β un réel strictement positif. On considère l’équation différentielle :
 y′ (t ) = − β y (t ) , t > 0

 y ( 0 ) = y0
On note comme d’habitude le pas h > 0 , tn = nh et yn une approximation de y (tn ) .
1) Pour la méthode de Runge-Kutta d’ordre 2, quelle condition faut-il imposer à h
( en fonction de β ) pour avoir lim yn = 0 ?
n →+∞
2) Même question avec la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4.

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SD04E01B

 y′ (t ) = − β y (t )
On considère l’équation différentielle  .
 y ( 0 ) = 1
1) Ecrire la méthode d’Euler avec un pas h.
2) Déterminer la solution exacte de cette équation différentielle.
3) En écrivant la formule de Taylor appliquée à la solution exacte, majorer l’erreur
commise en remplaçant y ( h ) par y1 .

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SD04E02B

Reprendre l’exercice SD04E01B avec la méthode d’Euler implicite :

 y′ (t ) = − β y (t )

 y ( 0 ) = 1
1) Ecrire la méthode d’Euler avec un pas h.
2) Déterminer la solution exacte de cette équation différentielle.
3) En écrivant la formule de Taylor appliquée à la solution exacte, majorer l’erreur
commise en remplaçant y ( h ) par y1 .

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SD04E03B

Ecrire la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 pour l'équation différentielle

bg
E : y' = ay .
En écrivant le développement limité de l'exponentielle, retrouver le fait que cette
méthode est d'ordre 4.

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SD04E01A

1) La méthode s’écrit :
 1 5 3
 y n +1 = y n + ( − 10 y n ) = y n − y n = −
4 2 2 yn

 y (0 ) = 1

tn+1 = tn + 1
 4
On en déduit :
y0 = y ( 0 ) = 1
3 3
y1 = − y0 = −
2 2
9
y2 =
4
27
y3 = −
8
81
y4 =
16

2) La solution exacte est y (t ) = ke −10t et comme y ( 0 ) = 1 alors k = 1 ⇒ y (t ) = e −10t .

On compare donc :
y ( 0 ) = 1 = y0
1
y   = 0.082
4
1
y   = 6.7 × 10−3
2
3
y   = 5.5 × 10−4
4
y (1) = 4.5 × 10−5
Les approximations obtenues sont très mauvaises.

3) yn +1 = yn + h ( −10 yn ) = (1 − 10h ) yn et on reconnaît une suite géométrique :

yn = (1 − 10h )
n

1
0 ≤ (1 − 10h ) ≤ 1 ⇔ 0 ≤ 1 − 10h ≤ 1 ⇔ 0 ≤ h ≤
n
.
10

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SD04 : Méthodes numériques Solutions Décembre 2000

SD04E01B

 y′ (t ) = − β y (t )

 y ( 0 ) = 1
1) Méthode d’Euler avec un pas h :
yn+1 = yn + h ( − β yn ) = (1 − β h ) yn
On en déduit yn = (1 − β h ) et en particulier y1 = 1 − β h .
n

2) La solution exacte est y = e − β t .

3) La formule de Taylor à l’ordre 1 s’écrit :
β 2 h 2 − βθ h
e− β h = 1 − β h + e avec 0 < θ < 1 .
2
Comme β > 0, e − βθ h < 1 et donc l’erreur qui est la différence e− β h − y1 est majorée
β 2h2
en valeur absolue par : .
2
La méthode est bien d’ordre 1 (voir cours paragraphe 2.2 )

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SD04E02A

1) La méthode d’Euler implicite s’écrit :

1 2
yn+1 = yn + ( −10 yn +1 ) ⇔ yn +1 = yn
4 7
y0 = 1
2
y1 = = 0.2857
7
2
2
y2 =   = 0.0816
7
3
2
y3 =   = 0.0233
7
4
2
y4 =   = 0.6639
7
2) La solution exacte est y (t ) = e −10t . L’approximation est donc encore mauvaise,
mais meilleur qu’avec la méthode d’Euler explicite.
1 1
3) yn +1 = yn − 10hyn +1 ⇔ yn +1 = yn : yn ∈ [0,1] ⇔ ≤ 1 ce qui est
1 + 10h 1 + 10h
toujours vrai avec h > 0 .

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SD04E02B

1
1) yn +1 = yn − β hyn +1 ⇔ yn +1 = yn
1+ β h
2) La solution exacte est y = e − β t .
β 2 h 2 − βθ h
3) e− β h = 1 − β h + e avec 0 < θ < 1 . D’autre part :
2
1 β 2h2
y1 = = 1− β h + avec 0 < θ ′ < 1 donc la différence vérifie e ≤ Ch2 où
1+ β h (1 + θ ′h )
3

C est une constante réelle positive.

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SD04E03A


 yn+1 = yn + 2 ( kn1 + kn2 )
1

1) La méthode de Runge-Kutta d’ordre 2 ( RK 2) s’écrit : kn1 = h ( −10 yn ) et

(
kn2 = h −10 ( yn + kn1 )

)
quand on remplace : yn +1 = yn − 5hyn − 5hyn − 5h ( −10 yn ) = (1 − 10h + 50h 2 ) yn .
C’est une suite géométrique et grâce à la condition initiale y0 = 1 on trouve
yn = (1 − 10h + 50h 2 ) .
n

2) La solution exacte est y (t ) = e −10t . On a : y (1) = 4.5399 × 10−5

3) Considérons différentes valeurs de h :
• h = 0.1: y10 = 9.76562 ×10−4
• h = 0.01: y100 = 4.6223 ×10−5
• h = 0.001: y1000 = 4.5407 ×10−5

L’approximation est donc très bonne.

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SD04E03B

R| y
|| n +1 = yn +
1
6
b
kn1 + 2 kn 2 + 2 kn 3 + kn 4 g
= hn ayn
||k n1
FG k IJ
S|k n2
H 2K
= hn a yn + n1

||k F k IJ
= h aG y +
H 2K
n2

||n3 n n

Tk
n4 = h ab y + k g
n n n3

1 1 h ay 1 IJ 1 FG FG1 h ay FG IJ IJ
6 3 2 3 K 2 H
yn +1 = yn + hn ayn + hn a yn + n n + hn a yn + hn a yn + hn ayn + n n
H 2 6 H K K
h a F 2 2
F 1 II
G y + h a G y + h ay J J
1
+
6 H H 2 KK
n
n n n n n
2

F 1 1 1 1I F 1 1 1I
+ y ah G + + + J + h a y G + + J + h
F 1 1I h a
a y G + J+
4 4
= yn
H 6 3 3 6K H 6 6 6K H 12 12 K 24
2 2 3 3 n
n n n n n n yn

1 1 1
= yn + yn ahn + yn a 2 hn 2 + yn a 3hn 3 + yn a 4 hn 4
2 6 24

b g b
y tn +1 = y t n + hn g
= Ce b n n g
a t +h

b g
= y tn e ahn
F
= ybt gG 1 + ah + a h
1 1 1
e jIJK
+ a 3hn 3 + a 4 hn 4 + ο hn 4
H
2 2
n n n
2 6 24

Les deux développements coïncident à l'ordre 4, donc la méthode est d'ordre 4.

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SD04E01A

1
yn+1 = yn + hn f (t n , yn ) avec ici hn = h = et f (t , y ) = −10 y .
4

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SD04E01B

yn+1 = yn + hn f (t n , yn ) avec ici hn = h constant et f (t , y ) = − β y .

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SD04E02A

1
yn +1 = yn + hn f (tn +1 , yn +1 ) avec hn = h = et f (t , y ) = −10 y : on sera amené à
4
exprimer yn +1 en fonction de yn .

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SD04E02B

yn +1 = yn + hn f (tn +1 , yn +1 ) avec hn = h constant et f (t , y ) = − β y : on sera amené à

exprimer yn +1 en fonction de yn .

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SD04E03A

La méthode RK 2 s’écrit ici :


 yn +1 = yn + 2 ( kn1 + kn2 )
1

kn1 = h ( −10 yn )

(
kn2 = h −10 ( yn + kn1 )

)

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SD04E03B

La méthode RK 4 s’écrit ici :

R| y
|| n +1 = yn +
1
6
b
kn1 + 2 kn 2 + 2 kn 3 + kn 4 g
= hn ayn
||k n1
FG k IJ
S|k n2
H 2K
= hn a yn + n1

||k F k IJ
= h aG y +
H 2K
n2

||n3 n n

Tk
n4 = h ab y + k g
n n n3

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